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朝阳永续:今年以来百亿私募混合指数得收益为-10.13%

来源:智通财经网 2022-04-15 19:43:52
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股票策略一季度平均收益为-10.93%;而商品市场则表现较好,管理期货策略一季度平均收益达4.07%

(原标题:朝阳永续:今年以来百亿私募混合指数得收益为-10.13%)

智通财经APP获悉,据朝阳永续统计的3月份私募基金市场数据显示,受前月市场反弹推动,3月发行回升。证投类私募发行环比增加82%至2430只,但不及去年同期,同比跌幅为8%。据周频净值统计的百亿私募混合指数3月收益为-7.65%(统计周期为2022/2/25-2022/4/1),同期沪深300收益率为-6.50%。今年以来百亿私募混合指数得收益为-10.13%(统计周期为2021/12/31-2022/4/1),同期沪深300收益率为-13.44%。

一季度危机Alpha再度发力。Beta策略中,受股票市场系统性下跌影响,股票策略一季度平均收益为-10.93%;而商品市场则表现较好,管理期货策略一季度平均收益达4.07%,成为六大类策略中唯一获得正收益的。Alpha策略中,市场中性策略表现疲弱,一季度平均收益为-0.99%;套利策略亦未能盈利。

股票策略

一季度A股大幅下杀。主要指数中,创业板跌幅最大,近20%。主要规模指数中,上证50和国证2000跌幅相对较小,中证1000跌幅最大,超过15%。市场成交依旧活跃,一季度日均成交额维持在万亿之上。

行业中,受政策放松预期推动,房地产行业3月大涨,使其成为一季度表现最为亮眼的行业,而绝大多数行业一季度跌幅都在10%以上,有五个行业跌幅超过20%。

股票策略一季度平均收益为-10.93%,中位数为-11.07%,排名前1/4的产品平均收益为1.88%。统计的22027只产品中,仅13.19%的产品收益为正。

市场中性策略

受股票市场系统性风险影响,市场中性策略一季度表现依旧疲弱,1-3月的月度平均收益分别为-1.76%、1.02%和-0.25%,一季度总的平均收益为-0.99%。从收益分布来看,57.99%的基金录得正回报。

管理期货策略

一季度,3月中旬之前,商品市场整体在周级别上走出了连续的上涨趋势。3月中旬后,随着伦镍事件、俄乌局势持续发酵、布伦特提保等诸多变数的轮番冲击,商品市场波动和成交量均在3月中旬迅速放大,各板块指数在经历了近两个半月的上涨之后,在3月中快速反转下跌随后又拐头向上,并在3月底进入了震荡区间。

伴随着一季度大部分时间商品市场走出的强趋势性,管理期货策略在这段期间也有着不俗的表现。在朝阳永续统计的管理期货策略组别中,超过60%的产品在本季度取得了正收益,前1/4的平均收益高达23.47%。按持仓周期长短分类来看,中长周期持仓类型的管理人在一季度的业绩表现普遍好于短周期、尤其是偏日内策略的管理人。

宏观对冲策略

宏观对冲策略方面,2022年一季度平均收益为-7.01%,中位数收益为-6.74%,前1/4产品收益为6.85%。仅21.05%的产品获得盈利。在一月股票市场大幅下跌,三月股票市场震荡下行叠加商品市场震荡加剧的背景下,宏观对冲策略在一季度的收益表现也受到了较大影响。

套利策略

一季度套利策略基金平均收益为-1.99%,收益中位数为-0.27%,获得正收益的套利策略产品不足五成。

债券策略

3月主要信用债品种共发行68.6万亿元,其中金融债发行2106只,合计发行103624亿元;一般企业债发行582只,合计发行4918亿元;公司债发行4347只,合计发行37501亿元。

3月十年期国债到期收益率收于2.7874%,较上月末下降52BP,短端(1Y)利率收于2.1564%,较上月末上升13BP,期限利差下降13BP,收益率曲线斜率继续变平。

债券策略一季度盈利占比47.22%,前1/4平均收益6.23%,中位数收益率-0.22%,平均收益率-0.39%。


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