证券之星消息，日前融通巨潮100指数C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-9.47%。
从业绩表现来看，融通巨潮100指数C基金过去一年净值涨幅为-11.85%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-16.39%，成立以来的最大回撤为-44.5%。
从基金规模来看，融通巨潮100指数C基金2026年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模329.72万元变化了-57.72万元，环比变化了-17.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.43%，无债券类资产，现金占净值比5.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.6%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.69%。
融通巨潮100指数C现任基金经理为蔡志伟 熊俊杰。其中在任基金经理蔡志伟已从业11年又263天，2017年7月5日正式接手管理融通巨潮100指数C，任职期间累计回报为50.35%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企红利ETF融通（159336），季度净值涨幅为13.26%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。 u3000u3000回顾2026年三季度,巨潮100下跌11.54%,沪深300下跌5.78%,中证500下跌17.67%,中证1000下跌17.15%,创业板指下跌27.8%,总体呈现中大盘价值占优的行情,市场日均成交额约2.26万亿,相较上个季度持续缩量,两融余额高位明显回落,其占流通市值的比例亦同步回落,近60个交易日新成立偏股基金份额约800亿,同样出现明显回落,总体而言,市场情绪明显走低。 u3000u3000在指数增强方面,本基金持续基于多因子多策略的量化选股增强模型进行投资管理,不同的风格域构建不同的Alpha策略,最后将多策略整合为最终的综合策略。2026年三季度,首先,持续基于Level-2数据构建各类不同的特征,通过深度学习模型挖掘增量Alpha因子;同时,尝试通过自下而上的方式去构建风格轮动模型,尽量获取部分风格轮动带来的beta收益。风险管理方面,2026年三季度持续基于现有的较为成熟的风险控制框架进行投资管理,研究通过模型去识别哪些板块或行业在现有Alpha模型框架下,历史上只能获取较为稳定的负Alpha,对此类板块或行业采取更为严格的风险控制约束。 u3000u3000总体而言,截止至2026年三季度末,组合总体风格较为均衡,变动不大,从风格暴露上看,在满足风险约束的前提下,组合在Barra风格因子上的暴露均较低,相对来看,在低估值上的暴露先升后降,在成长上暴露先降后升。未来,本基金还是会基于量化模型得到最终持仓,Alpha模型和风险管理模型也会结合具体情况持续优化升级。
本文数据来源于融通巨潮100指数C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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