中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折
算的相关约定,当中融中证一带一路主题指数分级证券投资
基金(以下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考
净值小于或等于 0.250 元时,中融中证一带一路主题指数分
级证券投资基金之基础份额(场内简称:一带一路,基金代
码:168201)、一带一路 A 份额(场内简称:一带 A,基金
代码:150265)、一带一路 B 份额(场内简称:一带 B,
基金代码:150266)将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2015 年 7 月 3 日
收盘,一带一路 B 份额的基金份额参考净值接近基金合同约
定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注一带一路 B
份额近期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别
提示如下:
1、由于一带一路 A 份额、一带一路 B 份额折算前可能
存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,一带一路 A 份额、
一带一路 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与
二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
2、一带一路 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不
定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阀值当日,一带一路 B 份额的参考净
值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,
此折算基准日一带一路 B 份额的净值可能与折算阀值 0.250
元有一定差异。
4、一带一路 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特
征,但在不定期份额折算后一带一路 A 份额持有人的风险收
益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征一
带一路 A 份额变为同时持有较低风险收益特征一带一路 A
份额与较高风险收益特征的中融一带一路份额的情况,因此
一带一路 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将
取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有
极小数量中融一带一路份额、一带一路 A 份额、一带一路 B
份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入
基金资产的风险。
2、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相
关业务规定暂停一带一路 A 份额与一带一路 B 份额的上市交
易以及中融一带一路份额的申购、赎回等相关业务。届时本
基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参
阅本基金基金合同及《中融中证一带一路主题指数分级证券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 》或 者 拨 打 本 公 司 客 服 电 话
400-160-6000(免长途费)或 010-85003210。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收
益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和
招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2015 年 7 月 4 日