二季报点评：光大创业板量化优选C基金季度涨幅38.53%

证券之星消息，日前光大创业板量化优选C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.7亿元，季度净值涨幅为38.53%。

从业绩表现来看，光大创业板量化优选C基金过去一年净值涨幅为50.43%，在同类基金中排名230/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.44%。而基金过去一年的最大回撤为-22.65%，成立以来的最大回撤为-54.01%。

从基金规模来看，光大创业板量化优选C基金2026年二季度公布的基金规模为0.7亿元，较上一期规模6727.71万元变化了281.5万元，环比变化了4.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.3%，无债券类资产，现金占净值比7.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.25%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.92%。

光大创业板量化优选C现任基金经理为王卫林。其中在任基金经理王卫林已从业6年又20天，2023年8月22日正式接手管理光大创业板量化优选C，任职期间累计回报为59.66%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大创业板量化优选A（003069），季度净值涨幅为38.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本产品报告期内采用量化多因子选股策略运作,其底层逻辑是,根据国内资本市场的实际运行情况和大量历史数据的实证检验,挖掘并精选各种有效因子,基于有效的选股因子和合适的风控约束条件构建选股策略,满足回测要求的策略经决策流程后被用于与其风险收益特征匹配的产品上。对选股策略的评价,我们会主要从以下四个维度考量:1、收益性。策略相对基准指数超额收益较高2、波动性。策略相对基准指数超额收益波动相对平稳3、解释性。策略收益来源有金融学解释基础,避免伪相关4、遍历性。策略能适应不同的极端市场环境,遇到极端回撤修复能力较好除此以外,在策略执行过程中,我们会严格遵从纪律性,做好精细化交易管理,把策略的理论收益最大化地转化到产品的实际收益中。2026年二季度,光大创业板量化优选(【A】类)的收益率为38.86%,同期业绩比较基准为22.16%,本产品报告期内表现好于业绩比较基准。本基金是创业板主题型产品,采用数量化投资策略建立投资模型,以90%×创业板综合指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)为基准,不低于非现金基金资产的80%投资于创业板上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过运用量化投资策略,积极去捕捉创业板中的交易机会。

本文数据来源于光大创业板量化优选C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。