中航军工：可能发生不定期份额折算的风险提示公告

前海开源中航军工指数分级证券投资基金可能发生

不定期份额折算的风险提示公告

根据《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基

金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当前海开源中航军工指数分级证

券投资基金（以下简称“本基金”）之 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元

时，前海开源中航军工指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：前海开源

中航军工，场内简称：中航军工，基金代码：164402）、前海开源中航军工指数

分级证券投资基金之 A 份额（基金简称：前海开源中航军工 A，场内简称：中航

军 A，基金代码：150221）、前海开源中航军工指数分级证券投资基金之 B 份额

（基金简称：前海开源中航军工 B，场内简称：中航军 B，基金代码：150222）

将进行不定期份额折算。

由于近期 A 股市场波动较大，截至上一交易日收盘，前海开源中航军工 B

的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此，基金管理

人敬请投资者密切关注前海开源中航军工 B 近期的参考净值波动情况，并警惕可

能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下：

一、由于中航军 A、中航军 B 折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额

折算后，中航军 A、中航军 B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市

场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、中航军 B 表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢

复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日，中航军 B 的参考净值可能已低于阀值，而折算

基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日中航军 B 的净值可能与折算阀值

0.250 元有一定差异。

四、中航军 A 表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后

中航军 A 持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特

征中航军 A 变为同时持有较低风险收益特征中航军 A 与较高风险收益特征中航军

工的情况，因此，中航军 A 持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

基金管理人的其他重要提示如下：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单

位为 1 份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量中航军工、中航军 A、中航

军 B 的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、

中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停中航军 A 份额与中航军 B

份额的上市交易和中航军工份额的申购及赎回等相关业务。届时基金管理人将会

对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同

及《前海开源中航军工指数分级证券投资基金招募说明书》（更新）(以下简称"

招募说明书")或者拨打基金管理人客服电话:4001-666-998(免长途话费)。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,

选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相

关法律文件。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2018 年 1 月 23 日