关注证券之星官方微博:

嘉合基金:关于旗下基金投资资产支持证券的公告

2017-11-04 14:11:26 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

嘉合基金管理有限公司

关于旗下基金投资资产支持证券的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字

[2006]93 号)的规定及嘉合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的公开募集证

券投资基金(以下简称“基金”)的基金合同,本公司旗下基金及未来本公司发行的其他基

金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。根据《证券投资基

金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定,

特制定本公司旗下基金资产支持证券投资方案并公告如下:

一、适用范围

本公司旗下所有可投资于资产支持证券的证券投资基金,包括本公告公布后成立的可投

资于资产支持证券的证券投资基金。

二、投资策略

本公司旗下基金在严格遵守法律法规和基金合同的基础上,将综合运用久期管理、信用

资质分析、收益率曲线、个券选择等积极策略进行资产支持证券投资组合管理。对资产支持

证券质量进行跟踪观察,对资产支持证券发行条款进行深入研究,分析资产支持证券的资产

特征,预估资产违约风险和提前偿付比率对资产支持证券未来现金流的影响。利用合理的收

益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。同时将严格控制资产支持证券的总体

投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

三、投资限制

本公司管理基金投资于资产支持证券,除了遵守各基金合同中已有的投资限制外,还将

遵守下述有关资产支持证券投资比例与期限的限制:

1、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%。

2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该

基金资产净值的 10%。

3、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的 20%,

中国证监会规定的特殊品种除外。

4、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。

5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支

持证券不符合第 2 条和第 3 条规定比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。

6、货币市场基金可投资于剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券。债券

基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期限,依照中国证监会

的相关规定和基金合同中的约定执行。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个

利率调整日的实际剩余天数计算。

7、本公司上述证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行

持续信用评级。货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构

评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资产支持证

券,根据基金合同制订相应的证券信用级别限制,若基金合同未订明相应的证券信用级别限

制,投资的资产支持证券的信用评级则应为 BBB 以上(含 BBB)。

8、证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,

应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

9、法律法规或基金合同对本公司旗下基金投资资产支持证券的投资限制有特殊规定的,

以法律法规或该基金基金合同的特殊规定为准。

四、风险控制措施

针对资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律

风险和操作风险,本公司将通过内部信用评级、投资授信控制、投资交易监控等方法对资产

支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本公司将对资产支持证券进行全程合规监

控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。

五、信息披露方式

本公司将按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资产支持

证券有关事项的通知》、本公司旗下基金基金合同、招募说明书及其他有关规定的要求,及

时、充分披露所管理的基金投资资产支持证券的情况,并保证所披露信息的真实性、准确性

和完整性,不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本公司将在基金年报及半年报中披露所持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占

基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

本公司将在基金季度报告中披露所持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金

净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

六、相关提示

法律法规对上述事项另有规定时,从其规定执行。

本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。投资者投资本公司旗下各基金时,应认真阅读各

基金的基金合同、招募说明书和上述资产支持证券投资方案和风险控制措施。敬请投资者关

注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2017 年 11 月 4 日

查看公告原文

上证指数 最新: 2939.62 涨跌幅: 0.05%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。