广发中证百度百发策略100指数：2016年第二季度报告_基金频道

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

第 1 页共 16 页

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称广发百发 100 指数

基金主代码 000826

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,267,485,973.77 份

本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序

约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净

投资目标值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

小于 0.50%,年跟踪误差不超过 6%,实现对中证

百度百发策略 100 指数的有效跟踪。

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按

投资策略照成份股在中证百度百发策略 100 指数中的基准权

重构建指数化投资组合。

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95%×中证百度百发策略 100 指数收益率+5%×银行

业绩比较基准

活期存款利率(税后)。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司

基金托管人兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E

称

下属分级基金的交易代

000826 000827

码

报告期末下属分级基金

462,762,819.57 份 804,723,154.20 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E

1.本期已实现收益 -5,321,348.73 -9,988,285.55

2.本期利润 986,556.59 2,865,847.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0021 0.0035

4.期末基金资产净值 431,943,966.62 749,540,811.42

5.期末基金份额净值 0.933 0.931

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

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后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发百发 100 指数 A:

业绩比较

净值增长业绩比较

净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个

0.11% 1.80% -0.45% 1.78% 0.56% 0.02%

月

2、广发百发 100 指数 E:

业绩比较

净值增长业绩比较

净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个

0.11% 1.80% -0.45% 1.78% 0.56% 0.02%

月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014 年 10 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日)

1.广发百发 100 指数 A:

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2.广发百发 100 指数 E:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理证券从业

姓名职务说明

期限年限

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任职日期离任日期

本基男,中国籍,经济学硕士,持

金的有中国证券投资基金业从业

基金证书,1999 年 5 月至 2001 年

经理; 5 月在大鹏证券有限公司任研

广发究员,2001 年 5 月至 2010 年

中小 8 月在深圳证券信息有限公司

板任部门总监,2010 年 8 月 9

300ET 日至 2016 年 5 月 29 日任广发

F 及联基金管理有限公司数量投资

接基部总经理,2011 年 6 月 3 日起

金的任广发中小板 300ETF 基金的

基金基金经理,2011 年 6 月 9 日起

经理; 任广发中小板 300ETF 联接基

广发金的基金经理,2012 年 5 月 7

深证日起任广发深证 100 指数分级

100 指基金的基金经理,2014 年 6

数分月 3 日起任广发中证全指可选

级基消费 ETF 基金的基金经理,

金的 2014 年 10 月 30 日起任广发百

基金发 100 指数基金的基金经理,

经理; 2014 年 12 月 1 日起任广发中

2014-10-

陆志明广发 - 17 年证全指医药卫生 ETF 基金的

中证基金经理,2015 年 1 月 8 日起

全指任广发中证全指信息技术

可选 ETF 基金的基金经理,2015

消费年 1 月 29 日起任广发中证全

ETF 及指信息技术 ETF 联接基金的

联接基金经理,2015 年 3 月 23 日

基金起任广发中证全指金融地产

的基 ETF 基金的基金经理,2015

金经年 4 月 15 日起任广发可选消

理;广费联接基金的基金经理,2015

发中年 5 月 6 日起任广发医药卫生

证全联接基金的基金经理,2015

指医年 6 月 25 日起任广发中证全

药卫指能源 ETF 和广发中证全指

生 ETF 原材料 ETF 基金的基金经理,

基金 2015 年 7 月 1 日起任广发中证

的基全指主要消费 ETF 基金的基

金经金经理,2015 年 7 月 9 日起任

理;广广发能源联接和广发金融地

发中产联接基金的基金经理,2015

证全年 7 月 23 日起任广发医疗指

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指信数分级基金的基金经理,2015

息技年 8 月 18 日起任广发原材料

术 ETF 联接和广发主要消费联接基

及联金的基金经理,2016 年 5 月

接基 30 日起任广发基金管理有限

金的公司数量投资部副总经理。

基金

经理;

广发

中证

全指

金融

地产

ETF 基

金的

基金

经理;

广发

医药

卫生

联接

基金

的基

金经

理;广

发中

证全

指能

源 ETF

基金

的基

金经

理;广

发中

证全

指原

材料

ETF 基

金的

基金

经理;

广发

中证

全指

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主要

消费

ETF 基

金的

基金

经理;

广发

能源

联接

基金

的基

金经

理;广

发金

融地

产联

接基

金的

基金

经理;

广发

医疗

指数

分级

基金

的基

金经

理;广

发原

材料

联接

基金

的基

金经

理;广

发主

要消

费联

接基

金的

基金

经理;

数量

投资

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部副

总经

理

本基

金的

男,中国籍,管理学博士,持

基金

有中国证券投资基金业从业

经理;

证书,2009 年 8 月至 2011 年

广发

8 月在深圳证券交易所综合研

百发

究所从事博士后研究工作,

大数

2011 年 9 月至 2014 年 10 月任

据精

广发基金管理有限公司数量

选混

投资部数量投资研究员,2014

合基

年 10 月 21 日至 2016 年 5 月

金的

25 日任广发中证全指可选消

基金

费 ETF 的基金经理,2014 年

经理;

11 月 24 日起任广发百发 100

广发 2014-11-2

季峰 - 7年指数基金的基金经理,2015

百发 4

年 2 月 13 日至 2016 年 5 月 25

大数

日任广发养老指数基金的基

据成

金经理,2015 年 3 月 18 日起

长混

任广发基金管理有限公司数

合基

据策略投资部副总经理,2015

金的

年 3 月 25 日至 2016 年 5 月 25

基金

日任广发环保指数基金的基

经理;

金经理,2015 年 9 月 14 日起

数据

任广发百发大数据精选混合

策略

基金的基金经理,2015 年 11

投资

月 18 日起任广发百发大数据

部副

成长混合基金的基金经理。

总经

理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

套法规、《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法

律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风

险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害

基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

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4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通

过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选

股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,

投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批

程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”

的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过

程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及

交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平

对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投

资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额

赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期

内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较

少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌

疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度末,美联储的鸽派表态让风险资产承受的压力减缓,周期品价格边际改善

支撑着行情探底企稳,随后转入修复阶段。

然而,商品的局部泡沫难以持续,市场信心依然较弱,反弹趋势在二季度初行至

前期交投集中区域即承压调整。而后续的借壳降温、限售解禁等消息及顾虑也让市场

进一步走低,但期间贵金属、新能源汽车、物联网的热点概念也轮番走强,二季度行

情整体表现为“V”型震荡。这或许与 6 月叠加了多个不确定因素有关——流动性跨半

年时点、美联储议息会议、英国脱欧公投等聚焦点在一锤定音之前,市场预期阴晴不

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定,行情模式自然以存量博弈为主。

由于市场二季度期间并无恐慌压力,调整中亦不乏热点,因而组合维持较高仓位

以减少跟踪误差。在 6 月的反弹阶段中,组合把握机会逐步缩小与基准的差距。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发百发 100 指数基金 A 类净值增长率为 0.11%,E 类净值增长率

为 0.11%,同期业绩比较基准收益率为-0.45%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前,市场 6 月份的不确定因素均逐一落定,逐渐步入潜在冲击较少的相对稳定

阶段,而市场综合环境也朝着酝酿局部趋势行情的方向发展。

国际市场方面,英国的公投脱欧为欧洲市场埋下了潜在冲击的伏笔,这无疑掣肘

了美联储的年内加息计划,风险资产的调整预期得到缓释。流动性方面,目前稳健审

慎的货币政策维持中性,流动性并未明显收紧,而近期降准预期亦有所抬头,这将有

可能推助资产价格局部泡沫,甚至有机会再现局部的增量模式。市场微观结构方面,

由于市场在目前震荡中枢盘整已有 2 个季度之久,随着上方交投集中区域的压力消融,

突破前期指数关口并非难事。

因此,在下一阶段内,如果市场并无突发冲击,组合将维持合理的仓位跟踪指数,

同时通过申购新股等多种方式增厚收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,130,756,936.44 94.95

其中:股票 1,130,756,936.44 94.95

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

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4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 56,808,544.84 4.77

7 其他各项资产 3,275,037.19 0.28

8 合计 1,190,840,518.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 19,351,895.00 1.64

38,163,137.00 3.23

B 采矿业

C 制造业 788,811,400.28 66.76

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 31,383,733.00 2.66

业

E 建筑业 25,109,856.84 2.13

F 批发和零售业 27,176,482.92 2.30

G 交通运输、仓储和邮政业 27,727,599.39 2.35

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,576,828.38 6.31

J 金融业 22,012,814.00 1.86

K 房地产业 52,287,971.73 4.43

L 租赁和商务服务业 5,497,786.80 0.47

M 科学研究和技术服务业 11,835,704.10 1.00

N 水利、环境和公共设施管理业 3,459,880.00 0.29

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

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S 综合 3,361,847.00 0.28

合计 1,130,756,936.44 95.71

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 002168 深圳惠程 1,172,000 16,501,760.00 1.40

2 002226 江南化工 1,543,300 14,784,814.00 1.25

3 600543 莫高股份 1,057,849 14,450,217.34 1.22

4 600139 西部资源 1,143,600 14,077,716.00 1.19

5 002351 漫步者 1,085,628 14,069,738.88 1.19

6 002211 宏达新材 1,178,600 13,978,196.00 1.18

7 300444 双杰电气 474,500 13,936,065.00 1.18

8 600303 曙光股份 918,500 13,639,725.00 1.15

9 002405 四维图新 552,855 13,600,233.00 1.15

10 600719 大连热电 1,783,200 13,267,008.00 1.12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 773,444.38

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 26,337.54

5 应收申购款 2,475,255.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,275,037.19

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产流通受限

序号股票代码股票名称的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

重大事项

1 600139 西部资源 14,077,716.00 1.19

停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目广发百发100指数A 广发百发100指数E

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本报告期期初基金份额总额 472,729,193.47 810,238,139.73

本报告期基金总申购份额 7,750,419.29 65,266,999.88

减:本报告期基金总赎回份额 17,716,793.19 70,781,985.41

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 462,762,819.57 804,723,154.20

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的

情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

(一)中国证监会批准广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金募集的文

件

(二)《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,

也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电

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话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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