基本面50LOF: 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告

嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金
           (LOF)
     基金管理人：嘉实基金管理有限公司
     基金托管人：中国工商银行股份有限公司
     报告送出日期：2026 年 7 月 21 日
                                         嘉实基本面 50 指数(LOF)2026 年第 2 季度报告
                           §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。
                         §2 基金产品概况
 基金简称                       嘉实基本面 50 指数(LOF)
 场内简称                       基本面 50LOF
 基金主代码                      160716
 基金运作方式                     上市契约型开放式
 基金合同生效日                    2009 年 12 月 30 日
 报告期末基金份额总额                 369,811,692.70 份
 投资目标                       采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量
                            化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。
 投资策略                       本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股
                            组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
                            成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况
                            （如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致
                            无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用其他指
                            数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指
                            数的目的。
                              本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度
                            的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。在跟
                            踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、
                            备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证
                            券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监
                            会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类
                            证券投资范围包括国债、金融债、企业（公司）债、次
                            级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银行票据、
                            短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支持证
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                                             嘉实基本面 50 指数(LOF)2026 年第 2 季度报告
                                券等。
 业绩比较基准                         95%×中证锐联基本面 50 指数收益率                ＋        5%×银行同
                                业存款收益率
 风险收益特征                         本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期
                                的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
                                金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
 基金管理人                          嘉实基金管理有限公司
 基金托管人                          中国工商银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称                    嘉实基本面 50 指数(LOF)A            嘉实基本面 50 指数(LOF)C
 下属分级基金的场内简称                        基本面 50LOF                            -
 下属分级基金的交易代码                           160716                       160725
 报告期末下属分级基金的份额总额                  350,926,612.63 份             18,885,080.07 份
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                    单位：人民币元
                                报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
主要财务指标
                            嘉实基本面 50 指数(LOF)A            嘉实基本面 50 指数(LOF)C
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
                        嘉实基本面 50 指数(LOF)A
                                             业绩比较基准
                     净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                              收益率标准差           ①－③             ②－④
                      准差②        收益率③
                                                 ④
过去三个月       -8.78%      0.78%       -9.85%           0.78%       1.07%            0.00%
过去六个月      -12.55%      0.80%      -13.81%           0.80%       1.26%            0.00%
                                第 3页 共 14页
                                            嘉实基本面 50 指数(LOF)2026 年第 2 季度报告
过去一年      -11.06%      0.70%      -13.76%         0.70%     2.70%     0.00%
过去三年       10.13%      0.92%        0.52%         0.92%     9.61%     0.00%
过去五年       14.58%      1.00%       -4.00%         1.00%    18.58%     0.00%
过去七年       20.20%      1.01%       -9.12%         1.01%    29.32%     0.00%
过去十年       81.79%      1.01%       26.01%         1.01%    55.78%     0.00%
自基金合同
生效起至今
                       嘉实基本面 50 指数(LOF)C
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段     净值增长率①                              收益率标准差        ①－③       ②－④
                     准差②        收益率③
                                              ④
过去三个月      -8.86%      0.78%       -9.85%         0.78%     0.99%     0.00%
过去六个月     -12.72%      0.80%      -13.81%         0.80%     1.09%     0.00%
过去一年      -11.42%      0.70%      -13.76%         0.70%     2.34%     0.00%
过去三年        8.82%      0.92%        0.52%         0.92%     8.30%     0.00%
过去五年       12.32%      1.00%       -4.00%         1.00%    16.32%     0.00%
过去七年       16.86%      1.01%       -9.12%         1.01%    25.98%     0.00%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
  无。
                    §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名     职务                                      说明
             任职日期  离任日期  年限
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                                             嘉实基本面 50 指数(LOF)2026 年第 2 季度报告
   本基金、嘉
   实深证基
   本面
   实深证基
   本面
   接、嘉实中
   证
   实中证
   接、嘉实基
   本面
   实中证科
   创创业
   实中证科
   创创业
李直 50ETF 发                  -       11 年
                 日                           理。硕士研究生，具有基金从业资格。中
   起联接、嘉
                                             国国籍。
   实中证光
   伏产业
   ETF 发起
   联接、嘉实
   中证
   嘉实中证
   A100ETF、
   嘉实中证
   A100ETF
   发起联接、
   嘉实中证
   港股通汽
   车产业主
   题指数发
   起式、嘉实
   中证光伏
   产业 ETF
   基金经理
注：
 （1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
  （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
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                                 嘉实基本面 50 指数(LOF)2026 年第 2 季度报告
  报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》
                      、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
                                        《嘉
实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人
利益的行为。
  报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
  报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2 次，其中 1 次为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，1 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生反向交
易，未发现不公平交易和利益输送行为。
  本基金标的指数为中证锐联基本面 50 指数，中证锐联基本面 50 指数以沪深 A 股为样本空间，
挑选基本面价值最大的 50 家上市公司作为样本，采用基本面价值加权计算，在一定程度上打破了
样本市值与其权重之间的关联，避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。本基金主要采
用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
  二季度 A 股呈现典型的成长风格主导的结构性行情，科技与高端制造成为绝对主线。半导体
板块在 AI 算力需求扩张和国产替代加速的双重逻辑下表现最为强劲，电子、通信紧随其后。与之
形成鲜明对比的是，价值蓝筹板块普遍承压，反映出市场资金从防御性资产向成长性资产的明显
切换。整体看，二季度 A 股市场生态由普涨型行情向产业逻辑驱动的结构性行情深度演进，科技
成长与价值/红利之间的分化进一步加大。全球主要市场在二季度普遍走强，核心驱动力来自 AI
产业链景气延续与油价高位回落。美股表现最为亮眼，科技板块尤其是 AI 芯片股成为主线，但通
                    第 7页 共 14页
                                      嘉实基本面 50 指数(LOF)2026 年第 2 季度报告
胀粘性使市场降息预期快速反转，加息担忧开始升温。欧洲股市整体上行，企业盈利预期修复，
但内部表现分化，能源敏感型经济体相对承压。亚太市场中日韩依托半导体超级周期和 AI 算力需
求持续走高，成为全球资金追捧的重要方向。
     本报告期内，本基金日均跟踪偏离绝对值为 0.03%，年化跟踪误差为 1.06%，符合基金合同约
定的日均跟踪偏离绝对值不超过 0.35%的限制。
     截至本报告期末嘉实基本面 50 指数(LOF)A 基金份额净值为 1.9142 元，本报告期基金份额净
值增长率为-8.78%；截至本报告期末嘉实基本面 50 指数(LOF)C 基金份额净值为 1.3093 元，本报
告期基金份额净值增长率为-8.86%；业绩比较基准收益率为-9.85%。
     无。
                      §5 投资组合报告
序号             项目               金额（元）                 占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                       660,756,105.93               94.25
      其中：债券                                       -                -
           资产支持证券                                 -                -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                  -                -
      产
 代码          行业类别           公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                   -                -
  B    采矿业                            49,912,758.48             7.17
                         第 8页 共 14页
                                   嘉实基本面 50 指数(LOF)2026 年第 2 季度报告
 C   制造业                          138,328,711.62            19.86
     电力、热力、燃气及水生产和
 D                                12,529,098.04              1.80
     供应业
 E   建筑业                          86,015,143.96             12.35
 F   批发和零售业                        9,373,920.00              1.35
 G   交通运输、仓储和邮政业                  13,427,076.00              1.93
 H   住宿和餐饮业                                    -                -
     信息传输、软件和信息技术服
 I                                18,586,385.00              2.67
     务业
 J   金融业                          312,565,948.13            44.88
 K   房地产业                          8,726,207.30              1.25
 L   租赁和商务服务业                      9,930,263.20              1.43
 M   科学研究和技术服务业                                -                -
 N   水利、环境和公共设施管理业                             -                -
 O   居民服务、修理和其他服务业                             -                -
 P   教育                                        -                -
 Q   卫生和社会工作                                   -                -
 R   文化、体育和娱乐业                                 -                -
 S   综合                                        -                -
     合计                           659,395,511.73            94.67
代码          行业类别        公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                                 -                 -
 B   采矿业                              36,149.82              0.01
 C   制造业                             943,634.82              0.14
     电力、热力、燃气及水生产和
 D
     供应业                             379,226.10              0.05
 E   建筑业                                      -                 -
 F   批发和零售业                                   -                 -
 G   交通运输、仓储和邮政业                       1,583.46              0.00
 H   住宿和餐饮业                                   -                 -
     信息传输、软件和信息技术服
 I
     务业                                       -                 -
 J   金融业                                      -                 -
 K   房地产业                                     -                 -
 L   租赁和商务服务业                                 -                 -
 M   科学研究和技术服务业                               -                 -
 N   水利、环境和公共设施管理业                            -                 -
 O   居民服务、修理和其他服务业                            -                 -
 P   教育                                       -                 -
 Q   卫生和社会工作                                  -                 -
 R   文化、体育和娱乐业                                -                 -
 S   综合                                       -                 -
                     第 9页 共 14页
                                          嘉实基本面 50 指数(LOF)2026 年第 2 季度报告
      合计                                   1,360,594.20             0.20
  无。
资明细
序号     股票代码        股票名称    数量（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
资明细
序号     股票代码        股票名称    数量（股）       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）
  无。
  无。
     明细
  无。
                            第 10页 共 14页
                                  嘉实基本面 50 指数(LOF)2026 年第 2 季度报告
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，招商银行股份有限公司、交通银行股份有限
公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管
部门公开谴责或/及处罚的情况。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
                    第 11页 共 14页
                                            嘉实基本面 50 指数(LOF)2026 年第 2 季度报告
 序号              名称                           金额（元）
  无。
  无。
                              流通受限部分的公          占基金资产净         流通受限情况
 序号    股票代码           股票名称
                               允价值（元）           值比例（%）           说明
  无。
                        §6 开放式基金份额变动
                                                                  单位：份
项目                            嘉实基本面 50 指数(LOF)A         嘉实基本面 50 指数(LOF)C
报告期期初基金份额总额                            378,606,721.18           22,306,630.71
报告期期间基金总申购份额                            9,212,763.48            4,162,646.12
减:报告期期间基金总赎回份额                         36,892,872.03            7,584,196.76
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
                                                    -                         -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                            350,926,612.63           18,885,080.07
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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                                   嘉实基本面 50 指数(LOF)2026 年第 2 季度报告
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                         单位：份
           项目         嘉实基本面 50 指数(LOF)A 嘉实基本面 50 指数(LOF)C
报告期期初管理人持有的本基金份额              11,368,804.00                     -
报告期期间买入/申购总份额                              -                    -
报告期期间卖出/赎回总份额                              -                    -
报告期期末管理人持有的本基金份额              11,368,804.00                     -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
  申购/买入含红利再投、转换入份额、因份额拆分而增加的份额，赎回/卖出含转换出份额、
因份额合并而减少的份额。
  无。
                §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  （1）中国证监会核准嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)募集的文件；
  （2）《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》；
  （3）《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》；
  （4）《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)托管协议》；
  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
  （6）报告期内嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。
  北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
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   （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
   （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
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