二季报点评：鹏华量化先锋混合基金季度涨幅4.12%

证券之星消息，日前鹏华量化先锋混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.97亿元，季度净值涨幅为4.12%。

从业绩表现来看，鹏华量化先锋混合基金过去一年净值涨幅为11.3%，在同类基金中排名2748/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.74%。而基金过去一年的最大回撤为-15.97%，成立以来的最大回撤为-33.47%。

从基金规模来看，鹏华量化先锋混合基金2026年二季度公布的基金规模为0.97亿元，较上一期规模1.26亿元变化了-2864.75万元，环比变化了-22.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.07%，无债券类资产，现金占净值比7.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.99%，第一大重仓股为巨化股份（600160），持仓占比为0.55%。

鹏华量化先锋混合现任基金经理为时赟超。其中在任基金经理时赟超已从业1年又205天，2024年12月28日正式接手管理鹏华量化先锋混合，任职期间累计回报为27.3%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华上证科创板100指数增强A（026147），季度净值涨幅为48.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金以稳定增值为主要投资目标。投资策略方面,本基金采用量化方法进行选股。量化选股模型立足于上市公司的基本面信息,侧重于长期表现有效的因子类别,同时结合短期市场情绪、动量等因子,将模型的短期与长期有效性进行平衡与提高,从而争取实现相对稳定的超额收益表现。我们的量化模型在基本面、量价、另类等因子上采用了相对均衡的配置以此应对各种行情,努力争取相对基准的超额收益。展望未来,随着市场有效性不断提升,在策略竞争日趋激烈的情况下,尤其是重大突发风险事件影响或者市场成交活跃度不足时,模型的稳定性和适应性仍然可能遇到挑战,我们认为高质量、低相关性的alpha因子是模型保持生命力的核心因素,因此我们将持续挖掘新的alpha因子,对模型进行优化和迭代。

本文数据来源于鹏华量化先锋混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF