二季报点评：浦银安盛沪深300指数增强C基金季度涨幅19.02%

证券之星消息，日前浦银安盛沪深300指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为19.02%。

从业绩表现来看，浦银安盛沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为22.11%，在同类基金中排名279/742，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-13.87%，成立以来的最大回撤为-15.38%。

从基金规模来看，浦银安盛沪深300指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模453.3万元变化了134.39万元，环比变化了29.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.31%，无债券类资产，现金占净值比5.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.42%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.65%。

浦银安盛沪深300指数增强C现任基金经理为罗雯 陶阿明。其中在任基金经理罗雯已从业8年又182天，2023年8月28日正式接手管理浦银安盛沪深300指数增强C，任职期间累计回报为36.79%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛科创板100指数增强A（021284），季度净值涨幅为61.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,本基金继续坚持多因子量化模型进行投资运作。在模型构建上,本基金坚持采用动态模型的运作思路,根据市场环境和因子有效性的变化,动态调整各类因子的权重与暴露方向,而非机械地固守静态权重。与此同时,我们叠加时点动量模型作为辅助判断工具,尽量规避风格切换过程中可能带来的超额收益回撤,提升组合超额收益的稳定性和抗波动能力。从二季度因子表现来看,成长类、分析师类和动量类因子整体表现优秀,能够较好地贡献正向收益,这也是我们在组合中重点超配的方向。得益于上述因子的良好表现,本基金相对业绩比较基准取得了一定的超额收益,模型运作整体符合预期。与此同时,我们也密切关注到反转类、高频价量类以及深度学习类因子在本报告期内表现相对较差,对超额收益形成一定拖累,因此这些方向也是我们在组合配置中低配的方向。展望后市,我们将继续坚持多因子量化模型与动态调整相结合的运作框架,持续跟踪各类因子的有效性变化,动态优化因子配置结构,在严格控制风险的基础上,努力为持有人争取稳健的长期超额收益。

本文数据来源于浦银安盛沪深300指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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