三季报点评：鹏华沪深300指数量化增强C基金季度涨幅-6.09%

证券之星消息，日前鹏华沪深300指数量化增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为-6.09%。

从业绩表现来看，鹏华沪深300指数量化增强C基金过去一年净值涨幅为-2.59%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-13.56%，成立以来的最大回撤为-13.56%。

从基金规模来看，鹏华沪深300指数量化增强C基金2026年三季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模1993.05万元变化了-75.08万元，环比变化了-3.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.02%，无债券类资产，现金占净值比7.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.94%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为2.42%。

鹏华沪深300指数量化增强C现任基金经理为苏俊杰。其中在任基金经理苏俊杰已从业7年又50天，2025年2月25日正式接手管理鹏华沪深300指数量化增强C，任职期间累计回报为18.01%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金在控制相对沪深300指数跟踪误差的基础上,采用量化方法进行选股,在严格遵守指数成份股投资比例,控制包括行业、风格在内的各类风险暴露的前提下,力争在沪深300指数收益率的基础上进行增强。量化选股模型侧重于不同预测收益来源、不同预测周期因子的动态配置,辅以稳健均衡的风格,平衡模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性,力争获取稳健的超额收益。2026年三季度市场波动加剧,对量化策略的适应能力与风险控制水平提出了更高要求。在此背景下,我们坚持多因子框架的均衡配置,在基本面、量价、另类等维度持续挖

本文数据来源于鹏华沪深300指数量化增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF