光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新

光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基
    
    金基金产品资料概要更新
    
    编制日期:2021年3月19日
    
    送出日期:2021年3月24日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
    基金简称 光大保德信中债1-5年 基金代码 010497
    
    政策性金融债
    
    基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
    
    限公司 有限公司
    
    基金合同生效日 2020-12-14
    
    基金类型 债券型 交易币种 人民币
    
    运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
    
    开始担任本基金 2020-12-14
    
    基金经理 魏丽 基金经理的日期
    
    证券从业日期 2010-09-15
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟
    
    投资目标 踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
    
    0.35%,年跟踪误差不超过2%。
    
    本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投
    
    资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内
    
    依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期
    
    货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    
    本基金不投资于股票等权益类资产。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
    
    投资范围 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    
    本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产
    
    的80%,投资于待偿期为1-5年(含)标的指数成份券和备选成份券的
    
    比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货
    
    合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者
    
    到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出
    
    保证金和应收申购款等。
    
    主要投资策略 本基金投资策略包括:债券指数化投资策略(具体包括抽样复制策略、
    
    跟踪误差目标策略)、国债期货投资策略。
    
    业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
    
    后)*5%。
    
    本基金是债券型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标
    
    风险收益特征 的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。长期预
    
    期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
    
    图
    
    本基金成立于2020年12月14日,截止至2021年3月23日,处于建仓期内。
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    
    费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
    
    /持有期限(N)
    
    M     
    50万元≤ M     
    申购费(前收费)
    
    100万元≤ M     
    M ≥ 500万元 1000元/笔
    
    N     
    赎回费 7天≤ N     
    N ≥ 30天 -
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
    费用类别 收费方式/年费率
    
    管理费 按日计提0.15%
    
    托管费 按日计提0.05%
    
    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金的风险主要包括:市场风险(可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、信用风险、再投资风险、购买力风险)、管理风险、衍生品投资风险和其他风险(包括技术风险、资金前端控制风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险)。
    
    此外,本基金的风险还包括:
    
    1、基金的特定风险
    
    (1)投资政策性金融债的的风险
    
    本基金主要投资政策性金融债,可能会面临如下风险:
    
    1) 政策性银行改制后的信用风险
    
    若未来政策性银行进行改制,政策性金融债性质有可能发生较大变化,债券信用等级也可能相应调整,本基金投资可能面临一定的信用风险。
    
    2) 政策性金融债流动性风险
    
    政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性,在极端市场环境下可能集中买入或卖出,本基金存在流动性风险。
    
    3) 投资集中度风险
    
    政策性金融债发行人较为单一,若单一主体发生重大事项变化,可能对基金净值表现产生较大影响。
    
    (2)标的指数的风险
    
    即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。
    
    (3)标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
    
    标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。
    
    (4)标的指数波动的风险:标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
    
    (5)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    
    (6)跟踪误差控制未达约定目标的风险
    
    本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
    
    (7)指数编制机构停止服务的风险
    
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
    
    (8)成份债券停牌或违约的风险
    
    本基金可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金,从而带来损失的风险。
    
    (9)标的指数变更的风险
    
    根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调整,基金收益风险特征可能发生变化,投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
    
    2、流动性风险
    
    流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
    
    3、实施侧袋机制对投资者的影响
    
    实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
    
    基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
    
    启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。(二)重要提示
    
    中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站:www.epf.com.cn,客服热线:4008-202-888。
    
    1. 基金合同、托管协议、招募说明书
    
    2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    3. 基金份额净值
    
    4. 基金销售机构及联系方式
    
    5. 其他重要资料

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