三季报点评：光大红利量化混合C基金季度涨幅11.02%

证券之星消息，日前光大红利量化混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为11.02%。

从业绩表现来看，光大红利量化混合C基金过去一年净值涨幅为0.23%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-14.97%，成立以来的最大回撤为-14.97%。

从基金规模来看，光大红利量化混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1490.52万元变化了-261.54万元，环比变化了-17.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.24%，无债券类资产，现金占净值比5.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.99%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为3.88%。

光大红利量化混合C现任基金经理为朱剑涛。其中在任基金经理朱剑涛已从业2年又176天，2025年3月25日正式接手管理光大红利量化混合C，任职期间累计回报为11.23%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大健康优加混合C（018076），季度净值涨幅为14.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用机器学习量化模型,按产品合同与风格库要求,剔除市值小和流动性差的股票,在限定的具备红利特征的股票池内,选取预期收益高的股票,同时控制好策略组合与基准中证红利指数的风险偏离,构建组合。机器学习模型的输入数据,除了常用的选股指标,例如：估值、成长、量价等,还会借助机器算力,让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子,并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。 2026年三季度A股市场风格发生剧烈反转,7月份科技股大幅回调,创业板综指,科创板综指的单月跌幅分别达到21.23%, 27.79%,前期被压制的红利和小微盘板块领涨,中证红利指数涨10.89%,wind 微盘股指数涨1.46%。八月上半月科技成长有所反弹,但很快又进入下行通道,"红利+小盘" 的哑铃风格继续相对强势,全市场日成交额回落到两万亿以下,市场波动率明显下降。从行业上看,三季度,煤炭、石油石化、农林牧渔,银行,医药板块领涨,电子,通信,建筑材料,电力设备,机械设备行业大幅下跌。三季度市场的beta 收益较弱,但风格反转趋于均衡、低波动、小市值走强的市场环境,有利于量化模型的发挥。

本文数据来源于光大红利量化混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。