中银100：2020年半年度报告

中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
            2020 年中期报告
            2020 年 6 月 30 日
          基金管理人：中银基金管理有限公司
          基金托管人：中信证券股份有限公司
          报告送出日期：二??二??年八月三十一日

                            1 重要提示及目录
1.1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2020 年 4 月 17 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
1 重要提示及目录 ......2
  1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5
  2.1 基金基本情况......5
  2.2 基金产品说明......5
  2.3 基金管理人和基金托管人......5
  2.4 信息披露方式......5
  2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6
  3.1 主要会计数据和财务指标......6
  3.2 基金净值表现......6
4 管理人报告 ......7
  4.1 基金管理人及基金经理情况......7
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
5 托管人报告 ...... 11
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11
  5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11
6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 11
  6.1 资产负债表......11
  6.2 利润表......13
  6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14
  6.4 报表附注......14
7 投资组合报告 ......34
  7.1 期末基金资产组合情况......34
  7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......34
  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35
  7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......35
  7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......37
  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......38
  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40
  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......40
  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......40
  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......40
  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......40
  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40
  7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40
  7.12 投资组合报告附注......41
8 基金份额持有人信息 ......41
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42
  8.2 期末上市基金前十名持有人......42
  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42
  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......42
9 开放式基金份额变动 ......42
10 重大事件揭示 ......43
  10.1 基金份额持有人大会决议......43
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43
  10.4 基金投资策略的改变......43
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......43
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43
  10.8 其他重大事件......44
11 备查文件目录......45
  11.1 备查文件目录......45
  11.2 存放地点......45
  11.3 查阅方式......45
                                2基金简介
2.1 基金基本情况
 基金名称                                中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
 基金简称                                                                中银 100
 基金主代码                                                                515670
 交易代码                                                                  515670
 基金运作方式                                                        交易型开放式
 基金合同生效日                                                  2020 年 4 月 17 日
 基金管理人                                                  中银基金管理有限公司
 基金托管人                                                  中信证券股份有限公司
 报告期末基金份额总额                                              85,822,480.00 份
 基金合同存续期                                                            不定期
2.2 基金产品说明
                    紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情
 投资目标          况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差
                    不超过 2%。
                    本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
 投资策略          建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
                    整。
 业绩比较基准      中证 100 指数收益率
                    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
 风险收益特征      券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要
                    采用完全复制策略，跟踪中证 100 指数，其风险收益特征与标的指数所表
                    征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
          项目                  基金管理人                  基金托管人
 名称                        中银基金管理有限公司        中信证券股份有限公司
                姓名              欧阳向军                      杨军智
 信 息 披 露  联系电话          021-38834999                010-60834299
 负责人      电子邮箱
                            clientservice@bocim.com            yjz@citics.com
 客户服务电话            021-38834788  400-888-5566          010-60836588
 传真                            021-68873488                010-60834004
 注册地址                  上海市银城中路200号中银大  广东省深圳市福田区中心三路
                                    厦45层            8号卓越时代广场（二期）北座
 办公地址                  上海市银城中路200号中银大  北京市朝阳区亮马桥路48号中
                              厦26层、27层、45层            信证券大厦5层
 邮政编码                          200120                      100125
 法定代表人                          章砚                      张佑君
2.4 信息披露方式
 本基金选定的信息披露报纸名称                中国证券报

 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址      http://www.bocim.com
 基金中期报告备置地点                        上海市浦东新区银城中路 200 号 26 楼
2.5 其他相关资料
      项目                    名称                            办公地址
 注册登记机构      中国证券登记结算有限责任公司  北京市西城区太平桥大街 17 号
                      3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                  金额单位：人民币元
 3.1.1 期间数据和指标                      报告期（2020 年 4 月 17 日（基金合同生效日）至
                                                        2020 年 6 月 30 日）
 本期已实现收益                                                            4,673,874.96
 本期利润                                                                  8,521,820.30
 加权平均基金份额本期利润                                                        0.0391
 本期加权平均净值利润率                                                          3.88%
 本期基金份额净值增长率                                                          6.00%
 3.1.2 期末数据和指标                                报告期末(2020 年 6 月 30 日)
 期末可供分配利润                                                          3,080,758.62
 期末可供分配基金份额利润                                                        0.0359
 期末基金资产净值                                                          90,969,790.15
 期末基金份额净值                                                                1.0600
 3.1.3 累计期末指标                                  报告期末(2020 年 6 月 30 日)
 基金份额累计净值增长率                                                          6.00%
  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
  基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值。
  3、本基金于 2020 年 4 月 17 日成立。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                份额净值增  份额净值增  业绩比较基  业绩比较基
    阶段        长率①    长率标准差  准收益率③  准收益率标    ①－③      ②－④
                                ②                    准差④
 过去一个月        6.81%      0.89%      6.17%      0.93%      0.64%      -0.04%
 自基金合同生      6.00%      0.73%      7.90%      0.85%      -1.90%      -0.12%
 效日起
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                      中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
                份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                        （2020 年 4 月 17 日至 2020 年 6 月 30 日）
  注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月
内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。
                              4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

  截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等 124
只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
                          任本基金的基金经理    证券从业
  姓名        职务          （助理）期限        年限                说明
                          任职日期  离任日期
                                                            中银基金管理有限公司助理副总
                                                            裁（AVP），金融学硕士。2007 年
                                                            加入中银基金管理有限公司，曾担
                                                            任基金运营部基金会计、研究部研
                                                            究员、基金经理助理。2015 年 6
                                                            月至今任中银中证 100 基金基金
                                                            经理，2015年6月至今任国企ETF
                          2020-04-1                          基金基金经理，2015 年 6 月至今
  赵建忠    基金经理        7          -          14    任中银 300E 基金基金经理，2016
                                                            年 8 月至 2018 年 2 月任中银宏利
                                                            基金基金经理，2016年8月至2018
                                                            年 2 月任中银丰利基金基金经理，
                                                            2020 年 4 月至今任中银 100 基金
                                                            基金经理，2020 年 7 月至今任中
                                                            银 800 基金基金经理。具有 14 年
                                                            证券从业年限。具备基金、期货从
                                                            业资格。
  注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
  本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
  本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  1、宏观经济分析
  国外经济方面，上半年全球经济受疫情影响大幅下挫，主要国家大幅加码财政和货币政策。美国二季度 GDP 环比大幅负增长已成定局，4 月 14.7%的失业率为峰值水平，在美联储大幅放松货币
政策、财政政策不断加码背景下，6 月 ISM 制造业 PMI 已回到荣枯线以上，3、4 季度就业和消费复
苏的斜率仍掣肘于疫情控制不佳。欧元区疫情控制及经济开放情况好于美国，制造业及服务业 PMI回到荣枯线附近，日本经济恢复情况则逊于欧洲。综合来看，全球经济在下半年将进入缓慢复苏区间，主要央行货币政策维持宽松基调，发达经济体财政政策继续加码，美国大选压力对中美关系、资产波动率都将带来脉冲式影响。
  国内经济方面，内外需均遭受新冠疫情大幅冲击，后均出现缓慢恢复，经济下行压力持续较大，通胀预期回落。具体来看，上半年领先指标中采制造业 PMI 见底回升至 50.9，同步指标工业增加值
1-6 月累计同比回落 1.3%，较 2019 年末下滑 7 个百分点。从经济增长动力来看，出口消费投资全面
见底回升但尚未转正：1-6 月美元计价累计出口增速较 2019 年末回落 6.7 个百分点至-6.2%左右，6
月社会消费品零售总额增速较 2019 年末回落 9.8 个百分点至-1.8%，制造业、房地产、基建投资均出现修复但仍有回升空间，1-6月固定资产投资增速较2019年末小幅回落8.5个百分点至-3.1%的水平。
通胀方面，CPI 快速下行，6 月同比增速从 2019 年末的 4.5%下降 2 个百分点至 2.5%，PPI 触底后略
有回升，6 月同比增速从 2019 年末的-0.5%下行 2.5 个百分点至-3.0%。
  2、行情回顾
  回顾 2020 年上半年，世界范围疫情蔓延至全球并引发了全球流动性危机，资本市场波动剧烈。一季度，国内全力抗击疫情，经济下行压力加大，工业企业生产经营遭受冲击，制造业新旧动能转换有所放缓，固定资产投资同比下降，线下消费增速回落。同时，逐渐蔓延开的海外疫情对国际自由贸易体系也产生了不利影响，欧美股市创出 2008 年金融危机以来最大单季度跌幅，世界范围内经济面临挑战。二季度，随着国内复工复产的有序推进，宏观基本面稳健回升，A 股股市企稳回升，国际市场也反弹强劲。5 月以来，受经济基本面回暖、短期政策力度低于预期等多重影响，债市又
经历了大幅回调。截至 2020 年 6 月 30 日，今年以来从各行业来看，医药生物（40.28%）、休闲服务
（30.07%）、电子（24.49%）等行业涨幅居前，采掘（-18.62%）、银行（-13.97%）、非银金融（-11.70%）
等行业跌幅较大。最终，沪深 300 等权指数涨跌幅度为+1.42%；中证 100 涨跌幅-2.83% ；上证国企
指数涨跌幅-6.48%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  报告期内，本基金份额净值增长率为 6.00%，同期业绩比较基准收益率为 7.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  展望下半年，当前全球疫情仍在持续，不过金融市场基本已经平稳。尽管遭受了疫情冲击和国际金融市场动荡影响，A 股依然表现出强大的韧性，未来随着各项金融政策推进，将持续不断地吸引全球资本加大配置力度，中长期来看 A 股市场仍具有较高投资价值。与此同时，创业板注册制改革、上证指数修订等落实，市场有效性将不断提升。我们将持续关注政策走向和国际环境变化，挖掘内需、科技、低估值等景气度可期的板块。
  本基金将严格按照契约规定，采用完全复制投资策略，被动跟踪指数，保持跟踪误差在较小范围内。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
  根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
  4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
  4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  根据本基金基金合同的规定，当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到 1.0%以上时，可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                              5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期，中银基金管理有限公司在中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
  报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本报告期，由中银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
                    6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
          资产            附注号                      本期末
                                                    2020 年 6 月 30 日
 资产：                                                                            -

银行存款                    6.4.7.1                                      1,573,874.97
结算备付金                                                              2,506,034.83
存出保证金                                                                327,346.36
交易性金融资产              6.4.7.2                                    87,092,333.15
其中：股票投资                                                        87,092,333.15
    基金投资                                                                    -
    债券投资                                                                    -
    资产支持证券投资                                                            -
    贵金属投资                                                                  -
衍生金融资产                6.4.7.3                                                -
买入返售金融资产            6.4.7.4                                                -
应收证券清算款                                                            205,938.48
应收利息                    6.4.7.5                                          1,693.64
应收股利                                                                          -
应收申购款                                                                        -
递延所得税资产                                                                    -
其他资产                    6.4.7.6                                                -
资产总计                                                              91,707,221.43
负债和所有者权益            附注号                      本期末
                                                    2020 年 6 月 30 日
负债：                                                                            -
短期借款                                                                          -
交易性金融负债                                                                    -
衍生金融负债                6.4.7.3                                                -
卖出回购金融资产款                                                                -
应付证券清算款                                                            245,517.08
应付赎回款                                                                        -
应付管理人报酬                                                            41,120.96
应付托管费                                                                  8,224.18
应付销售服务费                                                                    -
应付交易费用                6.4.7.7                                        367,829.40
应交税费                                                                          -
应付利息                                                                          -
应付利润                                                                          -
递延所得税负债                                                                    -
其他负债                    6.4.7.8                                        74,739.66
负债合计                                                                  737,431.28
所有者权益：                                                                      -
实收基金                    6.4.7.9                                    85,822,480.00
未分配利润                  6.4.7.10                                      5,147,310.15
所有者权益合计                                                        90,969,790.15
负债和所有者权益总计                                                  91,707,221.43
  注：（1）报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0600 元，基金份额总额 85,822,480.00
份。
  （2）本基金于 2020 年 4 月 17 日成立，无上年度数据。
6.2 利润表
会计主体：中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020 年 4 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
                                                            本期
              项目                附注号  2020 年 4 月 17 日（基金合同生效日）至 2020
                                                          年 6 月 30 日
 一、收入                                                                9,311,182.19
 1.利息收入                                                                398,143.55
 其中：存款利息收入              6.4.7.11                                  284,994.24
      债券利息收入                                                                -
      资产支持证券利息收入                                                        -
      买入返售金融资产收入                                                113,149.31
      证券出借利息收入                                                            -
      其他利息收入                                                                -
 2.投资收益（损失以“-”填列）                                              4,945,612.34
 其中：股票投资收益              6.4.7.12                                3,473,226.24
      基金投资收益                                                                -
      债券投资收益              6.4.7.13                                          -
      资产支持证券投资收益                                                        -
      贵金属投资收益                                                              -
      衍生工具收益              6.4.7.14                                          -
      股利收益                  6.4.7.15                                1,472,386.10
 3.公允价值变动收益（损失以“-”号  6.4.7.16                                3,847,945.34
 填列）
 4.汇兑收益（损失以“－”号填列）                                                    -
 5.其他收入（损失以“-”号填列）    6.4.7.17                                  119,480.96
 减：二、费用                                                              789,361.89
 1．管理人报酬                                                            199,743.98
 2．托管费                                                                  39,948.79
 3．销售服务费                                                                    -
 4．交易费用                      6.4.7.18                                  474,929.46
 5．利息支出                                                                      -
 其中：卖出回购金融资产支出                                                        -
 6.税金及附加                                                                      -
 7．其他费用                      6.4.7.19                                  74,739.66
 三、利润总额（亏损总额以“-”号填                                          8,521,820.30
 列）
 减：所得税费用                                                                    -

 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                          8,521,820.30
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020 年 4 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
                                                    本期
          项目              2020 年 4 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日
                              实收基金          未分配利润        所有者权益合计
 一、期初所有者权益（基      319,822,480.00                  -      319,822,480.00
 金净值）
 二、本期经营活动产生的
 基金净值变动数（本期利                  -        8,521,820.30        8,521,820.30
 润）
 三、本期基金份额交易产
 生的基金净值变动数（净      -234,000,000.00        -3,374,510.15      -237,374,510.15
 值减少以“-”号填列）
 其中：1.基金申购款              1,500,000.00            11,829.34        1,511,829.34
      2.基金赎回款          -235,500,000.00        -3,386,339.49      -238,886,339.49
 四、本期向基金份额持有
 人分配利润产生的基金净                  -                  -                  -
 值变动（净值减少以“-”号
 填列）
 五、期末所有者权益（基        85,822,480.00        5,147,310.15        90,969,790.15
 金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：张家文，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
  中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2050 号文《关于准予中银中证 100 交易型开放式
  指数证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行
募集，基金合同于 2020 年 4 月 17 日正式生效，首次设立募集规模为 319,822,480.00 份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。
  经上海证券交易所(以下简称“上交所”)[2020]125 号文审核同意，本基金于 2020 年 5 月 20 日在
上交所挂牌交易。
  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。在建仓期完成后，本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
  本基金的业绩比较基准为：中证 100 指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则―基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2020 年 4 月 17 日（基金成立日）至 2020 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
  本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度
  本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2记账本位币
  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
  金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
  (1) 金融资产分类
  本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资；
  (2) 金融负债分类
  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
  本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
  划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
  在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
  处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
  本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
  (1) 股票投资

  买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
  卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
  (2) 债券投资
  买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
  买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
  卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
  (3) 权证投资
  买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
  卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
  (4) 回购协议
  本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
  公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
  每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
  本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
  (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
  (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
  (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
  (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金
  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损
失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”
  。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
  (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
  (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
    (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
  (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
  (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
  (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
  (7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
  (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
  (9) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
  (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
  本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
  1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
  2、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
  3、当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到 1.0%以上时，可进行收益分配；
  4、每一基金份额享有同等分配权；
  5、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率；
  6、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；
  7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
  本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
  本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
  6.4.6.1 印花税
  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
  6.4.6.2 增值税
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
  6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
  根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
  6.4.6.4 企业所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  6.4.6.5 个人所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

                                                                      单位：人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
 活期存款                                                                    1,573,874.97
 定期存款                                                                              -
 其他存款                                                                              -
 合计                                                                        1,573,874.97
6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                      单位：人民币元
                                                  本期末
        项目                                  2020 年 6 月 30 日
                              成本                公允价值            公允价值变动
 股票                          83,244,387.81          87,092,333.15          3,847,945.34
 贵金属投资-金交所黄                    -                    -                    -
 金合约
        交易所市场                      -                    -                    -
 债券  银行间市场                      -                    -                    -
            合计                        -                    -                    -
 资产支持证券                            -                    -                    -
 基金                                    -                    -                    -
 其他                                    -                    -                    -
        合计                  83,244,387.81          87,092,333.15          3,847,945.34
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
  本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
  本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
  本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
                                                                      单位：人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
 应收活期存款利息                                                                546.14
 应收定期存款利息                                                                      -
 应收其他存款利息                                                                      -
 应收结算备付金利息                                                              1,014.93
 应收债券利息                                                                          -

 应收资产支持证券利息                                                                  -
 应收买入返售证券利息                                                                  -
 应收申购款利息                                                                        -
 应收黄金合约拆借孳息                                                                  -
 应收出借证券利息                                                                      -
 其他                                                                            132.57
                合计                                                            1,693.64
6.4.7.6 其他资产
  本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
                                                                      单位：人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
 交易所市场应付交易费用                                                        367,829.40
 银行间市场应付交易费用                                                                -
 合计                                                                          367,829.40
6.4.7.8 其他负债
                                                                      单位：人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
 应付券商交易单元保证金                                                                -
 应付赎回费                                                                            -
 应付证券出借违约金                                                                    -
 应付 IOPV 计算发布费                                                            5,737.62
 应付审计费                                                                    11,583.00
 应付信息披露费                                                                28,957.50
 应付指数使用费                                                                28,461.54
 合计                                                                          74,739.66
6.4.7.9 实收基金
                                                                  金额单位：人民币元
                                                        本期
            项目                2020 年 4 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日
                                    基金份额（份）                  账面金额
 基金合同生效日                            319,822,480.00                  319,822,480.00
 本期申购                                    1,500,000.00                    1,500,000.00
 本期赎回（以“-”号填列）                  -235,500,000.00                  -235,500,000.00
 本期末                                    85,822,480.00                    85,822,480.00
  注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
                                                                      单位：人民币元
          项目              已实现部分        未实现部分      未分配利润合计
 本期利润                        4,673,874.96        3,847,945.34        8,521,820.30
 本期基金份额交易产生的        -1,593,116.34        -1,781,393.81        -3,374,510.15
 变动数
 其中：基金申购款                    2,887.65            8,941.69          11,829.34
      基金赎回款                -1,596,003.99        -1,790,335.50        -3,386,339.49
 本期已分配利润                            -                  -                  -
 本期末                          3,080,758.62        2,066,551.53        5,147,310.15
6.4.7.11 存款利息收入
                                                                      单位：人民币元
                                                          本期
                项目                2020 年 4 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30
                                                            日
 活期存款利息收入                                                          279,077.60
 定期存款利息收入                                                                    -
 其他存款利息收入                                                                    -
 结算备付金利息收入                                                          5,437.53
 其他                                                                          479.11
 合计                                                                      284,994.24
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
                                                                      单位：人民币元
                                                          本期
                项目                2020 年 4 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30
                                                            日
 股票投资收益――买卖股票差价收入                                          2,032,737.72
 股票投资收益――赎回差价收入                                              1,440,488.52
 股票投资收益――申购差价收入                                                        -
 股票投资收益――证券出借差价收入                                                    -
 合计                                                                      3,473,226.24
6.4.7.12.2 股票投资收益――买卖股票差价收入
                                                                      单位：人民币元
                项目                                      本期
                                    2020 年 4 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日
 卖出股票成交总额                                                          71,765,624.14
 减：卖出股票成本总额                                                      69,732,886.42
 买卖股票差价收入                                                            2,032,737.72
6.4.7.12.3 股票投资收益――赎回差价收入
                                                                      单位：人民币元
                                                            本期
              项目                2020 年 4 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30
                                                            日
 赎回基金份额对价总额                                                    238,886,339.49
 减：现金支付赎回款总额                                                    62,773,850.49
 减：赎回股票成本总额                                                    174,672,000.48
 赎回差价收入                                                              1,440,488.52
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益――申购差价收入
  本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
  本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
  本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益
                                                                      单位：人民币元
              项目                                        本期
                                      2020年4月17日（基金合同生效日）至2020年6月30日
 股票投资产生的股利收益                                                    1,472,386.10
 其中：证券出借权益补偿收入                                                          -
 基金投资产生的股利收益                                                              -
 合计                                                                      1,472,386.10
6.4.7.16 公允价值变动收益
                                                                        单位：人民币元
            项目名称                                      本期
                                      2020年4月17日（基金合同生效日）至2020年6月30日
 1.交易性金融资产                                                            3,847,945.34
 ――股票投资                                                              3,847,945.34
 ――债券投资                                                                        -
 ――资产支持证券投资                                                                -
 ――基金投资                                                                        -
 ――贵金属投资                                                                      -
 ――其他                                                                            -
 2.衍生工具                                                                            -

 ――权证投资                                                                        -
 3.其他                                                                                -
 减：应税金融商品公允价值变动产生的
 预估增值税                                                                          -
 合计                                                                      3,847,945.34
6.4.7.17 其他收入
                                                                        单位：人民币元
                项目                                      本期
                                      2020年4月17日（基金合同生效日）至2020年6月30日
 基金赎回费收入                                                                        -
 替代损益                                                                      119,480.96
 合计                                                                          119,480.96
6.4.7.18 交易费用
                                                                        单位：人民币元
                                                          本期
              项目
                                  2020 年 4 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用                                                            474,929.46
银行间市场交易费用                                                                    -
合计                                                                          474,929.46
6.4.7.19 其他费用
                                                                        单位：人民币元
                项目                                        本期
                                      2020年4月17日（基金合同生效日）至2020年6月30日
 审计费用                                                                      11,583.00
 信息披露费                                                                    28,957.50
 证券出借违约金                                                                        -
 指数使用费                                                                    28,461.54
 其他                                                                            5,737.62
 合计                                                                          74,739.66
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
  截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
  截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                  关联方名称                              与本基金的关系
 中银基金管理有限公司                            基金管理人
 中信证券股份有限公司                            基金托管人
  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
                                                                  金额单位：人民币元
                                                  本期
    关联方名称              2020年4月17日（基金合同生效日）至2020年6月30日
                              成交金额                占当期股票成交总额的比例
 中信证券                            57,370,254.53                            14.40%
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
                                                                  金额单位：人民币元
                                                  本期
    关联方名称              2020年4月17日（基金合同生效日）至2020年6月30日
                          当期      占当期佣金  期末应付佣金余额  占期末应付佣
                          佣金      总量的比例                      金总额的比例
 中信证券                  52,281.74      14.21%                  -              -
  注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                    单位：人民币元
              项目                                      本期
                                    2020年4月17日（基金合同生效日）至2020年6月30日
 当期发生的基金应支付的管理费                                              199,743.98
 其中：支付销售机构的客户维护费                                                    -
  注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.45%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  H＝E×0.45%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                    单位：人民币元
              项目                                      本期
                                    2020年4月17日（基金合同生效日）至2020年6月30日
 当期发生的基金应支付的托管费                                              39,948.79
  注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.09%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
  H＝E×0.09%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
  本基金本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
  本基金本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                    单位：人民币元
                                                    本期
      关联方名称              2020年4月17日（基金合同生效日）至2020年6月30日
                                    期末余额                  当期利息收入
 中信证券股份有限公司                      1,573,874.97                    279,077.60
  注：本基金的银行存款由基金托管人中信证券保管，按银行同业利率计息。
  除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管人备付金账户转存于中国证券登记
结算有限责任公司，获得的利息收入为人民币 5,437.53 元，2020 年 6 月 30 日结算备付金余额为人
民币 2,506,034.83 元。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
  本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  本基金本报告期无因认购新发、增发而于期末处于流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
  截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
  截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
  截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
  本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度
出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
  于 2020 年 06 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定
收益投资。
6.4.13.3 流动性风险
  流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
  于 2020 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
  本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
  本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                      单位：人民币元
    本期末        1 年以内        1-5 年        5 年以上        不计息        合计
 2020年 6月 30日
 资产
    银行存款        1,573,874.97              -              -              - 1,573,874.97
  结算备付金        2,506,034.83              -              -              - 2,506,034.83
  存出保证金        327,346.36              -              -              -  327,346.36
 交易性金融资产              -              -              -  87,092,333.15 87,092,333.15
 买入返售金融资              -              -              -              -          -
      产
 应收证券清算款              -              -              -    205,938.48  205,938.48
    应收股利                  -              -              -              -          -
    应收利息                  -              -              -      1,693.64    1,693.64
  应收申购款                -              -              -              -          -

  其他应收款                -              -              -              -          -
    资产总计        4,407,256.16              -              -  87,299,965.27 91,707,221.43
      负债
 应付证券清算款              -              -              -    245,517.08  245,517.08
 应付管理人报酬              -              -              -      41,120.96    41,120.96
  应付托管费                -              -              -      8,224.18    8,224.18
  应付交易费用                -              -              -    367,829.40  367,829.40
    其他负债                  -              -              -      74,739.66    74,739.66
    负债总计                  -              -              -    737,431.28 737,431.28
 利率敏感度缺口      4,407,256.16              -              -  86,562,533.99 90,969,790.15
  注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
  于2020年06月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例低于10%，
银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。于上年度末，本基金尚未成立。
6.4.13.4.2 外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                  金额单位：人民币元
                                                      本期末
            项目                                2020 年 6 月 30 日
                                    公允价值            占基金资产净值比例（%）
 交易性金融资产－股票投资                  87,092,333.15                        95.74
 交易性金融资产―基金投资                            -                            -
 交易性金融资产－贵金属投资                          -                            -
 衍生金融资产－权证投资                              -                            -
            合计                          87,092,333.15                        95.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

  于 2020 年 06 月 30 日，本基金成立未满半年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资
产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
                              7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
                                                                  金额单位：人民币元
    序号            项目                    金额          占基金总资产的比例（%）
    1      权益投资                          87,092,333.15                    94.97
            其中：股票                        87,092,333.15                    94.97
    2      基金投资                                      -                        -
    3      固定收益投资                                  -                        -
            其中：债券                                    -                        -
                  资产支持证券                            -                        -
    4      贵金属投资                                    -                        -
    5      金融衍生品投资                                -                        -
    6      买入返售金融资产                              -                        -
            其中：买断式回购的买入返
            售金融资产                                    -                        -
            银行存款和结算备付金合
    7      计                                  4,079,909.80                    4.45
    8      其他各项资产                          534,978.48                    0.58
    9      合计                              91,707,221.43                  100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
                                                                  金额单位：人民币元
  代码              行业类别                  公允价值        占基金资产净值比例
                                                                      （％）
  A  农、林、牧、渔业                            2,085,768.00                2.29
  B  采矿业                                      2,316,848.00                2.55
  C  制造业                                    34,574,260.15                38.01
  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业            1,960,552.00                2.16

  E  建筑业                                      2,100,787.00                2.31
  F  批发和零售业                                626,541.00                0.69
  G  交通运输、仓储和邮政业                      2,145,698.00                2.36
  H  住宿和餐饮业                                        -                    -
  I  信息传输、软件和信息技术服务业              990,251.00                1.09
  J  金融业                                    33,056,336.50                36.34
  K  房地产业                                    3,510,218.00                3.86
  L  租赁和商务服务业                            1,858,071.00                2.04
  M  科学研究和技术服务业                        879,060.00                0.97
  N  水利、环境和公共设施管理业                          -                    -
  O  居民服务、修理和其他服务业                          -                    -
  P  教育                                        177,600.00                0.20
  Q  卫生和社会工作                              810,342.50                0.89
  R  文化、体育和娱乐业                                  -                    -
  S  综合                                                -                    -
      合计                                      87,092,333.15                95.74
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                  金额单位：人民币元
 序号  股票代码      股票名称      数量(股)      公允价值      占基金资产净
                                                                    值比例(％)
  1      601318      中国平安        98,000      6,997,200.00          7.69
  2      600519      贵州茅台          4,400      6,436,672.00          7.08
  3      600036      招商银行        94,100      3,173,052.00          3.49
  4      600276      恒瑞医药        33,840      3,123,432.00          3.43
  5      000858        五粮液          17,800      3,045,936.00          3.35
  6      000333      美的集团        44,500      2,660,655.00          2.92
  7      000651      格力电器        44,900      2,539,993.00          2.79
  8      002475      立讯精密        37,829      1,942,519.15          2.14
  9      600030      中信证券        77,150      1,860,086.50          2.04
  10    601166      兴业银行        112,300      1,772,094.00          1.95
  11    600887      伊利股份        54,900      1,709,037.00          1.88
  12    000002        万科 A          62,100      1,623,294.00          1.78
  13    601398      工商银行        318,900      1,588,122.00          1.75
  14    600900      长江电力        79,600      1,507,624.00          1.66
  15    601888      中国中免          8,700      1,340,061.00          1.47

16    601328      交通银行        249,000      1,277,370.00          1.40
17    002714      牧原股份        14,600      1,197,200.00          1.32
18    300059      东方财富        57,900      1,169,580.00          1.29
19    600585      海螺水泥        21,800      1,153,438.00          1.27
20    000725      京东方 A        245,600      1,146,952.00          1.26
21    000001      平安银行        88,400      1,131,520.00          1.24
22    600000      浦发银行        106,700      1,128,886.00          1.24
23    600016      民生银行        191,800      1,087,506.00          1.20
24    603288      海天味业          8,640      1,074,816.00          1.18
25    002415      海康威视        34,000      1,031,900.00          1.13
26    600031      三一重工        54,000      1,013,040.00          1.11
27    000063      中兴通讯        25,100      1,007,263.00          1.11
28    601688      华泰证券        53,200      1,000,160.00          1.10
29    600048      保利地产        64,600        954,788.00          1.05
30    600837      海通证券        73,700        927,146.00          1.02
31    601668      中国建筑        190,900        910,593.00          1.00
32    300498      温氏股份        40,760        888,568.00          0.98
33    603259      药明康德          9,100        879,060.00          0.97
34    601288      农业银行        258,400        873,392.00          0.96
35    300015      爱尔眼科        18,650        810,342.50          0.89
36    601601      中国太保        28,700        782,075.00          0.86
37    601229      上海银行        90,900        754,470.00          0.83
38    601211      国泰君安        41,300        712,838.00          0.78
39    002142      宁波银行        27,100        711,917.00          0.78
40    600309      万华化学        14,100        704,859.00          0.77
41    002352      顺丰控股        12,400        678,280.00          0.75
42    601988      中国银行        190,400        662,592.00          0.73
43    601169      北京银行        134,300        658,070.00          0.72
44    000568      泸州老窖          6,900        628,728.00          0.69
45    601766      中国中车        110,600        616,042.00          0.68
46    600009      上海机场          8,500        612,595.00          0.67
47    600690      海尔智家        34,600        612,420.00          0.67
48    002594        比亚迪          8,500        610,300.00          0.67
49    002304      洋河股份          5,600        588,784.00          0.65
50    600999      招商证券        25,500        559,725.00          0.62
51    601899      紫金矿业        124,300        546,920.00          0.60
52    600104      上汽集团        31,600        536,884.00          0.59
53    002027      分众传媒        93,000        518,010.00          0.57
54    601818      光大银行        144,500        517,310.00          0.57
55    001979      招商蛇口        29,100        478,404.00          0.53
56    600919      江苏银行        83,800        475,146.00          0.52
57    600028      中国石化        121,100        473,501.00          0.52
58    601088      中国神华        30,400        436,544.00          0.48
59    000538      云南白药          4,500        422,145.00          0.46

  60    600406      国电南瑞        20,700        419,175.00          0.46
  61    000166      申万宏源        81,400        411,070.00          0.45
  62    600050      中国联通        84,700        409,948.00          0.45
  63    601628      中国人寿        15,000        408,150.00          0.45
  64    000895      双汇发展          8,700        400,983.00          0.44
  65    601009      南京银行        54,200        397,286.00          0.44
  66    601006      大秦铁路        53,600        377,344.00          0.41
  67    000776      广发证券        26,600        375,592.00          0.41
  68    601390      中国中铁        74,300        372,986.00          0.41
  69    601857      中国石油        88,000        368,720.00          0.41
  70    600019      宝钢股份        80,200        365,712.00          0.40
  71    601336      新华保险          8,100        358,668.00          0.39
  72    601186      中国铁建        41,300        346,094.00          0.38
  73    600015      华夏银行        55,900        342,108.00          0.38
  74    601989      中国重工        82,500        330,000.00          0.36
  75    601933      永辉超市        35,100        329,238.00          0.36
  76    002024      苏宁易购        33,900        297,303.00          0.33
  77    601138      工业富联        18,400        278,760.00          0.31
  78    600346      恒力石化        19,700        275,800.00          0.30
  79    601225      陕西煤业        35,800        258,118.00          0.28
  80    002736      国信证券        22,400        253,120.00          0.28
  81    600340      华夏幸福        10,900        249,174.00          0.27
  82    603160      汇顶科技          1,100        245,190.00          0.27
  83    601669      中国电建        68,700        237,702.00          0.26
  84    601800      中国交建        31,800        233,412.00          0.26
  85    603993      洛阳钼业        63,500        233,045.00          0.26
  86    601985      中国核电        56,700        231,903.00          0.25
  87    600606      绿地控股        33,100        204,558.00          0.22
  88      601111      中国国航        26,900        177,809.00          0.20
  89    002607      中公教育          6,400        177,600.00          0.20
  90    601066      中信建投          4,400        173,272.00          0.19
  91    601816      京沪高铁        27,000        168,210.00          0.18
  92    601360        三六零          8,800        161,128.00          0.18
  93    003816      中国广核        53,800        159,248.00          0.18
  94    601998      中信银行        27,800        143,170.00          0.16
  95    601881      中国银河        11,900        136,493.00          0.15
  96    600018      上港集团        31,300        131,460.00          0.14
  97    601319      中国人保        18,800        121,072.00          0.13
  98    601658      邮储银行        25,400        116,078.00          0.13
  99    601238      广汽集团          8,000        72,000.00          0.08
  100    600025      华能水电        16,300        61,777.00          0.07
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                  金额单位：人民币元
                                                                      占期末基金资
  序号    股票代码        股票名称          本期累计买入金额        产净值比例
                                                                          （％）
  1        601318          中国平安                    28,015,022.17          30.80
  2        600519          贵州茅台                    26,155,214.91          28.75
  3        600036          招商银行                    12,577,018.68          13.83
  4        600276          恒瑞医药                    10,283,754.81          11.30
  5        000651          格力电器                    9,789,555.00          10.76
  6        000333          美的集团                    9,537,471.00          10.48
  7        000858          五粮液                      9,456,748.60          10.40
  8        601166          兴业银行                    8,400,925.00          9.23
  9        600030          中信证券                    7,027,275.50          7.72
  10      600887          伊利股份                    6,212,783.00          6.83
  11      000002          万科 A                      5,776,782.72          6.35
  12      600900          长江电力                    5,385,965.31          5.92
  13      002475          立讯精密                    5,185,434.70          5.70
  14      600016          民生银行                    5,115,168.60          5.62
  15      601328          交通银行                    5,010,559.00          5.51
  16      601398          工商银行                    4,702,754.00          5.17
  17      000001          平安银行                    4,668,450.00          5.13
  18      601288          农业银行                    4,628,293.00          5.09
  19      603288          海天味业                    4,330,167.70          4.76
  20      600000          浦发银行                    4,319,072.00          4.75
  21      002415          海康威视                    4,247,431.00          4.67
  22      600585          海螺水泥                    4,182,618.00          4.60
  23      600031          三一重工                    4,154,154.00          4.57
  24      600048          保利地产                    3,978,799.65          4.37
  25      300498          温氏股份                    3,873,788.00          4.26
  26      601668          中国建筑                    3,858,807.00          4.24
  27      600837          海通证券                    3,695,636.00          4.06
  28      601888          中国中免                    3,610,513.00          3.97
  29      000063          中兴通讯                    3,571,043.15          3.93
  30      300059          东方财富                    3,432,656.40          3.77
  31      000725          京东方 A                    3,368,919.00          3.70
  32      601601          中国太保                    3,271,786.00          3.60
  33      601688          华泰证券                    2,987,200.61          3.28
  34      600309          万华化学                    2,741,607.00          3.01
  35      600009          上海机场                    2,739,810.00          3.01
  36      002142          宁波银行                    2,715,388.52          2.98

  37      601211          国泰君安                    2,709,488.00          2.98
  38      603259          药明康德                    2,680,181.00          2.95
  39      601988          中国银行                    2,599,013.00          2.86
  40      601169          北京银行                    2,571,799.00          2.83
  41      600104          上汽集团                    2,364,519.14          2.60
  42      601229          上海银行                    2,297,908.98          2.53
  43      002594          比亚迪                      2,287,018.00          2.51
  44      300015          爱尔眼科                    2,270,938.38          2.50
  45      601766          中国中车                    2,243,114.79          2.47
  46      600028          中国石化                    2,128,624.00          2.34
  47      000568          泸州老窖                    2,111,159.00          2.32
  48      002304          洋河股份                    2,077,643.00          2.28
  49      601818          光大银行                    2,068,473.00          2.27
  50      601899          紫金矿业                    1,991,233.00          2.19
  51      600919          江苏银行                    1,987,120.00          2.18
  52      600690          海尔智家                    1,961,485.61          2.16
  53      601088          中国神华                    1,941,937.00          2.13
  54      001979          招商蛇口                    1,857,212.97          2.04
  55      600999          招商证券                    1,853,258.60          2.04
  注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                  金额单位：人民币元
                                                                      占期末基金资
  序号    股票代码        股票名称          本期累计卖出金额        产净值比例
                                                                          （％）
  1        000858          五粮液                      7,705,744.77          8.47
  2        000333          美的集团                    7,606,315.61          8.36
  3        000651          格力电器                    7,504,151.26          8.25
  4        002475          立讯精密                    4,133,601.86          4.54
  5        000002          万科 A                      4,132,240.00          4.54
  6        000001          平安银行                    3,411,974.00          3.75
  7        002415          海康威视                    3,041,106.18          3.34
  8        300059          东方财富                    2,648,486.00          2.91
  9        300498          温氏股份                    2,620,120.30          2.88
  10      000725          京东方 A                    2,543,941.00          2.80
  11      000063          中兴通讯                    2,459,789.00          2.70
  12      002142          宁波银行                    2,099,194.00          2.31
  13      002594          比亚迪                      1,816,106.00          2.00
  14      300015          爱尔眼科                    1,719,275.40          1.89
  15      000568          泸州老窖                    1,659,918.11          1.82
  16      002304          洋河股份                    1,651,869.00          1.82
  17      000538          云南白药                    1,384,906.00          1.52

  18      001979          招商蛇口                    1,345,893.00          1.48
  19      002027          分众传媒                    1,343,689.00          1.48
  20      000895          双汇发展                    1,269,669.00          1.40
  注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                  金额单位：人民币元
 买入股票的成本（成交）总额                                            326,556,367.71
 卖出股票的收入（成交）总额                                            71,765,624.14
  注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未持有股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
  本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，根据风险管理原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
  本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
  本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，中信证券由于营业部内部控制不完善的原因被中国证券监督管理委员会北京监管局公开处罚。
基金管理人通过进行进一步了解后，认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的影响。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                      单位：人民币元
 序号                  名称                                  金额
  1    存出保证金                                                        327,346.36
  2    应收证券清算款                                                    205,938.48
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                            1,693.64
  5    应收申购款                                                                -
  6    其他应收款                                                                -
  7    待摊费用                                                                  -
  8    其他                                                                      -
  9    合计                                                            534,978.48
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                          8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                        份额单位：份
                  户均持有的基                      持有人结构
  持有人户数(户)      金份额            机构投资者                个人投资者
                                持有份额  占总份额比例  持有份额  占总份额比例
      906            94,726.80  39,440,880.      45.9564%  46,381,600.      54.0436%
                                        00                        00
8.2 期末上市基金前十名持有人
  序号          持有人名称          持有份额（份）          占上市总份额比例
    1    紫金信托有限责任公司            10,001,200.00                      11.65%
          创金合信基金－中国银行
    2    －创金合信鼎泰34号集合          10,001,200.00                      11.65%
          资产管理计划
          中信证券－中国银行－中
    3    信证券瑞丰丰元 1 号集合          10,001,200.00                      11.65%
          资产管理计划
    4    于长清                          7,400,000.00                      8.62%
    5    广发证券股份有限公司            4,285,140.00                      4.99%
    6    华泰证券股份有限公司            2,641,900.00                      3.08%
    7    李家武                          2,000,000.00                      2.33%
    8    李静潭                          1,005,000.00                      1.17%
          创金合信基金－中国银行
    9    －创金合信鼎泰32号集合          1,000,120.00                      1.17%
          资产管理计划
          创金合信基金－中国银行
    10    －创金合信鼎泰33号集合          1,000,120.00                      1.17%
          资产管理计划
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
  本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
                          9开放式基金份额变动
                                                                            单位：份
 基金合同生效日（2020 年 4 月 17 日）基金份额总额                            319,822,480.00

 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额                                1,500,000.00
 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额                          235,500,000.00
 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额                                        -
 本报告期期末基金份额总额                                                  85,822,480.00
                            10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
  本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  本报告期内，基金管理人副总经理陈军离任。
  本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
  本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                  金额单位：人民币元
                交易          股票交易            应支付该券商的佣金
  券商名称    单元                  占当期股                占当期佣    备注
                数量      成交金额    票成交总      佣金      金总量的
                                        额的比例                  比例
  华泰证券      2      340,951,737.32    85.60%      315,547.66    85.79%  -
  中信证券      1      57,370,254.53    14.40%      52,281.74    14.21%  -
  注：1.专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。
  2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：租用华泰证券上海、深圳交易单元各一个，租用中信证券上海、深圳交易单元各一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                  金额单位：人民币元
                      债券交易              回购交易              权证交易
  券商名称                占当期债            占当期回                占当期权
                成交金额  券成交总  成交金额  购成交总    成交金额    证成交总
                            额的比例            额的比例                额的比例
 华泰证券                -        -  235,000,0    100.00%            -          -
                                          00.00
 中信证券                -        -          -          -            -          -
10.8 其他重大事件
 序号                公告事项                      法定披露方式      法定披露日
                                                                            期
  1  中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基  规定报刊及规定网站      2020-03-17
      金基金份额发售公告
  2  中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基  规定网站                2020-03-17
      金基金合同
  3  中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基  规定网站                2020-03-17
      金托管协议
  4  中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基  规定网站                2020-03-17
      金招募说明书
  5  中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基  规定网站                2020-03-17
      金招募说明书摘要
      中银基金管理有限公司关于中银中证 100 交
  6  易型开放式指数证券投资基金在长江证券股  规定报刊及规定网站      2020-03-20
      份有限公司开通网下现金认购业务的公告
  7  中银基金管理有限公司关于旗下公募基金  规定报刊及规定网站      2020-03-26
      2019 年年度报告延期披露的提示公告
  8  关于中银中证 100 交易型开放式指数证券投  规定报刊及规定网站      2020-04-15
      资基金调整指数使用费的公告
  9  中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基  规定网站                2020-04-15
      金更新招募说明书（2020 年第 1 号）
  10  中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基  规定网站                2020-04-15
      金更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号）
  11  中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基  规定报刊及规定网站      2020-04-18
      金基金合同生效公告

  12  中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基  规定报刊及规定网站      2020-05-15
      金开放日常申购、赎回业务公告
  13  中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基  规定网站                2020-05-15
      金上市交易公告书
      中银基金管理有限公司关于中银中证 100 交
  14  易型开放式指数证券投资基金增加广发证券  规定报刊及规定网站      2020-05-25
      股份有限公司为申购赎回代理券商的公告
      中银基金管理有限公司关于中银中证 100 交
  15  易型开放式指数证券投资基金增加申万宏源  规定报刊及规定网站      2020-05-29
      西部证券有限公司为申购赎回代理券商的公
      告
      中银基金管理有限公司关于中银中证 100 交
  16  易型开放式指数证券投资基金增加招商证券  规定报刊及规定网站      2020-05-29
      股份有限公司为申购赎回代理券商的公告
                            11备查文件目录
11.1 备查文件目录
  1、中国证监会准予中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件；
  2、《中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
  3、《中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
  4、《中银中证 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
  5、法律意见书；
  6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
  7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
  8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
  9、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
  以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。
11.3 查阅方式
  投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
                                                      中银基金管理有限公司
                                                    二??二??年八月三十一日