中银医疗保健混合：2020年半年度报告

中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
          2020 年中期报告
          2020 年 6 月 30 日
        基金管理人：中银基金管理有限公司
        基金托管人：招商银行股份有限公司
        报告送出日期：二??二??年八月三十一日

                            1 重要提示及目录
1.1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
1 重要提示及目录 ......2
  1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5
  2.1 基金基本情况......5
  2.2 基金产品说明......5
  2.3 基金管理人和基金托管人......5
  2.4 信息披露方式......5
  2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6
  3.1 主要会计数据和财务指标......6
  3.2 基金净值表现......6
4 管理人报告 ......7
  4.1 基金管理人及基金经理情况......7
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......8
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10
  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......10
5 托管人报告 ...... 11
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11
  5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11
6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 11
  6.1 资产负债表......11
  6.2 利润表......12
  6.3 所有者权益（基金净值）变动表......13
  6.4 报表附注......14
7 投资组合报告 ......32
  7.1 期末基金资产组合情况......32
  7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......32
  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......33
  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......35
  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37
  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......38
  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......38
  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......38
  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......38
  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38
  7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38
  7.12 投资组合报告附注......39
8 基金份额持有人信息 ......39
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39

  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40
  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......40
9 开放式基金份额变动 ......40
10 重大事件揭示 ......40
  10.1 基金份额持有人大会决议......40
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40
  10.4 基金投资策略的改变......41
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......41
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41
  10.8 其他重大事件......43
11 备查文件目录......43
  11.1 备查文件目录......43
  11.2 存放地点......44
  11.3 查阅方式......44
                                2基金简介
2.1 基金基本情况
 基金名称                                  中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
 基金简称                                                        中银医疗保健混合
 基金主代码                                                                005689
 交易代码                                                                  005689
 基金运作方式                                                        契约型开放式
 基金合同生效日                                                  2018 年 6 月 13 日
 基金管理人                                                  中银基金管理有限公司
 基金托管人                                                  招商银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额                                              475,835,466.36 份
 基金合同存续期                                                            不定期
2.2 基金产品说明
                    本基金基于对医疗保健行业的深入研究和分析，寻找医疗保健行业内具有
 投资目标          核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司，力争通过积极的主动管理
                    实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。
                    本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体系，对
 投资策略          股票、债券、商品、房地产、现金等主要大类资产的表现进行预测，进而
                    确定本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。
 业绩比较基准      中证医药卫生指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×35%
 风险收益特征      本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券
                    型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
          项目                  基金管理人                  基金托管人
 名称                        中银基金管理有限公司        招商银行股份有限公司
                姓名              欧阳向军                      张燕
 信 息 披 露  联系电话          021-38834999                0755-83199084
 负责人      电子邮箱
                            clientservice@bocim.com      yan_zhang@cmbchina.com
 客户服务电话            021-38834788  400-888-5566            95555
 传真                            021-68873488                0755-83195201
 注册地址                  上海市银城中路200号中银大  深圳市深南大道7088号招商银
                                    厦45层                      行大厦
 办公地址                  上海市银城中路200号中银大  深圳市深南大道7088号招商银
                              厦26层、27层、45层                行大厦
 邮政编码                          200120                      518040
 法定代表人                          章砚                      李建红
2.4 信息披露方式
 本基金选定的信息披露报纸名称                中国证券报
 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址      http://www.bocim.com
 基金中期报告备置地点                        上海市浦东新区银城中路 200 号 26 楼
2.5 其他相关资料
      项目                    名称                            办公地址
 注册登记机构      中银基金管理有限公司          上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦
                                                  26 层、27 层、45 楼
                      3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                  金额单位：人民币元
 3.1.1 期间数据和指标                      报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）
 本期已实现收益                                                          156,424,074.91
 本期利润                                                                370,351,105.43
 加权平均基金份额本期利润                                                        0.9237
 本期加权平均净值利润率                                                        49.12%
 本期基金份额净值增长率                                                        59.85%
 3.1.2 期末数据和指标                                报告期末(2020 年 6 月 30 日)
 期末可供分配利润                                                        408,608,686.47
 期末可供分配基金份额利润                                                        0.8587
 期末基金资产净值                                                      1,171,843,819.05
 期末基金份额净值                                                                2.4627
 3.1.3 累计期末指标                                  报告期末(2020 年 6 月 30 日)
 基金份额累计净值增长率                                                        152.34%
  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                份额净值增  份额净值增  业绩比较基  业绩比较基
    阶段        长率①    长率标准差  准收益率③  准收益率标    ①－③      ②－④
                                ②                    准差④
 过去一个月      18.77%      1.35%      10.49%      0.83%      8.28%      0.52%
 过去三个月      37.47%      1.46%      18.48%      0.90%      18.99%      0.56%
 过去六个月      59.85%      1.63%      24.55%      1.07%      35.30%      0.56%
 过去一年        111.95%      1.43%      33.75%      0.89%      78.20%      0.54%

 自基金合同生    152.34%      1.33%      14.73%      1.04%      137.61%      0.29%
 效日起
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                        中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
                份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                        （2018 年 6 月 13 日至 2020 年 6 月 30 日）
  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
                              4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。
  截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等 124只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
                          任本基金的基金经理    证券从业
  姓名        职务          （助理）期限        年限                说明
                          任职日期  离任日期
                                                            理学硕士。曾任平安资产管理行业
                                                            研究员。2012 年加入中银基金管
                                                            理有限公司，曾任研究员。2018
                          2018-06-1                          年 6 月至今任中银医疗保健基金
  刘潇      基金经理        3          -          11    基金经理，2019 年 11 月至今任中
                                                            银创新医疗基金经理，2020 年 5
                                                            月至今任中银大健康基金基金经
                                                            理。具有 11 年证券从业年限。具
                                                            备基金从业资格。
  注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
  本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
  本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  1. 宏观经济分析

  国外经济方面，上半年全球经济受疫情影响大幅下挫，主要国家大幅加码财政和货币政策。美国二季度 GDP 环比大幅负增长已成定局，4 月 14.7%的失业率为峰值水平，在美联储大幅放松货币
政策、财政政策不断加码背景下，6 月 ISM 制造业 PMI 已回到荣枯线以上，3、4 季度就业和消费复
苏的斜率仍掣肘于疫情控制不佳。欧元区疫情控制及经济开放情况好于美国，制造业及服务业 PMI回到荣枯线附近，日本经济恢复情况则逊于欧洲。综合来看，全球经济在下半年将进入缓慢复苏区间，主要央行货币政策维持宽松基调，发达经济体财政政策继续加码，美国大选压力对中美关系、资产波动率都将带来脉冲式影响。
  国内经济方面，内外需均遭受新冠疫情大幅冲击，后均出现缓慢恢复，经济下行压力持续较大，通胀预期回落。具体来看，上半年领先指标中采制造业 PMI 见底回升至 50.9，同步指标工业增加值
1-6 月累计同比回落 1.3%，较 2019 年末下滑 7 个百分点。从经济增长动力来看，出口消费投资全面
见底回升但尚未转正：1-6 月美元计价累计出口增速较 2019 年末回落 6.7 个百分点至-6.2%左右，6
月社会消费品零售总额增速较 2019 年末回落 9.8 个百分点至-1.8%，制造业、房地产、基建投资均出现修复但仍有回升空间，1-6月固定资产投资增速较2019年末小幅回落8.5个百分点至-3.1%的水平。
通胀方面，CPI 快速下行，6 月同比增速从 2019 年末的 4.5%下降 2 个百分点至 2.5%，PPI 触底后略
有回升，6 月同比增速从 2019 年末的-0.5%下行 2.5 个百分点至-3.0%。
  2. 市场回顾
  上半年股票市场，一季度上证综指下跌 9.83%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 10.02%，
中小板综合指数下跌 2.54%，创业板综合指数上涨 2.12%；二季度上证综指上涨 8.52%，代表大盘股
表现的沪深 300 指数上涨 12.96%，中小板综合指数上涨 18.14%，创业板综合指数上涨 25.28%。
  3. 运行分析
  上半年股票市场结构性机会突出，本基金业绩表现好于比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  报告期内，本基金份额净值增长率为 59.85%，同期业绩比较基准收益率为 24.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  展望下半年，随着疫苗研发的顺利推进，市场进入后疫情时代，人们工作生活逐步转向正轨，国内可选消费、线下服务、择期手术用药与耗材等上半年受损的行业将逐步恢复，疫情受益的诊断、器械板块、疫苗与血液制品等行业景气度稍有回落，我们的投资组合将更均衡，从疫情受益板块逐步转向疫情受损，需求滞后释放的医疗服务与体检、手术相关耗材药品、慢性病用药、服务等公司。
  医药行业受益老龄化、城镇化的趋势，强大的内需驱动，成为长期成长的沃土，创新与消费成为行业成长的主要方向，我们时刻把握行业脉动，跟随行业的企业，赚取成长收益 。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
  根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
  4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
  4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。本报告期期末可供分配利润为 408,608,686.47 元，未进行收益分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

                              5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  托管人声明:
  招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
  招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
  本半年度/年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本半年度/年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                    6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
          资产            附注号          本期末                上年度末
                                        2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
 资产：                                                    -                      -
 银行存款                    6.4.7.1            121,314,550.46            19,215,653.90
 结算备付金                                      1,821,951.51            2,084,344.27
 存出保证金                                        402,417.65              263,189.42
 交易性金融资产              6.4.7.2          1,080,358,132.96          618,764,531.15
 其中：股票投资                              1,013,941,863.86          577,337,521.75
      基金投资                                            -                      -
      债券投资                                66,416,269.10            41,427,009.40
      资产支持证券投资                                    -                      -
      贵金属投资                                          -                      -
 衍生金融资产                6.4.7.3                        -                      -
 买入返售金融资产            6.4.7.4                        -                      -
 应收证券清算款                                            -                      -
 应收利息                    6.4.7.5                912,715.08            1,070,573.69

 应收股利                                                  -                      -
 应收申购款                                    21,475,439.06            2,235,521.21
 递延所得税资产                                            -                      -
 其他资产                    6.4.7.6                        -                      -
 资产总计                                    1,226,285,206.72          643,633,813.64
 负债和所有者权益            附注号          本期末                上年度末
                                        2020 年 6 月 30 日      2019 年 12 月 31 日
 负债：                                                    -                      -
 短期借款                                                  -                      -
 交易性金融负债                                            -                      -
 衍生金融负债                6.4.7.3                        -                      -
 卖出回购金融资产款                                        -                      -
 应付证券清算款                                  38,117,553.84                      -
 应付赎回款                                    13,618,213.83            4,088,535.42
 应付管理人报酬                                  1,185,078.02              832,022.81
 应付托管费                                        197,513.00              138,670.49
 应付销售服务费                                            -                      -
 应付交易费用                6.4.7.7              1,225,738.16              901,100.45
 应交税费                                              30.24                    4.51
 应付利息                                                  -                      -
 应付利润                                                  -                      -
 递延所得税负债                                            -                      -
 其他负债                    6.4.7.8                97,260.58              170,422.95
 负债合计                                      54,441,387.67            6,130,756.63
 所有者权益：                                              -                      -
 实收基金                    6.4.7.9            475,835,466.36          413,808,465.44
 未分配利润                  6.4.7.10            696,008,352.69          223,694,591.57
 所有者权益合计                              1,171,843,819.05          637,503,057.01
 负债和所有者权益总计                        1,226,285,206.72          643,633,813.64
  注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.4627 元，基金份额总额 475,835,466.36 份。
6.2 利润表
会计主体：中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
                                                  本期            上年度可比期间
              项目                附注号    2020 年 1 月 1 日至    2019 年 1 月 1 日至
                                            2020 年 6 月 30 日    2019 年 6 月 30 日
 一、收入                                        381,140,043.67        118,089,110.54
 1.利息收入                                          830,853.62            376,466.58
 其中：存款利息收入              6.4.7.11            169,065.51            228,149.84
      债券利息收入                                  661,788.11            124,108.14

      资产支持证券利息收入                                  -                    -
      买入返售金融资产收入                                  -            24,208.60
      证券出借利息收入                                      -                    -
      其他利息收入                                          -                    -
 2.投资收益（损失以“-”填列）                      162,952,611.17        82,702,739.59
 其中：股票投资收益              6.4.7.12        158,292,317.57        81,806,537.14
      基金投资收益                                          -                    -
      债券投资收益              6.4.7.13          1,490,950.93            34,022.13
      资产支持证券投资收益                                  -                    -
      贵金属投资收益                                        -                    -
      衍生工具收益              6.4.7.14                    -                    -
      股利收益                  6.4.7.15          3,169,342.67            862,180.32
 3.公允价值变动收益（损失以“-”号  6.4.7.16        213,927,030.52        34,893,653.96
 填列）
 4.汇兑收益（损失以“－”号填列）                                -                    -
 5.其他收入（损失以“-”号填列）    6.4.7.17          3,429,548.36            116,250.41
 减：二、费用                                      10,788,938.24          6,061,434.88
 1．管理人报酬                    6.4.10.2          5,627,326.56          2,184,233.34
 2．托管费                        6.4.10.2            937,887.76            364,038.88
 3．销售服务费                                                -                    -
 4．交易费用                      6.4.7.18          4,122,713.30          3,379,732.79
 5．利息支出                                                  -                    -
 其中：卖出回购金融资产支出                                  -                    -
 6.税金及附加                                            17.00                0.47
 7．其他费用                      6.4.7.19            100,993.62            133,429.40
 三、利润总额（亏损总额以“-”号填                  370,351,105.43        112,027,675.66
 列）
 减：所得税费用                                              -                    -
 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  370,351,105.43        112,027,675.66
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
                                                    本期
          项目                        2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                              实收基金          未分配利润        所有者权益合计
 一、期初所有者权益（基      413,808,465.44      223,694,591.57      637,503,057.01
 金净值）
 二、本期经营活动产生的
 基金净值变动数（本期利                  -      370,351,105.43      370,351,105.43
 润）
 三、本期基金份额交易产        62,027,000.92      101,962,655.69      163,989,656.61
 生的基金净值变动数（净
 值减少以“-”号填列）
 其中：1.基金申购款            553,752,686.72      504,685,304.76      1,058,437,991.48
      2.基金赎回款          -491,725,685.80      -402,722,649.07      -894,448,334.87
 四、本期向基金份额持有
 人分配利润产生的基金净                  -                  -                  -
 值变动（净值减少以“-”号
 填列）
 五、期末所有者权益（基      475,835,466.36      696,008,352.69      1,171,843,819.05
 金净值）
                                              上年度可比期间
          项目                        2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
                              实收基金          未分配利润        所有者权益合计
 一、期初所有者权益（基      504,097,249.01        -52,912,748.88      451,184,500.13
 金净值）
 二、本期经营活动产生的
 基金净值变动数（本期利                  -      112,027,675.66      112,027,675.66
 润）
 三、本期基金份额交易产
 生的基金净值变动数（净      -357,774,059.81        -29,234,249.83      -387,008,309.64
 值减少以“-”号填列）
 其中：1.基金申购款            32,417,412.23        3,184,098.95        35,601,511.18
      2.基金赎回款          -390,191,472.04        -32,418,348.78      -422,609,820.82
 四、本期向基金份额持有
 人分配利润产生的基金净                  -        -6,191,868.62        -6,191,868.62
 值变动（净值减少以“-”号
 填列）
 五、期末所有者权益（基      146,323,189.20        23,688,808.33      170,011,997.53
 金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：张家文，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
  中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]251 号文《关于准予中银医疗保健灵活配置混合型证券
投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人中银基金管理有限公司于 2018 年 5 月 7 日至 2018
年 6 月 8 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2018)验字第 61062100_B06 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2018
年 6 月 13 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 574,249,200.75 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 212,715.69 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 574,461,916.44 元，折合 574,461,916.44 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
  本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
  本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0%-95%，其中投资于医疗保健行业的股票的合计比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
  本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×35%。
6.4.2 会计报表的编制基础
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2020 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
  本基金在本报告期间没有需作说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
  6.4.6.1 印花税
  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
  6.4.6.2 增值税
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
  6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
  根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
  6.4.6.4 企业所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  6.4.6.5 个人所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
                                                                      单位：人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
 活期存款                                                                  121,314,550.46
 定期存款                                                                              -
 其他存款                                                                              -
 合计                                                                      121,314,550.46
6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                      单位：人民币元
                                                  本期末
        项目                                  2020 年 6 月 30 日
                              成本                公允价值            公允价值变动
 股票                        766,668,399.32        1,013,941,863.86        247,273,464.54
 贵金属投资-金交所黄                    -                    -                    -
 金合约
 债券  交易所市场            66,725,803.29          66,416,269.10            -309,534.19

        银行间市场                      -                    -                    -
            合计              66,725,803.29          66,416,269.10            -309,534.19
 资产支持证券                            -                    -                    -
 基金                                    -                    -                    -
 其他                                    -                    -                    -
        合计                833,394,202.61        1,080,358,132.96        246,963,930.35
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
  本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
  本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
  本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
                                                                      单位：人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
 应收活期存款利息                                                              11,123.42
 应收定期存款利息                                                                      -
 应收其他存款利息                                                                      -
 应收结算备付金利息                                                              819.90
 应收债券利息                                                                  900,323.18
 应收资产支持证券利息                                                                  -
 应收买入返售证券利息                                                                  -
 应收申购款利息                                                                  267.48
 应收黄金合约拆借孳息                                                                  -
 应收出借证券利息                                                                      -
 其他                                                                            181.10
                合计                                                          912,715.08
6.4.7.6 其他资产
  本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
                                                                      单位：人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
 交易所市场应付交易费用                                                      1,225,738.16
 银行间市场应付交易费用                                                                -
 合计                                                                        1,225,738.16
6.4.7.8 其他负债
                                                                      单位：人民币元
                项目                                      本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
 应付券商交易单元保证金                                                                -
 应付赎回费                                                                    13,197.46
 应付证券出借违约金                                                                    -
 应付审计费                                                                    19,890.78
 应付信息披露费                                                                59,672.34
 应付账户维护费                                                                  4,500.00
 合计                                                                          97,260.58
6.4.7.9 实收基金
                                                                  金额单位：人民币元
                                                        本期
            项目                          2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                    基金份额（份）                  账面金额
 上年度末                                  413,808,465.44                  413,808,465.44
 本期申购                                  553,752,686.72                  553,752,686.72
 本期赎回（以“-”号填列）                  -491,725,685.80                  -491,725,685.80
 本期末                                    475,835,466.36                  475,835,466.36
  注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
                                                                      单位：人民币元
          项目              已实现部分        未实现部分      未分配利润合计
 上年度末                      194,384,252.09        29,310,339.48      223,694,591.57
 本期利润                      156,424,074.91      213,927,030.52      370,351,105.43
 本期基金份额交易产生的        57,800,359.47        44,162,296.22      101,962,655.69
 变动数
 其中：基金申购款              368,794,337.46      135,890,967.30      504,685,304.76
      基金赎回款              -310,993,977.99      -91,728,671.08      -402,722,649.07
 本期已分配利润                            -                  -                  -
 本期末                        408,608,686.47      287,399,666.22      696,008,352.69
6.4.7.11 存款利息收入
                                                                      单位：人民币元
                项目                                      本期
                                            2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 活期存款利息收入                                                          145,759.53
 定期存款利息收入                                                                    -

 其他存款利息收入                                                                    -
 结算备付金利息收入                                                          15,671.81
 其他                                                                        7,634.17
 合计                                                                      169,065.51
6.4.7.12 股票投资收益
                                                                      单位：人民币元
                项目                                      本期
                                              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 卖出股票成交总额                                                        1,332,096,697.44
 减：卖出股票成本总额                                                    1,173,804,379.87
 买卖股票差价收入                                                          158,292,317.57
6.4.7.13 债券投资收益
                                                                      单位：人民币元
                  项目                                      本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
  卖出债券（债转股及债券到期兑付）成                                        55,456,696.76
  交总额
  减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）                                        52,277,460.41
  成本总额
  减：应收利息总额                                                            1,688,285.42
  买卖债券差价收入                                                            1,490,950.93
6.4.7.14 衍生工具收益
  本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
                                                                      单位：人民币元
              项目                                        本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
 股票投资产生的股利收益                                                    3,169,342.67
 其中：证券出借权益补偿收入                                                          -
 基金投资产生的股利收益                                                              -
 合计                                                                      3,169,342.67
6.4.7.16 公允价值变动收益
                                                                        单位：人民币元
            项目名称                                      本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
 1.交易性金融资产                                                          213,927,030.52
 ――股票投资                                                            214,338,200.19

 ――债券投资                                                                -411,169.67
 ――资产支持证券投资                                                                -
 ――基金投资                                                                        -
 ――贵金属投资                                                                      -
 ――其他                                                                            -
 2.衍生工具                                                                            -
 ――权证投资                                                                        -
 3.其他                                                                                -
 减：应税金融商品公允价值变动产生的
 预估增值税                                                                          -
 合计                                                                    213,927,030.52
6.4.7.17 其他收入
                                                                        单位：人民币元
                项目                                      本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
 基金赎回费收入                                                              3,207,205.41
 转换费收入                                                                    222,342.95
 合计                                                                        3,429,548.36
6.4.7.18 交易费用
                                                                        单位：人民币元
                                                          本期
              项目
                                            2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用                                                          4,122,713.30
银行间市场交易费用                                                                    -
合计                                                                        4,122,713.30
6.4.7.19 其他费用
                                                                        单位：人民币元
                项目                                        本期
                                                2020年1月1日至2020年6月30日
 审计费用                                                                      19,890.78
 信息披露费                                                                    59,672.34
 证券出借违约金                                                                        -
 银行汇划费                                                                    12,430.50
 银行间账户维护费                                                                9,000.00
 合计                                                                          100,993.62
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

  截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
  截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                  关联方名称                              与本基金的关系
 中银基金管理有限公司                            基金管理人、基金销售机构
 招商银行股份有限公司(“招商银行”)                  基金托管人、基金销售机构
  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                    单位：人民币元
                                            本期                上年度可比期间
              项目                2020年1月1日至2020年6月  2019年1月1日至2019年6月
                                            30日                    30日
 当期发生的基金应支付的管理费                  5,627,326.56              2,184,233.34
 其中：支付销售机构的客户维护费                1,863,834.95              1,259,223.57
  注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
  H=E×1.50%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                    单位：人民币元
                                            本期              上年度可比期间
              项目                2020年1月1日至2020年6月  2019年1月1日至2019年6
                                            30日                  月30日
 当期发生的基金应支付的托管费                    937,887.76              364,038.88
  注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率
计提。计算方法如下：
  H=E×0.25%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                    单位：人民币元
                                      本期                    上年度可比期间
      关联方名称        2020年1月1日至2020年6月30日  2019年1月1日至2019年6月30日
                            期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入
 招商银行股份有限公司      121,314,550.      145,759.53  5,956,832.67      205,993.60
                                  46
 合计                      121,314,550.      145,759.53  5,956,832.67      205,993.60
                                  46
  注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
  本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                  金额单位：人民币元
 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
                                流通                          期末  期末
  证券  证券  成功  可流    受    认购  期末估 数量(单  成本  估值  备注
  代码  名称  认购日  通日  限类  价格  值单价 位：股)  总额  总额
                                  型
                                非公
 30000  安科  2019-0  2021-0  开发                  403,72  3,999,  6,617,
  9    生物    3-27    3-28    行流    9.91  16.39      7  999.92  085.53    -
                                通受
                                  限
 68817  百奥  2020-0  2020-0  新股                          807,56  1,405,
  7      泰    2-13    8-21    锁定    32.76  57.02  24,651    6.76  600.02    -
                                期内
 68859  天合  2020-0  2020-1  新股                          684,05  1,166,
  9    光能    6-02    2-10    锁定    8.16  13.91  83,830    2.80  075.30    -
                                期内
 68820  道通  2020-0  2020-0  新股                          345,05  768,16
  8    科技    2-06    8-13    锁定    24.36  54.23  14,165    9.40    7.95    -
                                期内
 68823  神工  2020-0  2020-0  新股                          256,96  584,12
  3    股份    2-13    8-21    锁定    21.67  49.26  11,858    2.86    5.08    -
                                期内
 68815  松井  2020-0  2020-1  新股                          117,30  294,74
  7    股份    5-29    2-09    锁定    34.48  86.64    3,402    0.96    9.28    -
                                期内
 68800  博汇  2020-0  2020-1  新股                          71,925  179,75
  4    科技    6-05    2-14    锁定    28.77  71.90    2,500    .00    0.00    -
                                期内
 68808  兴图  2019-1  2020-0  新股                          88,946  132,45
  1    新科    2-26    7-06    锁定    28.21  42.01    3,153    .13    7.53    -
                                期内
 68837  迪威  2020-0  2020-0  新股                          129,61  129,61
  7      尔    6-29    7-08    未上    16.42  16.42    7,894    9.48    9.48    -
                                  市
 68827  天智  2020-0  2020-0  新股                          106,07  106,07
  7      航    6-24    7-07    未上    12.04  12.04    8,810    2.40    2.40    -
                                  市
 68802  国盾  2020-0  2020-0  新股                          102,38  102,38
  7    量子    6-30    7-09    未上    36.18  36.18    2,830    9.40    9.40    -
                                  市
 68809  京源  2020-0  2020-1  新股    14.34  21.42    4,485  64,314  96,068    -
  6    环保    3-31    0-09    锁定                              .90    .70

                                期内
 68852  秦川  2020-0  2020-0  新股                          94,458  94,458
  8    物联    6-19    7-01    未上    11.33  11.33    8,337    .21    .21    -
                                  市
 68860  皖仪  2020-0  2021-0  新股                          84,754  84,754
  0    科技    6-23    1-03    未上    15.50  15.50    5,468    .00    .00    -
                                  市
 30084  中船  2020-0  2020-0  新股                          9,861.  9,861.
  7    汉光    6-29    7-09    未上    6.94  6.94    1,421    74    74    -
                                  市
 30084  捷安  2020-0  2020-0  新股                          8,286.  8,286.
  5    高科    6-24    7-03    未上    17.63  17.63    470    10    10    -
                                  市
 30084  胜蓝  2020-0  2020-0  新股                          7,517.  7,517.
  3    股份    6-23    7-02    未上    10.01  10.01    751    51    51    -
                                  市
 30084  酷特  2020-0  2020-0  新股                          7,038.  7,038.
  0    智能    6-30    7-08    未上    5.94  5.94    1,185    90    90    -
                                  市
 30084  首都  2020-0  2020-0  新股                          3,811.  3,811.
  6    在线    6-22    7-01    未上    3.37  3.37    1,131    47    47    -
                                  市
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
  截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
  截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
  截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
  本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险
和收益相匹配”的风险收益目标。
  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
  于 2020 年 06 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定
收益投资占基金资产净值的比例为 0.82%(2019 年 12 月 31 日：0.41%)。
  本基金固定收益投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
                                                                  单位：人民币元
      短期信用评级                本期末                      上年末
                              2020年6月30日              2019年12月31日
 A-1                                            -                              -
 A-1 以下                                        -                              -

 未评级                              22,460,736.20                              -
 合计                                22,460,736.20                              -
  注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
                                                                  单位：人民币元
      长期信用评级                本期末                      上年末
                              2020年6月30日              2019年12月31日
 AAA                                            -                    1,647,339.20
 AAA 以下                            9,582,718.90                    978,923.60
 未评级                              34,372,814.00                  38,800,746.60
 合计                                43,955,532.90                  41,427,009.40
  注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。
6.4.13.3 流动性风险
  流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

  于 2020 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
  本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
  本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                      单位：人民币元
    本期末        1 年以内        1-5 年        5 年以上        不计息        合计
 2020年 6月 30日
 资产
    银行存款      121,314,550.46              -              -              - 121,314,550.4
                                                                                        6
  结算备付金        1,821,951.51              -              -              - 1,821,951.51
  存出保证金        402,417.65              -              -              -  402,417.65
 交易性金融资产    56,833,550.20              -    9,582,718.90 1,013,941,863.861,080,358,132.
                                                                                        96
 买入返售金融资              -              -              -              -          -
      产
 应收证券清算款              -              -              -              -          -
    应收股利                  -              -              -              -          -
    应收利息                  -              -              -    912,715.08  912,715.08
  应收申购款        635,903.00              -              -  20,839,536.06 21,475,439.06
  其他应收款                -              -              -              -          -
    资产总计      181,008,372.82              -    9,582,718.90 1,035,694,115.001,226,285,206.
                                                                                        72
      负债
 应付证券清算款              -              -              -  38,117,553.84 38,117,553.84

  应付赎回款                -              -              -  13,618,213.83 13,618,213.83
 应付管理人报酬              -              -              -    1,185,078.02 1,185,078.02
  应付托管费                -              -              -    197,513.00  197,513.00
  应付交易费用                -              -              -    1,225,738.16 1,225,738.16
    应交税费                  -              -              -          30.24      30.24
    其他负债                  -              -              -      97,260.58    97,260.58
    负债总计                  -              -              -  54,441,387.67 54,441,387.
                                                                                      67
 利率敏感度缺口    181,008,372.82              -    9,582,718.90  981,252,727.331,171,843,819.
                                                                                        05
    上年度末
 2019 年 12 月 31    1 年以内        1-5 年        5 年以上        不计息        合计
      日
      资产
    银行存款        19,215,653.90              -              -              - 19,215,653.90
  结算备付金        2,084,344.27              -              -              - 2,084,344.27
  存出保证金        263,189.42              -              -              -  263,189.42
                    38,800,746.60        48,512.10    2,577,750.70  577,337,521.75 618,764,531.1
 交易性金融资产                                                                        5
 买入返售金融资              -              -              -              -          -
      产
 应收证券清算款              -              -              -              -          -
    应收股利                  -              -              -              -          -
    应收利息                  -              -              -    1,070,573.69 1,070,573.69
  应收申购款        105,138.30              -              -    2,130,382.91 2,235,521.21
  其他应收款                -              -              -              -          -
    资产总计        60,469,072.49        48,512.10    2,577,750.70  580,538,478.35 643,633,813.6
                                                                                        4
      负债
  应付赎回款                -              -              -  4,088,535.42  4,088,535.42
 应付管理人报酬              -              -              -  832,022.81      832,022.81
  应付托管费                -              -              -  138,670.49      138,670.49
  应付交易费用                -              -              -  901,100.45      901,100.45
    应交税费                  -              -              -    4.51              4.51
    其他负债                  -              -              -  170,422.95      170,422.95
    负债总计                  -              -              -    6,130,756.63 6,130,756.63
 利率敏感度缺口    60,469,072.49        48,512.10    2,577,750.70  574,407,721.72 637,503,057.0
                                                                                        1
  注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

  于 2020 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例低于 10%
（2019 年 12 月 31 日：同），银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的
利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2019 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                  金额单位：人民币元
                                        本期末                    上年度末
                                  2020 年 6 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
            项目                            占基金资                  占基金资产
                                公允价值    产净值比    公允价值    净值比例
                                              例（%）                    （%）
 交易性金融资产－股票投资      1,013,941,863.        86.53  577,337,521.7        90.56
                                        86                        5
 交易性金融资产－基金投资                -            -            -            -
 交易性金融资产－贵金属投资              -            -            -            -
 衍生金融资产－权证投资                  -            -            -            -
 其他                                    -            -            -            -
 合计                          1,013,941,863.        86.53  577,337,521.7        90.56
                                        86                        5
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
          1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
 假设    投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表
          日后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的
                                      风险变量保持不变。
                                            对资产负债表日基金资产净值的
            相关风险变量的变动              影响金额（单位：人民币万元）
  分析                                本期末                    上年度末
                                      2020 年 6 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
          2. 业绩比较基准下降                减少约 8,398            减少约 4,040

          5%
          1. 业绩比较基准上升                增加约 8,398            增加约 4,040
          5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
                              7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
                                                                  金额单位：人民币元
    序号            项目                    金额          占基金总资产的比例（%）
    1      权益投资                        1,013,941,863.86                    82.68
            其中：股票                      1,013,941,863.86                    82.68
    2      基金投资                                      -                        -
    3      固定收益投资                      66,416,269.10                    5.42
            其中：债券                        66,416,269.10                    5.42
                  资产支持证券                            -                        -
    4      贵金属投资                                    -                        -
    5      金融衍生品投资                                -                        -
    6      买入返售金融资产                              -                        -
            其中：买断式回购的买入返
            售金融资产                                    -                        -
            银行存款和结算备付金合
    7      计                                123,136,501.97                    10.04
    8      其他各项资产                      22,790,571.79                    1.86
    9      合计                            1,226,285,206.72                  100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  代码    行业类别                            公允价值（元）    占基金资产净值比例
                                                                        （％）
    A    农、林、牧、渔业                                  -                  -
    B    采矿业                                            -                  -
    C    制造业                                  657,628,715.59              56.12
    D    电力、热力、燃气及水生产和供应业            12,766.32                0.00
    E    建筑业                                            -                  -
    F    批发和零售业                            95,138,185.20                8.12
    G    交通运输、仓储和邮政业                            -                  -

    H    住宿和餐饮业                                      -                  -
    I    信息传输、软件和信息技术服务业          39,325,211.40                3.36
    J    金融业                                    3,640,361.46                0.31
    K    房地产业                                          -                  -
    L    租赁和商务服务业                          9,637,430.80                0.82
    M    科学研究和技术服务业                    93,631,144.80                7.99
    N    水利、环境和公共设施管理业                        -                  -
    O    居民服务、修理和其他服务业                        -                  -
    P    教育                                              -                  -
    Q    卫生和社会工作                          114,928,048.29                9.81
    R    文化、体育和娱乐业                                -                  -
    S    综合                                              -                  -
          合计                                  1,013,941,863.86              86.53
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                  金额单位：人民币元
 序号  股票代码      股票名称      数量(股)      公允价值      占基金资产净
                                                                    值比例(％)
  1      603233        大参林        956,060    77,651,193.20          6.63
  2      603259      药明康德        669,148    64,639,696.80          5.52
  3      002007      华兰生物      1,253,011    62,788,381.21          5.36
  4      600276      恒瑞医药        670,266    61,865,551.80          5.28
  5      603882      金域医学        646,119    57,827,650.50          4.93
  6      300760      迈瑞医疗        173,986    53,187,520.20          4.54
  7      002317      众生药业      1,578,100    27,080,196.00          2.31
  8      300253      卫宁健康      1,169,532    26,829,064.08          2.29
  9      000661      长春高新        56,260    24,489,978.00          2.09
  10    300725      药石科技        185,700    23,073,225.00          1.97
  11    300676      华大基因        144,800    22,575,768.00          1.93
  12    000538      云南白药        233,897    21,941,877.57          1.87
  13    300558      贝达药业        144,793    20,268,124.14          1.73
  14    300244      迪安诊断        546,700    19,298,510.00          1.65
  15    600763      通策医疗        106,991    17,842,889.07          1.52
  16    300146      汤臣倍健        904,900    17,817,481.00          1.52
  17    300132      青松股份        769,800    17,782,380.00          1.52
  18    603883        老百姓        174,800    17,486,992.00          1.49
  19    300122      智飞生物        172,000    17,225,800.00          1.47
  20    300347      泰格医药        162,244    16,529,418.72          1.41
  21    603392      万泰生物        86,485    14,270,025.00          1.22
  22    600529      山东药玻        231,300    13,415,400.00          1.14
  23    603456      九洲药业        493,780    13,381,438.00          1.14

24    600380        健康元        820,351    13,322,500.24          1.14
25    300639      凯普生物        236,920    12,303,255.60          1.05
26    002773      康弘药业        247,903    12,295,988.80          1.05
27    002382      蓝帆医疗        402,300      12,113,253.00          1.03
28    000513      丽珠集团        247,621      11,888,284.21          1.01
29    600521      华海药业        343,933      11,669,646.69          1.00
30    300326        凯利泰        396,802      11,546,938.20          0.99
31    002959      小熊电器        86,710    10,665,330.00          0.91
32    300529      健帆生物        150,336    10,448,352.00          0.89
33    300685      艾德生物        132,724    10,214,439.04          0.87
34    002127      南极电商        455,240      9,637,430.80          0.82
35    300482      万孚生物        89,500      9,308,000.00          0.79
36    300653      正海生物        116,400      8,988,408.00          0.77
37    300463      迈克生物        153,712      8,950,649.76          0.76
38    300142      沃森生物        157,000      8,220,520.00          0.70
39    600436        片仔癀          45,200      7,695,300.00          0.66
40    002262      恩华药业        448,300      7,558,338.00          0.64
41    000403      双林生物        101,300      7,509,369.00          0.64
42    600519      贵州茅台          5,000      7,314,400.00          0.62
43    300451      创业慧康        384,175      7,103,395.75          0.61
44    688016      心脉医疗        20,000      6,945,200.00          0.59
45    300009      安科生物        403,727      6,617,085.53          0.56
46    300759      康龙化成        65,200      6,415,680.00          0.55
47    600161      天坛生物        139,101      6,305,448.33          0.54
48    300791      仙乐健康        75,295      6,019,082.30          0.51
49    603990      麦迪科技        101,600      5,200,904.00          0.44
50    300832        新产业          29,082      5,007,629.58          0.43
51    688029      南微医学        20,481      4,967,461.74          0.42
52    002030      达安基因        176,440      4,813,283.20          0.41
53    603590      康辰药业        107,700      4,174,452.00          0.36
54    002390      信邦制药        900,000      4,104,000.00          0.35
55    601658      邮储银行        796,578      3,640,361.46          0.31
56    600079      人福医药        132,100      3,595,762.00          0.31
57    603517      绝味食品        49,600      3,508,704.00          0.30
58    002044      美年健康        238,000      3,429,580.00          0.29
59    300584      海辰药业        127,866      3,232,452.48          0.28
60    300294      博雅生物        85,100      3,190,399.00          0.27
61    300357      我武生物        50,000      3,112,500.00          0.27
62    688266      泽?Z制药        34,972      2,917,014.52          0.25
63    000739      普洛药业        123,400      2,873,986.00          0.25
64    688166      博瑞医药        44,010      2,723,778.90          0.23
65    002653        海思科        101,100      2,690,271.00          0.23
66    002019      亿帆医药        115,500      2,653,035.00          0.23
67    600211      西藏药业        29,600      1,886,112.00          0.16

  68    688177        百奥泰          24,651      1,405,600.02          0.12
  69    688599      天合光能        83,830      1,166,075.30          0.10
  70    688208      道通科技        14,165        768,167.95          0.07
  71    688233      神工股份        11,858        584,125.08          0.05
  72    688198      佰仁医疗          3,213        423,248.49          0.04
  73    688157      松井股份          3,402        294,749.28          0.03
  74    688004      博汇科技          2,500        179,750.00          0.02
  75    688081      兴图新科          3,153        132,457.53          0.01
  76    688377        迪威尔          7,894        129,619.48          0.01
  77    300601      康泰生物            700        113,512.00          0.01
  78    603087      甘李药业          1,076        107,922.80          0.01
  79    688277        天智航          8,810        106,072.40          0.01
  80    688027      国盾量子          2,830        102,389.40          0.01
  81    688096      京源环保          4,485        96,068.70          0.01
  82    688528      秦川物联          8,337        94,458.21          0.01
  83    688600      皖仪科技          5,468        84,754.00          0.01
  84    300824      北鼎股份          1,954        26,789.34          0.00
  85    300842      帝科股份            455        18,527.60          0.00
  86    600956      新天绿能          2,533        12,766.32          0.00
  87    300839      博汇股份            502        11,751.82          0.00
  88    300847      中船汉光          1,421          9,861.74          0.00
  89    300845      捷安高科            470          8,286.10          0.00
  90    300843      胜蓝股份            751          7,517.51          0.00
  91    300840      酷特智能          1,185          7,038.90          0.00
  92    300846      首都在线          1,131          3,811.47          0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                  金额单位：人民币元
                                                                      占期初基金资
  序号    股票代码        股票名称          本期累计买入金额        产净值比例
                                                                          （％）
  1        002007          华兰生物                    55,701,677.57          8.74
  2        603883          老百姓                    47,368,212.12          7.43
  3        000538          云南白药                    46,902,550.88          7.36
  4        300253          卫宁健康                    42,867,438.65          6.72
  5        603882          金域医学                    42,019,159.84          6.59
  6        300760          迈瑞医疗                    38,440,884.00          6.03
  7        603259          药明康德                    36,953,580.82          5.80
  8        600161          天坛生物                    34,450,214.36          5.40
  9        603456          九洲药业                    32,144,086.64          5.04
  10      002317          众生药业                    31,220,071.61          4.90
  11      300451          创业慧康                    28,480,295.60          4.47

  12      600055          万东医疗                    27,861,328.29          4.37
  13      300326          凯利泰                    27,289,651.53          4.28
  14      300639          凯普生物                    25,685,194.80          4.03
  15      300725          药石科技                    25,383,188.96          3.98
  16      603658          安图生物                    25,013,895.81          3.92
  17      300463          迈克生物                    24,717,826.17          3.88
  18      300558          贝达药业                    22,205,050.03          3.48
  19      000661          长春高新                    21,755,902.20          3.41
  20      600521          华海药业                    21,020,150.44          3.30
  21      300244          迪安诊断                    20,776,439.80          3.26
  22      300676          华大基因                    18,392,140.00          2.89
  23      300132          青松股份                    16,553,266.00          2.60
  24      300146          汤臣倍健                    16,475,931.56          2.58
  25      600258          首旅酒店                    15,285,997.00          2.40
  26      300122          智飞生物                    15,085,492.00          2.37
  27      688029          南微医学                    15,012,583.07          2.35
  28      300482          万孚生物                    14,944,206.00          2.34
  29      000028          国药一致                    14,857,961.40          2.33
  30      002727          一心堂                    14,144,813.78          2.22
  31      600600          青岛啤酒                    14,004,334.20          2.20
  32      603392          万泰生物                    13,784,945.00          2.16
  33      300009          安科生物                    13,730,164.39          2.15
  34      600276          恒瑞医药                    13,662,992.64          2.14
  35      002304          洋河股份                    12,804,674.54          2.01
  36      688366          昊海生科                    12,780,074.10          2.00
  注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                  金额单位：人民币元
                                                                      占期初基金资
  序号    股票代码        股票名称          本期累计卖出金额        产净值比例
                                                                          （％）
  1        300253          卫宁健康                    80,971,216.63          12.70
  2        000538          云南白药                    61,451,048.90          9.64
  3        002317          众生药业                    38,440,682.00          6.03
  4        603883          老百姓                    34,166,252.01          5.36
  5        603658          安图生物                    33,049,836.87          5.18
  6        300347          泰格医药                    32,456,942.48          5.09
  7        300451          创业慧康                    30,918,027.47          4.85
  8        603882          金域医学                    30,325,422.92          4.76
  9        300326          凯利泰                    30,245,036.62          4.74
  10      600161          天坛生物                    29,937,688.43          4.70
  11      600055          万东医疗                    29,047,650.00          4.56

  12      603233          大参林                    27,333,130.00          4.29
  13      603456          九洲药业                    26,788,822.00          4.20
  14      603259          药明康德                    26,451,835.80          4.15
  15      300595          欧普康视                    26,037,447.06          4.08
  16      600763          通策医疗                    25,411,741.00          3.99
  17      300639          凯普生物                    23,621,698.14          3.71
  18      300009          安科生物                    21,376,335.52          3.35
  19      600511          国药股份                    20,270,928.09          3.18
  20      300725          药石科技                    18,408,428.93          2.89
  21      600600          青岛啤酒                    17,621,334.15          2.76
  22      300122          智飞生物                    17,533,938.96          2.75
  23      603127          昭衍新药                    16,617,649.90          2.61
  24      600521          华海药业                    15,789,191.00          2.48
  25      600436          片仔癀                    15,722,707.59          2.47
  26      600258          首旅酒店                    15,709,668.80          2.46
  27      688202          美迪西                    15,447,286.09          2.42
  28      300463          迈克生物                    14,944,557.52          2.34
  29      688366          昊海生科                    14,630,544.50          2.29
  30      000028          国药一致                    14,458,482.82          2.27
  31      688029          南微医学                    14,152,090.59          2.22
  32      002727          一心堂                    13,701,463.99          2.15
  33      002304          洋河股份                    13,693,686.62          2.15
  34      002821          凯莱英                    13,299,998.76          2.09
  35      600196          复星医药                    13,235,934.93          2.08
  36      300760          迈瑞医疗                    12,876,846.75          2.02
  注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                  金额单位：人民币元
 买入股票的成本（成交）总额                                          1,396,070,521.79
 卖出股票的收入（成交）总额                                          1,332,096,697.44
  注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                  金额单位：人民币元
 序号            债券品种                  公允价值        占基金资产净值比
                                                                    例(％)
  1    国家债券                                          -                  -
  2    央行票据                                          -                  -
  3    金融债券                                56,833,550.20              4.85
        其中：政策性金融债                      56,833,550.20              4.85

  4    企业债券                                          -                  -
  5    企业短期融资券                                    -                  -
  6    中期票据                                          -                  -
  7    可转债（可交换债）                      9,582,718.90              0.82
  8    同业存单                                          -                  -
  9    其他                                              -                  -
  10  合计                                    66,416,269.10              5.67
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                  金额单位：人民币元
    序号      债券代码    债券名称    数量(张)      公允价值    占基金资产净
                                                                    值比例(％)
    1        108902    农发 1802      341,950    34,372,814.00          2.93
    2        018013    国开 2004      224,540    22,460,736.20          1.92
    3        128098    康弘转债        65,273    8,922,819.10          0.76
    4        113563    柳药转债          5,810      659,899.80          0.06
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未持有股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
  本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
  国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和
政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
  本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                      单位：人民币元
 序号                  名称                                  金额
  1    存出保证金                                                        402,417.65
  2    应收证券清算款                                                            -
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                          912,715.08
  5    应收申购款                                                    21,475,439.06
  6    其他应收款                                                                -
  7    待摊费用                                                                  -
  8    其他                                                                      -
  9    合计                                                          22,790,571.79
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                          8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                        份额单位：份
                  户均持有的基                      持有人结构
  持有人户数(户)      金份额            机构投资者                个人投资者
                                持有份额  占总份额比例  持有份额  占总份额比例
      84,581            5,625.80  39,089,017.        8.2148%  436,746,448      91.7852%
                                        99                        .37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
                项目                      持有份额总数（份）        占基金总份额比例
 基金管理人所有从业人员持有本基金                        962,696.04              0.2023%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
            项目                        持有基金份额总量的数量区间（万份）
 本公司高级管理人员、基金投资和                          10~50
 研究部门负责人持有本开放式基金
 本基金基金经理持有本开放式基金                          0~10
                          9开放式基金份额变动
                                                                            单位：份
 基金合同生效日（2018 年 6 月 13 日）基金份额总额                            574,461,916.44
 本报告期期初基金份额总额                                                413,808,465.44
 本报告期基金总申购份额                                                  553,752,686.72
 减：本报告期基金总赎回份额                                              491,725,685.80
 本报告期基金拆分变动份额                                                            -
 本报告期期末基金份额总额                                                475,835,466.36
                            10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
  本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  本报告期内，基金管理人副总经理陈军离任。
  本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
  本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                  金额单位：人民币元
                交易          股票交易            应支付该券商的佣金
  券商名称    单元                  占当期股                占当期佣    备注
                数量      成交金额    票成交总      佣金      金总量的
                                        额的比例                  比例
  渤海证券      1                  -        -              -        -  -
  西部证券      1                  -        -              -        -  -
  红塔证券      1                  -        -              -        -  -
  民生证券      1                  -        -              -        -  -
  西南证券      1                  -        -              -        -  -
  中银证券      2                  -        -              -        -  -
  安信证券      1                  -        -              -        -  -
  东兴证券      1                  -        -              -        -  -
  华信证券      1                  -        -              -        -  -
  浙商证券      1                  -        -              -        -  -
  中信证券      2                  -        -              -        -  -
  国联证券      1                  -        -              -        -  -
  国信证券      1                  -        -              -        -  -
  兴业证券      1      718,666,910.17    26.45%      654,924.05    26.22%  -
  中金公司      1      683,912,058.00    25.17%      623,249.51    24.95%  -
  广发证券      1      284,770,383.94    10.48%      265,207.27    10.62%  -
  国盛证券      2      275,449,227.47    10.14%      256,526.75    10.27%  -
  东方证券      1      128,439,817.28    4.73%      119,616.18    4.79%  -
  申万宏源      2      123,607,774.88    4.55%      114,735.15    4.59%  -
  华泰证券      1      123,132,646.93    4.53%      112,210.78    4.49%  -
  方正证券      1      89,376,830.20    3.29%      81,448.93    3.26%  -
  招商证券      1      83,744,150.85    3.08%      77,990.05    3.12%  -
  国金证券      2      47,891,546.44    1.76%      44,600.96    1.79%  -
  国泰君安      2      37,057,625.66    1.36%      34,511.74    1.38%  -
  瑞银证券      1      33,771,677.17    1.24%      31,450.94    1.26%  -
  中泰证券      1      30,955,719.54    1.14%      28,828.93    1.15%  -
  长江证券      1      29,493,097.14    1.09%      27,466.37    1.10%  -

  光大证券      1      11,252,949.86    0.41%      10,480.39    0.42%  -
  天风证券      2        7,820,540.16    0.29%        7,283.20    0.29%  -
 中信建投证券    1        7,692,779.76    0.28%        7,164.58    0.29%  -
  注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
  2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                  金额单位：人民币元
                      债券交易              回购交易              权证交易
  券商名称                占当期债            占当期回                占当期权
                成交金额  券成交总  成交金额  购成交总    成交金额    证成交总
                            额的比例            额的比例                额的比例
 渤海证券                -        -          -          -            -          -
 西部证券                -        -          -          -            -          -
 红塔证券                -        -          -          -            -          -
 民生证券                -        -          -          -            -          -
 西南证券                -        -          -          -            -          -
 中银证券                -        -          -          -            -          -
 安信证券                -        -          -          -            -          -
 东兴证券                -        -          -          -            -          -
 华信证券                -        -          -          -            -          -
 浙商证券                -        -          -          -            -          -
 中信证券                -        -          -          -            -          -
 国联证券                -        -          -          -            -          -
 国信证券                -        -          -          -            -          -
 兴业证券      26,612,935.8    29.44%          -          -            -          -
                        4
 中金公司      11,861,281.8    13.12%          -          -            -          -
                        0
 广发证券      24,370,080.1    26.96%          -          -            -          -
                        0
 国盛证券      6,759,482.10    7.48%          -          -            -          -
 东方证券        938,091.50    1.04%          -          -            -          -
 申万宏源      13,976,593.8    15.46%          -          -            -          -

                        8
 华泰证券                -        -          -          -            -          -
 方正证券                -        -          -          -            -          -
 招商证券                -        -          -          -            -          -
 国金证券                -        -          -          -            -          -
 国泰君安                -        -          -          -            -          -
 瑞银证券                -        -          -          -            -          -
 中泰证券                -        -          -          -            -          -
 长江证券      5,888,036.00    6.51%          -          -            -          -
 光大证券                -        -          -          -            -          -
 天风证券                -        -          -          -            -          -
 中信建投证券            -        -          -          -            -          -
10.8 其他重大事件
 序号                公告事项                      法定披露方式      法定披露日
                                                                            期
  1  中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金  规定网站                2020-01-17
      更新招募说明书（2020 年第 1 号）
  2  中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金  规定网站                2020-01-17
      更新招募说明书摘要（2020 年第 1 号）
  3  中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金  规定网站                2020-01-18
      2019 年第 4 季度报告
      中银基金管理有限公司关于调整旗下基金
  4  2020 年春节假期延长期间申购赎回等交易业  规定报刊及规定网站      2020-01-30
      务及清算交收安排的提示性公告
      中银基金管理有限公司关于新增北京恒天明
  5  泽基金销售有限公司为旗下部分基金销售机  规定报刊及规定网站      2020-02-05
      构的公告
  6  中银基金管理有限公司关于使用固有资金投  规定报刊及规定网站      2020-02-06
      资本公司旗下权益类基金的公告
  7  中银基金管理有限公司关于高级管理人员变  规定报刊及规定网站      2020-02-29
      更的公告
  8  中银基金管理有限公司关于旗下公募基金  规定报刊及规定网站      2020-03-26
      2019 年年度报告延期披露的提示公告
  9  中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金  规定网站                2020-04-08
      2019 年年度报告
  10  中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金  规定网站                2020-04-21
      2020 年第 1 季度报告
                            11备查文件目录
11.1 备查文件目录
  1、中国证监会准予中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
  2、《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

  3、《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
  4、《中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
  5、法律意见书；
  6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
  7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
  8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
  9、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
  以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。
11.3 查阅方式
  投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
                                                      中银基金管理有限公司
                                                    二??二??年八月三十一日

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