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博时现金宝货币:2016年第一季度报告

2016-04-22 17:17:10 来源:巨潮网
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博时现金宝货币市场基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 21 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时现金宝货币

基金主代码 000730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日

报告期末基金份额总额 2,454,371,979.21 份

在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业

投资目标

绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低

投资策略

基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期

风险收益特征

风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B

下属分级基金的交易代码 000730 000891

报告期末下属分级基金的份

825,038,955.59 份 1,629,333,023.62 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

1

博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

主要财务指标

博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B

1.本期已实现收益 5,604,359.39 9,217,266.08

2.本期利润 5,604,359.39 9,217,266.08

3.期末基金资产净值 825,038,955.59 1,629,333,023.62

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金

采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、博时现金宝货币 A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

0.7166% 0.0039% 0.0885% 0.0000% 0.6281% 0.0039%

2、博时现金宝货币 B:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

0.7166% 0.0039% 0.0885% 0.0000% 0.6281% 0.0039%

注:自 2014 年 11 月 21 日起对本基金实施基金份额分类,分类后,本基金的 A、B 基金份额采

用统一的收益结转方式。通常情况下本基金的收益结转方式为按日结转,对于目前暂不支持按日结

转的销售机构,仍保留按月结转的方式。基金份额分类后,本基金将分设 A 级和 B 级两类基金份额,

两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率,按照相同的费率

计提销售服务费用。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

1、博时现金宝货币 A

2

博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

2、博时现金宝货币 B

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

2004 年起在厦门市商业

银行任债券交易组主管。

2008 年加入博时基金管

理有限公司,历任债券交

易员、固定收益研究员、

博时理财 30 天债券基金

的基金经理。现任博时岁

魏桢 基金经理 2014-09-18 - 7.7

岁增利一年定期开放债券

基金、博时月月薪定期支

付债券基金、博时安丰 18

个月定期开放债券(LOF)

基金、博时双月薪定期支

付债券基金、博时天天增

利货币市场基金、博时月

3

博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

月盈短期理财债券型证券

投资基金、博时现金宝货

币市场基金、博时现金收

益货币基金、博时安盈债

券基金、博时保证金货币

ETF 基金、博时外服货币

基金、博时安荣 18 个月

定开债基金的基金经理

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽

责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,

基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年第一季度,在财政政策稳增长为主导下,经济金融数据超预期增长,货币政

策维持中性对冲,以“利率走廊”的价格调控方式稳定货币市场预期。一季度流动性呈

现总体宽松、阶段性紧张的局面,回购利率大体企稳。银行间 R001 均值 2.02%,R007

均值 2.44%。由于由于政策稳增长、资金利率未降、房价和商品反弹等因素,加上市场

微观结构的变化,使得一季度长端收益率难以下行,债券收益率曲线陡峭化调整。信用

产品得益于委外理财的快速增长,信用利差继续被压缩破历史低位,AA+中等评级的信

用债表现最好。

一季度,本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则,以短期存款和

存单配置为主。

4

博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.72%,B 类基金份额净值增长率为

0.72%,同期业绩基准增长率 0.09%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市,在一个去杠杆周期下,央行货币政策的效力不断削弱,防债务通缩成为

了央行的主要任务。在实体部门缺回报和缺乏加杠杆主体下,央行的货币政策都将面临

“金融泡沫-债务通缩”的两难选择。如果继续放水,那么则有可能在未来引发金融资

产价格泡沫,诱发危机;如果不继续放水,那么则有可能在当下触发资产价格下跌,引

发债务通缩。因此预计央行货币政策偏重价格调控,量上以维稳对冲为主。货币市场利

率有望保持低位,资金面总体平稳。

本基金将坚持作为流动性管理工具的定位,继续保持投资组合良好的流动性和适度

的组合期限。未来一段时间,继续以存款存单为主要投资工具,低配短期融资券。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的

项目 金额(元)

号 比例(%)

1 固定收益投资 1,036,575,468.94 37.62

其中:债券 1,036,575,468.94 37.62

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,550,116,654.14 56.26

4 其他资产 168,498,364.85 6.12

5 合计 2,755,190,487.93 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 10.08

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)

5

博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

报告期末债券回购融资余额 299,069,450.46 12.19

2

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产

净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

融资余额占基金资产净

序号 发生日期 原因 调整期

值的比例(%)

1 2016-01-22 28.29 巨额赎回 1

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 80

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 27.01 12.19

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)—60天 17.09 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)—90天 34.10 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天(含)—180天 11.41 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 180天(含)—397天(含) 15.77 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 105.38 12.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 摊余成本(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 180,096,833.96 7.34

其中:政策性金融债 180,096,833.96 7.34

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 440,074,417.72 17.93

6 中期票据 - -

6

博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

7 同业存单 416,404,217.26 16.97

8 其他 - -

9 合计 1,036,575,468.94 42.23

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产

债券数量

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 净值比例

(张)

(%)

1 111611043 16 平安 CD043 1,500,000 149,442,292.69 6.09

2 111690035 16 宁波银行 CD009 1,300,000 129,875,517.93 5.29

3 111611059 16 平安 CD059 1,000,000 98,156,401.85 4.00

4 041555043 15 永达 CP001 800,000 79,968,797.62 3.26

5 011599740 15 福新能源 SCP002 700,000 69,983,916.26 2.85

6 150411 15 农发 11 600,000 60,028,101.41 2.45

7 011699155 16 大连港 SCP001 500,000 49,982,832.06 2.04

8 041575004 15 昆钢 CP002 500,000 49,981,418.36 2.04

9 041553043 15 粤物资 CP001 400,000 40,078,678.04 1.63

10 160401 16 农发 01 400,000 40,018,426.00 1.63

5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1次

报告期内偏离度的最高值 0.28%

报告期内偏离度的最低值 0.06%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.14%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买

入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,

基金账面份额净值始终保持 1.00 元。

5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天

的浮息债的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。

5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他各项资产构成

7

博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 14,064,691.42

4 应收申购款 154,433,673.43

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 168,498,364.85

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B

本报告期期初基金份额总额 1,871,056,660.39 977,107,675.52

报告期基金总申购份额 1,137,907,989.14 4,229,272,092.61

报告期基金总赎回份额 2,183,925,693.94 3,577,046,744.51

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 825,038,955.59 1,629,333,023.62

注:根据基金管理人 2014 年 11 月 20 日发布的《关于博时现金宝货币市场基金实施份额分类以

及调整收益结转方式和修订基金合同及托管协议部分条款的公告》,博时现金宝货币市场基金自 2014

年 11 月 21 日实施基金份额分类以及调整收益结转方式,具体内容请查阅指定报刊上的各项相关公告。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 转入 2016-01-25 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%

2 转出 2016-02-01 -100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00%

3 转入 2016-03-24 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%

4 转入 2016-03-28 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%

5 申购 2016-03-31 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%

合计 310,000,000.00 310,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创

造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 3

8

博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

月 31 日,博时基金公司共管理九十四只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委

托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3881 亿元人民

币,其中公募基金资产规模约 1926 亿元人民币,累计分红约 712 亿元人民币,是目前

我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。

截至 3 月 31 日,标准股票型基金中,博时国企改革主题及丝路主题 A 类基金,今

年以来净值增长率在同类型排名都在前 2/5;标准指数股票型基金里,博时上证自然资

源 ETF 和中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,博时裕富沪

深 300、博时上证超大盘 ETF、博时上证 50ETF 今年以来净值增长率在同类 329 只基金

中排名前 1/5;偏股型基金(股票上下限 60%-95%),博时主题行业混合 LOF 今年以来净

值增长率在同类 375 只基金中排名前 1/100,博时特许价值混合 A,排名前 1/5;灵活配

置型基金(股票上限 95%),博时灵活配置混合 A 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10;

股债平衡型基金中,博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前 3/10。

固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 71 只同

类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;标准债券型基金里,博时优势收益信用债债

券基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,裕盈纯债债券基金排名前 1/5,安盈

债券基金 A 排名前 1/4;黄金基金里,博时黄金 ETF 场外 D 类排名前 1/10;货币市场基

金里,现金宝货币 A 在同类 194 只排名前 1/5,博时外服货币排名前 1/10。

QDII 基金中,博时标普 500ETF 联接在今年以来同类型排名前 1/7。

2、其他大事件

2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖

盛典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”

获年度金牌创新力金融产品奖。

2016 年 1 月 18 日,大众证券报“2015 中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014)

荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债(160515)荣获 2015“最

佳固定收益型基金”奖。

9

博时现金宝货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 27 日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产

品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”

奖。wind 数据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%,其中 6

只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月

薪双双夺得同类基金收益榜冠军。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件

9.1.2《博时现金宝货币市场基金基金合同》

9.1.3《博时现金宝货币市场基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

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