创业板ETF建信: 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金2024年度第4季度报告

建信创业板交易型开放式指数证券投资基
           金
    基金管理人：建信基金管理有限责任公司
    基金托管人：中国银河证券股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 1 月 21 日
                                           建信创业板 ETF2024 年第 4 季度报告
                            §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                           §2 基金产品概况
基金简称              建信创业板 ETF
场内简称              创业板 ETF 建信
基金主代码             159956
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2018 年 2 月 6 日
报告期末基金份额总额        95,978,674.00 份
投资目标              紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略              本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
                  的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
                  及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）
                  导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他
                  合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准            本基金的业绩比较基准为标的指数，即创业板指数收益率。
风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
                  金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
                  本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟
                  踪创业板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险
                  收益特征相似。
基金管理人             建信基金管理有限责任公司
基金托管人             中国银河证券股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
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                                                            单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率 业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③          ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                             准差④
过去三个月        -1.66%     3.45%      -1.54%     3.46%     -0.12%        -0.01%
过去六个月        27.33%     3.07%      27.22%     3.09%      0.11%        -0.02%
 过去一年        14.76%     2.47%      13.23%     2.49%      1.53%        -0.02%
 过去三年       -32.15%     1.84%     -35.55%     1.88%      3.40%        -0.04%
 过去五年        30.56%     1.84%      19.10%     1.87%     11.46%        -0.03%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
  无。
                         §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                              说明
             任职日期  离任日期  年限
                                            葛鲁禹先生，硕士。2016 年 7 月毕业于
                                            北京大学金融学专业，同年 7 月加入建信
                                            基金，历任金融工程及指数投资部助理研
                                            究员、研究员、基金经理助理兼研究员、
      本基金的 2022 年 12 月
葛鲁禹                      -          8       投资经理助理、投资经理等职务。2022
      基金经理    26 日
                                            年 12 月 26 日起任建信创业板交易型开放
                                            式指数证券投资基金、建信创业板交易型
                                            开放式指数证券投资基金发起式联接基
                                            金的基金经理。
  无。
  在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》
                      、《证券投资基金法》
                               、其他有关法律法规的规
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定和《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。
  为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
  本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
  本基金为被动指数型基金，运用被动复制策略进行投资管理，始终保持较高仓位运作。基金
跟踪标的指数为创业板指，是从深交所创业板股票中选取市值较大的 100 家公司组成，反映了深
交所创业板市场的走势。
  在报告期内，基金紧跟基准指数。创业板指在四季度开始走势大开大合，先是延续三季度末
的强势反弹态势，单日上涨比例接近 20%再创历史，紧接着又出现单日回调超过 10%的情形，报告
期内整体呈震荡走势，随着季度末最后一天大跌，最终本季度还是录得了负收益。本基金在本季
度继续参与深交所新股申购，并适时卖出兑现收益，为投资者获得了一些收益。在报告期内，创
业板指完成了下半年度例行成分股调整，本基金按照指数公司的信息对于持仓进行了调整，紧密
追踪基准指数。
  本基金管理人在量化研究分析的基础上，严格遵照基金合同规定，对于组合进行适当调整，
控制对于标的指数的跟踪误差，从而实现对于创业板指的有效追踪。
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      本报告期本基金净值增长率-1.66%，波动率 3.45%，业绩比较基准收益率-1.54%，波动率
      无。
                       §5 投资组合报告
序号                项目              金额（元）                占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                        127,401,053.75               98.90
       其中：债券                                       -                 -
            资产支持证券                                 -                 -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                   -                 -
       产
 代码             行业类别         公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
  A      农、林、牧、渔业                        3,630,697.65             2.82
  B      采矿业                                       -                 -
  C      制造业                            90,205,445.00            70.10
         电力、热力、燃气及水生产和
  D                                                -                 -
         供应业
  E      建筑业                                       -                 -
  F      批发和零售业                                    -                 -
  G      交通运输、仓储和邮政业                               -                 -
  H      住宿和餐饮业                                    -                 -
         信息传输、软件和信息技术服
  I                                     11,178,165.10             8.69
         务业
  J      金融业                            15,464,666.48            12.02
  K      房地产业                                      -                 -
                         第 6 页 共 12 页
                                            建信创业板 ETF2024 年第 4 季度报告
 L    租赁和商务服务业                                  -                 -
 M    科学研究和技术服务业                      3,074,347.00             2.39
 N    水利、环境和公共设施管理业                    405,812.00              0.32
 O    居民服务、修理和其他服务业                             -                 -
 P    教育                                        -                 -
 Q    卫生和社会工作                         2,325,491.25             1.81
 R    文化、体育和娱乐业                       1,031,248.80             0.80
 S    综合                                        -                 -
      合计                          127,315,873.28              98.94
代码           行业类别          公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)
 A    农、林、牧、渔业                                  -                 -
 B    采矿业                                       -                 -
 C    制造业                               85,180.47              0.07
      电力、热力、燃气及水生产和
 D
      供应业                                       -                 -
 E    建筑业                                       -                 -
 F    批发和零售业                                    -                 -
 G    交通运输、仓储和邮政业                               -                 -
 H    住宿和餐饮业                                    -                 -
      信息传输、软件和信息技术服
 I
      务业                                        -                 -
 J    金融业                                       -                 -
 K    房地产业                                      -                 -
 L    租赁和商务服务业                                  -                 -
 M    科学研究和技术服务业                                -                 -
 N    水利、环境和公共设施管理业                             -                 -
 O    居民服务、修理和其他服务业                             -                 -
 P    教育                                        -                 -
 Q    卫生和社会工作                                   -                 -
 R    文化、体育和娱乐业                                 -                 -
 S    综合                                        -                 -
      合计                                85,180.47              0.07
 无。
资明细
序号    股票代码     股票名称   数量（股）    公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
                       第 7 页 共 12 页
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资明细
序号     股票代码        股票名称   数量（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
  无。
  无。
     明细
  无。
  无。
  无。
  无。
                           第 8 页 共 12 页
                                     建信创业板 ETF2024 年第 4 季度报告
  无。
  无。
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
 序号           名称                   金额（元）
  无。
                    第 9 页 共 12 页
                                                    建信创业板 ETF2024 年第 4 季度报告
    无。
                               流通受限部分的公            占基金资产净      流通受限情况
 序号          股票代码       股票名称
                                 允价值（元）            值比例（%）         说明
    由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                           §6 开放式基金份额变动
                                                                   单位：份
报告期期初基金份额总额                                                     92,978,674.00
报告期期间基金总申购份额                                                    39,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                                  36,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                     95,978,674.00
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
                 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    无。
    无。
                       §8 影响投资者决策的其他重要信息
                                                                   单位：份
投                     报告期内持有基金份额变化情况                    报告期末持有基金情况
资       序号    持有基金       期初       申购           赎回       持有份额     份额占比（%）
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者        份额比例         份额            份额           份额
类        达到或者
别        超过 20%
         的时间区
          间
建
信
创
业
板
交
易
型
开
放
式
指
          月 01 日
数
证
券
             日
投
资
基
金
发
起
式
联
接
基
金
    无。
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                                  建信创业板 ETF2024 年第 4 季度报告
  基金管理人或基金托管人处。
  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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