首页 - 基金 - 季度报告 - 正文

广发中证百度百发策略100指数:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-22 19:57:40
关注证券之星官方微博:

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

第 1 页共 16 页

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发百发 100 指数

基金主代码 000826

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,282,967,333.20 份

本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序

约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净

投资目标 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

小于 0.50%,年跟踪误差不超过 6%,实现对中证

百度百发策略 100 指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按

投资策略 照成份股在中证百度百发策略 100 指数中的基准权

重构建指数化投资组合。

2

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

95%×中证百度百发策略 100 指数收益率+5%×银行

业绩比较基准

活期存款利率(税后)。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E

下属分级基金的交易代

000826 000827

报告期末下属 分级基金

472,729,193.47 份 810,238,139.73 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E

1.本期已实现收益 -138,540,716.78 -246,153,310.99

2.本期利润 -112,641,685.77 -214,273,383.60

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2342 -0.2525

4.期末基金资产净值 440,357,452.06 753,174,492.97

5.期末基金份额净值 0.932 0.930

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

3

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发百发 100 指数 A:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

-19.52% 3.71% -17.42% 3.60% -2.10% 0.11%

2、广发百发 100 指数 E:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

-19.48% 3.72% -17.42% 3.60% -2.06% 0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014 年 10 月 30 日至 2016 年 3 月 31 日)

1.广发百发 100 指数 A:

4

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

2.广发百发 100 指数 E:

注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符

合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

5

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基 男,中国籍,经济学硕士,持

金的 有中国证券投资基金业从业

基金 证书,1999 年 5 月至 2001 年

经理; 5 月在大鹏证券有限公司任研

广发 究员,2001 年 5 月至 2010 年

中小 8 月在深圳证券信息有限公司

板 任部门总监,2010 年 8 月 9

300ET 日至今任广发基金管理有限

F 及联 公司数量投资部总经理,2011

接基 年 6 月 3 日起任广发中小板

金的 300ETF 基 金 的 基 金 经 理 ,

基金 2011 年 6 月 9 日起任广发中小

经理; 板 300ETF 联接基金的基金经

广发 理,2012 年 5 月 7 日起任广发

深证 深证 100 指数分级基金的基金

100 指 经理,2014 年 6 月 3 日起任广

数分 发中证全指可选消费 ETF 基

级基 金的基金经理,2014 年 10 月

金的 30 日起任广发百发 100 指数

基金 2014-10- 基金的基金经理,2014 年 12

陆志明 - 17 年

经理; 30 月 1 日起任广发中证全指医药

广发 卫生 ETF 基金的基金经理,

中证 2015 年 1 月 8 日起任广发中证

全指 全指信息技术 ETF 基金的基

可选 金经理,2015 年 1 月 29 日起

消费 任广发中证全指信息技术

ETF 及 ETF 联接基金的基金经理,

联接 2015 年 3 月 23 日起任广发中

基金 证全指金融地产 ETF 基金的

的基 基金经理,2015 年 4 月 15 日

金经 起任广发可选消费联接基金

理;广 的基金经理,2015 年 5 月 6

发中 日起任广发医药卫生联接基

证全 金的基金经理,2015 年 6 月

指医 25 日起任广发中证全指能源

药卫 ETF 和广发中证全指原材料

生 ETF ETF 基金的基金经理,2015

基金 年 7 月 1 日起任广发中证全指

的基 主要消费 ETF 基金的基金经

金经 理,2015 年 7 月 9 日起任广发

6

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

理;广 能源联接和广发金融地产联

发中 接基金的基金经理,2015 年 7

证全 月 23 日起任广发医疗指数分

指信 级基金的基金经理,2015 年 8

息技 月 18 日起任广发原材料联接

术 ETF 和广发主要消费联接基金的

及联 基金经理。

接基

金的

基金

经理;

广发

中证

全指

金融

地产

ETF 基

金的

基金

经理;

广发

医药

卫生

联接

基金

的基

金经

理;广

发中

证全

指能

源 ETF

基金

的基

金经

理;广

发中

证全

指原

材料

ETF 基

金的

基金

经理;

7

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

广发

中证

全指

主要

消费

ETF 基

金的

基金

经理;

广发

能源

联接

基金

的基

金经

理;广

发金

融地

产联

接基

金的

基金

经理;

广发

医疗

指数

分级

基金

的基

金经

理;广

发原

材料

联接

基金

的基

金经

理;广

发主

要消

费联

接基

金的

基金

8

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

经理;

数量

投资

部总

经理

本基

金的

基金

经理;

广发

中证

全指

可选

消费 男,中国籍,管理学博士,持

ETF 基 有中国证券投资基金业从业

金的 证书,2009 年 8 月至 2011 年

基金 8 月在深圳证券交易所综合研

经理; 究所从事博士后研究工作,

广发 2011 年 9 月至 2014 年 10 月任

养老 广发基金管理有限公司数量

指数 投资部数量投资研究员,2014

基金 年 10 月 21 日任广发中证全指

的基 可选消费 ETF 的基金经理,

金经 2014 年 11 月 24 日起任广发百

2014-11-2

季峰 理;广 - 7年 发 100 指数基金的基金经理,

4

发环 2015 年 2 月 13 日起任广发养

保指 老指数基金的基金经理,2015

数基 年 3 月 18 日起任广发基金管

金的 理有限公司数据策略投资部

基金 副总经理,2015 年 3 月 25 日

经理; 起任广发环保指数基金的基

广发 金经理,2015 年 9 月 14 日起

百发 任广发百发大数据精选混合

大数 基金的基金经理,2015 年 11

据精 月 18 日起任广发百发大数据

选混 成长混合基金的基金经理。

合基

金的

基金

经理;

广发

百发

大数

据成

9

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

长混

合基

金的

基金

经理;

数据

策略

投资

部副

总经

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

套法规、《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法

律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风

险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害

基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通

过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选

股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,

投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批

程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”

的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过

程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及

交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平

对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

10

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投

资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额

赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期

内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较

少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌

疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度期间,市场依然未改波诡云谲的形势,而组合则保持稳健审慎的思路,密

切跟踪指数运行。

一月伊始,市场在熔断新规落地同时也迎来了多重情绪叠加驱动的抛售,大盘下

跌在流动性匮乏的环境中持续了将近一个月。随后,市场步入阶段性修复并在排除长

假风险后显著提速,但多空因素交错使修复过程伴随着宽幅震荡,趋势机会不及波动

风险。 月中旬美联储的鸽派表现使美元暂时示弱,全球风险资产反弹窗口得以延续,

行情在反复确认中前行。

一季度组合保持稳健运行,跟踪误差控制在合理范围内,百发大数据选股模型则

通过布局新能源汽车、互联网金融以及智能制造等热点板块保持了相对反弹阶段的相

对优势。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发百发 100 指数基金 A 类净值增长率为-19.52%,E 类净值增长

率为-19.48%,同期业绩比较基准收益率为-17.42%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来市场的走向与空间,仍主要受到汇率、流动性和供给侧改革等因素的合力作

用。

汇率方面, 月以来的美元阶段性示弱的确为风险资产的局部回暖带来喘息机会,

国内周期品也借供给压力改善的契机推动行情。但是,美元何时强势回归始终是悬于

头上的达摩克利斯之剑,而外汇市场各方角力也将提升博弈结果预测难度。

流动性方面,央行清晰定调实施宏观审慎评估体系,为结构性改革营造适宜的货

11

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

币金融环境。因此,预期未来市场流动性管理或更多体现稳定市场、辅助改革的导向。

存量模式下,场内市场机会则多以结构性行情展现,趋势短暂需谨慎参与,提高热点

主题的识别能力有利于保持组合的相对优势。

供给侧改革仍在推进深化,需要对部分行业过剩产能的基础冲击建立预期,密切

留意信用风险的发酵与传导,为可能的潜在冲击做好缓冲准备。挑战与机遇往往相伴

相生,供需再平衡中行业的整合、转型、革新等均会产生新的机遇,相信组合能够发

挥大数据挖掘潜力题材的优势率先布局。

预期下一季度的整体环境仍然暗涌横流,未改多空交织的复杂局面。组合在二季

度阶段目标立于减小跟踪误差,争取创造超额收益,同时关注市场乏力调整的时点,

适当地通过合理调整仓位降低组合的波动。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,140,131,678.28 95.12

其中:股票 1,140,131,678.28 95.12

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 57,182,503.15 4.77

7 其他各项资产 1,360,000.40 0.11

8 合计 1,198,674,181.83 100.00

12

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

12,111,091.35 1.01

B 采矿业

C 制造业 724,114,149.21 60.67

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 10,937,787.51 0.92

F 批发和零售业 76,849,159.60 6.44

G 交通运输、仓储和邮政业 12,645,769.88 1.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 218,977,572.71 18.35

J 金融业 - -

K 房地产业 26,671,246.96 2.23

L 租赁和商务服务业 11,636,482.00 0.97

M 科学研究和技术服务业 11,246,740.71 0.94

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 11,676,096.00 0.98

S 综合 23,265,582.35 1.95

合计 1,140,131,678.28 95.53

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 002488 金固股份 648,600 16,357,692.00 1.37

2 600730 中国高科 890,517 15,031,926.96 1.26

13

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

3 600570 恒生电子 246,367 14,373,050.78 1.20

4 002232 启明信息 867,541 13,950,059.28 1.17

5 000812 陕西金叶 1,283,700 13,145,088.00 1.10

6 002097 山河智能 1,413,523 13,103,358.21 1.10

7 002093 国脉科技 1,099,912 13,088,952.80 1.10

8 002657 中科金财 201,100 12,763,817.00 1.07

9 600075 新疆天业 1,202,323 12,756,647.03 1.07

10 002268 卫 士 通 329,456 12,664,288.64 1.06

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

14

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

1 存出保证金 1,257,448.51

2 应收证券清算款 73,122.63

3 应收股利 -

4 应收利息 29,429.26

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,360,000.40

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发百发100指数A 广发百发100指数E

本报告期期初基金份额总额 496,754,259.16 948,947,267.06

本报告期基金总申购份额 - 2,117,499.49

减:本报告期基金总赎回份额 24,025,065.69 140,826,626.82

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 472,729,193.47 810,238,139.73

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的

情况。

15

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

(一)中国证监会批准广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金募集的文

(二)《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,

也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电

话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

16

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示启迪环境盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-