新能源车LOF: 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国中证新能源汽车指数型证券投资基金
    二 0 二一年第 3 季度报告
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
 送出日期： 2021 年 10 月 27 日
                    §1    重要提示
  富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。
               §2   基金产品概况
基金简称       富国中证新能源汽车指数
场内简称       新能源车 LOF
基金主代码      161028
基金运作方式     契约型开放式
基金合同生效日    2015 年 03 月 30 日
报告期末基金份额   6,946,698,031.34
总额（单位：份）
         本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证新能源汽车指
         数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩
投资目标
         比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以
         内，年跟踪误差控制在 4%以内。
         本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资
         平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成
         份股在中证新能源汽车指数中的组成及其基准权重构建股
         票投资组合，以拟合、跟踪中证新能源汽车指数的收益表
         现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
投资策略
         整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间
         的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差
         控制在 4%以内。本基金的资产配置策略、股票投资组合构
         建、存托凭证投资策略、债券投资策略、金融衍生工具投
         资策略详见法律文件。
业绩比较基准
         存款利率（税后）
         本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益
风险收益特征
         的特征。
基金管理人    富国基金管理有限公司
基金托管人    中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基 富国中证新能源汽车指
                          富国中证新能源汽车指数 C
金简称      数A
下属分级基金场内
         新能源车 LOF         －
简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额  6,824,958,174.79 121,739,856.55
（单位：份）
                     §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                          单位： 人民币元
                           富国中证新能源汽车指                  富国中证新能源汽车指
                               数A                          数C
       主要财务指标
                           报告期（2021 年 07 月 01 日-2021   报告期（2021 年 07 月 01 日
                                   年 09 月 30 日）          -2021 年 09 月 30 日）
 注：
 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
 的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
 动收益。
 本基金自 2021 年 7 月 19 日起增加 C 类份额。
 （1）富国中证新能源汽车指数 A
                      净值增长          业绩比较           业绩比较基
         净值增长
 阶段                   率标准差          基准收益           准收益率标         ①-③          ②-④
          率①
                        ②            率③             准差④
过去三个月      12.02%         2.75%           12.55%       2.79%      -0.53%      -0.04%
过去六个月      59.47%         2.46%           61.10%       2.49%      -1.63%      -0.03%
过去一年       104.30%        2.43%        110.49%         2.47%      -6.19%      -0.04%
过去三年       235.21%        2.10%        246.50%         2.13%     -11.29%      -0.03%
过去五年       145.58%        1.86%        152.68%         1.88%      -7.10%      -0.02%
自基金合同
生效起至今
 （2）富国中证新能源汽车指数 C
 阶段      净值增长         净值增长          业绩比较           业绩比较基         ①-③          ②-④
         率①        率标准差      基准收益         准收益率标
                     ②        率③           准差④
自基金分级
生效日起至      5.75%     2.71%        6.17%      2.75%   -0.42%   -0.04%
  今
     基准收益率变动的比较
 （1）自基金合同生效以来富国中证新能源汽车指数 A 基金累计净值增长率变动
 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
 注：1、截止日期为 2021 年 9 月 30 日。
 （2）自基金合同生效以来富国中证新能源汽车指数 C 基金累计净值增长率变动
 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
 注：1、截止日期为 2021 年 9 月 30 日。
                       §4    管理人报告
              任本基金的基金经理期限          证券
姓名      职务                         从业             说明
              任职日期          离任日期
                                   年限
牛志冬    本基金基   2015-05-13     －     14.2   硕士，曾任华夏基金管理有限
       金经理                                公司研究员；自 2010 年 8 月加
                                          入富国基金管理有限公司，历
                                          任量化投资基金经理助理、投
                                          资经理、量化与海外投资部量
                                          化投资总监助理兼基金经理、
    定量基金经理；现任富国基金
    量化投资部量化投资副总监兼
    高级定量基金经理。自 2015 年
    指数型证券投资基金（原富国
    中证移动互联网指数分级证券
    投资基金，于 2021 年 1 月 1 日
    更名）、富国中证新能源汽车
    指数型证券投资基金（原富国
    中证新能源汽车指数分级证券
    投资基金，于 2021 年 1 月 1 日
    更名）基金经理，自 2016 年 11
    月起任富国中证医药主题指数
    增强型证券投资基金（LOF）基
    金经理，2017 年 3 月起任富国
    中证娱乐主题指数增强型证券
    投资基金（LOF）基金经理，2017
    年 7 月起任富国中证高端制造
    指数增强型证券投资基金
    （LOF）基金经理，2017 年 11
    月至 2018 年 12 月任富国新机
    遇灵活配置混合型发起式证券
    投资基金基金经理，2018 年 11
    月至 2020 年 5 月任富国中证价
    值交易型开放式指数证券投资
    基金基金经理。2018 年 12 月至
    易型开放式指数证券投资基金
    联接基金基金经理，2019 年 7
                                     月起任富国中证军工龙头交易
                                     型开放式指数证券投资基金基
                                     金经理。具有基金从业资格。
张圣贤   本基金基   2015-06-05   －   14.3   硕士，曾任上海申银万国证券
      金经理                            研究所有限公司研究员；自
                                     有限公司，历任基金经理助理、
                                     量化投资部量化投资总监助
                                     理；现任富国基金量化投资部
                                     量化投资副总监兼定量基金经
                                     理。2015 年 6 月至 2021 年 9
                                     月任富国中证国有企业改革指
                                     数型证券投资基金（原富国中
                                     证国有企业改革指数分级证券
                                     投资基金，于 2021 年 1 月 1 日
                                     更名）基金经理，2015 年 6 月
                                     起任富国中证军工指数型证券
                                     投资基金（原富国中证军工指
                                     数分级证券投资基金，于 2021
                                     年 1 月 1 日更名）、富国中证
                                     新能源汽车指数型证券投资基
                                     金（原富国中证新能源汽车指
                                     数分级证券投资基金，于 2021
                                     年 1 月 1 日更名）基金经理；
                                     自 2015 年 8 月起任富国中证工
                                     业 4.0 指数型证券投资基金（原
                                     富国中证工业 4.0 指数分级证
                                     券投资基金，于 2021 年 1 月 1
                                     日更名）、富国中证体育产业
    指数型证券投资基金（原富国
    中证体育产业指数分级证券投
    资基金，于 2021 年 1 月 1 日更
    名）基金经理，2016 年 2 月起
    任富国中证智能汽车指数证券
    投资基金（LOF）基金经理，2017
    年 7 月至 2020 年 12 月任富国
    新兴成长量化精选混合型证券
    投资基金（LOF）基金经理，2017
    年 11 月起任富国中证煤炭指数
    型证券投资基金（原富国中证
    煤炭指数分级证券投资基金，
    于 2021 年 1 月 1 日更名）基金
    经理，2020 年 4 月起任富国中
    证银行交易型开放式指数证券
    投资基金基金经理，2020 年 7
    月至 2021 年 9 月任富国上海金
    交易型开放式证券投资基金、
    富国上海金交易型开放式证券
    投资基金联接基金基金经理，
    业主题交易型开放式指数证券
    投资基金、富国中证智能汽车
    主题交易型开放式指数证券投
    资基金基金经理，2021 年 2 月
    起任富国中证沪港深 500 交易
    型开放式指数证券投资基金基
    金经理，2021 年 6 月起任富国
    中证现代物流交易型开放式指
                           数证券投资基金基金经
                           理,2021 年 7 月起任富国中证
                           沪港深 500 交易型开放式指数
                           证券投资基金联接基金基金经
                           理，2021 年 8 月起任富国中证
                           芯片产业交易型开放式指数证
                           券投资基金基金经理。具有基
                           金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
      本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证新能源汽车指数型证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、《富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可
能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目
标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
      本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5
日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
      本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
流动性及靓丽中报业绩的推动下，锂电池产业链、光伏、半导体等板块持续上涨，
同时周期板块如有色、化工、煤炭等也表现突出。7 月下旬，由于中小学课外培
训的监管进一步加强，受教育板块大幅下跌及外资流出的影响，市场出现一定程
度的恐慌，迎来大幅调整。随着反垄断与教育政策利空靴子落地，同时相关部委
对资本市场关切问题进行表态，释放维护资本市场稳定的信号，投资者情绪逐步
修复，8 月 A 股整体迎来反弹，其中周期板块如稀土、钢铁、煤炭、化工等板块
表现突出。9 月初，随着美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话偏鸽派，
同时美国最新非农数据大幅低于预期，投资者预计 9 月美联储会议开启 Taper 概
率下降，全球股市集体走高。9 月中旬，随着煤炭等能源价格高企，各地限电进
一步增加，叠加多部委对煤炭价格重视度提升，周期板块迎来调整。9 月下旬，
受个别地产企业信用风险暴露、限电导致经济预期回落、美国财政将触及债务上
限、长假效应等因素影响，市场风险偏好大幅降低，其中前期涨幅较大的个股整
体回调幅度均较大。总体来看，2021 年 3 季度上证综指下跌 0.64%，沪深 300 下
跌 6.85%，创业板指下跌 6.69%，中证 500 指数上涨 4.34%，中证 1000 指数上涨
      在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
      本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 12.02%，C 级为 5.75%，同期业绩
比较基准收益率 A 级为 12.55%，C 级为 6.17%
      本基金本报告期无需要说明的相关情形。
                   §5   投资组合报告
序号      项目                金额（元）           占基金总资产的比例（%）
   其中：股票                 9,765,267,225.58          92.64
   其中：债券                   233,968,372.80           2.22
   资产支持证券                              －              －
   其中：买断式回购的买入返                        －              －
      售金融资产
    注：本基金通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 939,997,055.00 元，
    占资产净值比例为 9.08%。
代码           行业类别         公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）
A     农、林、牧、渔业                     5,766.30            0.00
B     采矿业                                －               －
C     制造业                      1,793,569.00            0.02
      电力、热力、燃气及水生产和供
D                                        －               －
      应业
E     建筑业                               －                －
F     批发和零售业                     59,405.76             0.00
G     交通运输、仓储和邮政业                       －                －
H     住宿和餐饮业                      3,345.12             0.00
      信息传输、软件和信息技术服务
I                               100,480.75             0.00
      业
J     金融业                                －               －
K     房地产业                               －               －
L     租赁和商务服务业                           －               －
M     科学研究和技术服务业                  19,443.64            0.00
N     水利、环境和公共设施管理业               38,613.78            0.00
O     居民服务、修理和其他服务业                      －               －
P     教育                                 －               －
Q     卫生和社会工作                            －               －
R     文化、体育和娱乐业                    3,925.22            0.00
S     综合                                 －               －
      合计                       2,024,549.57            0.02
代码           行业类别         公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）
A     农、林、牧、渔业                           －               －
B     采矿业                                －               －
 C     制造业                    9,763,242,676.01      94.29
       电力、热力、燃气及水生产和供
 D                                          －          －
       应业
 E     建筑业                                  －          －
 F     批发和零售业                               －          －
 G     交通运输、仓储和邮政业                          －          －
 H     住宿和餐饮业                               －          －
       信息传输、软件和信息技术服务
 I                                          －          －
       业
 J     金融业                                  －          －
 K     房地产业                                 －          －
 L     租赁和商务服务业                             －          －
 M     科学研究和技术服务业                           －          －
 N     水利、环境和公共设施管理业                        －          －
 O     居民服务、修理和其他服务业                        －          －
 P     教育                                   －          －
 Q     卫生和社会工作                              －          －
 R     文化、体育和娱乐业                            －          －
 S     综合                                   －          －
       合计                     9,763,242,676.01      94.29
           细
序号    股票代码      股票名称   数量（股）       公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
            细
                                           公允价值（元）
序号 股票代码 股票名称              数量（股）                                占基金资产净值比例（%）
            系统挂牌股票投资明细
    注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
 序号                  债券品种                  公允价值（元）                占基金资产净值比例
                                                                     （%）
            其中：政策性金融债                                        －             －
                                                                          占基金资产净
序号         债券代码       债券名称          数量（张）                公允价值(元)
                                                                          值比例（%）
      投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
      本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
      本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
      本基金本报告期末未投资国债期货。
       调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
       报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
       报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    序号                 名称                  金额（元）
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
                                            金额单位：人民币元
                       流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称                                 流通受限情况说明
                        公允价值(元) 值比例（%）
    注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 恩 捷 股 份 （ 股 票 代 码 002812 ） 公 允 价 值 为
    元 ， 剩余 部 分为 正常 流通 股 票； 比亚 迪 （股 票 代码 002594 ） 公 允价 值 为
    元，剩余部分为正常流通股票；天赐材料（股票代码 002709）公允价值为
    元，剩余部分为正常流通股票；宁德时代（股票代码 300750）公允价值为
    元 ， 剩余 部 分为 正常 流通 股 票； 格林 美 （股 票 代码 002340 ） 公 允价 值 为
    元，剩余部分为正常流通股票；赣锋锂业（股票代码 002460）公允价值为
    元，剩余部分为正常流通股票；石大胜华（股票代码 603026）公允价值为
    元，剩余部分为正常流通股票；先导智能（股票代 码 300450）公允价值为
    剩 余 部 分 为 正 常 流 通 股 票 ； 亿 纬 锂 能 （ 股 票 代 码 300014 ） 公 允 价 值 为
    剩 余 部 分 为 正 常 流 通 股 票 ； 汇 川 技 术 （ 股 票 代 码 300124 ） 公 允 价 值 为
    剩余部分为正常流通股票。
                                                金额单位：人民币元
                       流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称                                     流通受限情况说明
                        公允价值(元) 值比例（%）
         因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
     能存在尾差。
                       §6     开放式基金份额变动
                                                             单位：份
            项目              富国中证新能源汽车指数 A            富国中证新能源汽车指数 C
报告期期初基金份额总额                       6,703,082,050.30                     －
报告期期间基金总申购份额                      5,726,594,317.20         152,714,474.50
减：报告期期间基金总赎回份额                    5,604,718,192.71          30,974,617.95
报告期期间基金拆分变动份额
                                               －                       －
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                       6,824,958,174.79         121,739,856.55
     注： 本基金自 2021 年 7 月 19 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。
                 §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                             单位：份
     报告期期初管理人持有的本基金份额                                            －
     报告期期间买入/申购总份额                                           709.72
     报告期期间卖出/赎回总份额                                               －
     报告期期末管理人持有的本基金份额                                        709.72
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                               0.00
注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。
                                                       单位：份
         交易方式       交易日期          交易份额      交易金额
序号                                                     适用费率
                                   （份）       （元）
          申购        2021-07-2
合计                                 709.72   1,000.00
 注：C 类基金份额不收取申购费
               §8   影响投资者决策的其他重要信息
      注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
一、本报告期，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一
致，基金管理人决定自 2021 年 7 月 19 日起，增加本基金 C 类基金份额，并对基
金合同及托管协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2021 年 7 月
应修订基金合同及托管协议的公告》及修改后的基金合同、托管协议。
二、本报告期，根据深圳证券交易所《关于深圳证券交易所基金增加扩位证券简
称有关事项的通知（深证上[2021]764 号）》，经向深交所申请，基金管理人自
金管理人于 2021 年 8 月 21 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下深交所基
金新增扩位简称的公告》。
      中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
      投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电 话： 95105686 、4008880688 （ 全国 统 一，免 长途 话费 ）公 司网 址：
http://www.fullgoal.com.cn。
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