创业板电池ETF华宝: 华宝创业板电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

华宝创业板电池交易型开放式指数
  证券投资基金招募说明书
 基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
                        【重要提示】
     本基金经中国证券监督管理委员会2026年9月4日证监许可【2026】2517号文注册，进行
募集。
     基金管理人保证《华宝创业板电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下
简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前
景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
     本基金的标的指数为创业板电池指数，指数编制方法如下：
     （1）样本空间
     在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的 所有 A 股：
域。
     （2）选样方法
     首先，对入围股票按照最近半年日均成交金额从高到低排序，剔除排名后 10%的股票；
然后，对剩余股票按照最近半年日均总市值从高到低排序，选取前50名股票作为指数样本股，
样本股数量不足时按实际数量纳入。
     （3）指数计算
     指数采用派氏加权法。
     （4）样本调整
     指数样本每半年调整一次，于每年6月和12月的第二个星期五的下一个交易日实施。样
本调整方案通常在实施前两周公布。
     每次样本调整数量不超过样本总数的 10%。排名在样本数70%范围之内的非原样本按顺
序入选，排名在样本数 130%范围之内的原样本按顺序优先保留。
     在未入选样本的证券中，按日均总市值从高到低排序， 选取样本数量 5%的股票作为备
选样本股。
     样本出现终止上市时，将其从指数样本中剔除，选择备选样本名单中排序最靠前的证券
补足。
   样本公司被实施风险警示，发生收购、合并、分拆情形的处理，同创业板指。
   （5）样本权重调整
   在指数计算中，设置权重调整因子，使单只样本股在每次定期调整时的权重不超过15%，
前五大样本股权重合计不超过 60%。
   权重调整因子每年调整2次，于样本股定期调整时实施。 在下一个定期调整日之前， 权
重调整因子一般固定不变。
   当出现样本临时调整时，新进样本继承被剔除证券在调整前最后一个交易日的权重，据
此计算新进证券的权重调整 因子。
   有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司指数网站，网址：
www.cnindex.com.cn。
   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险,包括：市场
风险、流动性风险、指数化投资的风险、ETF运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定
业务的特有风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征
表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。其中，指数化投资的风险包
括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制和计
算的风险、跟踪误差的风险、成份股权重较大的风险、指数编制机构停止服务的风险等；ETF
运作的风险包括可接受股票认购导致的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价风险、参考
IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回
失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回
对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；基金投资特定品种及参
与特定业务的特有风险包括股指期货交易风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、
参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
   本基金为被动式投资的指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益
特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，因此，本基金的业绩表现与标的指
数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。
   在目前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或基金账户。
其中，深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使
用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则
应开立深圳证券交易所A股账户。
   投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资
料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断
基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
自行承担投资风险。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
  投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
                                  目    录
                     一、绪言
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》
                      ”)、
                        《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、
              《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“
                                       《信息披露办法》”
                                               )、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
                       （以下简称“《流动性风险管理规定》”）、
                                          《公开
募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”
                                        ）、其他有关规定
及《华宝创业板电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
  本招募说明书阐述了华宝创业板电池交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费
率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担法律责任。
  本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管
理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释
或者说明。
  本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
                            二、释义
  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
何有效修订和补充
券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
及其更新
及其更新
以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常
务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金
法》及颁布机关对其不时做出的修订
资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
          ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资
基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
       《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券
投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取
的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法
进行转让或交易的债券等
金”
方式的基金
金管理人、基金托管人和基金份额持有人
关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
资管理办法》（及其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外
机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
许购买证券投资基金的其他投资者的合称
限责任公司深圳分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》（及其不时修订）所定义的特定投资者
赎回等业务
基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构
本基金发售业务的机构
办理本基金申购、赎回业务的机构
算业务实施细则》（及其不时修订）规定的基金登记、存管、结算及相关业务
基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
账户
监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
报中国证监会备案并予以公告的日期
       《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实
施细则》
   （包括其不时修订）
           、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任
公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及中国证券登
记结算有限责任公司、深圳证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南等
申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为
额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为
替代、现金差额及其他对价
人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
数应为最小申购赎回单位的整数倍
中部分证券的一定数量的现金
证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应
的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆
分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日基金份额净值来计算相应基金份额净值增长率）
去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日
重新计算）
总和
程
有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
                               三、基金管理人
   （一）基金管理人概况
   基金管理人：华宝基金管理有限公司
   住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
   法定代表人：夏雪松
   总经理：向辉
   成立日期：2003 年 3 月 7 日
   注册资本：1.5 亿元人民币
   电话：021-38505888
   联系人：徐蓓蓓
   股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有 29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有 20%的股份。
   (二) 主要人员情况
   夏雪松先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团、宝钢股份、宝信软件。历任上海宝信软件股份有
限公司董事会秘书、财务总监兼财务部经理，副总经理兼财务总监， 总经理、党委书记、董事长等职
务。现任华宝基金管理有限公司董事长、党委书记。
   向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部
任职。2002 年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、
副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。
   朱莉丽女士，董事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华平私募
基金管理有限公司董事总经理，兼任河南中原消费金融股份有限公司董事，神策网络科技（北京）有限
公司董事，Maricite Gem Investments Ltd 及其全资子公司 Ferberite Gem Investments Ltd 董事。
   卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处长。
现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问、首席合规官，新陆桥（连云港）码头
有限公司董事、副董事长，江苏省国有企业发展改革研究会常务理事。
  王灿先生，独立董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团执行董事、高级副总裁兼首席
发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管理中心总经理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限公司、
普华永道中天会计师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住酒店集团。现任中国总会计师协会副会
长，兼任亚朵生活控股有限公司独立董事、重庆小米消费金融有限公司独立非执行董事、清晰医疗集团
控股有限公司独立非执行董事。
  许多奇女士，独立董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法学
院讲师、副教授、教授、博导，美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者，纽约大学法学院“Hauser”
全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高级访问学者。现任复旦大学法学院教授、
博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和智慧法治重点实验室负责人，上海交通大学上海高
级金融学院兼聘教授。兼任桂林银行股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事、上海羲
禾科技股份有限公司独立董事、东方明珠新媒体股份有限公司独立董事，申能财产保险股份有限公司外
部监事、同方全球人寿保险公司外部监事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及项目主任、东南大学
兼职博导、中国科学技术法学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最高人民法院中国司法大
数据研究院互联网司法研究中心专家库成员、上海市政府首批立法专家、中共浦东新区委员会法律顾问、
中国（上海）自贸试验区管委会法律顾问等职务。
  周波女士，独立董事，博士。曾任上海财经大学会计学院助理教授、会计学院院长助理。现任上海
财经大学会计学院副教授、博士生导师，会计学院副院长。并为中国总会计师协会财务管理专业委员会
委员、中国商业会计学会智能财务分会副会长；兼任上海新相微电子股份有限公司、上海浦东建设股份
有限公司等公司独立董事。
  徐世磊先生，职工董事，硕士。曾任宝钢集团经营审计处长，中国宝武经营审计处长，华宝证券股
份有限公司党委副书记、纪委书记兼工会主席、职工监事、职工董事等职务。现任华宝基金管理有限公
司党委副书记、纪委书记兼工会主席。
  向辉先生，总经理，简历同上。
  夏英先生，常务副总经理，硕士。曾任北京银行支行行长、办公室副主任（主持工作）、资金交易
部副总经理，中加基金管理有限公司总经理、董事长等。2025 年 8 月加入华宝基金管理有限公司，现
任华宝基金管理有限公司常务副总经理。
  欧江洪先生，副总经理，本科。曾在宝钢集团、宝钢股份任职。历任华宝投资董事会秘书、总经理
助理兼行政人事部总经理、党委组织部部长、党委办公室主任，华宝基金副总经理兼董事会秘书，党委
副书记、纪委书记、工会主席。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
  周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾任
华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。
  李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted     LTD.从事开发及技术管理工作。2002
年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营运副总
监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。
  周晶先生，首席投资官，博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、
投资研究等工作。 2011 年 6 月再次加入华宝基金管理有限公司，历任首席策略分析师、策略部总经
理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席投资官。
  张放，硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。2014 年 9
月加入华宝基金管理有限公司，先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021 年 1 月至 2026 年 5 月
任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021 年 3 月至 2023 年 10 月任华
宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021 年 5 月至 2026 年 2 月任华宝
中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021 年 9 月至 2026 年 5 月任华宝中证养老
产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021 年 10 月至 2024 年 10 月任华宝中证智能制造主题
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021 年 12 月至 2024 年 12 月任华宝国证治
理指数型发起式证券投资基金基金经理，2022 年 12 月至 2026 年 5 月任华宝中证绿色能源交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，2023 年 4 月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，
年 3 月至 2026 年 3 月任华宝中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，
年 5 月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，
用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025 年 8 月起任华宝中证制药
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025 年 9 月起任华宝港股通恒生中国（香
港上市）30 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025 年 11 月起任华宝中证港股通信息技术综合
交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025 年 12 月起任华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指
数证券投资基金基金经理，2026 年 2 月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证
医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2026 年 2 月至 2026 年 3 月任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2026 年 3 月
起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2026 年 3
月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理，2026 年 4 月起任
华宝中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
  李孟恒先生，华宝基金管理有限公司首席信息官。
  蒋俊阳先生，华宝基金管理有限公司指数研发投资部副总经理、基金经理。
  王鹤锟先生，华宝基金管理有限公司指数投资业务总监。
  钟奇先生，华宝基金管理有限公司成长风格投资总监、基金经理。
  秦彦齐先生，华宝基金管理有限公司创新研究发展中心高级分析师。
  （三）基金管理人职责
  基金管理人应严格依法履行下列职责：
赎回和登记事宜；
  （四）基金管理人承诺
                                 《运作办法》、
                                       《销售办法》
                                            、《信息披
露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
     （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
     （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
     （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
     （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
     （5）侵占、挪用基金财产；
     （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动；
     （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
     （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
     （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
     （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
     （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金
投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
     （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
     （四）基金管理人内部控制制度
     本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风
险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。
     针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
     （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的
责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
     （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
     （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。
     （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量
是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。
定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
     （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内
的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定
适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理
措施。
     （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合
新的需求加以改变。
     （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监
管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
     （1）内部风险控制原则
     健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、
监督、反馈等各个环节。
     有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制
制度的有效执行。
     独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部
门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行。
     相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施
来消除内部控制中的盲点。
     防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物
理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措
施。
     成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
     合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循
国际和行业的惯例制订。
     全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不
留有制度上的空白或漏洞。
     审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风
险为出发点。
  适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营
理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。
  （2）内部风险控制的要求和内容
  内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信
息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
  内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控
制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
  （3）督察长制度
  公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。
  督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会
定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作
中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措
施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中
国证监会及相关派出机构报告。
  （4）监察稽核及风险管理制度
  合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当
的方法，进行公正客观的检查和评价。
  合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关
部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；
进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计
事务等。
  （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
  （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。
                          四、基金托管人
  一、基金托管人情况
  （一）基本情况
  名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
  住所：北京市西城区金融大街 25 号
  办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
  法定代表人：张金良
  成立时间：2004 年 09 月 17 日
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
  存续期间：持续经营
  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
  联系人：王小飞
  联系电话：(021)6063 7103
  （二）主要人员情况
  中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务
处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理
处、托管应用系统支持处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共
有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并
已经成为常规化的内控工作手段。
  （三）基金托管业务经营情况
  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的
经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权
益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，
托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、
(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银
行之一。截至 2024 年末，中国建设银行已托管 1405 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服
务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》
                                   、 《财资》
                                        、《环球金
融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中
债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先
后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最佳托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技
实施奖”、2021 年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行
（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行
获得《财资》“中国最佳 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最佳基金
托管银行”奖项。2024 年度，荣获《中国基金报》“优秀 ETF 托管人”、
                                     《中国证券报》“ETF 金牛生
态圈卓越托管机构（银行）”、《环球金融》“中国最佳次托管人”等奖项。
  二、基金托管人的内部控制制度
  （一）内部控制目标
  作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有
关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保
有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
  （二）内部控制组织结构
  中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理
和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，
具有独立行使内控合规工作职权和能力。
  （三）内部控制制度及措施
  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操
作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、
审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制
约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，
防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
  三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  （一）监督方法
  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新
一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资
比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节
中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
  （二）监督流程
发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大
异常事项及时报告中国证监会。
有必要将及时报告中国证监会。
                         五、相关服务机构
  （一）基金份额发售机构
  名称：华宝基金管理有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
  法定代表人：夏雪松
  直销柜台电话：021-38505731、021-38505732
  直销柜台传真：021-50499663、021-50988055
  联系人：华崟
  网址：www.fsfund.com
  详见基金份额发售公告。
  网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单可在深圳证
券交易所网站查询。
  基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并在基金管理人网站公示。
  （二）登记机构
  名称：中国证券登记结算有限责任公司
  住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
  法定代表人：于文强
  联系人：朱立元
  联系电话：010-50938782
  传真：010-58598907
  （三）出具法律意见书的律师事务所
  名称：上海市通力律师事务所
  注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  负责人：陈臻
  电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈雅秋
经办律师：陆奇、陈雅秋
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
执行事务合伙人：刘维、肖厚发
电话：010-66001391
传真：010-66001392
业务联系人：林佳璐
经办会计师：薛竞、林佳璐
                          六、基金的募集
  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。
  准予注册文件：中国证监会证监许可【2026】2517 号文
  准予注册日期：2026 年 9 月 4 日
  （一）基金的类别、运作方式与存续期限
  （二）募集期限
  自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
  （三）募集对象
  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
  （四）募集方式
  投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。
  网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所网上系统以现
金进行认购。
  网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。
  网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行认购。
  投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人
或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基
金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。
  发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机
构，并在基金管理人网站公示。
  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认
购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善
行使合法权利。
  （五）基金份额发售面值
  本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为 1.00 元。
  （六）基金开户
交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。
  （1）已有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。
  （2）尚无深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的开户
手续。有关开设深圳 A 股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有
关规定。
  （1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户；
深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。
  （2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认
购或基金的申购赎回，应开立并使用深圳 A 股账户。
  （3）已购买过由华宝基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的华宝基金管理有
限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
  （七）认购费用
  本基金的认购费用由投资者承担，认购费率如下图表所示：
          认购份额（份）         认购费率
             小于 100 万           0.3%
  基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、
网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.3%的标准收取一定的佣金。
  认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出，不计入基
金资产。
  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认
购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善
行使合法权利。
  （八）网上现金认购
计算公式为：
  认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
  （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）
  认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）
  （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
  认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。
  网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网上现金
认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，
舍去部分计入基金财产。
  利息折算的份额＝利息/认购价格。
  例：某投资者通过网上现金认购 1,000 份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为 0.3%，该
笔认购金额产生利息 1 元，则需准备的资金金额计算如下：
  认购佣金＝1.00×1,000×0.3%＝3 元
  认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.3%)＝1,003 元
  利息折算的份额＝1/1.00＝1 份
  即投资者需准备 1,003 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额，假如该笔认购金额产生利息
投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。
投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。
询认购确认情况。
  （九）网下现金认购
  通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购金额的计算公式为：
  认购金额＝认购价格×认购份额
  净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格
  通过基金管理人进行网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额
持有人所有，网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，
小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
  例：某投资者到基金管理人直销网点认购 100,000 份基金份额，假定认购金额产生的利息为 10 元，
则需准备的资金金额计算如下：
  认购金额＝1.00×100,000＝100,000 元
  净认购份额=100,000+10/1.00=100,010 份
  即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份，需准备 100,000 元资金，假定该笔认购金额产
生利息 10 元，则投资人可得到 100,010 份本基金基金份额。
购的认购金额的计算。
认购份额须为 1,000 份或其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。投资者通过基金管理
人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 10 万份以上（含 10 万份）。投资者可以多次认购，累计认
购份额不设上限。
备足认购资金。认购一经确认不得撤销。
交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。
询认购确认情况。
  （十）网下股票认购
告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过
报股数不设上限。
认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。
   （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价格波动及
其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认
购规模的个股名单。
   （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常或长期停牌
的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
   （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。
户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。登记机
构根据基金管理人提供的确认数据，将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验
资后划入基金证券账户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人为投资人计算认购份额，并根据发售
代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的佣金，从投资人的认购份额中扣除，为发售代
理机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额
明细数据进行投资者认购份额的初始登记。
   投资者的认购份额=(∑_(i=1)^n?第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数
量)/1.00
   其中，
   （1）i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票，n 代表投资人提交的股票总只数。如投资者仅提交
了 1 只股票的申请，则 n=1。
   （2）
     “第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数
据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当
日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
   若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转
增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股
票认购日的均价进行调整：
  除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
  送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）
  配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例）
  送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比
例+每股配股比例）
  除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股
利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
  （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中，
  为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计
申请数额， 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下
股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日标
的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标
的指数编制规则计算调整后的标的指数构成权重，并以其作为计算依据），p 为该股在网下股票认购期
最后一日的均价。
  如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认
购申报数量同比例收取。
基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。
票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
  （十一）募集期间认购资金与股票
  基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；现金认购
的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以登记机构
的记录为准。
  募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者申请认购的
股票过户至基金证券账户。投资者的认购股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归
投资者所有。
  （十二）增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务
  在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发
展需要，在履行适当程序后，为本基金增设新的份额类别并制定相应的业务规则，或募集并管理以本基
金为目标 ETF 的一只或多只联接基金，或开通本基金场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的业
务规则等，无须召开基金份额持有人大会审议。
                   七、基金备案
  （一）基金备案的条件
  本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集
金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200
人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办
理基金备案手续。
  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票按照《业务规则》予以冻结，在基金募集行
为结束前，任何人不得动用。
  （二）基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
  如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应按照《业务规则》予以解冻，基金
管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金
管理人完成相关资金和证券的退还工作。
理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
  （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形之一的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，
如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6 个月内召集基金份
额持有人大会。
  法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
              八、基金份额折算与变更登记
  基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。
  （一）基金份额折算的时间
  基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行
公告。
  （二）基金份额折算的原则
  基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登
记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。
  基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影
响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
  如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可
延迟办理基金份额折算。
  （三）基金份额折算的方法
  基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
               九、基金份额的上市交易
  （一）基金份额的上市
  基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：
   《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
  基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深
圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。
  （二）基金份额的上市交易
  基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、
                                    《深圳证
券交易所证券投资基金上市规则》、
               《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》
等有关规定。
  （三）停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
  基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市交易，应遵
照《深圳证券交易所交易规则》、
              《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
                                、《深圳证券交易
所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。
  当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的不再具备上市条件而应当终止上市的
情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需
召开基金份额持有人大会。基金终止上市后，场内基金份额的处理规则由基金管理人提前制
定并公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维
护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。有关本基
金变更标的指数的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管理人可变更本基金的
登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。
  （四）基金份额参考净值的计算与公告
  基金管理人或者基金管理人委托的机构可以在相关证券交易所开市后根据申购赎回清
单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易
所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
  基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以
现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券
的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应
的基金份额。
对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。
  （五）相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所、登记机构对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的，无须召
开基金份额持有人大会。
  （六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
  （七）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包
括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。
             十、基金份额的申购与赎回
  （一）申购和赎回场所
  投资者应当通过申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代
理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金申
购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。
  在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通场外申购赎回业务，具体业务的办
理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
  （二）申购和赎回的开放日及时间
  投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、登
记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办
理申购、赎回。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  （三）申购和赎回的原则
法权益不受损害并得到公平对待；
                                      《中
国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细
则》等规则的规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规
则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，或依据深圳证券交易所
或登记机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  （四）申购和赎回的程序
  投资者必须根据申购赎回代理机构或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
  投资者交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资者在提交赎回
申请时持有足够的基金份额余额和现金，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时
须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。
  投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资者持
有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备
足额的符合要求的赎回对价或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份
额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份
额上限，则赎回申请不成立。
  申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表申购赎
回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应及
时通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请
的确认情况。
  本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的清算交收适用《业务规则》
的规定。
  投资者T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额、基金组
合证券的清算交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，
在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管
人，基金托管人根据登记机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨。
  如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《深圳证券
交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、
                     《中国证券登记结算有限责任公司关于交易
所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行
处理。
  在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背证券交易
所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差
额、现金替代和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代或现金替代补款未能
按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的
其他基金份额持有人或基金资产的损失。
  登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额持有人利益不存在实质不利影响的前
提下，对申购赎回的程序、份额清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，
并提前公告。
  （五）申购和赎回的数额限制
回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。
  基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体详见相关公告。
  基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整申购与赎回的数额限制，
并须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人公告。
人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
中公告。
  （六）申购、赎回的对价、费用
的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。
佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
  基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和
公告时间进行调整并提前公告。
  （七）申购赎回清单的内容与格式
  T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、
现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值及其他相关内容。
  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
  现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利
投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及
公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。
“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
  禁止现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
  可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，
但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
  必须现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。
  ①适用情形：投资者申购时持仓不足的证券。
  ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
  替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代保证金率）
  其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参
考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。
  收取现金替代保证金的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交
易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于
操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如
果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；
如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠
缺的差额。
  ③替代金额的处理程序
  T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。
  在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人有
权在T+2日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数
量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于T+2日内较高的位置或处于最高价格，
基金管理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替
代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但
不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。T＋
买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入
全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日
收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交
的款项。
  特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低
于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计
算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
  若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发
生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
  T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应
退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算
交收将于此后3个工作日内完成。
  ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用
可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算
公式为：
                n
               ? 第i只替代证券的数量? 该证券参考价格 ? 100%
  现金替代比例（%）?   i ?1
                      申购基金份额 ? 参考基金份额净值
  说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。
  该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果深圳证券交易所对
参考价格确定原则进行调整的，以深圳证券交易所调整后的规则为准。
  参考基金份额净值为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果深圳证券交易所对参
考基金份额净值计算方式进行调整的，以深圳证券交易所调整后的规则为准。
  ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以
及处于停牌的股票；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益
等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
     ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一
定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数
量乘以其调整后T日开盘参考价。
     预估现金部分是由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金部分的预估
值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。
     T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：
     T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须
现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券T日经除
权除息调整后的开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证
券T日经除权除息调整后的开盘参考价相乘之和）
     其中，T日经除权除息调整后的开盘参考价由深圳证券交易所提供。另外，若T日为基金
分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的
收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
     现金差额指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中
的组合证券市值和现金替代之差，T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式
为：
     T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+
申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）
     T日投资者申购、赎回的基金份额，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
     现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
     申购赎回清单的格式举例如下
     基本信息
      最新公告日期
      基金名称
   基金管理公司名称
   基金代码
   目标指数代码
   基金类型
  T-1日内容信息
       现金差额（单位:元）
       最小申购、赎回单位净值（单位:元）
       基金份额净值（单位:元）
  T日内容信息
        预估现金差额（单位：元）
        可以现金替代比例上限
        是否需要公布 IOPV
        最小申购、赎回单位
        最小申购赎回单位现金红利
        本市场申购赎回组合证券只数
        全部申购赎回组合证券只数
        是否开放申购
        是否开放赎回
        当天净申购的基金份额上限
        当天净赎回的基金份额上限
        单个证券账户当天净申购的基金份额上限
        单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
        当天累计可申购的基金份额上限
        当天累计可赎回的基金份额上限
        单个证券账户当天累计可申购的基金份额
   上限
        单个证券账户当天累计可赎回的基金份额
   上限
  成份股信息内容
证券代码    证券简称   股票数    现 金   申 购 现   赎 回   申购替
          量（股）   替 代   金替代      现 金   代金额
                 标志    保证金      替 代         赎回替   挂牌
                            率   保 证         代金额   市场
                                金率
  说明：此表仅为示例，申购赎回清单的格式可根据深圳证券交易所的实际情况相应调整，
具体以基金管理人届时在深圳证券交易所网站上公布的实际清单为准。
  （八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
或无法进行证券/期货交易；
申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂
停接受基金申购申请；
绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；
  发生除上述第4、7项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理
人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒
绝的申购对价将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务
的办理。
  （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价：
赎回对价；
或无法进行证券/期货交易；
申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价；
停接受投资者的赎回申请；
  发生上述第 6 项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管
理人应当在当日报中国证监会备案。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付，如暂时不
能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支
付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予
以公告。
  （十）基金份额的转让
  在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有
人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
  （十一）基金的转托管、非交易过户、冻结、解冻等其他业务
  基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业
务，并收取一定的手续费用。
  （十二）联接基金的特殊申购
  若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基
金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。
  （十三）其他
下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，应在新的申购赎回安排实施前
按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
提下，基金管理人可开放投资人采用单一证券或多只证券构成最小申购、赎回单位或其整数
倍进行申购。基金管理人在履行适当程序后，可参与集合申购并制定相关业务规则。
人可调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
业务指南》要求的特定投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。
方式外，采取其他合理的申赎方式（例如以全现金替代方式申赎），并于新的申赎方式开始
执行前的至少三个工作日予以公告。基金管理人有权制定相关业务规则。
开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金
管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收
与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书
予以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。
                十一、基金的投资
  （一）投资目标
  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  （二）投资范围
  本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
  为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份
股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发
行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
  本基金可根据法律法规的规定参与融资以及转融通证券出借业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
  本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且
不低于非现金基金资产的 80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。
  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
  （三）投资策略
  本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金
投资目标。
  本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
  在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
  本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构
暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对
相关成份股进行调整。
  对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基
金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生
品等进行替代。
  本基金可适当参与债券投资，目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高
基金资产的投资收益，降低基金的跟踪误差。
  本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研
究，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵
守法律法规和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值
较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
  在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行
管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金
的投资目标。
  本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动
性好、交易活跃的股指期货合约，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
  为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投
资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基
金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和
比例。
  参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成的基金仓位较
低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
  本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与
存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相应调整
和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
  （四）投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制：
  （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，
且不低于非现金基金资产的80%；
  （2）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
  在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在
任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股
指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
  （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％；
  （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
  （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％；
  （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
  （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
  （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期
后不得展期；
  （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
  （12）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
  （13）本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
  （14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
  （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
  （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除上述第（7）、
         （10）
            、（11）、
                 （14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（14）项规定的，基金管理人不得新增
出借业务。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再
受相关限制或以变更后的规定为准。
  （五）标的指数
  创业板电池指数。
  （六）业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即创业板电池指数收益率。
  本基金为股票型 ETF，主要采用完全复制法跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。本基金的标的指数为创业板电池指数，相应选取创业板电池指数作为基准要素，
同时将创业板电池指数的基准要素权重设置为100%。
  综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限
制相匹配。
  创业板电池指数由深圳证券信息有限公司编制发布，指数代码为970081，具体信息详见
中证指数有限公司网站，网址：www.cnindex.com.cn。
  本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为计算原则。
  本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。在因特殊情形导致
基金无法完全投资于标的指数成份股时，本基金可采取包括成份股替代策略在内的其他指数
投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪
偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪误差超过上述范围的，本基金将采取合理措施避免跟踪误差过大。
  若本基金调整业绩比较基准的要素权重，本基金将根据法律法规、中国证监 会的规定
和基金合同约定履行相关程序。
  未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形）
                、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如对基金份额持有人利益有
实质性影响，则在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功
召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
  （七）风险收益特征
  本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
  本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风
险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
  （八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
持有人的利益；
不当利益。
                  十二、基金的财产
  （一）基金资产总值
  基金资产总值是指基金拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所
形成的价值总和。
  （二）基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  （三）基金财产的账户
  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
  （四）基金财产的保管和处分
  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
                  十三、基金资产估值
     （一）估值日
     本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
     （二）估值对象
     基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、
其它投资等资产及负债。
     （三）估值原则
     基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，
应对报价进行调整，确定公允价值。
     与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以
使用不可观察输入值。
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价
值。
     （四）估值方法
     （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值价格进行估值；
  （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值价格或推荐估值价格进行估值；
  （4）交易所上市交易的可转换债券以第三方估值机构提供的价格作为估值全价；
  （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
  （6）对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款
日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值价格或推荐估值价格，同时
应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记截止日（含当日）后未行使
回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。
  （3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表
计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市
场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值。
  （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
当日的估值价格估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值价格或推荐估值价格估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，行
使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间建议选取第三方估值基准服务机构提供的相应
品种的唯一估值价格或推荐估值价格，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的
影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的建议按照长待偿期所对应的价格进行
估值。
明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机构可在提供推荐价
格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公允价值存在重大不确定性的相关提
示。基金管理人在与基金托管人协商一致后，可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种
的公允价值。
  持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
  股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日
后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
进行估值。
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
道获取可靠数据进行会计核算的投资品种，管理人应对该估值数据的真实性、准确性、完整
性、合规性负责，因上述估值数据错误导致估值结果的不真实、不准确、不完整、不合规，
托管人不承担任何责任。
规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，基金管理人向基金托管人出具盖章的书
面说明后，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
  （五）估值程序
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
  基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
  （六）估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当报中国证监会备案
并公告。
  （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行
做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
  （七）暂停估值的情形
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停估值；
  （八）基金净值的确认
  基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净
值予以公布。
  （九）特殊情况的处理
金资产估值错误处理。
原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未
能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
                十四、基金的收益分配
  （一）基金收益分配原则
评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利
润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当
基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值；
配另有规定的，从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人
在与基金托管人协商一致后，经履行适当程序，可对基金收益分配的原则和有关业务规则进
行调整，并及时公告。
  （二）收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
  （三）收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》
有关规定在规定媒介公告。
  （四）基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
                       十五、基金的费用与税收
     （一）基金费用的种类
      《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
      《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
用；
     （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
     本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
     H＝E×0.50 %÷当年天数
     H 为每日应计提的基金管理费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联
系托管人协商解决。
     本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
     H＝E×0.10%÷当年天数
     H 为每日应计提的基金托管费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至最近可支付日支付。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联
系托管人协商解决。
  上述“（一）基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  （三）不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
损失；
   《基金合同》生效前的相关费用；
  （四）基金税收
  本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机
关的规定。
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
               十六、基金的会计与审计
  （一）基金会计政策
原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
按照有关规定编制基金会计报表；
式确认。
  （二）基金的年度审计
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
务所需在2日内在规定媒介公告。
                 十七、基金的信息披露
  （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、
                     《运作办法》、
                           《信息披露办法》、
                                   《流动性风
险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
  （二）信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互
联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
  （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
  （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
  （五）公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括：
  一）基金招募说明书、《基金合同》
                 、基金托管协议、基金产品资料概要
   《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生
变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说
明书。
动中的权利、义务关系的法律文件。
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
     基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额
发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载
在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应
当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
     二）基金份额发售公告
     基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。
     三）《基金合同》生效公告
     基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
     四）基金净值信息
     《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
     在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
     基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
     五）基金份额折算日和折算结果公告
     基金管理人确定基金份额折算日后应提前将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。
     基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基金份额
折算结果公告登载于规定媒介上。
     六）上市交易公告书
     基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前至少 3
个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告
登载在规定报刊上。
  七）申购、赎回清单
  在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、
申购赎回代理机构网站或者营业网点公告当日的申购、赎回清单。
  八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
  《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其
他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
  基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
  九）临时报告
  本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规
定报刊和规定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
   《基金合同》终止、基金清算；
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
变动；
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚；
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  十）澄清公告
  在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市
交易的证券交易所。
  十一）基金份额持有人大会决议
  基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
  十二）基金参与股指期货交易的信息披露
  本基金参与股指期货交易，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告
和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易
政策和交易目标等。
  十三）基金投资资产支持证券的信息披露
  本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金
净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
  十四）基金参与转融通证券出借业务的信息披露
  本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告等文件中披露参与转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益
情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联
交易事项做详细说明。
  十五）基金参与融资业务的信息披露
  本基金参与融资业务，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招
募说明书（更新）等文件中披露参与融资交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益
情况、风险及管理情况。
  十六）清算报告
  基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。
清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务
所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登
载在规定报刊上。
  十七）中国证监会规定的其他信息。
  （六）信息披露事务管理
  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
  基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品
资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子
确认。
  基金管理人在信息披露时，应说明基金托管人所复核的数据和信息。对于基金托管人复
核结果与管理人无法达成一致的，基金管理人应按照有关法律法规进行信息披露。
  基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家披露信息的报刊。基金管理人、基
金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息
的真实、准确、完整、及时。
  基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
  基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露
信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
  （七）信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
  （八）暂停或延迟信息披露的情形
                 十八、风险揭示
  （一）投资于本基金的风险
  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致
基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
  政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发
生变化，导致市场价格波动而产生风险。
  经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金
投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
  利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平
会受到利率变化的影响。
  在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、以合理成本地调整基金
投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
  （1）基金申购、赎回安排
  投资人具体请参见基金合同“第八部分        基金份额的申购与赎回”和本招募说明书
“十、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。
  （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
  本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金可能会少量投资于国内依法发
行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包
括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券
及其他经中国证监会允许投资的债券）
                、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回
购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资以及转融通证券出借业务。本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产
的80%。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，但在特殊市场环境下本基
金仍有可能出现流动性不足的情形，基金管理人将根据实际情况采取相应的流动性风险管理
措施，在保障持有人利益的基础上，防范流动性风险。
  （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
  在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回的情形时，基金管
理人将在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用
暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理工具，对赎回申请
等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施。对于各类流动性风险
管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监
测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险
管理工具时，可能对投资者有以下潜在影响：
  ①暂停接受赎回申请
  投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中 “八、暂停赎回或
延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
  在此情形下，投资人的赎回申请可能被拒绝。
  ②延缓支付赎回对价
  投资人具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂停赎回或
延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。
  在此情形下，投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
  ③暂停基金估值
  投资人具体请参见基金合同“第十六部分 基金资产估值”中“七、暂停估值的情形”
                                       ，
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
  在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受或延
缓支付赎回对价。
  （4）二级市场流动性风险
  ETF可在二级市场进行买卖，可能面临市场交易量不足，带来基金在二级市场的流动性
风险。
  本基金投资标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，业绩表现
将会随着标的指数的波动而波动，具有对股票市场的系统性风险，不能规避市场下跌的风险
和个股风险。
  （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均报率可能存在偏离。
  （2）标的指数波动的风险
  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
  （3）标的指数编制和计算的风险
  本基金的标的指数由指数编制机构负责日常管理。指数编制机构在编制、计算相关指数
时没有义务顾及到本基金管理人和投资者的利益。指数编制机构不保证标的指数的准确性和
正确性，亦不保证在指数编制和计算时不会损害到本基金投资者和基金管理人的利益。
  （4）跟踪误差的风险
  跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度，是控制投资组合与基准之间相
对风险的重要指标，跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影
响到基金的跟踪误差扩大，与业绩基准产生偏离：
异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。
编制错误等。
  本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，
但因上述原因或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势
可能发生较大偏离。
  （5）指数编制机构停止服务的风险
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案，如对基金份额持有人利益有实质性影响，则在 6 个
月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决
未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合
并、或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，
影响投资收益。
  （1）可接受股票认购导致的风险
  本基金在募集期内允许投资者以单只或多只标的指数成份股或备选成份股参与认购基
金份额，存在可能因接受股票认购导致基金投资组合回报与标的指数回报不一致、基金净值
出现较大波动甚至亏损的风险。
  （2）基金份额二级市场交易价格折溢价风险
  由于基金份额的二级市场交易价格受诸多因素影响，基金份额的二级市场交易价格（实
时市价）与一级市场申购赎回价格（当日基金份额净值）之间存在偏离的可能性。
  （3）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
  IOPV计算机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算
并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。由于计算
公式数据来源不同，IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际结
算价格也可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导
致损失，该风险需投资者自行承担。
  （4）成份股停牌的风险
  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
级市场价格的折溢价水平；
按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“6、申购赎
回清单的格式”相关约定）
           ，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟
踪误差；
获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份
额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
  （5）投资者申购失败的风险
  基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请，从而导致
申购失败。
  基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例
上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买
入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
  （6）投资者赎回失败的风险
  投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致
赎回失败。
  基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致
投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位
全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
  （7）申购赎回清单差错风险
  如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现
金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将
受影响。
  （8）申购赎回清单标识设置不合理的风险
  基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套
利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清
单标识设置的完全合理性。
  （9）基金份额赎回对价的变现风险
  基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流
动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
  （10）套利风险
  由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，套利存在一定风险。
同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，因此折溢价在一定范围之内也不能
形成套利机会。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于无法买入成
份股而影响溢价套利，或无法卖出成份股而影响折价套利。
  （11）第三方机构服务的风险
  基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可
能来自于证券交易所及其他代理机构。
导致基金或投资者利益受损的风险。
  （12）退市风险
  因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终
止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
  （1）股指期货交易风险
  本基金可参与股指期货交易，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与
基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。
  （2）资产支持证券投资风险
  本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性
风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
  （3）存托凭证投资风险
  本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
  （4）参与融资业务的风险
  本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而
言，信用风险是指本基金在融资业务中，因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券
相关权益，导致基金资产损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、
对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，从
而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管
部门规定阀值等。
  （5）参与转融通证券出借业务的风险
  本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风
险、信用风险和市场风险。流动性风险是指本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的
原因，发生无法及时变现并支付赎回款项的风险。信用风险是指本基金进行转融通证券出借
的对手方可能无法及时归还出借证券、无法及时支付权益补偿及相关费用等导致基金资产损
失的风险。市场风险是指本基金持有的证券出借后，可能出现出借期间无法及时处置证券，
而证券价格持续下跌导致基金资产损失的风险。
  在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，
都会影响基金的收益水平。
  在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、
销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。
  合规性风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。
  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，
不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险
收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受
能力与产品风险之间的匹配检验。
  战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金
财产的损失。
  金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能
力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
  （二）声明
担投资风险。
基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证
其收益或本金安全。
       十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
  （一）《基金合同》的变更
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并依
据法律法规规定报中国证监会备案。
后两日内在规定媒介公告。
  （二）《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
承接的；
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，如对基金份额持有人利益有
实质性影响，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大
会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
   《基金合同》约定的其他情形；
  （三）基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
变现的，清算期限相应顺延。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后   5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在规定报刊上。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限按照法律法规的规定执行。
                  二十、基金合同的内容摘要
     一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
     （一）基金管理人的权利与义务
     （1）依法募集资金；
     （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
     （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
     （4）销售基金份额；
     （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
     （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
     （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
     （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
     （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
     （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
     （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
     （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
     （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证券出借
业务；
     （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
     （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基
金提供服务的外部机构；
     （16）选择、更换基金申购赎回代理机构，对基金申购赎回代理机构的相关行为进行监
督和处理；
     （17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换
和非交易过户等业务规则；
     （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购和注销价格的方法符合《基金合同》等
法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编
制申购赎回清单；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》
                                    、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监
管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的
情况除外；
  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
  （15）依据《基金法》、
             《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低
于法律法规规定的最低期限；
  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
     （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
     （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
     （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
     （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
     （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
     （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
处理；
     （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
     （26）建立并保存基金份额持有人名册；
     （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
     （二） 基金托管人的权利与义务
     （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
     （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
     （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
     （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
理证券/期货交易资金清算；
     （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
     （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
     （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
     （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
     （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
  （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、
                    《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价；
  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限按照法律
法规的规定执行；
  （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
现金部分；
  （15）依据《基金法》
            、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构，并通知基金管理人；
  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
     （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
     （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
     （三）基金份额持有人的权利与义务
于：
     （1）分享基金财产收益；
     （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
     （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
     （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
     （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
     （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
     （7）监督基金管理人的投资运作；
     （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
     （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
于：
     （1）认真阅读并遵守《基金合同》
                    、招募说明书等信息披露文件；
     （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
     （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
     （4）交纳基金认购款项或认购股票、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》
所规定的费用；
     （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
     （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
     （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
     （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
     （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
     二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
     基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致
的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人
可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表
出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人
持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，
联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金
总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的
每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
     联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
     联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
     本基金份额持有人大会不设日常机构。
     （一）召开事由
国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
     （1）终止《基金合同》；
     （2）更换基金管理人；
     （3）更换基金托管人；
     （4）转换基金运作方式；
     （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调整该等报酬
标准的除外；
     （6）变更基金类别；
     （7）本基金与其他基金的合并；
     （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）
                                        ；
     （9）变更基金份额持有人大会程序；
     （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
     （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
     （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
     （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形
除外；
     （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
     （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
     （2）调整本基金的申购费率或变更收费方式、为本基金增设新的份额类别；
     （3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
当对《基金合同》进行修改；
     （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
     （5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、赎回、交
易、转托管、非交易过户等业务的规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；
     （6）增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整；
     （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
     （二）会议召集人及召集方式
集。
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配
合。
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
     （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
     （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
     （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
     （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
     （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
     （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
     （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
     （7）召集人需要通知的其他事项。
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
     （四）基金份额持有人出席会议的方式
     基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
     （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
                         《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
  若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权
益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三
分之一）。
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
  （3）本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的，基金份额持有人所持有的基金份
额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
  若本人直接出具意见或授权他人代表出具意见基金份额持有人所持有的基金份额小于
在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基
金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具意见
或授权他人代表出具意见；
  （4）上述第（3）项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理
人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并
与基金登记机构记录相符。
话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，或
者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯
方式开会的程序进行。
  （五）议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  （1）现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或
主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
  （六）表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见
的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
     基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
     在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
     （七）计票
     （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
     （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
     （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
     （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
     在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
     （八）生效与公告
     基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
     基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
     基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
     基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
  （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基
金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需
召开基金份额持有人大会审议。
  三、基金合同解除和终止的事由、程序
  （一）《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
依据法律法规规定报中国证监会备案。
后两日内在规定媒介公告。
  （二）《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
接的；
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，如对基金份额持有人利益有
实质性影响，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大
会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
   《基金合同》约定的其他情形；
  （三）基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
现的，清算期限相应顺延。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
  四、争议解决方式
  各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好
协商解决，但若未能以协商方式解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败
诉方承担。
  争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
            二十一、基金托管协议的内容摘要
  一、托管协议当事人
  （一）基金管理人
  名称：华宝基金管理有限公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
  法定代表人：夏雪松
  成立日期：2003年3月7日
  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]19号
  组织形式：有限责任公司
  注册资本：1.5亿元人民币
  存续期间：持续经营
  经营范围：公募基金管理，资产管理。
  （二）基金托管人
  名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
  住所：北京市西城区金融大街25号
  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
  邮政编码：100033
  法定代表人：张金良
  成立日期：2004年09月17日
  批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】143号
  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
  存续期间：持续经营
  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付
款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
  二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
  （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应
按照基金托管人要求的格式，将拟投资的标的证券库提供给基金托管人，基金管理人可以根
据实际情况的变化，对标的证券库予以更新和调整并及时书面通知基金托管人。基金托管人
根据上述投资范围对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督。
  本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
  为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股
（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行
的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证
监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
  本基金可根据法律法规的规定参与融资以及转融通证券出借业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于
基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。
  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。
  （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资、
融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
且不低于非现金基金资产的80%；
  在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在
任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）
                                    、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股
指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
的10％；
券规模的10％；
各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内
予以全部卖出；
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
得展期；
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该
比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
值之和，不得超过基金资产净值的95%；
  （1）参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10
个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
  （2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
  （3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
  （4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
的股票合并计算；
  除上述第7、10、13项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标
的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定
的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资不符合上述第13项规定的，基金管理人不得新增出借业务。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
  （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本基金投资禁止
行为进行监督。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供基金管理人关联方名单和关
联交易证券名单。如基金管理人关联方名单和关联交易证券名单发生变化的，基金管理人应
确保不影响基金托管人履行投资监督职责，及时将变化情况以书面形式通知基金托管人。
  （四）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术系
统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制
风险。基金托管人将对基金参与出借业务进行监督。
  （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十
五条第（九）款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范
利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
  （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资
流通受限证券进行监督。
  基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受
限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。
票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或
其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本
基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
  本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
  本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的
落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记
存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管
直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。
  本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金，若法规有新规定的按照新的规
定执行。
风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金
流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。
  基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有
效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支
付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不
承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任
的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有
调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：
  （1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
  （2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
  （3）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占
基金资产净值的比例、锁定期等信息。
  本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调
整，基金管理人应在两日内编制临时报告书，予以公告。
  （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
  （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进
行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
  （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复
并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、
                                  《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
  （十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当及时通知基金管理人，由此造成的损
失由基金管理人承担。
  （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通
知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻
挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进
行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
  三、基金管理人对基金托管人的业务核查
  （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
  （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》
                                    、《基金
合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原
因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，
包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间
内答复基金管理人并改正。
     （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
     四、基金财产的保管
     （一）基金财产保管的原则
金财产的完整与独立。
另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任
何资产（不包含托管人开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等
费用）。
期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
产。
     （二）基金募集期间及募集资金及股票的验资
募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
票认购所募集的股票市值）
           、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定
后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，网
下股票认购所募集的股票应划入本基金的证券账户下，同时在规定时间内，聘请符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加
验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
理退款等事宜。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构及发售代理机构将
协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。
  （三）基金托管资金账户的开立和管理
理人合法合规的指令办理资金收付。户名原则上应当包含开户主体和产品名称字样。如法律
法规或监管部门另有规定的，从其规定。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
资金划转，在确保后续不再发生款项进出后的10个工作日内向基金托管人发出销户申请。
  （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和管理
的证券账户。
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
用由基金管理人负责。
  证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待本基金启始运营后,基金管理人可向基金托
管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。
户，用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交
易清算，并与基金托管人开立的基金托管资金账户建立第三方存管关系。证券经纪机构根据
相关法律法规、规范性文件为本基金开立证券资金账户，并按照该证券经纪机构开户的流程
和要求与基金管理人签订相关协议。
  交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易的结算资金全额存放在基金
管理人为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券
经纪机构负责。证券资金账户内的资金，只能通过证银转账方式将资金划转至基金托管资金
账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第三方存管对应关系一经确定，不得更改，如
果必须更改，应由基金管理人发起，经过基金托管人书面确认后，重新建立第三方存管对应
关系。基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券
账户或证券资金账户进行本基金业务以外的活动。基金管理人承诺证券资金账户为主资金账
户，不开立任何辅助资金账户；不为证券资金账户另行开立托管资金账户以外的其他银行账
户。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放的
资金。
和基金托管人协商确认主要办理人。账户注销期间，主要办理人如需另一方提供配合的，另
一方应予以配合。
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
  （五）银行间账户的开设和管理
  《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记
结算机构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户和资金
结算专户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债
券市场债券回购主协议。
  （六）其他账户的开立和管理
据法律法规和《基金合同》约定开立符合业务发展需要的其他账户。如果涉及相关账户的开
设和使用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，
开立有关账户。新账户按有关规定使用并管理。
  （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
  基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库，也可存入法律法规有关规定允许的各类代保管库，保管凭证由基金托管
人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托
管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担
任何责任。
  （八）与基金财产有关的重大合同的保管
  与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本托管协议另有
规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计
合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人
和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式
将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的
保管期限按照法律法规的规定执行。
  五、基金资产净值计算与复核
  （一）基金资产净值的计算及复核程序
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计
算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净
值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
  基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
  基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规
定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基
金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据《基金合同》和相关法律法规的规
定对外公布。
  （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
  基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、
其它投资等资产及负债。
  （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值价格进行估值；
  （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值价格或推荐估值价格进行估值；
  （4）交易所上市交易的可转换债券以第三方估值机构提供的价格作为估值全价；
  （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
  （6）对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款
日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值价格或推荐估值价格，同时
应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记截止日（含当日）后未行使
回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。
  （3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表
计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市
场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值。
  （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
当日的估值价格估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值价格或推荐估值价格估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，行
使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间建议选取第三方估值基准服务机构提供的相应
品种的唯一估值价格或推荐估值价格，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的
影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的建议按照长待偿期所对应的价格进行
估值。
明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机构可在提供推荐价
格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公允价值存在重大不确定性的相关提
示。基金管理人在与基金托管人协商一致后，可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种
的公允价值。
  持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
  股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日
后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
进行估值。
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，基金管理人向基金托管人出具盖章的书
面说明后，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
金资产估值错误处理。
因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发
现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
  （三）基金份额净值错误的处理方式
金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措
施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金
托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，
并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持
有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当
事人追偿。
理人和基金托管人根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
  (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方
在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额
持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
  (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管
人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持
有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支
付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任 。
  (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，
尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对
外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
  (4)由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免
除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
人计算结果为准。
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
  （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂
停估值；
  （五）基金会计制度
  按国家有关部门规定的会计制度执行。
  （六）基金账册的建立
  基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录
和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金
管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的
计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
  （七）基金财务报表与报告的编制和复核
  基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
  基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，
应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
  （1）报表的编制
  基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日
起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起2个月内完成基金中期报告
的编制；在每年结束之日起3个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报
告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的，基
金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
  （2）报表的复核
  基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核
过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，
调整以国家有关规定为准。
  基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人按照其编制的
报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
  （八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提
供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
  六、基金份额持有人名册的登记与保管
  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。基金管理人和基金托管人应分
别保管基金份额持有人名册，保存期限按照法律法规的规定执行。如不能妥善保管，则按相
关法规承担责任。
  在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，
不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
  七、争议解决方式
  双方当事人同意，因本协议产生或与之相关的争议可通过友好协商解决，但若未能以协
商方式解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京
市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，
对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
  争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法
律）管辖并从其解释。
  八、托管协议的修改与终止
  （一）托管协议的变更程序
  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更依据法律法规规定报中国证监会备案。
  （二）基金托管协议终止的情形
  （三）基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产
清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继
续履行保护基金财产安全的职责。
《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
现的，清算期限相应顺延。
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，
基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定
报刊上。
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限按照法律法规的规定执行。
               二十二、对基金份额持有人的服务
  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持
有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：
  （一）资料寄送
  投资者更改个人信息资料，请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。
  在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将根据
投资者的需要寄送以下资料：
  基金管理人将在每月度结束后的 3 个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份
额持有人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，
可拨打基金管理人客服电话 400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费），
按“0”转人工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电
话，客服人员核对信息无误后，为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。
  基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。
  （二）在线服务
  基金管理人利用基金管理人的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网
上资讯服务。
  （三）资讯服务
可拨打基金管理人如下电话：
  电话呼叫中心：4007005588，4008205050，该电话可转人工座席。
  直销柜台电话：021-38505731、021-38505732
  传真：021－50499663，021-50988055
  网址：www.fsfund.com
  电子信箱：fsf@fsfund.com
  （四）客户投诉和建议处理
  投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工座席、书信、
电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者
还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。
  （五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人。请确
保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
              二十三、其他应披露事项
  无。
           二十四、招募说明书的存放及查阅方式
  本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供
公众查阅、复制。
  基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
                二十五、备查文件
  以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
  （一）中国证监会准予华宝创业板电池交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件
  （二）《华宝创业板电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
  （三）《华宝创业板电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
  （四）基金管理人业务资格批件、营业执照
  （五）基金托管人业务资格批件、营业执照
  （六）法律意见书
  （七）注册登记协议
  （八）中国证监会要求的其他文件
  投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金
的各种定期和临时公告。
                                 华宝基金管理有限公司