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中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

来源:巨灵信息 2021-04-16 00:00:00
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中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
    
    编制日期:2021年04月14日
    
    送出日期:2021年04月16日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
     基金简称          中泰沪深300指数增强    基金代码          008238
     基金简称A         中泰沪深300指数增强A   基金代码A         008238
     基金简称C         中泰沪深300指数增强C   基金代码C         008239
     基金管理人        中泰证券(上海)资产管 基金托管人        中国光大银行股份有限公司
                       理有限公司
     基金合同生效日    2020年04月01日         上市交易所及上    暂未上市
                                              市日期
     基金类型          股票型                 交易币种          人民币
     运作方式          契约型开放式           开放频率          每个开放日
     基金经理          开始担任本基金基金经理的日期             证券从业日期
     邹巍              2020年04月01日                           2013年02月18日
    
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。
    
                          本基金为沪深300指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的指数组
     投资目标         合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期
                      增值。
                          本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股
                      及其备选成份股、其他依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及
                      其他经中国证监会核准发行的股票)、债券、债券回购、银行存款、同业存单、
                      货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
     投资范围         具。本基金可根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
                          本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于沪深300指数
                      成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在
                      扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%
                      的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金和应收
                      申购款等。
                          本基金为增强型指数基金,在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型
     主要投资策略     对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超
                      越标的指数的投资收益。
                          为实现紧密跟踪业绩比较基准的投资目标,本基金将注重仓位管理,综合
                      考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购
                      赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。
                          本基金采用指数化被动投资策略初步构建投资组合,并通过构建多因子量
                      化模型来实现量化增强策略。并在风险可控的前提下,以套期保值为目的,参
                      与股指期货投资。
                          当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出
                      调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股
                      的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代
                      策略,并对投资组合进行相应调整。
     业绩比较基准         95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
                          本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
     风险收益特征     型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具
                      有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场组合相似的风险收益特征。
    
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
    
    中泰沪深300指数增强A
    
     费用类型     份额(S)或金额(M)/持有期限(N)         收费方式/费率    备注
                  M<100万                                    1.00%
     申购费(前   100万≤M<500万                             0.50%
     收费)       M≥500万                                   1000.00元/笔
                  N<7天                                      1.50%
     赎回费       7天≤N<30天                                0.75%
                  30天≤N<180天                              0.50%
                  N≥180天                                   0.00%
    
    
    中泰沪深300指数增强C
    
     费用类型     份额(S)或金额(M)/持有期限(N)         收费方式/费率    备注
     申购费(前                                                               本基金C类
     收费)                                                                   份额无申购
                                                                              费
                  N<7天                                      1.50%
     赎回费       7天≤N<30天                                0.50%
                  N≥30天                                    0.00%
    
    
    注:投资人重复申购,须按每次申购金额所对应的费率档次分别计费。
    
    A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
     费用类别                                                             收费方式/年费率
     管理费                                                                         0.80%
     托管费                                                                         0.10%
     C类基金份额的                                                                  0.40%
     销售服务费
     指数使用费                                                                    0.016%
                      《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费
     其他费用         和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券交易费用;基金的银行汇划
                                                   费用;基金的开户费用、账户维护费用等。
    
    
    注:1、指数使用费收取下限为每季度5万元;
    
    2、本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;
    
    3、上表中"其他费用"类别列示的费用项目,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    本基金投资运作过程中面临的主要风险如下:
    
    1、市场风险:指由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的影响。
    
    2、信用风险:主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。
    
    3、运作管理风险:主要包括管理风险、交易风险、运作风险和道德风险。
    
    4、流动性风险:包括投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现的风险以及申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。
    
    5、本基金特定风险
    
    (1)因模型有效性、现金留存等原因,本基金投资收益率可能高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率,存在与标的指数的收益率发生偏离的风险。
    
    (2)本基金以沪深300指数作为标的指数,沪深300指数综合反映中国A股市场中一批大市值公司的股票价格表现,并不能完全代表整个股票市场,因此可能存在基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险。
    
    (3)因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致本基金跟踪误差控制未达约定目标的风险。
    
    (4)本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。投资人投资本基金可能面临基金标的指数更换、基金运作方式转换、本基金与其他基金合并或者基金合同终止等风险。
    
    (5)本基金的标的指数成份股可能出现停牌或违约,从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价,存在对基金净值产生冲击的风险。
    
    (6)本基金投资过程中多个环节将依赖于量化选股模型,存在量化选股模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。
    
    (7)基金合同生效后,连续50个工作日,基金资产净值低于5000万元,或基金份额持有人数量不满200人时,基金管理人可以直接终止《基金合同》。
    
    (8)本基金采用证券公司交易模式和结算模式,该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率降低风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。
    
    (9)本基金可投资股指期货,需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。
    
    (10)本基金参与转融通出借业务,可能面临因参与该业务导致的流动性风险、信用风险和市场风险。
    
    (11)存托凭证投资风险:存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
    
    (12)本基金可能投资于流动性受限资产,可能面临在投资者赎回时,相关资产无法以合理价格变现的风险。
    
    6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
    
    7、除以上主要风险以外,基金还可能遇到以下风险:技术风险、制度人员不完善风险、人为因素风险、人才流失风险、业务竞争压力风险、不可抗力风险和其他意外风险。
    
    (二)重要提示
    
    中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    
    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见基金管理人网站:https://www.ztzqzg.com/客服电话:400-821-0808
    
    1、基金合同、托管协议、招募说明书;
    
    2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;
    
    3、基金份额净值;
    
    4、基金销售机构及联系方式;
    
    5、其他重要资料。
    
    六、其他情况说明
    
    无

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