海富通A100LOF: 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告

       海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）
    基金管理人：海富通基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二六年七月二十一日
             海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
                      §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                    §2   基金产品概况
基金简称              海富通中证 A100 指数（LOF）
场内简称              海富通 A100LOF
基金主代码             162307
交易代码              162307
基金运作方式            上市契约型开放式
基金合同生效日           2009 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额        35,714,627.01 份
投资目标              本基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序
                  约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相
                  对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准
                  的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值
                  增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
                  绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差小于 4％。
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投资策略             本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份
                 股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
                 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准           中证 A100 指数*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征           本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的
                 投资品种。
基金管理人            海富通基金管理有限公司
基金托管人            中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
                 海富通中证 A100 指数 A 海富通中证 A100 指数 C
称
下属分级基金的场内简
                 海富通 A100LOF              -
称
下属分级基金的交易代
码
报告期末下属分级基金
的份额总额
               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                               单位：人民币元
                                         报告期
                          (2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)
主要财务指标
                      海富通中证 A100 指             海富通中证 A100 指
                               数A                   数C
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  注：
   （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
  （3）本基金于2020年11月09日发布公告，自2020年11月10日起增加一种新
的收费模式份额-C类基金份额。该类别仅开通场外申购赎回业务，收取销售服务
费，不收取申购费。
                                             业绩比较
                      净值增长     业绩比较
        净值增长                                 基准收益
  阶段                  率标准差     基准收益                      ①－③      ②－④
             率①                              率标准差
                       ②           率③
                                                 ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年      29.88%       1.03%       28.86%        1.05%    1.02%     -0.02%
过去三年      33.29%       1.07%       30.50%        1.09%    2.79%     -0.02%
过去五年       2.02%       1.08%       -5.75%        1.10%    7.77%     -0.02%
过去七年      59.84%       1.11%       18.40%        1.13%   41.44%     -0.02%
过去十年     133.91%       1.10%       61.95%        1.11%   71.96%     -0.01%
自基金合
同生效起     121.27%       1.29%       51.66%        1.30%   69.61%     -0.01%
至今
                                             业绩比较
                      净值增长     业绩比较
        净值增长                                 基准收益
  阶段                  率标准差     基准收益                      ①－③      ②－④
             率①                              率标准差
                       ②           率③
                                                 ④
过去三个         12.10%    1.27%       11.76%        1.30%    0.34%     -0.03%
                海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
 月
 过去六个
 月
 过去一年       29.76%     1.03%       28.86%   1.05%     0.90%    -0.02%
 过去三年       32.86%     1.07%       30.50%   1.09%     2.36%    -0.02%
 过去五年        1.84%     1.08%       -5.75%   1.10%     7.59%    -0.02%
 自基金合
 同生效起       8.23%      1.09%       -3.52%   1.11%     11.75%   -0.02%
 至今
收益率变动的比较
            海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）
         累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                (2009 年 10 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日)
            海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
  注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建
仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、
                            （七）规定的比
例限制及本基金投资组合的比例范围。
                      §4       管理人报告
           任本基金的基金经理
                                    证券从业
 姓名   职务          期限                              说明
                                     年限
           任职日期       离任日期
                                           硕士，持有基金从业人员资格
                                           证书。曾任平安道远投资管理
                                           （上海）有限公司企划财务部
                                           企划财务，平安基金管理有限
                                           公司 ETF 指数投资部指数研
      本基
                                           究员、ETF 基金经理助理，大
      金的   2026-02-
王宁宁                        -         9年    成基金管理有限公司指数与
      基金      09
                                           期货投资部 ETF 基金经理助
      经理
                                           理。2024 年 5 月加入海富通基
                                           金管理有限公司，历任指数研
                                           究员、基金经理助理。2026
                                           年 2 月起任海富通中证 A100
                                           指数（LOF）、海富通中证港
           海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
                                 股通科技 ETF 发起联接基金
                                 经理。2026 年 3 月起兼任海富
                                 通中证 A500ETF、海富通中证
                                 港股通科技 ETF 基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公
司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之
日。
  本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运
用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管
理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行
投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
  报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益
率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、
信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输
送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的
可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的
行为。
  本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
              海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
   国内经济方面，2026 年二季度国民经济延续总体平稳，保持向新向优的发
展态势。结构上，外贸韧性彰显，发展动能向新。从外贸表现来看，我国出口延
续增长态势，其中 AI 相关产业出口保持高增长。科技产业方面，规模以上高技
术制造业增加值同样呈现较快增长，反映出我国新兴产业正快速成长，为经济高
质量发展提供了有力支撑。尽管二季度国际环境复杂多变，但国内有效实施更加
积极有为的宏观政策，经济整体保持平稳。
   海外经济方面，AI 投资拉动全球经济，海外流动性偏紧，中东地缘风险降
温。一季报显示美国科技巨头纷纷上修资本开支，带动全球 AI 产业链如高端算
力硬件等需求大增。在高油价冲击下，全球通胀走高，欧日等主要央行已启动加
息，市场预期美联储或也将在年内启动加息，整体海外流动性环境偏紧张。6 月
中旬美伊两国远程签署谅解备忘录，霍尔木兹海峡逐步恢复通航，油价从高位回
落，中东地缘局势迎来阶段性缓和。
   从 A 股市场看，二季度市场震荡走强，结构上 AI 是主线，风格上偏向成长。
总体来看，二季度 A100 上涨 12.38%，科创 50 上涨 75.74%，创业板指上涨 36.35%，
中证 500 上涨 18.56%，沪深 300 上涨 11.90%。行业板块方面，根据申万一级行
业分类，二季度表现靠前的板块是电子、通信、建筑材料、机械设备、基础化工，
表现靠后的板块是石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理。
   作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量
化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
   报告期内，海富通中证 A100 指数 A 净值增长率为 12.13%，同期业绩比较
基准收益率为 11.76%。海富通中证 A100 指数 C 净值增长率为 12.10%，同期业
绩比较基准收益率为 11.76%。
   本基金本报告期无需要说明的情形。
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                     §5   投资组合报告
                                                     占基金总资产
序号            项目               金额(元)
                                                     的比例(%)
     其中：股票                         55,829,681.04         93.86
     其中：债券                          3,031,476.99          5.10
     资产支持证券                                    -               -
     其中：买断式回购的买入返售
                                               -               -
     金融资产
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
                                                     占基金资产净值
代码            行业类别             公允价值（元）
                                                      比例（％）
    A 农、林、牧、渔业                          319,108.80            0.54
    B 采矿业                             3,174,862.12            5.36
    C 制造业                            40,039,397.23         67.54
                  海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                    1,312,786.56             2.21
E 建筑业                                       575,349.16             0.97
F 批发和零售业                                     81,548.00             0.14
G 交通运输、仓储和邮政业                             1,152,843.26             1.94
H 住宿和餐饮业                                               -              -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                      2,830,282.40             4.77
 J 金融业                                    4,721,516.26             7.96
K 房地产业                                      303,588.00             0.51
L 租赁和商务服务业                                  172,892.49             0.29
M 科学研究和技术服务业                              1,016,997.68             1.72
N        水利、环境和公共设施管理业                                 -              -
O        居民服务、修理和其他服务业                                 -              -
P                 教育                                   -              -
Q            卫生和社会工作                        128,509.08             0.22
R          文化、体育和娱乐业                                   -              -
S                 综合                                   -              -
                  合计                     55,829,681.04          94.18
本基金本报告期末未持有港股通股票。
明细
                                                           占基金资产
序号       股票代码     股票名称      数量(股)      公允价值(元)
                                                       净值比例(％)
                       海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
                                                                占基金资产
序号                债券品种                    公允价值(元)
                                                                净值比例(％)
         其中：政策性金融债                                          -           -
                                                                占基金资产
 序号           债券代码       债券名称      数量(张)         公允价值(元)
                                                                净值比例(％)
资明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
    根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
    根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
本基金本报告期末未持有国债期货。
    根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公
司制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
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被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
外的股票。
序号   名称                 金额（元）
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
                  §6   开放式基金份额变动
                                                单位：份
                           海富通中证A100指          海富通中证A100指
          项目
                                        数A                数C
本报告期期初基金份额总额                   37,287,959.01       454,918.38
报告期期间基金总申购份额                     594,105.18           7,350.28
减：报告期期间基金总赎回份额                  2,626,053.90          3,651.94
报告期期间基金拆分变动份额                              -                   -
本报告期期末基金份额总额                   35,256,010.29       458,616.72
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         §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期基金管理人未持有本基金。
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
              §8   影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
  海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外
合资基金管理公司。从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 137 只公募基
金。截至 2026 年 6 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 3108 亿元人民
币。
  海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人。2008
年 3 月，海富通获批从事特定客户资产管理业务。2010 年 12 月，海富通被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保险监督
管理委员会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人。2016 年 12 月，海富通
被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
  (一)中国证监会批准设立海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）的文件
  (二)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）基金合同
  (三)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）招募说明书
  (四)海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）托管协议
  (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
                海富通中证 A100 指数证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
   (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
   中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19
层 1901-1908 室
   投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
                                     海富通基金管理有限公司
                                     二〇二六年七月二十一日