证券之星消息，日前中信建投量化选股股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-14.72%。
从业绩表现来看，中信建投量化选股股票C基金过去一年净值涨幅为-22.87%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.56%。而基金过去一年的最大回撤为-29.97%，成立以来的最大回撤为-29.97%。
从基金规模来看，中信建投量化选股股票C基金2026年三季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2912.7万元变化了-773.02万元，环比变化了-26.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.43%，无债券类资产，现金占净值比11.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.67%，第一大重仓股为长鑫科技（688825），持仓占比为8.9%。
中信建投量化选股股票C现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业6年又173天，2024年5月24日正式接手管理中信建投量化选股股票C，任职期间累计回报为4.28%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投红利智选混合A（016774），季度净值涨幅为5.47%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场整体呈现震荡调整走势,市场风险偏好较上半年有所回落,行业和个股表现出现较为明显的结构性分化。前期持续占优的科技成长板块经历较大幅度调整,红利、资源及部分防御性行业表现相对较强,市场风格由此前较为集中的成长主线向多元化方向切换。从季度内表现来看,市场经历了快速调整、阶段性修复及再度震荡的过程,行业轮动速度和风格变化较为明显,部分因子的收益表现出现阶段性波动。市场环境的变化为量化选股提供了新的结构性机会,但也增加了因子配置、组合稳定性及交易管理的难度,对模型适应能力和风险控制提出了更高要求。 报告期内,本基金继续坚持量化选股投资策略,基于多因子模型,从盈利质量、成长能力、产业景气、盈利预期、估值水平及量价行为等多个维度对上市公司进行综合评估。在市场风格发生变化的环境下,组合更加注重不同类型因子的均衡配置,兼顾企业中长期成长潜力与当前估值水平,重点关注具备稳定盈利能力、良好现金流及盈利预期改善特征的公司,同时合理利用动量、反转及量价等市场行为信号,力争提升选股模型在不同市场环境下的适应性和稳健性。 与此同时,基金持续加强对行业偏离、风格暴露、个股集中度、组合流动性以及交易成本的管理,并将估值水平、交易拥挤度和因子相关性纳入组合构建过程。在成长风格波动加大、市场风险偏好有所回落的背景下,组合更加重视因子收益来源的多样性,降低对单一成长、动量或高弹性风格的依赖。在保持组合分散度的基础上,注重盈利质量、估值合理性及基本面改善等信号的相互验证,力争提高多因子组合的风险调整后收益水平。 展望四季度,我们认为A股市场仍将受到宏观经济预期、流动性环境、企业盈利及市场风险偏好等多重因素影响,结构性分化可能延续。经过三季度的调整,部分科技成长板块的估值压力有所缓解,中长期产业趋势仍有望为优质成长公司提供投资机会,但相关机会的持续性将更加依赖企业盈利增长和基本面兑现。与此同时,具备稳健现金流、较高盈利质量和合理估值的公司有望继续体现配置价值。随着市场由前期较为集中的成长行情转向更加注重盈利确定性和估值匹配的阶段,多维度基本面信号的有效结合预计将成为量化选股获取超额收益的重要来源。 基于此,本基金将继续加强多因子模型的研究和迭代,在保持对成长和产业景气等中长期有效信号关注的同时,进一步重视盈利质量、现金流、估值水平及盈利预期变化等基本面信息,并结合市场环境动态优化动量、反转及量价类因子的配置。组合层面将持续强化行业和风格风险约束,动态管理交易拥挤度、因子相关性及组合流动性,避免过度追逐短期热门方向或集中暴露于单一投资风格。在兼顾成长潜力与估值合理性的基础上,力争通过更加均衡、精细化的个股选择,提升组合在不同市场环境下的适应能力,获取稳健、可持续的超额收益。
本文数据来源于中信建投量化选股股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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