安信基金管理有限责任公司关于旗下基金
投资资产支持证券的公告
尊敬的投资者:
根据中国银行业监督管理委员会发布的《信贷资产证券化试点
管理办法》和中国证监会证监基金字[2006]93 号《关于证券投资基
金投资资产支持证券有关事项的通知》的要求及基金合同的约定,安
信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)管理的证券投资基金,
可以投资于在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支
持证券。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的规
定,本公司特制定证券投资基金投资资产支持证券的方案并公告如
下:
一、投资策略
本公司旗下基金投资资产支持证券将综合运用资产配置、久期
管理和信用管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进
行资产支持证券产品的投资。本公司旗下基金将本着风险调整后收益
最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本
金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。
二、投资比例限制
本公司旗下基金投资于资产支持证券,除了遵守基金合同中已
有的投资比例限制外,还将遵守下述有关资产支持证券投资比例的限
制:
1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证
券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。
2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券的比例,不得超过该基金资产净值的 10%。
3、公司管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
4、单只基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金
资产净值的 20%。
因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券
投资基金投资资产支持证券不符合第 1 条至第 4 条规定比例的,基金
管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。
5、公司管理的货币市场基金可投资于剩余期限在 397 天以内(含
397 天)的资产支持证券。除货币市场基金以外的公司管理的其他基
金可根据合同约定投资于各种剩余期限的资产支持证券。浮动利率资
产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天
数计算。
6、证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评
级机构进行持续信用评级。公司管理的货币市场基金投资的资产支持
证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级。除货币
市场基金以外的公司管理的其他证券投资基金投资的资产支持证券
的信用评级应为 BBB 以上。
证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、
不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
三、风险控制措施
鉴于资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风
险、提前偿付风险、法律风险和操作风险,本基金管理人建立了严格
的投资管理制度,通过信用分析、投资授信控制等方法对资产支持证
券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理人将对资产支
持证券投资进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告
检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。
四、信息披露方式
本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关
于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》、旗下基金基金
合同、招募说明书及其他有关规定的要求,在有关基金法定信息披露
文件中及时、充分的披露旗下有关基金投资资产支持证券的相关信息。
五、风险揭示
资产支持证券虽然是国际上一种成熟的证券产品,但在国内市
场发展初期可能具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风
险。本基金管理人所管理的证券投资基金将投资资产支持证券,请基
金份额持有人注意投资风险。本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将本着谨慎和控制风险
的原则进行资产支持证券投资,但不保证基金一定盈利,也不保证最
低收益。投资者申购本基金管理人旗下基金时,应认真阅读相关基金
合同、基金招募说明书。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
二〇一六年五月十八日
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