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天弘现金管家货币:2016年第二季度报告

2016-07-19 15:12:27 来源:巨潮网
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天弘现金管家货币市场基金2016年第2季度报告

天弘现金管家货币市场基金

2016年第2季度报告

2016年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2016年07月19日

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天弘现金管家货币市场基金2016年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月

18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘现金管家货币

基金主代码 420006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年06月20日

报告期末基金份额总额 5,044,562,644.63份

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现

投资目标

超越业绩比较基准的投资回报。

本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩

余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分

投资策略

析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和

保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品

风险收益特征 种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及

股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

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天弘现金管家货币市场基金2016年第2季度报告

天弘现金管家 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管

下属分级基金的基金简称

货币A类 家货币B类 家货币C类 家货币D类

下属分级基金的交易代码 420006 420106 000832 001251

报告期末下属分级基金的 4,042,097,4 532,352,479 151,666,501

318,446,235.32

份额总额 28.20 .92 .19

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2016年04月01日-2016年06月30日)

主要财务指标 天弘现金管家 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管

货币A类 家货币B类 家货币C类 家货币D类

43,927,136. 3,146,241.9

1.本期已实现收益 969,196.28 814,539.97

94 0

43,927,136. 3,146,241.9

2.本期利润 969,196.28 814,539.97

94 0

4,042,097,4 532,352,479 151,666,501

3.期末基金资产净值 318,446,235.32

28.20 .92 .19

注:1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基

金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相

等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、天弘现金管家货币A类

业绩比

净值收 业绩比较基

净值收 较基准

阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 收益率

准差② 准差④

0.5110 0.0025 0.3418 0.1692 0.0025

过去三个月 0.0000%

% % % % %

2、天弘现金管家货币B类

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天弘现金管家货币市场基金2016年第2季度报告

业绩比

净值收 业绩比较基

净值收 较基准

阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 收益率

准差② 准差④

0.5707 0.0025 0.3418 0.2289 0.0025

过去三个月 0.0000%

% % % % %

3、天弘现金管家货币C类

业绩比

净值收 业绩比较基

净值收 较基准

阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 收益率

准差② 准差④

0.5231 0.0025 0.3418 0.1813 0.0025

过去三个月 0.0000%

% % % % %

4、天弘现金管家货币D类

业绩比

净值收 业绩比较基

净值收 较基准

阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 收益率

准差② 准差④

0.5108 0.0025 0.3418 0.1690 0.0025

过去三个月 0.0000%

% % % % %

注:本基金的收益分配是按日结转份额

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

天弘现金管家货币A类

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年06月20日-2016年06月30日)

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天弘现金管家货币市场基金2016年第2季度报告

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2012-06-20 2013-01-16 2013-08-14 2014-03-12 2014-10-08 2015-05-06 2015-12-02 2016-06-30

天弘现金管家货币A 类 业绩比较基准

天弘现金管家货币B类

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年06月20日-2016年06月30日)

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2012-06-20 2013-01-16 2013-08-14 2014-03-12 2014-10-08 2015-05-06 2015-12-02 2016-06-30

天弘现金管家货币B类 业绩比较基准

天弘现金管家货币C类

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年10月20日-2016年06月30日)

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天弘现金管家货币市场基金2016年第2季度报告

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2014-10-20 2015-01-16 2015-04-14 2015-07-12 2015-10-08 2016-01-05 2016-04-02 2016-06-30

天弘现金管家货币C类 业绩比较基准

天弘现金管家货币D类

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年05月06日-2016年06月30日)

2.6%

2.4%

2.2%

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2015-05-06 2015-07-05 2015-09-03 2015-11-02 2016-01-01 2016-03-01 2016-04-30 2016-06-30

天弘现金管家货币D类 业绩比较基准

注:1、本基金合同于2012年6月20日生效。

2、本基金于2014年10月15日起增加天弘现金管家货币C类基金份额,并于2014年10月20日起办

理该类份额的申购和赎回业务。

3、本基金于2015年5月5日起增加天弘现金管家货币D类基金份额,并于2015年5月6日起办理该

类份额的申购和赎回业务。

4、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

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天弘现金管家货币市场基金2016年第2季度报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

男,经济学硕士。历任中

信建投证券股份有限公司

本基金

固定收益部高级经理。

王登峰 基金经 2012年08月 - 7年

2012年5月加盟本公司,历

理。

任本公司固定收益研究员

等。

注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履

行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到

公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程

序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密

制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易

行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交

易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1

日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易

原则的异常交易。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显

著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格

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天弘现金管家货币市场基金2016年第2季度报告

异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可

能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对以公司名义进行的债券一级市场申

购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本

基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向

交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2016年二季度,经济基本面整体平稳,但经济持续改善预期被证伪,一季度快速上

涨的蔬菜价格也明显回落,市场的通胀担忧显著缓解。一季度的大规模刺激伴随着权威

人士的表态告一段落,政策重心重回供给侧结构性改革,但基建投资作为托底经济的主

要手段,仍然维持较高增速。二季度货币政策则维持稳健,未进行降息降准操作,主要

通过公开市场操作以及MLF等工具维护,资金面整体稳定。4月份由于营改增的影响和中

铁物资信用事件进而导致的流动性冲击,债券收益率整体快速上行,月末随着营改增政

策补丁的推出,债券收益率稍有回落。5月下旬,由于市场对即将到期的MLF、缴税和6

月半年末资金的担忧,债券收益率上行缓慢。6月份,资金在央行的呵护下,平稳度过,

受经济增长预期下修、英国退欧引发市场避险情绪以及营改增免税同业往来范围扩大等

利好刺激,债券收益率下行明显。

本基金在报告期内,始终把流动性管理放在第一位,同时也严控价格风险和信用风

险。在基于市场分析和组合自身申赎情况预测的基础上,通过资产品种的选择与久期匹

配来保障组合的流动性。报告期内,前期以保持组合流动性为主,季末适度增加了组合

杠杠及久期。报告期内,本基金为持有人提供了相对合理的投资收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止2016年6月30日,本基金A级份额本报告期净值收益率为0.5110%,B级份额净值

收益率为0.5707%,C级份额净值收益率为0.5231%,D级份额净值收益率为0.5108%,同

期业绩比较基准收益率为0.3418%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2016年三季度,基本面方面,我们仍然维持经济增长将整体平稳的判断,通胀

水平受基数影响将处于年内低点,基本面因素对债市相对中性。政策面方面,基建投资

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将延续前期趋势,维持较高增速以托底经济。货币政策将维持稳健,三季度虽然仍有降

准空间,但降息及OMO利率下调概率不大。资金面方面,央行着力建立利率走廊制度,

资金面波动显著下降,央行公开市场操作利率对资金利率起到锚的作用,资金利率难以

出现下行,制约债券市场收益率进一步下行。综合以上因素,债券市场收益率三季度将

呈现区间波动的态势。

投资策略上,本基金将继续秉承"稳健理财"的投资理念,动态观察市场资金面变化,

继续控制好流动性风险,久期风险及信用风险。根据三季度资金面的变化,灵活调整组

合资产持有比例,继续为持有人创造合理的收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 固定收益投资 4,994,351,645.50 82.57

其中:债券 4,994,351,645.50 82.57

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 967,848,207.87 16.00

4 其他资产 86,645,306.76 1.43

5 合计 6,048,845,160.13 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 2.75

其中:买断式回购融资 -

占基金资产净值比

序号 项目 金额

例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 1,000,858,739.57 19.84

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其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金

资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间市场)可交易,

即可视为交易日。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 85

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44

报告期内投资组合平均剩余期限的说明

根据本货币市场基金基金合同的约定,其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120

天。本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 20.76 19.84

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 25.57 -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 32.84 -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

4 90天(含)—180天 31.10 -

其中:剩余存续期超过397天 - -

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的浮动利率债

5 180天(含)—397天(含) 7.93 -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

合计 118.20 19.84

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

序号 债券品种 摊余成本

(%)

1 国家债券 369,461,532.66 7.32

2 央行票据 - -

3 金融债券 349,333,528.54 6.92

其中:政策性金融债 349,333,528.54 6.92

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 3,480,784,890.67 69.00

6 中期票据 - -

7 同业存单 794,771,693.63 15.76

8 其他 - -

9 合计 4,994,351,645.50 99.00

剩余存续期超过397天的浮动

10 - -

利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

债券数量 占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)

(张) 值比例(%)

1 160201 16国开01 3,000,000 299,404,301.83 5.94

16大唐集

2 011611001 2,500,000 249,975,508.51 4.96

SCP001

16中建材

3 011699239 2,100,000 209,934,480.04 4.16

SCP002

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4 011699718 16中粮SCP003 2,000,000 199,935,040.46 3.96

5 111615076 16民生CD076 2,000,000 199,452,595.58 3.95

16广发银行

6 111620079 2,000,000 198,644,584.95 3.94

CD079

7 111617126 16光大CD126 2,000,000 198,644,406.56 3.94

16国泰君安

8 071602002 1,800,000 179,992,918.17 3.57

CP002

16华侨城

9 011699925 1,800,000 179,957,940.93 3.57

SCP003

10 041569028 15昆交产CP001 1,500,000 150,267,543.05 2.98

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1287%

报告期内偏离度的最低值 0.0470%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0784%

注:表内各项数据均按报告期内的交易日统计。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考

虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资

产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管

理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定

价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允

指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为"公允价值变动损益",并按其他公允

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价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公

允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理

人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

5.8.2 本报告期内,本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动

利率债券。

5.8.3 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未

发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 36,552,419.54

4 应收申购款 50,084,041.14

5 其他应收款 -

6 待摊费用 8,846.08

7 其他 -

8 合计 86,645,306.76

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

天弘现金管家 天弘现金管 天弘现金管 天弘现金管

货币A类 家货币B类 家货币C类 家货币D类

10,001,597, 603,177,014 143,220,632

报告期期初基金份额总额 132,585,298.09

568.93 .73 .62

报告期期间基金总申购份 7,239,739,8 1,529,174,8 323,277,682

447,490,121.41

额 46.82 20.68 .05

减:报告期期间基金总赎 13,199,239, 1,599,999,3 314,831,813

261,629,184.18

回份额 987.55 55.49 .48

4,042,097,4 532,352,479 151,666,501

报告期期末基金份额总额 318,446,235.32

28.20 .92 .19

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天弘现金管家货币市场基金2016年第2季度报告

注:1、总申购份额含红利再投、分级调整转入及转换转入份额。

2、总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘现金管家货币市场基金募集的文件

2、天弘现金管家货币市场基金基金合同

3、天弘现金管家货币市场基金招募说明书(更新)

4、天弘现金管家货币市场基金托管协议

5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照

8.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查

文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站:www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇一六年七月十九日

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