三季报点评：申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金季度涨幅-6.41%

证券之星消息，日前申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-6.41%。

从业绩表现来看，申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-13.62%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.73%。而基金过去一年的最大回撤为-23.06%，成立以来的最大回撤为-44.57%。

从基金规模来看，申万菱信量化小盘股票(LOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模627.09万元变化了-156.56万元，环比变化了-24.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.53%，债券占净值比5.82%，现金占净值比2.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.98%，第一大重仓股为银禧科技（300221），持仓占比为1.15%。

申万菱信量化小盘股票(LOF)C现任基金经理为夏祥全。其中在任基金经理夏祥全已从业6年又10天，2025年8月11日正式接手管理申万菱信量化小盘股票(LOF)C，任职期间累计回报为-6.97%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A（008895），季度净值涨幅为1.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,市场呈下跌走势,上证综指下跌-6.16%,深证成指下跌-20.47%,沪深300指数下跌-12.49%,中证500指数下跌-17.67%,中证1000指数下跌-17.15%,从市值风格上看,以沪深300为代表的大盘股跑赢以中证500为代表的中盘股和以中证1000为代表的小盘股,且深证成指跑输上证综指14%。 市场结构化分化较大,以等权指数和自由流通市值加权指数的差异为例,沪深300等权指数在区间内下跌-6.62%,中证500等权指数下跌-10.13%,中证1000等权指数下跌-9.02%,均跑赢相应的自由流通市值加权指数。 作为一只普通股票型基金,本基金采用数量化方法,基于"小盘"主题股票,结合基本面、预期、价量等维度的多因子模型进行选股,力争构建具有性价比的投资组合。 从结果来看,模型筛选的股票组合与业绩比较基准2026年三季度的行情特征较为一致,报告期内本基金净值表现跑赢业绩比较基准。

本文数据来源于申万菱信量化小盘股票(LOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。