创业板增强LOF: 诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告

            诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）
   基金管理人：诺安基金管理有限公司
   基金托管人：中国银行股份有限公司
   报告送出日期：2026 年 07 月 21 日
                                  诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
                              §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 07 月 20 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。
                          §2 基金产品概况
基金简称                           诺安创业板指数增强（LOF）
场内简称                           创业板增强 LOF
基金主代码                          163209
基金运作方式                         上市契约型开放式
基金合同生效日                        2019 年 05 月 31 日
报告期末基金份额总额                     141,472,460.67 份
                               本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础
                               上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业
投资目标                           绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化
                               跟踪误差不超过 7.75%，以实现对创业板指数的有效跟踪并力
                               争实现超越，谋求基金资产的长期增值。
                               本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适
                               度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中
                               谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的
投资策略                           最佳匹配。
                               当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
                               时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可
                               能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他
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                         原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理会对投资
                         组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
                         后）
                         本基金为股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益
风险收益特征                   的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益均高于混合型基
                         金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人                    诺安基金管理有限公司
基金托管人                    中国银行股份有限公司
                                                         诺安创业板指数增强（LOF）
下属分级基金的基金简称              诺安创业板指数增强（LOF）A
                                                         C
下属分级基金场内简称               创业板增强 LOF                       -
下属分级基金的交易代码              163209                          010356
报告期末下属分级基金的份额总额          87,347,862.85 份                 54,124,597.82 份
注：①本基金由原诺安中证创业成长指数分级证券投资基金于 2019 年 5 月 31 日转型而来。
②自 2020 年 10 月 28 日起，本基金分设 A 类基金份额和 C 类基金份额；基金管理人可以申请本基金 A 类
基金份额在深圳证券交易所上市交易，截至本报告期末，本基金 A 类基金份额暂未上市交易。
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                  单位：人民币元
                                      报告期（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）
主要财务指标                        诺安创业板指数增强（LOF）                 诺安创业板指数增强
                                              A                   （LOF）C
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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                         诺安创业板指数增强（LOF）A
                                                     业绩比较基
             净值增长率       净值增长率           业绩比较基
      阶段                                             准收益率标      ①-③      ②-④
               ①          标准差②           准收益率③
                                                      准差④
  过去三个月        39.49%        2.23%          34.38%      2.13%    5.11%    0.10%
  过去六个月        35.82%        1.92%          33.71%      1.83%    2.11%    0.09%
     过去一年      97.83%        1.90%          95.31%      1.81%    2.52%    0.09%
     过去三年      89.82%        1.93%          91.29%      1.91%   -1.47%    0.02%
     过去五年      46.97%        1.75%          25.18%      1.75%   21.79%    0.00%
     过去七年      204.92%       1.74%         177.69%      1.74%   27.23%    0.00%
自基金合同生效起
      至今
                         诺安创业板指数增强（LOF）C
                                                     业绩比较基
             净值增长率       净值增长率           业绩比较基
     阶段                                              准收益率标      ①-③      ②-④
               ①         标准差②            准收益率③
                                                     准差④
 过去三个月         39.35%       2.23%          34.38%      2.13%     4.97%    0.10%
 过去六个月         35.55%       1.92%          33.71%      1.83%     1.84%    0.09%
     过去一年      97.04%       1.90%          95.31%      1.81%     1.73%    0.09%
     过去三年      87.56%       1.93%          91.29%      1.91%    -3.73%    0.02%
     过去五年      44.08%       1.75%          25.18%      1.75%    18.90%    0.00%
自基金合同生效起
     至今
比较
                         诺安创业板指数增强（LOF）A
                         诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
                   诺安创业板指数增强（LOF）C
注：1、2019 年 05 月 31 日（含当日）起，原“诺安中证创业成长指数分级证券投资基金”转型为本基金。
                     §4 管理人报告
                    诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
                 任本基金的基金经理期限        证券从
  姓名       职务                                     说明
                 任职日期        离任日期   业年限
                                           硕士，具有基金从业资
                                           格。曾先后任职于长城
                                           证券公司、鹏华基金管
                                           理有限公司，任研究员。
                                           金管理有限公司，历任
                                           研究员、基金经理助理、
                                           研究部副总监、指数投
                                           资组副总监、指数组负
                                           责人。2007 年 11 月至
                                           价值增长股票证券投资
                                           基金基金经理，2009 年
                                           诺安成长股票型证券投
                                           资基金基金经理，2011
                                           年 1 月至 2012 年 7 月担
                                           任诺安全球黄金证券投
梅律吾    本基金基金经理                 -    29 年   资基金基金经理，2011
                  月 31 日
                                           年 9 月至 2012 年 11 月
                                           担任诺安油气能源股票
                                           证券投资基金（LOF）基
                                           金经理，2017 年 8 月至
                                           等权重交易型开放式指
                                           数证券投资基金基金经
                                           理，2017 年 8 月至 2018
                                           年 8 月任诺安上证新兴
                                           产业交易型开放式指数
                                           证券投资基金联接基金
                                           基金经理，2015 年 6 月
                                           至 2019 年 1 月任诺安中
                                           证 500 交易型开放式指
                                           数证券投资基金联接基
                                           金基金经理，2012 年 7
                                           月至 2019 年 5 月任诺安
                                           中证创业成长指数分级
                     诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
                                          证券投资基金基金经
                                          理，2017 年 8 月至 2019
                                          年 6 月任上证新兴产业
                                          交易型开放式指数证券
                                          投资基金基金经理，
                                          月任诺安中证 500 交易
                                          型开放式指数证券投资
                                          基金基金经理，2018 年
                                          安沪深 300 指数增强型
                                          证券投资基金基金经
                                          理，2019 年 1 月至 2023
                                          年 6 月任诺安中证 500
                                          指数增强型证券投资基
                                          金基金经理。2012 年 7
                                          月起任诺安中证 100 指
                                          数证券投资基金（自
                                          名为诺安中证 A100 指数
                                          证券投资基金）基金经
                                          理，2019 年 5 月起任诺
                                          安创业板指数增强型证
                                          券投资基金（LOF）基金
                                          经理。
注：①对于首任基金经理，上述“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解
聘日期；对于非首任基金经理，上述“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和
解聘日期；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
  报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守
了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
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  根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
                                        ，本公司更新并完善
了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活
动相关的各个环节。
  投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其
投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥
有健全的投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报
告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
  交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时
间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资
指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资
组合。对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各
投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并下达申购指令；公司在获配额度确定后，按照价格优先的原
则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。对于银行间市场交
易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易
中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获
得公平的交易机会。
  本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
  回顾二季度，全球 AI 科技牛市高歌猛进。从美国纳指、费城半导体指数乃至韩国综合指数、日经 225
指数以及中国科创 50 指数，本季度都实现了巨大涨幅。其背后的逻辑也很简单，AI 基建热潮导致了 AI 通
                           诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
胀，进而推动了全球 AI 科技牛市。
     全球科技大厂在 AI 时代都不甘落后，大幅度提高 AI 资本开支。但上游产能不够，短期内难以扩大，
由此导致 AI 供应链各环节都供不应求，涨价成为普遍现象。CPU、存储、光互联、PCB 以及 MLCC 等等，都
呈现量价齐飞的局面，相应的上市公司业绩大幅度提升。因此本季度迎来了波澜壮阔的科技牛市。
     这轮科技牛市也导致了全球股市极致分化，AI 与非 AI 之间形成了天壤之别。日韩股市由于占据了 AI
供应链上游，演绎了超级大牛市。中国港股由于缺乏 AI 科技硬件，因此无缘这轮科技牛市。
     A 股市场内部也是极致分化，科创和创业板指数大幅度上涨，但中证红利和万得微盘股指数呈现较大
幅度下跌。其他宽基指数涨幅大小，要看 AI 科技含量高低。行业指数分化更为显著，本季度仅电子、通
信、建材和机械等行业，由于涉足 AI 供应链，因此有较大涨幅。其他行业与 AI 无关联，因此普遍下跌。
     创业板指数的 AI 科技含量比较高，本季度实现约 36%涨幅。本基金跟踪创业板指数，在控制跟踪误差
的前提下，力求超额收益，为本基金持有人创造更加满意的投资回报。
     截至本报告期末诺安创业板指数增强（LOF）A 份额净值为 3.0260 元，本报告期诺安创业板指数增强
（LOF）A 份额净值增长率为 39.49%，同期业绩比较基准收益率为 34.38%；截至本报告期末诺安创业板指
数增强（LOF）C 份额净值为 2.9577 元，本报告期诺安创业板指数增强（LOF）C 份额净值增长率为 39.35%，
同期业绩比较基准收益率为 34.38%。
     截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元的情形。
                       §5 投资组合报告
序号               项目              金额（元）             占基金总资产的比例（%）
      其中：股票                       395,265,987.16             85.63
      其中：债券                                    -                  -
                         诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
          资产支持证券                            -                    -
     其中：买断式回购的买入返售金融资产                      -                    -
代码             行业类别            公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
 A   农、林、牧、渔业                       3,449,600.00              0.81
 B   采矿业                                        -                -
 C   制造业                          344,881,052.80             81.26
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                           -                -
 E   建筑业                                        -                -
 F   批发和零售业                         6,267,050.00              1.48
 G   交通运输、仓储和邮政业                                -                -
 H   住宿和餐饮业                                     -                -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业               13,243,130.00              3.12
 J   金融业                           18,919,660.00              4.46
 K   房地产业                                       -                -
 L   租赁和商务服务业                       1,376,000.00              0.32
 M   科学研究和技术服务业                     3,483,500.00              0.82
 N   水利、环境和公共设施管理业                              -                -
 O   居民服务、修理和其他服务业                              -                -
 P   教育                                         -                -
 Q   卫生和社会工作                        2,065,000.00              0.49
 R   文化、体育和娱乐业                        845,000.00              0.20
 S   综合                                         -                -
     合计                           394,529,992.80             92.96
代码             行业类别            公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）
 A   农、林、牧、渔业                                   -                -
 B   采矿业                               33,246.22              0.01
                               诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
 C       制造业                                   537,173.01                0.13
 D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                      161,547.69                0.04
 E       建筑业                                            -                    -
 F       批发和零售业                                         -                    -
 G       交通运输、仓储和邮政业                            1,583.46                 0.00
 H       住宿和餐饮业                                         -                    -
 I       信息传输、软件和信息技术服务业                                -                    -
 J       金融业                                            -                    -
 K       房地产业                                           -                    -
 L       租赁和商务服务业                                       -                    -
 M       科学研究和技术服务业                             2,443.98                 0.00
 N       水利、环境和公共设施管理业                                  -                    -
 O       居民服务、修理和其他服务业                                  -                    -
 P       教育                                             -                    -
 Q       卫生和社会工作                                        -                    -
 R       文化、体育和娱乐业                                      -                    -
 S       综合                                             -                    -
         合计                                    735,994.36                0.17
 序号           股票代码      股票名称   数量（股）          公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
                                                                    占基金资产净值
 序号           股票代码      股票名称   数量（股）           公允价值（元）
                                                                     比例（%）
                       诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期未投资股指期货。
  本基金本报告期未投资国债期货。
到公开谴责、处罚说明
  本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定备选库之外的股票。
                                诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
 序号                   名称                          金额（元）
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
                                                       金额单位：人民币元
                       流通受限部分的公允 占基金资产净
 序号    股票代码    股票名称                                流通受限情况说明
                           价值           值比例（%）
  由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                       §6 开放式基金份额变动
                                                             单位：份
                       诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
                              诺安创业板指数增强           诺安创业板指数增
              项目
                                  （LOF）A           强（LOF）C
报告期期初基金份额总额                      125,818,464.19    58,477,996.76
报告期期间基金总申购份额                      81,025,915.42    51,615,018.52
减：报告期期间基金总赎回份额                   119,496,516.76    55,968,417.46
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                     -                -
报告期期末基金份额总额                       87,347,862.85    54,124,597.82
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。
  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
  本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情况。
  本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
  ①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。
  ②原诺安中证创业成长指数分级证券投资基金变更为诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）的
批复。
  ③《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
                             。
  ④《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》
                             。
  ⑤《诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》。
                                   诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）2026 年第 2 季度报告
   ⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。
   ⑦报告期内诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）在规定媒介上披露的各项公告。
   基金管理人、基金托管人住所。
   投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
   投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基
金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
                                                       诺安基金管理有限公司