二季报点评：中泰沪深300量化优选增强C基金季度涨幅11.40%

证券之星消息，日前中泰沪深300量化优选增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.23亿元，季度净值涨幅为11.4%。

从业绩表现来看，中泰沪深300量化优选增强C基金过去一年净值涨幅为16.25%，在同类基金中排名2087/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-9.26%，成立以来的最大回撤为-32.55%。

从基金规模来看，中泰沪深300量化优选增强C基金2026年二季度公布的基金规模为0.23亿元，较上一期规模2370.78万元变化了-94.07万元，环比变化了-3.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.16%，债券占净值比0.03%，现金占净值比14.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.68%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.24%。

中泰沪深300量化优选增强C现任基金经理为邹巍。其中在任基金经理邹巍已从业6年又224天，2021年7月5日正式接手管理中泰沪深300量化优选增强C，任职期间累计回报为-3.84%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰中证A500指增发起A（022781），季度净值涨幅为13.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第二季度,在宏观政策红利持续释放与企业盈利改善的双重驱动下,沪深300指数呈现“先扬后稳、震荡上行”的强劲走势。全季累计涨幅达11.90%,成功突破5000点整数关口,最高触及5064.27点,标志着A股核心资产估值体系的进一步修复。从季度运行轨迹看,上涨行情主要集中在4月:受一季报业绩超预期及人工智能技术产业机遇大爆发的预期提振,指数单月大涨8.03%,从季度低点4420点附近快速拉升,奠定了全季上涨基调。进入5月和6月,市场节奏转为温和震荡。尽管指数上行斜率放缓,但市场交投热情显著升温,成交量逐月放大,6月单月成交额逼近19万亿元,显示增量资金在高位承接意愿较强。季度年化波动率为19.31%,较上一季度大幅提高,处于历史相对较高水平。从中证一级行业分类看,沪深300成分股中,本季度仅信息技术和通信行业取得大幅上涨,其余行业均下跌,其中地产、能源、消费行业跌幅尤为明显,市场对AI方向的偏好极为突出。本季度,本基金未能在因子模型中成功识别出特定行业风格因子的强势,因而未能加大此类风格特征标的的权重,基本沿袭防守策略。这主要源于我们在投资理念上更偏好价值逻辑,在数据挖掘上也更注重质量因子。在这些因子效果不稳定的情况下,我们加大了对波动控制的权重。整个季度下来,基金表现与指数走势趋同,既未跑输业绩基准,也未创造超额收益。经过对因子增强逻辑的实际检验,我们充分认识到在市场风格因子的把控上仍需进一步提升能力。我们将继续努力,力争在低跟踪误差的前提下,为客户创造超额收益。

本文数据来源于中泰沪深300量化优选增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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