二季报点评：光大沪深300指数增强C基金季度涨幅11.60%

证券之星消息，日前光大沪深300指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为11.6%。

从业绩表现来看，光大沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为15.98%，在同类基金中排名547/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-8.81%，成立以来的最大回撤为-8.81%。

从基金规模来看，光大沪深300指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模898.91万元变化了249.67万元，环比变化了27.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.3%，无债券类资产，现金占净值比7.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.93%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.47%。

光大沪深300指数增强C现任基金经理为朱剑涛。其中在任基金经理朱剑涛已从业2年又77天，2025年5月16日正式接手管理光大沪深300指数增强C，任职期间累计回报为16.97%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大中证500指数增强A（013639），季度净值涨幅为14.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用机器学习量化模型,选取预期收益高的个股,按产品合同要求,严控指数成分股比例,同时适度控制投资组合与基准指数的行业、风格、个股偏离度,降低跟踪误差。机器学习模型的输入数据,除了常用的选股指标,例如:估值、成长、量价等,还会借助机器算力,让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子,并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。2026年二季度A股市场呈现显著的结构性特征,主要指数全线收涨,但板块分化较为剧烈。科创50指数以75.74%的涨幅领跑,创业板指上涨36.35%,对比之下,中证红利和万得小市值指数分别下跌12.3%和14.1%;从行业看,半导体行业涨幅超过100%,通信设备涨幅接近80%,全市场深度聚焦AI产业链,半导体等硬科技领域,而传统的周期和消费板块表现疲弱,石油石化、食品饮料下跌均超过15%。高波,高贝塔,热点集中的行情对于量化策略的分散化持仓和低波偏好不利,而且小盘股的流动性在这波科技股上涨中被稀释明显,300指增产品控制了沪深300指数成分股的持仓比例,受小微盘回撤的影响相对较小。量化策略的修复需要等待市场热点集聚效应降低和整体波动率的均值回归。

本文数据来源于光大沪深300指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。