广发活期宝货币市场基金
招募说明书【更新】摘要
[2016年第2号]
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
时间:二〇一六年九月
【重要提示】
本基金于2014年5月22日经中国证监会证监许可[2014]519号文注册。本基金合同于2014
年8月28日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
本基金为货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年8月28日,有关财务数据和净值表现截止
日为2016年6月30日(财务数据未经审计)。
2
第一部分 基金管理人
一、概况
1、名称:广发基金管理有限公司
2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4、法定代表人:孙树明
5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
6、电话:020-83936666
全国统一客服热线:95105828
7、联系人:段西军
8、注册资本:1.2688 亿元人民币
9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技股份有限
公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和
7.881%的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙树明:董事长,男,经济学博士,高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、
执行董事、党委书记,中国注册会计师协会道德准则委员会委员,中国资产评估协会常务理
事,上海证券交易所第三届理事会理事,上海证券交易所第一届上市咨询委员会委员,广东
金融学会副会长,广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员,中证机构
间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投
资公司总经理办公室主任、总经理助理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中
国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。
林传辉:副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发
国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略
发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第三届上诉复核委员
会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银
3
广发活期宝货币市场基金招募说明书
行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
孙晓燕:董事,女,硕士,现任广发证券副总裁、财务总监,兼任广发控股(香港)有
限公司董事,证通股份有限公司监事,监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广
发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有
限公司财务总监、副总经理。
戈俊:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、
财务总监兼董事会秘书,兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公
司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、
江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉
市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星
空通信发展有限公司等公司董事;兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术
有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火
通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
翟美卿:董事,女,工商管理硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代
表人,香江集团有限公司总裁。兼任全国政协委员、全国妇联常委、香江社会救助基金会主
席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董
事。
许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、
副总经理,兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,
全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特
有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化
技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授,兼任宁波
大学特聘教授,上海四维乐马律师事务所兼职律师,绍兴银行独立董事,海尔施生物医药股
份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。
姚海鑫:独立董事,男,经济学博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学
院教授,兼任东北制药(集团)股份有限公司及沈阳化工股份有限公司独立董事。曾任辽宁
大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处
处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记。
罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、总
4
广发活期宝货币市场基金招募说明书
裁,兼任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司
经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、
中国人民保险公司汉口分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理,太平保险公司总经理助
理,太平保险公司副总经理兼纪委书记,民安保险(中国)有限公司副总裁,阳光财产保险
股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员。
2、监事会成员
符兵:监事会主席,男,西方经济学硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科
长,广东发展银行广州分行支行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总
经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
匡丽军:监事,女,工商管理硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有
限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行
政主管,广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室
主任、董事会秘书。
吴晓辉:监事,男,工学硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广
发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工、副经理、经理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉:总经理,男,大学本科学历,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资
本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专
业委员会委员,深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北
京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部
常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
朱平:副总经理,男,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银
行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,
广发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会
兼职委员。
易阳方:副总经理,男,经济学硕士,经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监,
广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,瑞元资本管
理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员
5
广发活期宝货币市场基金招募说明书
会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理,广发制造业精选
混合型证券投资基金基金经理。
段西军:督察长,男,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中
国证券监督管理委员会广东监管局工作。
邱春杨:副总经理,男,经济学博士,瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资
产管理部产品设计人员,广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、
产品总监、金融工程部总经理。
魏恒江:副总经理,男,工学硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发
展委员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海
分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
4、基金经理
温秀娟,,女,中国籍,经济学学士,16 年证券和基金业从业经历,持有中国证券投资
基金业从业证书,2000 年 7 月至 2004 年 10 月任职于广发证券股份有限公司江门营业部,2004
年 10 月至 2008 年 8 月在广发证券股份有限公司固定收益部工作,2008 年 8 月 11 日至今在
广发基金管理有限公司固定收益部工作,2010 年 4 月 29 日起任广发货币基金的基金经理,
2013 年 1 月 14 日起任广发理财 30 天债券基金的基金经理,2013 年 6 月 20 日起任广发理财
7 天债券基金的基金经理,2013 年 12 月 2 日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理,2014
年 3 月 17 日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理,2014 年 8 月 28 日起任广发活
期宝货币市场基金的基金经理。
任爽,女,中国籍,经济学硕士,8 年基金业从业经历,持有中国证券投资基金业从业
证书,2008 年 7 月至今在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员,2012 年
12 月 12 日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013 年 6 月 20 日起任广发理财 7 天债券基金
的基金经理,2013 年 10 月 22 日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理,2014 年 1
月 27 日起任广发天天利货币市场基金的基金经理,2014 年 5 月 30 日起任广发钱袋子货币市
场基金的基金经理,2014 年 8 月 28 日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理,2015 年 6
月 8 日起任广发聚泰混合基金的基金经理,2016 年 3 月 21 日起任广发稳鑫保本基金的基金
经理。
5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
6
广发活期宝货币市场基金招募说明书
主席:公司总经理林传辉;成员:公司副总经理易阳方,权益投资总监刘晓龙,权益投
资一部总经理李巍,研究发展部总经理孙迪,固定收益投资总监张芊。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺:
(1)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,并建立健全内部控制制度,采取
有效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生;
(2)根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产
的投资。
2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定,基金资产不得用于下列投资或者活动:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
7
广发活期宝货币市场基金招募说明书
(5)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺:
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。
内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指
导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内
部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金
绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员
工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,
对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线:
1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,
各业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围
内承担各自职责。
2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗
位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有
监督的责任。
3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。监察稽核部属于内核部门,直接接受总经理的领导,独立于其他部门和业务活动,
对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。
4、建立以合规审核委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道
监控防线。
8
第二部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市江宁路 168 号
法定代表人:高建平
成立日期: 1988 年 8 月 22 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:190.52336751 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字【2005】74 号
联系人:林成
联系电话:021-52629999-212012
传真:021-62159217
兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银
行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代
码:601166),注册资本 190.52 亿元。
兴业银行主要经营范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外
结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;
资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;
提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信
调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客
户提供全面、优质、高效的金融服务,坚持走差异化发展道路,经营实力不断增强。根据 2015
年业绩快报,截至 2015 年 12 月 31 日,兴业银行资产总额达 5.30 万亿元,实现营业收入 1544.99
亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润 502.57 亿元。.
在 2015 年英国《银行家》杂志全球银行 1000 强排名中,兴业银行按一级资本排名列第
9
广发活期宝货币市场基金招募说明书
36 位;在 2015 年《福布斯》全球上市企业 2000 强排名中,兴业银行位居第 73 位;在 2015
年《财富》世界 500 强中,兴业银行排名第 271 位,稳居全球银行 50 强、全球上市企业 100
强、世界企业 500 强。同时,在国内外各种权威机构组织的评比中,先后荣获“最佳中资银
行”、“最佳战略创新银行”、 “最佳绿色银行”、“亚洲可持续银行奖冠军”、“年度金控集团”、
“最佳普惠金融银行”、“中国上市公司卓越董事会(主板)”、“亚洲最佳股东回报银行”、“最
具社会责任上市公司”、“中华慈善突出贡献(单位)奖”、“中国最佳雇主”等多项大奖。
二、基金托管部门及主要人员情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、
科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期货存管结算处和养老金管理中
心等处室,共有员工 100 余人, 业务岗位人员均具有基金从业资格。
三、基金托管业务经营情况
2005 年 4 月 26 日,经中国证监会和中国银监会核准,兴业银行获得开展证券投资基金
托管业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日,兴业银行已托管开放式基金 95 只,托管基金财产规
模 3,451.64 亿元。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基
金的开户、认购等业务:
(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东 3 号保利国际广场南塔 17 楼
直销中心电话:020-89899073 020-89899042
10
广发活期宝货币市场基金招募说明书
传真:020-89899069 020-89899070
(2)北京分公司
地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层
电话:010-68083368
传真:010-68083078
(3)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室
电话:021-68885310
传真:021-68885200
(4)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999
客服传真:020-34281105
(5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、代销机构
(1)名称:青岛银行股份有限公司
注册地址:山东省青岛市市南区香港中路 68 号
法定代表人:郭少泉
联系人:滕克
联系电话:0532-85709787
传真:0532-85709799
客服电话:(青岛)96588,(全国)400-66-96588
公司网站:www.qdccb.com
二、注册登记人
11
广发活期宝货币市场基金招募说明书
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
法定代表人:孙树明
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
电话:020-89188970
传真:020-89899175
联系人:李尔华
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:北京市盈科(广州)律师事务所
住所:广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 15-18 层
负责人:牟晋军
电话:020-66857288
传真:020-366857289
经办律师:刘智、陈琛
联系人:牟晋军
四、审计基金资产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
法人代表:卢伯卿
联系人:洪锐明
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:王明静、吴迪
12
第四部分 基金的名称
广发活期宝货币市场基金
第五部分 基金的类型
契约型开放式
第六部分 基金的投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投
资收益。
第七部分 基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券(包括超级短期融资券);
4、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;
5、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;
6、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;
7、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券;
8、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;
9、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例将遵循届时有效的法律法规和相关规定。
13
广发活期宝货币市场基金招募说明书
第八部分 基金的投资策略
一、 投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的
基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、
流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
(一)利率预期策略
影响利率走势的因素很多,影响短期利率变动的因素更多,运行方式也更为复杂。基金
管理人将重点考察以下两个因素:
1、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响
非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策
是影响市场利率走势的关键因素之一。
2、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导
力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。
具体而言,本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标,对国家经济政
策进行深入分析,进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括:
国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。
在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。
(二)期限配置策略
在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建
合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将
适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平
均剩余期限。
(三)品种配置策略
在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上
涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资
产的比重,增加债券资产的比重。
(四)银行定期存款及大额存单投资策略
银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及大额存单的
投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本
14
广发活期宝货币市场基金招募说明书
收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的
询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投
资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。
(五)套利策略
在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,
在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以
期获得更高的收益。当然,由于交易机制的限制,目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是
用风险相当,但收益更高的品种替代收益较低的品种,或者用收益相当,风险较低的品种替
代风险较高的品种。
(六)流动性管理策略
流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密
关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建
立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通
过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式
提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡
等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。
二、投资决策依据和投资程序
(一)投资决策依据
1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。
(二)投资决策程序
1、投资决策委员会制定整体投资战略。
2、固定收益部研究员根据自身或者其他研究机构的研究成果,形成利率走势预测、券
种配置建议等,为债券决策提供支持。
3、固定收益基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略,结合研究员的研究报告,
拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、目标久期、期限结构、个券选择等投资方
案。
15
广发活期宝货币市场基金招募说明书
4、投资决策委员会对固定收益基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪
要。
5、根据决策纪要,固定收益基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由中央
交易部执行。
6、中央交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈至基金经理小组。
7、基金绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险,定
期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
第九部份 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率
(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息
税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
第十部分 风险收益特征
本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
第十一部分 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 9 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日。
12.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
16
广发活期宝货币市场基金招募说明书
项目 占基金总
序
金额(元) 资产的比
号
例(%)
固定收益投资 238,447,628.5
1 79.26
3
其中:债券 238,447,628.5
79.26
3
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
- -
入返售金融资产
银行存款和结算备付金
3 60,213,924.22 20.01
合计
4 其他各项资产 2,182,615.00 0.73
合计 300,844,167.7
5 100.00
5
12.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
报告期内债券回购融资余额 14.93
1 其中:买断式回购融资
-
项目 占基金资产净值的
序号 金额
比例(%)
报告期末债券回购融资余额 28,517,865.74 10.48
2
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资
17
广发活期宝货币市场基金招募说明书
产净值比例的简单平均值 。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
12.3 基金投资组合平均剩余期限
12.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余
105
期限
报告期内投资组合平均剩余
106
期限最高值
报告期内投资组合平均剩余
18
期限最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,
本报告期内,本基金未发生超标情况。
12.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限
号 值的比例(%) 的比例(%)
1 30天以内 0.08 10.48
其中:剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
2 30天(含)—60天 - -
其中:剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
3 60天(含)—90天 73.13 -
18
广发活期宝货币市场基金招募说明书
其中:剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
4 90天(含)—180天 29.12 -
其中:剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
5 180天(含)—397天(含) 7.47 -
其中:剩余存续期超过
- -
397天的浮动利率债
合计 109.80 10.48
12.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序 债券品种 公允价值(元) 占基金资
号 产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,319,542.73 7.47
其中:政策性 20,319,542.73 7.47
金融债
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 - -
券
6 中期票据 - -
7 同业存单 218,128,085.80 80.20
8 其他 - -
9 合计 238,447,628.53 87.67
10 剩余存续期超 - -
19
广发活期宝货币市场基金招募说明书
过 397 天的浮
动利率债券
12.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产
号 (张) 净 值 比 例
(%)
1 111618154 16 华 夏 400,000.00 39,724,589.58 14.60
CD154
2 111611225 16 平 安 300,000.00 29,816,326.12 10.96
CD225
3 111617124 16 光 大 300,000.00 29,799,037.24 10.96
CD124
4 111609230 16 浦 发 300,000.00 29,796,591.40 10.95
CD230
5 140201 14 国开 01 200,000.00 20,319,542.73 7.47
6 111694517 16 广 州 农 200,000.00 19,715,246.42 7.25
村商业银
行 CD091
7 111694749 16 常 熟 农 100,000.00 9,928,899.28 3.65
村 商 行
CD046
8 111694900 16 九 江 银 100,000.00 9,924,881.06 3.65
行 CD043
9 111694913 16 桂 林 银 100,000.00 9,924,641.84 3.65
行 CD040
10 111694922 16 威 海 商 100,000.00 9,923,779.10 3.65
20
广发活期宝货币市场基金招募说明书
行 CD015
12.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间
的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0305%
报告期内偏离度的最低值 -0.0064%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平
均值 0.0170%
12.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
12.8 投资组合报告附注
12.8.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。
12.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券。
12.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
12.8.4 期末其他各项资产构成
单位:人民币
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 817,764.17
4 应收申购款 1,364,850.83
21
广发活期宝货币市场基金招募说明书
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,182,615.00
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金业绩数据截至 2016 年 6 月 30 日。
1、本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 收益率标 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 率标准差
准差② 率③
④
2014.8.28-201
1.3241% 0.0038% 0.1225% 0.0000% 1.2016% 0.0038%
4.12.31
2015.1.1-2015
.12.31 4.3453% 0.0164% 0.3549% 0.0000% 3.9904% 0.0164%
2016.1.1-2016
1.2706% 0.0019% 0.1769% 0.0000% 1.0937% 0.0019%
.6.30
22
广发活期宝货币市场基金招募说明书
自基金合同生
7.0703% 0.0124% 0.6543% 0.0000% 6.4160% 0.0124%
效起至今
注:业绩比较基准:人民币活期存款利率(税后)。
2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
广发活期宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 8 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日)
注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基
金合同有关规定。
23
广发活期宝货币市场基金招募说明书
第十三部分 基金费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27 %年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E× 0.27 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.04%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.04%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
24
广发活期宝货币市场基金招募说明书
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金的年销售服务费率为 0.20%,计算公式如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册
登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有
人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒体上公告。
25
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书
第十四部份 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法
律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《广发活期宝货币市场
基金招募说明书更新》(2016 年 1 号)的内容进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。
2、在“第四部分 基金托管人”部分,根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金
托管人信息进行了相应更新。
3、在“第五部分 相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资
料进行更新,相关事宜均已公告。
4、在“第九部分 基金的投资”部分,增加了截至 2016 年 6 月 30 日的基金投资组合报
告。
5、在“第十部分 基金的业绩”部分,更新了截至 2016 年 6 月 30 日的基金业绩。
6、根据最新公告,对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一六年九月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
