金ETF嘉实: 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金2026年第2季度报告

嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
    基金管理人：嘉实基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    报告送出日期：2026 年 7 月 21 日
                                                嘉实上海金 ETF2026 年第 2 季度报告
                             §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。
                         §2 基金产品概况
基金简称                嘉实上海金 ETF
场内简称                金 ETF 嘉实
基金主代码               159831
基金运作方式              交易型开放式
基金合同生效日             2022 年 3 月 23 日
报告期末基金份额总额          206,156,243.00 份
投资目标                紧密跟踪上海金午盘基准价，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本
                    基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在
投资策略                本基金投资策略包括：1、黄金现货合约投资策略；2、债券投资策略。
                    未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目
                    标的前提下，在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略，并
                    在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准              上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）的午盘基准
                    价格收益率
风险收益特征              本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益特征与国内黄金资
                    产的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基
                    金和货币市场基金。
基金管理人               嘉实基金管理有限公司
基金托管人               交通银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                             第 2页 共 11页
                                               嘉实上海金 ETF2026 年第 2 季度报告
                                                            单位：人民币元
主要财务指标                       报告期（2026 年 4 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日）
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
                                            业绩比较基
         净值增长率        净值增长率     业绩比较基
  阶段                                        准收益率标     ①－③         ②－④
            ①         标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月       -13.70%     1.44%     -13.56%     1.44%     -0.14%        0.00%
过去六个月       -9.98%      2.52%      -9.69%     2.52%     -0.29%        0.00%
 过去一年       14.42%      1.94%      15.22%     1.94%     -0.80%        0.00%
 过去三年       91.14%      1.32%      95.96%     1.32%     -4.82%        0.00%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
                              第 3页 共 11页
                                                  嘉实上海金 ETF2026 年第 2 季度报告
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
  无。
                                §4 管理人报告
                   任本基金的基金经理
                             证券从业
姓名       职务            期限                                 说明
                              年限
                   任职日期 离任日期
   本基金、嘉实 H 股
   指数(QDII-LOF)、
   嘉实黄金
   (QDII-FOF-LOF)、
   嘉实中证金融地产
   ETF、嘉实中证金融                                 曾任大成基金管理有限公司研究员、数
   地产 ETF 联接、嘉                                量分析师、基金经理。2021 年 9 月加入
张钟                 2022 年 4 月
   实纳斯达克                         -     16 年   嘉实基金管理有限公司指数投资部。硕
玉                     13 日
   （QDII） 、嘉实中证                               籍。
   全指证券公司 ETF
   发起联接、嘉实上
   海金 ETF 发起联
   接、嘉实国证通信
   ETF、嘉实纳斯达克
                                 第 4页 共 11页
                                 嘉实上海金 ETF2026 年第 2 季度报告
   实国证通信 ETF 发
   起联接、嘉实标普
   石油天然气勘探及
   生产精选行业 ETF
   （QDII） 、嘉实标普
   生物科技精选行业
   ETF（QDII）、嘉实
   德国 DAX ETF
   （QDII） 、嘉实中证
   全指证券公司 ETF
   基金经理
注：
 （1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
  （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
  报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》
                      、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
                                        《嘉
实上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
  报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2 次，其中 1 次为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，1 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生反向交
易，未发现不公平交易和利益输送行为。
                    第 5页 共 11页
                                            嘉实上海金 ETF2026 年第 2 季度报告
     本基金跟踪上海金午盘基准价。为打造中国的黄金定价基准，上海黄金交易所对标“伦敦金”，
于 2016 年 4 月 19 日推出“上海金”。“上海金”定价会员为大型金融机构和黄金实业龙头，兼
顾黄金的金融属性和工业属性。本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益特征与国内黄
金资产的风险收益特征相似，是投资黄金的便利工具。
     二季度黄金经历了显著回调，美联储新任主席上任后，市场对降息预期大幅修正，实际利率
与美元指数同步走强，作为零息资产的黄金在计价端与机会成本端双重承压。与此同时，地缘冲
突的阶段性缓和带来避险溢价的快速消退，进一步放大了调整幅度。从市场结构看，主要经济体
央行延续连续增持态势，全球购金潮在价格调整中持续提供需求支撑。整体看，二季度金价的剧
烈回调主要由短期利率环境与地缘溢价的重定价驱动，而非供需基本面恶化所致。
     本报告期内，本基金日均跟踪偏离绝对值为 0.00%，年化跟踪误差为 0.05%，符合基金合同约
定的日均跟踪偏离绝对值不超过 0.20%的限制。
     截至本报告期末本基金份额净值为 8.4528 元；本报告期基金份额净值增长率为-13.70%，业
绩比较基准收益率为-13.56%。
     无。
                     §5 投资组合报告
序号             项目              金额（元）                占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                                     -                 -
      其中：债券                                     -                 -
          资产支持证券                                -                 -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                -                 -
      产
                        第 6页 共 11页
                                                        嘉实上海金 ETF2026 年第 2 季度报告
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
     无。
     无。
     无。
资明细
     无。
资明细
     无。
     无。
     无。
     明细
     无。
 序号       贵金属代码 贵金属名称 数量（份）                   公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）
                                  第 7页 共 11页
                                   嘉实上海金 ETF2026 年第 2 季度报告
注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只贵金属。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
 序号           名称                 金额（元）
                    第 8页 共 11页
                                 嘉实上海金 ETF2026 年第 2 季度报告
  无。
  无。
  无。
  无。
                 §6 开放式基金份额变动
                                                单位：份
报告期期初基金份额总额                                 216,056,243.00
报告期期间基金总申购份额                                 11,400,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                               21,300,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                 206,156,243.00
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  无。
  无。
               §8 影响投资者决策的其他重要信息
                    第 9页 共 11页
                                                      嘉实上海金 ETF2026 年第 2 季度报告
                                                               报告期末持有基金情
                      报告期内持有基金份额变化情况
                                                                   况
投资者类别        持有基金份额比例达
                                   期初        申购        赎回                  份额占比
          序号 到或者超过 20%的时                                       持有份额
                                   份额        份额        份额                   （%）
                间区间
 联接基金      1                                                                89.32
                                  产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
    未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满
基金合同等情形。
注：申购份额包括申购、转换转入、红利再投或份额拆分等导致增加的份额，赎回份额包括赎回、
转换转出或份额合并等导致减少的份额。
   （1）中国证监会准予嘉实上海金交易型开放式证券投资基金注册的批复文件。
   （2）《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》；
   （3）《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金托管协议》；
   （4）《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》；
   （5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
   （6）报告期内嘉实上海金交易型开放式证券投资基金公告的各项原稿。
   北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
   （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
   （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
                                 第 10页 共 11页
              嘉实上海金 ETF2026 年第 2 季度报告
                 嘉实基金管理有限公司
第 11页 共 11页