三季报点评：长信沪深300指数量化增强C基金季度涨幅-8.60%

证券之星消息，日前长信沪深300指数量化增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.67亿元，季度净值涨幅为-8.6%。

从业绩表现来看，长信沪深300指数量化增强C基金过去一年净值涨幅为-5.66%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.67%。而基金过去一年的最大回撤为-16.58%，成立以来的最大回撤为-16.58%。

从基金规模来看，长信沪深300指数量化增强C基金2026年三季度公布的基金规模为0.67亿元，较上一期规模7503.96万元变化了-801.68万元，环比变化了-10.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.67%，无债券类资产，现金占净值比6.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.94%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.87%。

长信沪深300指数量化增强C现任基金经理为姚奕帆。其中在任基金经理姚奕帆已从业4年又275天，2025年8月22日正式接手管理长信沪深300指数量化增强C，任职期间累计回报为-4.49%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,A股市场呈震荡调整后缩量修复格局,走势先抑后扬、分化再平衡。三季度初期,前期领涨的科技成长板块出现明显回撤,科创50与创业板指于7月快速下行,市场情绪阶段性收敛;季中随着宏观政策预期升温及部分传统板块估值修复,主要宽基指数迎来修复,但美联储重启加息、美债收益率高位运行及季末资金回笼影响风险偏好,9月市场再度缩量下探,沪深两市日均成交额自6月约3.13万亿元逐级回落。报告期内市场结构性分化依然显著,赚钱效应由高位科技题材转向政策催化、产品提价及红利资产,市场宽度明显收窄;风格层面,大盘价值、小盘低波、高股息风格相对占优,大盘蓝筹整体表现稳健,科创成长、高动量、高贝塔风格回撤较大,同时行业间表现差异较大,金融、有色等传统板块有所上涨。 u3000u3000本基金为跟踪沪深300指数的指数增强型基金,报告期内以标的指数为基准,在有效控制跟踪误差的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。管理人基于股票基本面和市场面情况构建多因子Alpha模型,综合风险模型与交易成本模型定期优化组合权重,自下而上精选质地优良、具备业绩支撑且估值合理的投资标的。面对行情集中度高、个股分化的市场环境,管理人坚持组合构建的纪律性,持续迭代因子体系与风险模型,严格控制行业和风格暴露,保持组合适度分散,整体运作平稳,风险可控。

本文数据来源于长信沪深300指数量化增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。