中海惠祥分级债券：更新招募说明书摘要

中海惠祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第1号)

本基金基金合同于2014年8月29日生效。

重要提示

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,长期风险收益特征高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2015年2月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下:

名称:中海基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

邮政编码:200120

成立日期:2004年3月18日

法定代表人:黄鹏

总经理:黄鹏

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:证监基金字[2004]24号

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:1.466667亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:兰嵘

联系电话:021-38429808

股东名称及其出资比例:

中海信托股份有限公司 41.591%

国联证券股份有限公司 33.409%

法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

陈浩鸣先生,董事长。中央财经大学硕士,高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师,中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长,中海石油投资控股有限公司总经理,中海信托股份有限公司副总裁,中海基金管理有限公司总经理。

成赤先生,董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。

黄鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任上海市新长宁(集团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员,中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。

彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)交易员、投资经理、投资部副总经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理。

江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理、总裁助理兼资产管理部总经理、副总裁兼资产管理部总经理。

TAY SOO MENG(郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司市场行销总监。历任新加坡Coopers & Lybrand审计师,法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼法国兴业资产管理新加坡执行长,爱德蒙得洛希尔银行亚洲有限公司市场行销总监。

李维森先生,独立董事。澳大利亚悉尼大学博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑,澳大利亚麦角理大学经济学讲师。

陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。

WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒律师事务所合伙人。

2、监事会成员

张悦女士,监事长。硕士,高级会计师。现任中海信托股份有限公司纪委副书记、总稽核兼合规总监、稽核审计部经理、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗,中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油有限公司上海分公司计财部经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理。

Denis LEFRANC(陆云飞)先生,监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司执行总监。历任法国期货市场监管委员会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管,法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问,华宝兴业基金管理有限公司常务副总裁,法国兴业资产管理集团亚太区执行长,东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲区副执行总监。

兰嵘女士,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理、综合管理部总经理。历任东海石油公司(后变更为中海石油(中国)有限公司上海分公司)工程师、人事主管,中国海洋石油总公司人事管理岗,中海信托股份有限公司人力资源部经理、财富管理中心总经理,中海基金管理有限公司综合管理部总经理、董事会秘书兼综合管理部总经理、风险管理部总经理兼风控总监。

贺俊女士,职工监事。硕士。现任中海基金管理有限公司营销中心渠道及客户服务总监。历任上海市邮政储汇局稽核员,中国银河证券上海四川北路营业部柜员、场内交易员、业务部经理、综合部经理、交易部经理,中海基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。

3、高级管理人员

黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理,2011年10月至今任本公司总经理, 2013年2月至今任本公司董事, 2013年7月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。

宋宇先生,副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,曾任本公司督察长。2010年12月至今任本公司副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理,2014年5月至2014年10月兼任本公司代理督察长)。

王莉女士,督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任中银国际证券有限责任公司研究部翻译,上海源泰律师事务所律师助理。2006年9月进入本公司工作,曾任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、监察稽核部总经理兼信息披露负责人。2014年10月至今任本公司督察长兼监察稽核部总经理、信息披露负责人。

4、基金经理

江小震先生,复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入本公司工作,曾任固定收益小组负责人,现任固定收益部副总监。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月至今任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理,2014年3月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2014年8月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。

5、历任基金经理

本基金基金合同于2014年8月29日生效,历任基金经理如下表:

■

6、投资决策委员会成员

黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。

夏春晖先生,委员。现任中海基金管理有限公司投研中心代理总经理、研究副总监兼首席策略分析师。

骆泽斌先生,委员。现任中海基金管理有限公司代理投资总监、投资副总监、基金经理。

陆成来先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监兼固定收益部总监、基金经理。

许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。

陈明星先生,委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经理。

江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:刘士余

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

(1)中海基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

法定代表人:黄鹏

电话:021-68419518

传真:021-68419328

联系人:曾智勇

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788

公司网址:www.zhfund.com

(2)中海基金管理有限公司北京分公司

住所:北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218

办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218

负责人:李想

电话:010-66493583

传真:010-66425292

联系人:邹意

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

公司网站:www.zhfund.com

2、代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:刘士余

客户服务电话:95599

公司网址:www.abchina.com

(2)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

传真:010-66107738

客户服务电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

(3)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

传真:0755-83195049

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

(4)上海浦东发展银行股份有限公司

住所:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

电话:021-61616193

传真:021-63604196

联系人:高天、杨文川

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

(5)上海农村商业银行股份有限公司

住所:上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼

办公地址:上海市银城中路8号15-20楼、22-27楼

法定代表人:胡平西

联系人:施传荣

电话:(021)38576666

传真:(021)50105124

客户服务电话:(021)962999

公司网站: www.srcb.com

(6)国联证券股份有限公司

住所:无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号7-9层

法定代表人:姚志勇

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:沈刚

客户服务电话:95570

公司网址:www.glsc.com.cn

(7)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈有安

电话: 010-66568430

传真:010-66568990

联系人:田薇

客户服务电话:4008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(8)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:权唐、许梦园

电话:400-8888-108

开放式基金咨询电话: 400-8888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

公司网址:www.csc108.com

(9)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

电话:021-33388211

联系人:黄莹

客户服务电话:95523或4008895523

公司网址:www.swhysc.com

(10)东吴证券股份有限公司

住所:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

法定代表人:范力

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

客户服务电话:0512-33396288

公司网址:www.dwzq.com.cn

(11)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人:刘军

电话:0571-87112510

传真:0571-86065161

联系人:丁思聪

客户服务电话: 95548

公司网址:www.bigsun.com.cn

(12)平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

法定代表人:杨宇翔

电话:4008866338

传真:0755-82400862

联系人:郑舒丽

客户服务电话:95511-8

公司网址:www.pingan.com

(13)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:刘晨

客户服务电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

(14)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)

法定代表人:许建平

电话:010-88085858

传真:010-88085195

联系人:李巍

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(15)渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:杜庆平

联系人:王兆权

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客户服务电话:400-651-5988

公司网址: www.bhzq.com

(16)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客户服务电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

(17)中信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系电话:010-60838888

传真:010-60833739

联系人:顾凌

客户服务电话: 400-889-5548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(18)东北证券股份有限公司

住所:长春市自由大路1138号

办公地址:长春市自由大路1138号证券大厦1005室

法定代表人:矫正中

联系人: 安岩岩

电话:0431-85096517

客户服务电话:4006000686

公司网址:www.nesc.cn

(19)东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:魏庆华

联系人:汤漫川

电话:010-66555316

传真:010-66555246

客户服务电话:400-888-8993

公司网址:www.dxzq.net.cn

(20)天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相

电话:010-66045529

传真:010-66045518

联系人:尹伶

客户服务电话:010-66045678

公司网址: www.txsec.com

天相基金网网址:www.jjm.com.cn

(21)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

联系电话:0532-85022326

客服电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

(22)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址:上海市肇嘉浜路750号

法定代表人:俞洋

联系人:陈敏

业务联系电话:021-64339000-807

客服热线:021-32109999 029-68918888 4001099918

公司网址:www.cfsc.com.cn

(23)杭州数米基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:张裕

联系电话:021-60897840

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(24)深圳众禄基金销售有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

联系电话:0755-33227950

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(25)上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

业务联系人:郑茵华

联系电话:021-20691831

客服电话:400-089-1289

公司网址:www.erichfund.com

(26) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层

法定代表人:汪静波

联系人:徐诚

联系电话:021-38509639

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(27)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

联系人:朱玉

联系电话:021-54509998

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(28)万银财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人:王斐

联系人:李亚洁

联系电话:010-53300532

客服电话:400-081-6655

公司网址:www.wy-fund.com

(29)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人: 杨文斌

联系人: 张茹

联系电话:021-58870011

客服电话:400-700-9665

公司网址: www.ehowbuy.com

(30)北京增财基金销售有限公司

住所: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209号

法定代表人: 罗细安

联系人: 史丽丽

联系电话:010-67000988

客服电话:400-001-8811

公司网址:www.zcvc.com.cn

(31)北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人:梁越

联系人: 周斌

联系电话:010-57756019

客服电话:400-786-8868-5

公司网址:www.chtfund.com

(32)浙江同花顺基金销售有限公司

住所: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系人:胡璇

联系电话:0571-88911818

客服电话:4008-773-772

公司网址:www.5ifund.com

(33)中国国际期货有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

法定代表人:王兵

联系人:孟夏

联系电话:010-59539861

客服电话:95162、400-8888-160

公司网址:www.cifco.net

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记机构

名称:中海基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

法定代表人:黄鹏

总经理:黄鹏

成立日期:2004年3月18日

电话:021-38429808

传真:021-68419328

联系人:周琳

(三)担保人

名称:中国投融资担保有限公司

住所:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9 层

办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9 层

法定代表人:黄炎勋

成立日期:1993年12月4日

组织形式:有限责任公司

注册资本:4,500,000,000元人民币

经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。投资及投资相关的策划、咨询 资产受托管理 经济信息咨询 人员培训 新技术、新产品的开发、生产和产品销售 仓储服务 组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。

(四)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

法定代表人:韩炯

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:孙睿

经办律师:黎明、孙睿

(五)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:杨绍信

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:赵钰

经办会计师:薛竞、赵钰

四、基金的名称

中海惠祥分级债券型证券投资基金

五、基金的类型

债券型证券投资基金

六、惠祥B份额的保本

(一)保本

在第一个保本周期到期日,如惠祥B份额持有人认购并持有到期的惠祥B份额与到期日惠祥B份额净值的乘积低于其认购保本金额,则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人。基金托管人对于保本赔付差额的计算及支付不承担复核义务。

本基金第一个保本周期后各保本周期到期日,如惠祥B份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠祥B份额的可赎回金额低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额,则基金管理人或保本义务人应补足该差额。

惠祥B份额持有人在保本周期内申购,或在当期保本周期到期日前赎回或转换转出的惠祥B份额或者发生《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形的,相应惠祥B份额不适用本条款。

认购保本金额为惠祥B份额持有人认购并持有到期的惠祥B份额的投资金额,即惠祥B份额持有人认购并持有到期的惠祥B份额净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。

过渡期申购保本金额为惠祥B份额持有人过渡期申购并持有到期的惠祥B份额的投资金额,即惠祥B份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的惠祥B份额在过渡期截止日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。

从上一保本周期转入当期保本周期的惠祥B份额的保本金额为惠祥B份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠祥B份额的投资金额,即惠祥B份额持有人将其上一保本周期持有到期的惠祥B份额转入当期保本周期并持有到期的,其惠祥B份额在过渡期截止日所代表的资产净值。

对于基金份额持有人多次认购或申购、赎回的情况,以后进先出的原则确定持有到期的基金份额。

若惠祥B份额获得保本赔付差额,将不再对惠祥A份额未获得的约定收益部分进行补足。

保本周期届满后,若本基金惠祥B份额不符合保本基金存续条件的,则惠祥B份额不再设置保本保障机制。

(二)保本周期

本基金惠祥B份额的保本周期每2年为一个周期,保本周期与分级运作周期为同一期间。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期起始日。基金合同中若无特别所指,保本周期即为惠祥B份额的当期保本周期。

本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至2个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日的,则保本周期到期日为该日前的最后一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始时间。

(三)保本案例

若某投资者投资10,000 元认购本基金惠祥B份额(该认购申请被全额确认)并持有到保本周期到期,认购费率为0.6%。假定募集期间产生的利息为3元,则:

净认购金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36元

认购费用=10,000-9,940.36=59.64元

认购份额=(9,940.36+3)/1.00=9,943.36份

1、若保本周期到期日,惠祥B份额净值为0.90元。

认购保本金额=9,940.36+59.64+3=10,003.00元

可赎回金额=0.90×9,943.36=8,949.02元

即:可赎回金额<认购保本金额

保本赔付差额=10,003.00-8,949.02=1053.98元

若保本周期到期日该投资者赎回惠祥B份额,则基金管理人将按照认购保本金额向该投资者支付10,003.00元。

2、若保本周期到期日,惠祥B份额资产净值为1.20元。

认购保本金额=9,940.36+59.64+3=10,003.00元

可赎回金额=1.20×9,943.36=11,932.03元

即:可赎回金额>认购保本金额

若保本周期到期日该投资者赎回惠祥B份额,则基金管理人将按照可赎回金额向该投资者支付11,932.03元。

(四)适用保本条款的基金份额

1、对于本基金第一个保本周期而言,惠祥B份额持有人认购并持有到期的惠祥B份额。

2、对于本基金第一个保本周期后的保本周期而言,惠祥B份额持有人在本基金过渡期内申购并持有到期的惠祥B份额、惠祥B份额持有人从本基金上一个保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的惠祥B份额。

(五)不适用保本条款的情形

1、在保本周期到期日,按惠祥B份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠祥B份额与到期日惠祥B份额净值的乘积不低于其认购保本金额、或过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的惠祥B份额的保本金额

2、惠祥B份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基金当期保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的惠祥B份额

3、惠祥B份额持有人在保本周期内申购或转换转入本基金的惠祥B份额

4、在惠祥B份额保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形

5、在惠祥B份额保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少

6、因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的

7、若惠祥B份额持有人从本基金上一个保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期的基金份额所代表的资产净值总额超过担保人提供的当期保本周期担保额度或保本义务人提供的当期保本周期保本额度的,基金管理人按照约定确认的可享受保本条款的基金份额之外的其他部分基金份额。

8、未经担保人书面同意而修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,但根据法律法规要求进行的修改除外。

9、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同意继续承担保证责任。

七、基金的投资目标

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

八、基金的投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的配置比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,权益类资产占基金资产的比例不超过20%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

九、基金的投资策略

1、一级资产配置

一级资产配置主要采取自上而下的方式。

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融工具的收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类资产和权益类资产的配置比例。

2、固定收益品种的投资策略

(1)固定收益品种的配置策略

1)久期配置

久期配置策略是对组合进行合理的久期控制,以实现对利率风险的有效管理。本基金基于对宏观经济指标和宏观经济政策的分析,判断宏观经济所处的经济周期,由此预测利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征 同时结合债券市场资金供求分析,最终确定投资组合的久期配置。

2)期限结构配置

在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用统计和数量分析技术,对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的收益进行分析,在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。

子弹组合,即,使组合的现金流尽量集中分布

杠铃组合,即,使组合的现金流尽量呈两极分布

梯形组合,即,使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。

3)债券类别配置

在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上,本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、市场流动性、市场风险等因素进行分析,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾其基本面分析,综合分析各品种的利差和变化趋势。在信用利差水平较高时持有公司债(企业债)、中小企业私募债、资产支持证券等信用品种,在信用利差水平较低时持有国债、央行票据等利率品种,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。

(2)个券的投资策略(可转换债券除外)

个券的选择应遵循如下原则:

相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。

流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。

1)利率品种的投资策略

本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在久期配置策略与期限结构配置策略基础上,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,通过采取利差套利策略、相对价值策略等决定投资品种。

2)信用品种的投资策略(中小企业私募债除外)

本基金对企业债、公司债和资产支持证券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用品种的信用风险、流动性风险、市场风险等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业和公司基本面研究方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

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