中短利率: 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
     基金管理人：安信基金管理有限责任公司
     基金托管人：杭州银行股份有限公司
     报告送出日期：2025 年 1 月 20 日
                                            安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告
                         §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                       §2 基金产品概况
基金简称                     安信中短利率债(LOF)
场内简称                     中短利率
基金主代码                    167504
基金运作方式                   上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日                  2019 年 6 月 26 日
报告期末基金份额总额               489,620,548.32 份
投资目标                     本基金在尽可能规避信用风险的前提下，致力于为客户创
                         造稳健的投资收益。
投资策略                     本基金将在保持较高流动性的基础上，尽可能提高净值的
                         稳定性，并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略，力
                         争获取超越业绩比较基准的稳定回报。本基金采用的投资
                         策略包括：久期投资策略、收益率曲线策略、类属配置策
                         略、个券交易策略。
业绩比较基准                   中债-1-30 年利率债财富(1-3 年)指数收益率
风险收益特征                   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
                         基金，但低于混合型基金和股票型基金。
                         根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，
                         基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
                         基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险
                         等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
基金管理人                    安信基金管理有限责任公司
基金托管人                    杭州银行股份有限公司
                          安信中短利率债           安信中短利率债      安信中短利率债
下属分级基金的基金简称
                            (LOF)A            (LOF)C       (LOF)D
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                                              安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告
下属分级基金的交易代码                      167504          167505               019122
报告期末下属分级基金的份额总额             183,769,213.17 份 258,914,385.46 份 46,936,949.69 份
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                 单位：人民币元
                            报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标                 安信中短利率债             安信中短利率债            安信中短利率债
                         (LOF)A              (LOF)C             (LOF)D
润
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                          安信中短利率债(LOF)A
                     净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
 阶段      净值增长率①                                           ①－③           ②－④
                     标准差②      准收益率③       益率标准差④
过去三个月       1.51%      0.05%       1.23%        0.03%        0.28%         0.02%
过去六个月       2.05%      0.05%       1.86%        0.03%        0.19%         0.02%
过去一年        4.09%      0.04%       3.90%        0.03%        0.19%         0.01%
过去三年        10.26%     0.04%       9.80%        0.04%        0.46%         0.00%
过去五年        31.64%     0.34%      16.80%        0.04%        14.84%        0.30%
自基金合同
生效起至今
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                        安信中短利率债(LOF)C
                   净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
 阶段     净值增长率①                                      ①－③       ②－④
                   标准差②      准收益率③      益率标准差④
过去三个月      1.48%     0.05%     1.23%        0.03%    0.25%     0.02%
过去六个月      2.02%     0.05%     1.86%        0.03%    0.16%     0.02%
过去一年       4.03%     0.04%     3.90%        0.03%    0.13%     0.01%
过去三年      10.11%     0.04%     9.80%        0.04%    0.31%     0.00%
过去五年      17.25%     0.05%     16.80%       0.04%    0.45%     0.01%
自基金合同
生效起至今
                        安信中短利率债(LOF)D
                   净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
 阶段     净值增长率①                                      ①－③       ②－④
                   标准差②      准收益率③      益率标准差④
过去三个月      1.48%     0.05%     1.23%        0.03%    0.25%     0.02%
过去六个月      2.02%     0.05%     1.86%        0.03%    0.16%     0.02%
过去一年       4.04%     0.04%     3.90%        0.03%    0.14%     0.01%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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        安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告
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                                     安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告
注：1、本基金基金合同生效日为 2019 年 6 月 26 日。
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
D 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，本基金增加 D 类份额。
                       §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名   职务                                        说明
            任职日期 离任日期   年限
                                    黄琬舒女士，经济学硕士。历任富国基金
                                    管理有限公司集中交易部债券交易员，安
                                    信基金管理有限责任公司固定收益部投
                                    研助理、固定收益部投资经理、混合资产
                                    投资部基金经理。现任安信基金管理有限
    本基金的
                                    责任公司混合资产投资部总经理助理。现
    基 金 经
                                    任安信稳健增利混合型证券投资基金、安
    理，混合 2023 年 12 月
黄琬舒                    -     10 年   信稳健聚申一年持有期混合型证券投资
    资产投资    21 日
                                    基金、安信民稳增长混合型证券投资基
    部总经理
                                    金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券
    助理
                                    投资基金、安信民安回报一年持有期混合
                                    型证券投资基金、安信平衡增利混合型证
                                    券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投
                                    资基金、安信平稳增长混合型发起式证券
                                    投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证
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                                    安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告
                                   券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投
                                   资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证
                                   券投资基金、安信稳健增益 6 个月持有期
                                   混合型证券投资基金的基金经理助理；安
                                   信目标收益债券型证券投资基金、安信永
                                   鑫增强债券型证券投资基金、安信中短利
                                   率债债券型证券投资基金（LOF）、安信丰
                                   穗一年持有期混合型证券投资基金、安信
                                   永利信用定期开放债券型证券投资基金、
                                   安信长鑫增强债券型证券投资基金的基
                                   金经理。
                                   李君先生，管理学硕士。历任光大证券研
                                   究所研究部行业分析师，国信证券研究所
                                   研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管
                                   理有限公司投资研究部投资研究员，太和
                                   先机资产管理有限公司投资研究部研究
                                   总监，东方睿德（上海）投资管理有限公
                                   司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投
                                   资管理有限公司投资部总经理，安信基金
                                   管理有限责任公司固定收益部基金经理、
                                   混合资产投资部基金经理、混合资产投资
   本基金的                            部副总经理。现任安信基金管理有限责任
   基 金 经                           公司混合资产投资部总经理。现任安信目
李君 理，混合               -     19 年   标收益债券型证券投资基金、安信民稳增
   资产投资                            长混合型证券投资基金、安信稳健聚申一
   部总经理                            年持有期混合型证券投资基金的基金经
                                   理助理；安信新趋势灵活配置混合型证券
                                   投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型
                                   证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期
                                   混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券
                                   型证券投资基金、安信平稳增长混合型发
                                   起式证券投资基金、安信尊享纯债债券型
                                   证券投资基金、安信中短利率债债券型证
                                   券投资基金（LOF）
                                            、安信稳健增益 6 个月
                                   持有期混合型证券投资基金、安信长鑫增
                                   强债券型证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
员范围的相关规定。
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
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                                 安信中短利率债(LOF)2024 年第 4 季度报告
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
  本季度，债券市场表现强势，各期限收益率以较大幅度下行。上个季度末，在多部门政策“组
合拳”的提振之下，市场风险偏好迅速提升，债券市场面临阶段性压力。进入本季度，随着权益
市场逐步转为相对理性的宽幅震荡，债券市场的短期赎回压力亦有所缓解。尽管市场层面对增量
财政政策即将带来的潜在供给冲击多有忧虑，但央行对资金面提供支持，且随着中央政治局会议、
中央经济工作会议的召开，货币政策由“稳健”转为“适度宽松”的表述调整，债市收益率持续
下行，一年期、十年期国债分别触及 0.8%、1.66%的低点。期间，本基金在绝大多数时候维持了
中等偏高的久期中枢，但随着债券强势行情的持续演绎，我们认为后续的降息预期或许已被市场
较大程度定价，在季度末，本基金显著降低了仓位水平及久期水平。总体而言，本基金在本季度
以较稳健的方式获得了一定的收益。
  截至本报告期末安信中短利率债(LOF)A 基金份额净值为 1.1162 元，本报告期基金份额净值
增长率为 1.51%；安信中短利率债(LOF)C 基金份额净值为 1.0261 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.48%；安信中短利率债(LOF)D 基金份额净值为 1.0262 元，本报告期基金份额净值增长率为
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     无。
                        §5 投资组合报告
序号                项目                金额（元）             占基金总资产的比例（%）
         其中：股票                                    -                  -
         其中：债券                       282,895,082.75              54.35
              资产支持证券                              -                  -
         其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                  -                  -
         产
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
 序号             债券品种     公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
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          其中：政策性金融债             282,895,082.75                        54.51
序号    债券代码         债券名称       数量（张）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
     明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
  本基金本报告期末未持有国债期货合约。
  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券除 24 国开 04（代码：240204 CY）外其他证券的发行主体
未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
 序号          名称                 金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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                           §6 开放式基金份额变动
                                                                              单位：份
                                   安信中短利率债               安信中短利率债           安信中短利率债
项目
                                     (LOF)A                (LOF)C            (LOF)D
报告期期初基金份额总额                           153,683,926.59       13,417,673.02     1,082,371.77
报告期期间基金总申购份额                          114,129,762.61      266,715,166.07    66,677,359.79
减:报告期期间基金总赎回份额                         84,044,476.03       21,218,453.63    20,822,781.87
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                    -                  -                     -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                           183,769,213.17      258,914,385.46    46,936,949.69
                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
      本报告期内本基金管理人未持有本基金。
      本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                      §8 影响投资者决策的其他重要信息
投                                                                     报告期末持有基金情
             报告期内持有基金份额变化情况
资                                                                         况
者
 序 持有基金份额比例达                                                                          份额
类                期初     申购                                 赎回
 号 到或者超过 20%的时                                                         持有份额           占比
别                份额     份额                                 份额
      间区间                                                                             （%）
机
构
                                  产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
  （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流
动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨
额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上
（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
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  （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利
影响，影响基金的投资运作和收益水平；
  （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
  （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资
策略；
  （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面
临合同终止清算、转型等风险。
  无。
  本基金管理人和基金托管人的住所。
  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
       投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
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