大数据ETF前海开源: 前海开源中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

前海开源中证大数据产业交易型开放式指数证券投
      资基金上市交易公告书
    基金管理人：前海开源基金管理有限公司
     基金托管人：长城证券股份有限公司
   登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
      上市地点：深圳证券交易所
      上市时间：2026年10月22日
      公告日期：2026年10月19日
                          一、   重要声明与提示
   《前海开源中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简
称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》
                        （以下简称“《基金法》”
                                   ）、《证券投
资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》的规定编制。前海开源中证大数据产业交易型开放式指数证券
投资基金（以下简称“本基金”
             ）管理人前海开源基金管理有限公司（以下简称“本基金管
理人”或“基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人
长城证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市
交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本报告未涉及的有关内容，请详
细 阅 读 2026 年 9 月 11 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）以及基金管理人网站（http://www.qhkyfund.com）上的
《前海开源中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等法律文件。
                       二、       基金概览
    基金简称：前海开源中证大数据产业ETF
    场内简称：大数据ETF前海开源
份有限公司、国联民生证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限
公司、国信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江海证券
有限公司、民生证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、
兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股
份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限
责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司
  本基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并在基金管理人网站上公示。
                      三、    基金的募集与上市交易
  （一）本基金上市前基金募集情况
  （1）网下现金发售直销机构：前海开源基金管理有限公司
  （2）网下现金发售代理机构：无
  （3）网上现金发售代理机构
  网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理：
  爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城国瑞、长城证券、长江证
券、诚通证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财
富、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、东莞证券、方正证券、高华证券、光大证
券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联民生、国融证券、国盛证
券、国泰海通、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、红塔证券、华安证券、华宝证
券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华源证
券、华鑫证券、江海证券、金融街证券、金元证券、开源证券、联储证券、麦高证券、民生
证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申港证券、申万宏源、申万
宏源西部、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天府证券、万和证券、万联证券、
五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、
英大证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、
中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证
券、中原证券、甬兴证券（排名不分先后）。
  本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员可通过深圳证券交
易所交易系统办理本基金的网上现金认购业务。
  如果会员单位有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准，本基金管理人将
不就此事项进行公告。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集期间净认购金额为261,644,000.00元人
民币，认购资金在募集期间产生的利息为16,688.62元人民币，其中人民币15,211.00元折合
基金份额15,211.00份，剩余人民币1,477.62元归入基金财产。本基金募集资金已于2026年9
月29日划入本基金托管账户。
海开源中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
                            （以下简称“基金合同”)、
《前海开源中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募
说明书”)的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已于2026年9月29日获中国
证监会书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始
正式管理本基金。
     （二）本基金上市交易的主要内容
       场内简称：大数据ETF前海开源
     投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放
日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在深圳证券交易所行情发布系统揭示基金份额净
值。
不存在未上市交易的基金份额。
                  四、    持有人户数、持有人结构及前十名持有人
     （一）持有人户数
     截至2026年10月15日，本基金份额持有人户数为2,723户，平均每户持有的基金份额为
     （二）持有人结构
     截至2026年10月15日，本基金份额持有人结构如下：
     本基金总份额261,659,211.00份，全部为上市交易份额。其中，机构投资者持有的基金
份 额 为 62,003,703.00 份 ， 占 基 金 总 份 额 23.70% ； 个 人 投 资 者 持 有 的 基 金 份 额 为
     （三）前十名基金份额持有人情况
     截至2026年10月15日，前十名基金份额持有人情况如下表。
                                                          占基金总份额的
序号            基金份额持有人名称                   持有份额（份）
                                                           比例（%）
      上海证券－国泰君安证券股份有限公司－上
       海证券正和 2 号 FOF 单一资产管理计划
      北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）
         －磐沣嘉利私募证券投资基金
      深圳华尔资本管理有限公司－华尔创新 1 号
            私募证券投资基金
                      五、   基金主要当事人简介
  （一）基金管理人
限公司）
资 25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资 25%，深圳市和合投信投资合伙企业(有限合伙)
出资 25%。
量化投资部、金融工程部、FOF 投资部、交易部、机构部、零售业务部、运营部、产品开发
部、客服电商部、第三方渠道部、监察稽核部、风险管理团队、基金事务部、基金核算部、
信息技术部、人力资源部、财务部、办公室等部门，负责产品管理、投资研究交易管理、销
售营销管理、基金运营管理、信息技术管理、公司与产品合规及风险管理等工作。公司设立
北京分公司、上海分公司、广州分公司分别负责其区域的基金产品推广与销售工作。
  截止到 2026 年 9 月 30 日，公司有员工 255 人，其中 78.43%具有硕士及以上学历。
  咨询电话：4001－666－998
  截至 2026 年 6 月 30 日，本公司旗下共管理 117 只开放式基金和多个私募资产管理计划，
公募基金资产管理规模 1045.54 亿元。
  梁溥森先生，中山大学硕士。曾任职于招商基金基金核算部；2015 年 6 月加盟前海开
源基金管理有限公司，历任交易员、研究员，现任公司基金经理。2020 年 12 月 18 日至 2026
年 4 月 7 日，任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理；2020 年 5 月 7 日至
今，任前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020 年 5 月 14
日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理；2020 年 5 月 25 日至今，任
前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；2020 年 8 月 12 日至今，任前
海开源沪深 300 指数型证券投资基金基金经理；2020 年 12 月 18 日至 2025 年 9 月 24 日，
任前海开源 MSCI 中国 A 股指数型证券投资基金基金经理；2025 年 7 月 7 日至今，任前海开
源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2025 年 9 月 26 日至
今，任前海开源中证民企 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025 年 12 月 26
日至今，任前海开源中证民企 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；
金经理；2026 年 4 月 9 日至今，任前海开源上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基
金基金经理；2026 年 4 月 29 日至今，任前海开源中证全指食品交易型开放式指数证券投资
基金基金经理；2026 年 6 月 9 日至今，任前海开源中证金融科技主题指数型证券投资基金
基金经理；2026 年 7 月 7 日至今，任前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理；2026 年 9 月 29 日至今，任前海开源中证大数据产业交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。梁溥森先生具备基金从业资格。
     （二）基金托管人
     名称：长城证券股份有限公司（简称“长城证券”）
     注册地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
     办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼
     法定代表人：王军
     成立时间：1996年05月02日
     批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复[1995]417号
     组织形式：股份有限公司
     注册资本：4,034,426,956元人民币
     存续期间：持续经营
     基金托管业务批准文号：证监许可[2020]2235号
     托管部门联系人：黄艺礼
     电话：0755-83512319
     传真：0755-23930478
公司所属证券机构合并基础上组建设立。长城证券正式成立于1996年5月。2015年4月，长
城证券整体变更设立股份有限公司。2018年10月26日，长城证券首次向社会公开发行股票并
在深圳证券交易所上市交易，证券简称“长城证券”，证券代码“002939”。长城证券是央企
控股的上市券商，华能资本服务有限公司为长城证券第一大股东，实际控制人为中国华能集
团有限公司，公司其他主要股东包括深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司
等。
  长城证券坚持以“安全”、
             “领先”为战略指导思想，致力于打造以“数字券商、智慧投
资、科创金融”为目的的综合型现代投资银行，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流
证券公司。作为国内较早成立的综合类证券公司之一，经过二十余年的发展壮大，长城证券
已经形成了多功能协调发展的金融业务体系。经营范围覆盖：证券经纪；证券投资咨询；与
证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；公募证
券投资基金销售；代销金融产品；证券投资基金托管。
  长城证券在北京、上海、广州、杭州等地设有十余家分公司，在全国主要城市设有一百
余家营业部。长城证券控股宝城期货有限责任公司、深圳市长城证券投资有限公司、深圳市
长城长富投资管理有限公司、长城证券资产管理有限公司等多家子公司，同时是长城基金管
理有限公司、景顺长城基金管理有限公司两家基金公司的主要股东。
  长城证券资产托管部为独立的公司一级部门，专职负责基金托管业务的各项日常管理和
协调工作，与其他业务部门保持独立，确保基金托管业务运营的完整与独立。长城证券资产
托管部从业人员平均金融及相关行业从业年限10年，均具有证券从业资格、基金从业资格。
  长城证券于 2020 年 9 月 15 日获中国证监会批准开展证券投资基金托管业务，批准文号：
中国证监会证监许可[2020]2235 号。
  （三）验资机构
  名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
  注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
  办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
  执行事务合伙人：肖厚发、刘维
  经办会计师：沈兆杰、夏薏
  联系人：沈兆杰
  电话：010-6600 1391
  传真：010-6600 1392
                六、    基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
                       七、    基金财务状况
  （一）基金募集期间费用
  本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资
产中支付。
  （二）基金上市前重要财务事项
  本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
  （三）基金资产负债表
  本基金 2026 年 10 月 15 日资产负债表如下（未经审计）：
                                              单位：人民币元
       资 产                          负债和净资产
                      余额                            余额
资 产：                               负 债：
货币资金               49,385,036.34   短期借款
结算备付金                              交易性金融负债
存出保证金                              衍生金融负债
                                   卖出回购金融资产
交易性金融资产           201,826,690.78
                                   款
其中：股票投资           201,826,690.78   应付清算款
   基金投资                            应付赎回款
   债券投资                            应付管理人报酬           53,656.39
   资产支持证券投资                        应付托管费             10,731.28
   贵金属投资                           应付销售服务费
   其他投资                            应付投资顾问费
衍生金融资产                             应交税费
买入返售金融资产                           应付利润
应收清算款                              递延所得税负债
应收股利                               其他负债              14,468.02
应收申购款                              负债合计              78,855.69
递延所得税资产                            净资产：
其他资产                   48,227.45   实收基金         261,659,211.00
                                   未分配利润        -10,478,112.12
                                   净资产合计        251,181,098.88
资产总计              251,259,954.57   负债和净资产总计     251,259,954.57
                        八、    基金投资组合
     本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
     截至 2026 年 10 月 15 日，本基金的投资组合如下：
     （一）报告期末基金资产组合情况
序号            项目              金额（元）                占基金总资产的比例（%）
     其中：股票                        201,826,690.78              80.33
     其中：债券                                     -                   -
          资产支持证券                               -                   -
     其中：买断式回购的买入返售金融
                                               -                   -
     资产
     （二）报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                       占基金资产净值比例
代码           行业类别                 公允价值（元）
                                                          （%）
 A   农、林、牧、渔业                                      -               -
 B   采矿业                                           -               -
 C   制造业                            59,504,762.84             23.69
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                              -               -
 E   建筑业                                           -               -
 F   批发和零售业
 G   交通运输、仓储和邮政业                                   -               -
 H   住宿和餐饮业                                        -               -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业               142,321,927.94             56.66
 J   金融业                                           -               -
 K   房地产业                                          -               -
 L   租赁和商务服务业                                      -               -
 M   科学研究和技术服务业
 N   水利、环境和公共设施管理业                                 -               -
 O   居民服务、修理和其他服务业                                 -               -
    P    教育                                       -                -
    Q    卫生和社会工作                                  -                -
    R    文化、体育和娱乐业                                -                -
    S    综合
         合计                          201,826,690.78            80.35
        无。
        无。
        （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
                                                         占基金资产净值比例
序号           股票代码    股票名称   数量（股）        公允价值（元）
                                                            （%）
        无。
        （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
        无。
        （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
        无。
        （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
        无。
        （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
        无。
        （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
        无。
  （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  无。
  无。
  （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  无。
  无。
  无。
  （十一）投资组合报告附注
受到公开谴责、处罚说明
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。
序号             名称              金额（元）
  无。
  （1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  无。
（2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
              九、    重大事件揭示
本基金自合同生效至本公告披露前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
                  十、   基金管理人承诺
  本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
  （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、
                     《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
  （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
  （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
                十一、 基金托管人承诺
  基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
  （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、本基金基金合同和托管协议的规定，以诚
实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
  （二）根据《基金法》及其他法律法规、本基金基金合同和托管协议的规定，对基金的
投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和
核查。如发现基金管理人违反《基金法》及其他法律法规、本基金基金合同和托管协议的规
定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。
     （一）备查文件包括：
件；
      《前海开源中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
      《前海开源中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
      《前海开源中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
     （二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：
     风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金
合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产
品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受
能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人
提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
                                前海开源基金管理有限公司
                    附件：基金合同摘要
     一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
     （一）基金份额持有人的权利、义务
     基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《基金合同》的当事
人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在
《基金合同》上书面盖章或签字为必要条件。
     每份基金份额具有同等的合法权益。
于：
     （1）分享基金财产收益；
     （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
     （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
     （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
     （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
     （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
     （7）监督基金管理人的投资运作；
     （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
     （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
于：
     （1）认真阅读并遵守《基金合同》
                    、招募说明书等信息披露文件；
     （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
     （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
     （4）交纳基金认购款项或股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
     （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
     （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
     （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
     （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
     （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
     （二）   基金管理人的权利与义务
     （1）依法募集资金；
     （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
     （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
     （4）销售基金份额；
     （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
     （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资人的利益；
     （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
     （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
     （9）自行担任登记机构和/或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构，办理基金登
记业务并获得《基金合同》规定的费用；
     （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
     （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
     （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
     （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资、转融通证券出借业务；
     （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
     （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
     （16）在符合有关法律法规和相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定以及本基
金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户和收益分配等业务的
规则；
  （17）若本基金采用证券经纪商交易结算模式，基金管理人有权选择代表本基金进行场
内交易、作为结算参与人代理本基金进行结算的证券经纪机构，并与基金托管人一同与选择
的证券经纪机构签订证券经纪服务协议；本基金管理人亦有权决定本基金证券交易结算模式
的转换；
  （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券、期货投资；
  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回对价的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的
对价，编制申购赎回清单；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》
                                    、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监
管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的
情况除外；
  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
     （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
     （15）依据《基金法》、
                《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
     （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低
于法律法规规定的最低期限；
     （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人
能够按照《基金合同》约定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
     （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
     （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
     （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
     （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
     （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
     （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
     （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人
承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日
内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处理；
     （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
     （26）建立并保存基金份额持有人名册；
     （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
     （三）   基金托管人的权利与义务
     （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
     （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
     （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
     （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办
理证券、期货交易资金清算；
     （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
     （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
     （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
     （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
     （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
     （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
     （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
     （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
     （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
     （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、
                       《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要
求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
     （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价及法律法规规定的相关内容；
     （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
     （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定
的最低期限；
  （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
  （15）依据《基金法》
            、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基
金管理人；
  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
  本基金基金份额持有人大会不设日常机构，本基金可根据运作需要依据相关法律法规以
及监管机构有关规定增设基金份额持有人大会日常机构。
  在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的：
  鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的
联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会
份额和计票时，联接基金的基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：
在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份
额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，
保留到整数位。
     联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
     联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
     （一）召开事由
                                         《基
金合同》或中国证监会另有规定的除外）：
     （1）终止《基金合同》；
     （2）更换基金管理人；
     （3）更换基金托管人；
     （4）转换基金运作方式；
     （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
     （6）变更基金类别；
     （7）本基金与其他基金的合并；
     （8）变更基金投资目标、范围或策略；
     （9）变更基金份额持有人大会程序；
     （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
     （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
     （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
     （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形
除外；
     （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
     （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
     （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或在对现有基金
份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式；
     （3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业
务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
     （4）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，增加或减少基金份额类别，
或调整基金份额分类办法及规则；
     （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
     （6）在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管
理人、相关证券交易所、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托
管、非交易过户等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；
     （7）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，基金推出新业务或服务；
     （8）调整基金的申购赎回方式；调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的
内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；
     （9）基金在其他证券交易所上市、开通场外申购赎回或其他申购赎回模式；
     （10）募集并管理以本基金为目标 ETF 的联接基金、本基金的联接基金采取特殊申购或
其他方式参与本基金的申购赎回；
     （11）监管机关或证券交易所要求或决定本基金终止上市；
     （12）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
     （二）会议召集人及召集方式
集。
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
     （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
     （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
     （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
     （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
     （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
     （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
     （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
     （7）召集人需要通知的其他事项。
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
  （四）基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托管人须为基金份额
持有人行使投票权提供便利。
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
                         《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以会议通知载明的形式
进行表决。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
  （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记
日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见；
  （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中
列明。
相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
表决方式上，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议
召集人确定并在会议通知中载明。
  （五）议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  （1）现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
  （六）表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另
有约定外，转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基
金合同》以特别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相反证据证明，
否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的表决视为有效出席的基金
份额持有人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
     基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
     在符合上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
     （七）计票
     （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三
名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的
效力。
     （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
     （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
     （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
     在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
     （八）生效与公告
     基金份额持有人大会的决议，召集人应当自表决通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
     基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
     基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
     基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
     （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规、监管规则的部分，如将来法律法规、监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的或法律法规、监管规则增加新的基金份额持有人大会机制的，基金管理人
与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召
开基金份额持有人大会审议。
     三、基金收益分配原则、执行方式
     （一）基金收益分配原则
润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供
分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当
基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值；
分配；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
     在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可在履行适
当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
     （二）收益分配方案
     基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式
等内容。
  （三）收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
  （四）基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
  四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
  （一）基金费用的种类
   《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
   《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费和仲裁费；
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  H＝E×0.50%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付
的，顺延至最近可支付日支付。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
  H＝E×0.10%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付
的，顺延至最近可支付日支付。
  上述“（一）基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  （三）不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
损失；
   《基金合同》生效前的相关费用；
财产中列支；
  （四）基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
  五、基金财产的投资方向和投资限制
  （一）投资目标
  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  （二）投资范围
  本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金
投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可
转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、
银行存款、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
  本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
  基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于
基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形
除外。
  如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。
  （三）投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制：
  （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
  （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%；
  （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
  （4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10%；
  （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
  （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
  （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
  （10）本基金参与股指期货、国债期货交易后，应当遵守下列要求：
值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一
年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易
日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金
一倍的现金；
的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，
合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值
的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和
买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关约定；
  （11）本基金参与股票期权交易后，应当遵守下列要求：
权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
乘以合约乘数计算；
  （12）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
  （13）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
  （14）本基金参与转融通证券出借业务的，应遵守下列要求：
出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
  （15）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
  （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除上述第（6）项、第（8）项、第（9）项和第（14）项外，因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规
定的，从其规定。
  法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
  如法律法规或监管部门取消或变更上述规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
  六、基金资产净值的计算方法和公告方式
  （一）基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  （二）估值方法
  （1）交易所上市的股票品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值。
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
  （2）交易所上市不存在活跃市场的股票品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
  （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。
  （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
  （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方
估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，同时根据相关法律、法规的规
定进行涉税处理（下同）。
  （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估
值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。
  对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间
选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同
时将充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未
行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
  （3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的
债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价进行估值；实行净价交易的债券
选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价进行估值。
  （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下
适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
  （5）对于发行人已破产、发行人未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它可靠信息
表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机构可在提供推荐
价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公允价值存在重大不确定性的相关
提示。基金管理人在与基金托管人协商一致后，可采用价格区间中的数据作为该债券投资品
种的公允价值。
当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
  持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
会的相关规定进行估值。
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
     根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
     （三）基金净值信息
     《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
     在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
     基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
     七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
     （一）《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，经履行适当程序后，由基金管理人和基金托管人同
意后变更并公告。
后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
     （二）《基金合同》的终止事由
     有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
承接的；
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
   《基金合同》约定的其他情形；
  （三）基金财产的清算
产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事
务所对清算报告出具法律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
变现的，清算期限可相应顺延。
为有利的清算方法，本基金财产的清算可按该方法进行，并及时公告，不需召开基金份额持
有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的，按相关法律法规或监管部门的要求办理。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，
基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定
报刊上。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
  八、争议解决方式
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁
院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均
有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
  争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》适用中华人民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
  九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。