二季报点评：东方量化多策略混合C基金季度涨幅19.06%

证券之星消息，日前东方量化多策略混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为19.06%。

从业绩表现来看，东方量化多策略混合C基金过去一年净值涨幅为19.0%，在同类基金中排名2232/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.69%。而基金过去一年的最大回撤为-20.25%，成立以来的最大回撤为-43.1%。

从基金规模来看，东方量化多策略混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模285.91万元变化了-11.85万元，环比变化了-4.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.79%，债券占净值比5.66%，现金占净值比6.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.11%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.39%。

东方量化多策略混合C现任基金经理为王怀勋。其中在任基金经理王怀勋已从业4年又67天，2022年5月17日正式接手管理东方量化多策略混合C，任职期间累计回报为12.44%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方沪深300指数增强A（016204），季度净值涨幅为21.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金继续以小市值股票为主要投资方向,以中高频调仓的多因子选股策略为主要投资策略。Alpha端:今年以来市场风格持续以高BETA、高成长、低流动性为主要barra风格特征,进入二季度后长动量迅速抬头,风格极为鲜明,且风格的持续性较强。从行业表现上也能到得到印证,领涨的电子、通信行业本就是过去一两年里的强势行业(动量风格特征),同时也是高成长性、高beta的代表行业。总体来讲,本期风格延续性好,市场波动率大,流动性充分,技术面与基本面互相共振,给量化提供了较好的超额环境,因此本期本基金也获得了一定的正超额受益。Beta端:今年以来,从涨幅来看,中证500>中证1000>沪深300>中证2000,市值风格呈现非线性,中盘表现好于大盘和小盘,本基金对标的中证1000指数属于小盘偏中盘,表现尚可。未来在产品的配置方向上,将延续一直以来的严格纪律,在风格上也仍将继续保持与指数的低偏离,谨慎暴露风格,控制好跟踪误差。在尽可能减少交易成本和风险暴露的情况下,最大化利用好模型给出的信号进行选股。

本文数据来源于东方量化多策略混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。