A500ETF易方达: 易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

         易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
    基金管理人：易方达基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二六年七月二十一日
                易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
                     §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                   §2      基金产品概况
基金简称              易方达中证 A500ETF
场内简称              A500ETF 易方达
基金主代码             159361
交易代码              159361
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2024 年 11 月 12 日
报告期末基金份额总额        18,938,090,279.00 份
投资目标              紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
                  最小化。
投资策略              本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
                  的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
                  根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
                  整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
                  易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
                   指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代
                   策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资
                   组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
                   争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年
                   化跟踪误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降
                   低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性
                   和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
                   为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、
                   国债期货、股票期权。在加强风险防范并遵守审慎
                   原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与
                   转融通证券出借业务，并可根据相关法律法规参与
                   融资业务。
业绩比较基准             中证 A500 指数收益率
风险收益特征             本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
                   于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
                   金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
                   数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人              易方达基金管理有限公司
基金托管人              交通银行股份有限公司
             §3    主要财务指标和基金净值表现
                                                 单位：人民币元
                                       报告期
     主要财务指标
                           (2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)
                 易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
  注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益。
                                        业绩比
                            业绩比
                 净值增                    较基准
        净值增                 较基准
  阶段             长率标                    收益率     ①-③        ②-④
        长率①                 收益率
                 准差②                    标准差
                               ③
                                         ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年    39.07%    1.14%     36.38%      1.14%   2.69%     0.00%
过去三年       -         -         -           -       -         -
过去五年       -         -         -           -       -         -
过去七年       -         -         -           -       -         -
过去十年       -         -         -           -       -         -
自基金合
同生效起    37.05%    1.12%     28.51%      1.13%   8.54%     -0.01%
至今
收益率变动的比较
        易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
             （2024 年 11 月 12 日至 2026 年 6 月 30 日）
                易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
                    §4   管理人报告
                      任本基金的基
                                    证券
姓                        金经理期限
          职务                        从业           说明
名                     任职      离任
                                    年限
                      日期      日期
    本基金的基金经理，易方                            硕士研究生，具有基金从业
    达沪深 300ETF 联接、易                        资格。曾任中证指数有限公
    方达沪深 300ETF、易方                         司研发部研究员、市场部主
    达中证 500ETF 联接、易                        管，华夏基金管理有限公司
    方达中证 500ETF、易方                         研究员、投资经理、基金经
    达北证 50 成份指数、易                          理、数量投资部总监，易方
    方达中证 1000ETF 联接、                       达基金管理有限公司易方
    易方达中证 1000ETF、易                        达中证上海环交所碳中和
庞
    方达中证国新央企科技       2024-                 ETF、易方达标普生物科技
亚                              -    17 年
    引领 ETF、易方达中证国 11-12                    指数（QDII-LOF）、易方达
平
    新央企科技引领 ETF 联                          中证光伏产业指数发起式、
    接、易方达中证 A500ETF                        易方达中证 A100ETF、易
    联接、易方达上证科创板                            方达中证港股通互联网
    综合 ETF 联接、易方达中                         ETF、易方达上证科创板成
    证数字经济主题 ETF 的                          长 ETF、易方达中证家电
    基金经理，指数研究发展                            龙头 ETF 联接发起式、易
    部总经理、指数投资决策                            方达中证港股通互联网
    委员会委员                                  ETF 联接发起式、易方达
                易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
                                         上证科创板 100ETF 的基
                                         金经理。
    本基金的基金经理，易方
    达中证港股通中国
    A100ETF 联接发起式、易
    方达中证 A100ETF、易方
靳   达中证细分有色金属产                           博士研究生，具有基金从业
晨   业主题 ETF 联接发起式、             -    5年   资格。曾任国盛证券有限责
鑫   易方达中证工业有色金                           任公司研究助理。
    属主题 ETF、易方达中证
    稀土产业 ETF、易方达中
    证细分有色金属产业主
    题 ETF 的基金经理，研究
    员
    注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易
模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行
情况良好。
              易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 30 次，均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  本基金跟踪中证 A500 指数，该指数从各行业选取市值较大、流动性较好的
报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。
  中证 A500 指数 2026 年二季度走势主要由国内经济基本面、海外地缘风险
缓释及科技产业趋势三大因素共同驱动。首先，二季度中国经济结构呈现 K 型
复苏，高端制造、科创产业等新动能持续走强，相关企业盈利稳步改善，为 A500
指数提供坚实支撑。但传统地产、线下消费等领域复苏力度较弱，内需修复偏弱，
压制了指数整体上行动能，整体呈现震荡分化的格局。其次，美伊地缘风险持续
缓释，大幅改善了市场外部环境。一季度美伊冲突带来的避险情绪、原油价格波
动，持续压制全球资本市场风险偏好。进入二季度，地缘局势逐步缓和，原油地
缘溢价回落，全球输入性通胀压力缓解，外部不确定性显著降低。市场避险情绪
消退，有效推动 A500 指数估值修复。最后，科技产业趋势是拉动指数上行的核
心动力。二季度国内新质生产力政策持续落地，AI、半导体等科技赛道景气度持
续攀升，产业订单与业绩不断兑现。科技板块持续轮动走强，对冲了传统行业的
拖累，带动大盘整体重心稳步上移，成为二季度中证 A500 指数走强的核心主线。
股各行业代表性公司，既有效分散了行业集中风险，也全面刻画了中国经济结构
转型与高质量发展的整体面貌。当前，我国经济正处于提质增效、转型升级的关
键阶段。一方面，新兴产业和未来产业发展取得明显成果；另一方面，传统行业
也正通过智能化、数字化转型实现高质量发展。中证 A500 指数较好刻画了上述
结构特征，并通过纳入更多细分领域龙头，捕捉新兴产业的成长机遇。同时，随
着资本市场改革举措持续深化，上市公司治理与股东回报能力不断增强，我国权
                  易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
益市场内在稳定性和长期吸引力也将持续提升，有望吸引更多长期资金配置于中
证 A500 等市场代表指数。作为工具型产品，本基金具有规则透明、风格稳定、
成本低廉和有效分散个股风险的优势，是投资者分享中国经济高质量发展的有效
工具。
     本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合
同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数
复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
     截至报告期末，本基金份额净值为 1.3705 元，本报告期份额净值增长率为
定的目标控制范围之内。
     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                     §5    投资组合报告
                                                            占基金总资产
序号           项目                     金额（元）
                                                            的比例（%）
     其中：股票                              25,785,648,836.75       98.63
     其中：债券                                   2,818,072.35        0.01
     资产支持证券                                             -            -
     其中：买断式回购的买入返售                                      -            -
                   易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
        金融资产
        注：上表中的权益投资含可退替代款估值增值。
                                                               占基金资产净
代码             行业类别                    公允价值（元）
                                                               值比例（％）
A       农、林、牧、渔业                               81,124,011.26        0.31
B       采矿业
C       制造业                                18,235,612,592.22       70.26
        电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                            562,453,139.97         2.17
        业
    E   建筑业                                  313,939,243.90         1.21
    F   批发和零售业                               198,672,714.00         0.77
G       交通运输、仓储和邮政业                          573,829,934.67         2.21
H       住宿和餐饮业                                 12,058,487.00        0.05
    I   信息传输、软件和信息技术服务业                     1,441,218,943.65        5.55
    J   金融业                                 2,498,167,656.22        9.63
K       房地产业                                 144,039,236.76         0.55
    L   租赁和商务服务业                             186,277,040.80         0.72
M       科学研究和技术服务业                           308,097,487.00         1.19
N       水利、环境和公共设施管理业                          44,167,760.12        0.17
O       居民服务、修理和其他服务业                                      -              -
    P   教育                                      8,606,520.00        0.03
Q       卫生和社会工作                                50,446,980.90        0.19
R       文化、体育和娱乐业                              19,724,570.00        0.08
    S   综合                                     46,576,198.00        0.18
        合计                                 25,785,451,145.52       99.35
                 易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
细
                                                         占基金资产
序号   股票代码      股票名称    数量（股）          公允价值（元）             净值比例
                                                          （％）
                                                         占基金资产净
序号            债券品种               公允价值(元)
                                                         值比例(％)
     其中：政策性金融债                                     -              -
                                                         占基金资产
序号    债券代码      债券名称   数量（张）          公允价值（元）
                                                          净值比例
                     易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
                                                             （％）
投资明细
        本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
        本基金本报告期末未持有贵金属。
        本基金本报告期末未持有权证。
代码        名称        持仓量    合约市值（元） 公允价值变                    风险说明
                                   动（元）
                                                         买入股指期货多头
                                                         合约的目的是进行
                                                         更有效的流动性管
IC2607    IC2607      22    39,284,080.00   1,360,020.87
                                                         理，以更好地跟踪标
                                                         的指数，实现投资目
                                                         标。
                                                        买入股指期货多头
                                                        合约的目的是进行
                                                        更有效的流动性管
IC2609    IC2609       3     5,256,840.00    600,200.00
                                                        理，以更好地跟踪标
                                                        的指数，实现投资目
                                                        标。
                                                        买入股指期货多头
                                                        合约的目的是进行
                                                        更有效的流动性管
IF2607    IF2607      36    53,157,600.00    355,458.46
                                                        理，以更好地跟踪标
                                                        的指数，实现投资目
                                                        标。
                                                         买入股指期货多头
                                                         合约的目的是进行
IF2609    IF2609      39    56,742,660.00   1,271,580.00 更有效的流动性管
                                                         理，以更好地跟踪标
                                                         的指数，实现投资目
                    易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
                                               标。
公允价值变动总额合计(元)                                        3,587,259.33
股指期货投资本期收益(元)                                       15,993,144.04
股指期货投资本期公允价值变动(元)                                    9,470,139.33
      本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将
根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要
选择流动性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。本基金在出现需要及时调
整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险
管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易
成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指
期货符合既定的投资政策和投资目的。
      本基金本报告期末未投资国债期货。
编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发
行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
 序号            名称                       金额（元）
                        易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
         本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
         本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                         §6   开放式基金份额变动
                                                                   单位：份
报告期期初基金份额总额                                                 20,801,090,279.00
报告期期间基金总申购份额                                                 5,880,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                               7,743,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                                 18,938,090,279.00
                §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                                   单位：份
 报告期期初管理人持有的本基金份额                                             169,118,900.00
 报告期期间买入/申购总份额                                                              -
 报告期期间卖出/赎回总份额                                                169,118,900.00
 报告期期末管理人持有的本基金份额                                                           -
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
 例（%）
序号        交易方式       交易日期          交易份额（份）           交易金额（元）           适用费率
                       易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
  合计                               -169,118,900.00       -224,971,898.42
                  §8   影响投资者决策的其他重要信息
                                                                       报告期末持有
                         报告期内持有基金份额变化情况
                                                                        基金情况
 投资者类别           持有基金份额比
                                   期 初 份 申购份 赎 回 份                    持有份       份额
            序号   例达到或者超过
                                   额     额   额                         额        占比
交通银行股份
有限公司－易
方达中证 A500                           4,224,83               341,659,             24.72
交易型开放式                              0,171.00                800.00               %
指数证券投资
基金联接基金
                 产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后
本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临持续运作、转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者
在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
       注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金
   份额。
   文件；
             易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
  广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。
  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
                                  易方达基金管理有限公司
                                  二〇二六年七月二十一日