天弘添利LOF: 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告

天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
   基金管理人:天弘基金管理有限公司
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:2025年01月22日
                    §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
                   §2 基金产品概况
基金简称               天弘添利债券(LOF)
场内简称               天弘添利LOF
基金主代码              164206
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2010年12月03日
报告期末基金份额总额         1,849,466,477.08份
                   本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获
投资目标
                   得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略               资产配置策略、债券投资策略、新股申购策略。
业绩比较基准             中国债券总指数。
                   本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市
风险收益特征
                   场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人              天弘基金管理有限公司
基金托管人              中国工商银行股份有限公司
                   天弘添利债券            天弘添利债券           天弘添利债券
下属分级基金的基金简称
                   (LOF)C            (LOF)E           (LOF)F
下属分级基金场内简称         天弘添利LOF           -                -
下属分级基金的交易代码        164206            009512           022583
报告期末下属分级基金的份额总     1,219,382,062.1   627,591,506.61   2,492,908.35份
额                            2份              份
                   §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                               单位：人民币元
                         报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
    主要财务指标     天弘添利债券(LOF)             天弘添利债券(LO            天弘添利债券(LO
                   C                      F)E                  F)F
额本期利润
值
值
    注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
(LOF)F基金份额的首次确认日为2024年11月12日，增设当期的相关数据和指标按实际存
续期计算。
天弘添利债券(LOF)C净值表现
                                            业绩比较
                    净值增长          业绩比较
         净值增长                               基准收益
阶段                  率标准差          基准收益                     ①-③        ②-④
             率①                             率标准差
                     ②            率③
                                             ④
过去三个月     8.47%      1.27%        2.66%      0.12%         5.81%       1.15%
过去六个月     12.04%     1.31%        3.12%      0.12%         8.92%       1.19%
过去一年      9.76%      1.16%        5.43%      0.11%         4.33%       1.05%
过去三年    -10.07%   1.04%   7.39%    0.09%   -17.46%   0.95%
过去五年    36.75%    0.90%   9.67%    0.10%   27.08%    0.80%
自基金转型
日起至今
天弘添利债券(LOF)E净值表现
                                   业绩比较
                  净值增长    业绩比较
        净值增长                       基准收益
阶段                率标准差    基准收益             ①-③       ②-④
         率①                        率标准差
                   ②      率③
                                    ④
过去三个月    8.57%    1.27%   2.66%    0.12%   5.91%     1.15%
过去六个月   12.24%    1.31%   3.12%    0.12%   9.12%     1.19%
过去一年    10.14%    1.16%   5.43%    0.11%   4.71%     1.05%
过去三年    -9.11%    1.04%   7.39%    0.09%   -16.50%   0.95%
自基金份额
首次确认日   33.40%    0.93%   6.84%    0.10%   26.56%    0.83%
起至今
天弘添利债券(LOF)F净值表现
                                   业绩比较
                  净值增长    业绩比较
        净值增长                       基准收益
阶段                率标准差    基准收益             ①-③       ②-④
         率①                        率标准差
                   ②      率③
                                    ④
自基金份额
首次确认日    0.10%    0.83%   2.23%    0.13%   -2.13%    0.70%
起至今
比较
  注：1、本基金合同于2010年12月03日生效。根据基金合同约定，本基金于2015年
基金名称变更为"天弘添利债券型证券投资基金（LOF）"。
(LOF)E基金份额的首次确认日为2020年05月25日。本基金自2024年11月07日起增设天弘
添利债券(LOF)F基金份额。天弘添利债券(LOF)F基金份额的首次确认日为2024年11月12
日。
                    §4 管理人报告
                   任本基金的基
                                证券
                   金经理期限
 姓名       职务                    从业          说明
                   任职      离任
                                年限
                   日期      日期
                                      男，金融专业硕士。历任泰
                                      康资产管理有限公司固定
                                      收益交易经理、东北证券股
余袁辉   本基金基金经理      年11      -   5年
                                      份有限公司固定收益高级
                    月
                                      分析师。2022年8月加盟本
                                      公司，历任可转债研究员。
杜广    本基金基金经理               -   10年
                   年11                泰康资产管理有限责任公
                    月              司债券研究员、中国人寿养
                                   老保险股份有限公司债券
                                   研究员。2017年7月加盟本
                                   公司，历任投资经理助理
                                   等。
  注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
员监督管理办法》的相关规定。
  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
  公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
  报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
  本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
  本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次，未发生不公平交易
和利益输送。
  四季度股票市场呈现出大部分有行情的股票都在我们能力圈和可承受的估值范围
之外，转债层面减持了一部分被炒作到高价区域的转债，保持了中低价的转债持仓。
     市场上，低迷的价值股在狂热的利率行情、微盘股行情中显得相形见绌。
     投资的困难和艺术性就在于，我们知道市场终会趋于理性，但不知道是何时。我们
能做的是持有被低估的资产（无论是股票还是转债），等待这一过程的发生。这未必是
最优的选择，但可能只是我们能力范围内的最稳妥的选择。
     截至2024年12月31日，天弘添利债券(LOF)C基金份额净值为1.4739元，天弘添利债
券(LOF)E基金份额净值为1.2788元，天弘添利债券(LOF)F基金份额净值为1.4738元。报
告期内份额净值增长率天弘添利债券(LOF)C为8.47%，同期业绩比较基准增长率为
券(LOF)F为0.10%，同期业绩比较基准增长率为2.23%。
     本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
                     §5 投资组合报告
                                               占基金总资产的比例
序号            项目          金额(元)
                                                  （%）
       其中：股票                               -                 -
       其中：债券              2,916,109,947.04               98.12
            资产支持证券                         -                 -
       其中：买断式回购的买入
                                           -                 -
       返售金融资产
       银行存款和结算备付金合
       计
    本基金本报告期末未持有股票。
    本基金本报告期末未持有股票。
                                                           占基金资产净
    序号              债券品种                公允价值(元)
                                                           值比例（％）
             其中：政策性金融债                                 -           -
序                                                          占基金资产净
     债券代码           债券名称   数量（张）         公允价值(元)
号                                                          值比例（％）
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期末未持有股指期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
之备选股票库的情况。
     序号               名称                         金额(元)
 序
           债券代码       债券名称   公允价值（元）            占基金资产净值比例(%)
 号
  本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                    §6 开放式基金份额变动
                                                                单位：份
             天弘添利债券(LOF)          天弘添利债券(LOF)           天弘添利债券(LOF)
                 C                    E                     F
报告期期初基金份
额总额
报告期期间基金总
申购份额
减：报告期期间基
金总赎回份额
报告期期间基金拆
分变动份额（份额                      -                     -                  -
减少以“-”填列）
报告期期末基金份
额总额
             §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
               §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
  本报告期内，黄辰立先生担任公司董事长，韩歆毅先生不再担任公司董事长，具体
信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公
告》。
  本报告期内，熊军先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定
媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
  本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》等相关规定，经与基金托管
人协商一致，决定增加F类基金份额，并相应修订相关法律文件，修订后的《基金合同》
等法律文件自2024年11月7日正式生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的
《天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金（LOF）增设份额及调整收
益分配原则并相应修改相关法律文件的公告》。
  天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
  公司网站：www.thfund.com.cn
                                         天弘基金管理有限公司
                                        二〇二五年一月二十二日