国投瑞银瑞盈混合：基金份额上市交易公告书_基金频道

上市交易公告书

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金

基金份额上市交易公告书

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

注册登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司

上市地点:深圳证券交易所

上市时间:2015 年 8 月 14 日

公告日期:2015 年 8 月 11 日

上市交易公告书

一、重要声明与提示............................................................................................. 2

二、基金概览......................................................................................................... 3

三、基金的募集与上市交易................................................................................. 4

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人................................................. 7

五、基金主要当事人简介..................................................................................... 8

六、基金合同摘要............................................................................................... 12

七、基金财务状况............................................................................................... 13

八、基金投资组合............................................................................................... 15

九、重大事件揭示............................................................................................... 20

十、基金管理人承诺........................................................................................... 21

十一、基金托管人承诺....................................................................................... 22

十二、备查文件目录........................................................................................... 23

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一、重要声明与提示

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份

额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的

内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基

金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书(以下简称“本公告书”)所载

资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和

完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对

本基金的任何保证。

凡本公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅 2015 年 4 月 18 日刊登于

《上海证券报》、《中国证券报》和国投瑞银基金管理有限公司网站

(www.ubssdic.com)的本基金招募说明书。

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二、基金概览

1、基金名称:国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金

2、基金类型:混合型

3、基金运作方式:契约型基金。本基金合同生效后,在封闭期内不开放申

购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份

额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。

本基金基金合同生效后,封闭期为18个月(含18个月),本基金封闭期自本

基金合同生效之日起至18个月后对应日前一个工作日止。

4、基金存续期限:不定期

5、国投瑞银瑞盈混合基金份额的申购与赎回:基金合同生效后 18 个月之内

(含 18 个月)为封闭期,在此期间投资人不能申购、赎回基金份额。基金合同

生效满 18 个月以后,本基金转换为上市开放式基金(LOF),投资人可进行基金

份额的申购与赎回。

6、基金份额简称:国投瑞银瑞盈混合

7、本次上市交易的基金份额场内简称:国投瑞盈

8、基金份额交易代码:161225

9、基金份额总额:截止 2015 年 8 月 7 日,基金份额总额为 1,377,739,275.28

份

10、本次上市交易份额:216,230,892 份

11、基金份额净值:截止 2015 年 8 月 7 日,基金份额净值为 0.896 元。

12、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

13、上市交易日期:2015 年 8 月 14 日

14、基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

15、基金托管人:中国银行股份有限公司

16、基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

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三、基金的募集与上市交易

(一)上市前基金募集情况

1、本基金募集申请的注册机构和注册文号:2015 年 3 月 30 日中国证监会

证监许可[2015]478 号

2、基金运作方式:契约型基金。本基金合同生效后,在封闭期内不开放申

购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份

额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。

本基金基金合同生效后,封闭期为18个月(含18个月),本基金封闭期自本

基金合同生效之日起至18个月后对应日前一个工作日止。

3、基金合同期限:不定期

4、本基金发售日期:2015 年 4 月 22 日至 2015 年 5 月 13 日

5、份额发售方式:场外和场内两种方式公开发售

6、发售价格:基金份额初始面值为人民币 1.00 元,按面值发售

7、发售机构

(1)场外发售机构

1)直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心(含直销柜台与网上交

易)

2)代销银行:中国银行、招商银行、平安银行、吴江农商行等。

3)代销券商:国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、银河

证券、海通证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、兴业证券、光大证券、平

安证券、国盛证券、华安证券、中信证券、中信证券(浙江)、中信证券(山东)、

齐鲁证券、安信证券、瑞银证券、第一创业证券、长城证券、渤海证券、山西证

券、中投证券、广州证券、东莞证券、东海证券、上海证券、国都证券、国金证

券、万联证券、江海证券、华宝证券、信达证券、国联证券、中金公司、华福证

券、中航证券、华龙证券、世纪证券、中原证券、东北证券、东吴证券、国海证

券、联讯证券、华鑫证券、第一创业证券等。

4)其他发售机构:天相投顾公司、众禄基金销售、长量基金销售、好买基

金销售、数米基金销售、天天基金销售、展恒基金销售、浙江同花顺基金销售、

和讯科技、大智慧财富管理、诺亚正行、中信建投期货、汇付金融、中信期货公

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司等。

(2)场内发售机构

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

9、募集资金总额及入账情况

本次募集的净认购金额为 1,377,252,263.03 元人民币,认购款项在本基金

验资确认日之前产生的银行利息共计 487,012.25 元人民币。本次募集所有资金

已于 2015 年 5 月 18 日全额划入本基金托管专户。

本次募集有效认购户数为 15,560 户,按照每份基金份额面值 1.00 元人民币

计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 1,377,739,275.28 份,

已全部计入各基金份额持有人的基金账户。

10、基金备案情况

本基金已于 2015 年 5 月 18 日验资完毕,当日向中国证监会提交了验资报告,

办理基金备案手续,并于 2015 年 5 月 19 日获书面确认,本基金《基金合同》自

该日起正式生效。

11、基金合同生效日:2015 年 5 月 19 日

12、基金合同生效日的基金份额总额:1,377,739,275.28 份

(二)基金份额上市交易的主要内容

1、本基金基金份额上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证

上【2015】389 号

2、上市交易日期:2015 年 8 月 14 日

3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各

会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4、基金简称:国投瑞银瑞盈混合

5、场内简称:国投瑞盈

6、交易代码:161225

7、本次上市交易份额:216,230,892 份

8、基金资产净值的披露:在每个交易日的次日披露基金份额净值,并在深

交所行情发布系统揭示。

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9、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外,基金份额

持有人将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

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四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

(一)基金份额持有情况

截至 2015 年 8 月 7 日,国投瑞盈的基金份额持有人总户数为 15,560 户,共

持有基金份额 1,377,739,275.28 份,其中国投瑞盈场内基金份额持有人户数为

3,940 户,平均每户持有的场内基金份额为 54,880.94 份;国投瑞盈场外基金份

额持有人户数为 11,620 户,平均每户持有的场外基金份额为 99,957.69 份;

截至 2015 年 8 月 7 日,场内机构投资者持有的本次上市交易的基金份额为

1,547,114 份,占本次上市交易场内基金份额比例为 0.7155%;场内个人投资者

持有的本次上市交易的基金份额为 214,683,778 份,占本次上市交易场内基金份

额比例为 99.2845%。

(二)截至 2015 年 8 月 7 日,场内基金份额前十名持有人情况

序号持有人名称持有基金份额占场内基金份额的比

(份) 例(%)

1 刘运寒 2,128,103 0.98

2 陈纯娟 2,000,408 0.93

3 胡喜冬 2,000,369 0.93

4 陈博琼 2,000,349 0.93

5 刘洪钧 2,000,076 0.92

6 李凤英 1,993,213 0.92

7 林璋 1,500,160 0.69

8 陈家宁 1,500,102 0.69

9 刘德纯 1,054,143 0.49

10 薄熙成 1,000,174 0.46

合计 17,177,097 7.94

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五、基金主要当事人简介

(一)基金管理人

1、基金管理人概况

名称:国投瑞银基金管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路 638 号 7 层

法定代表人:叶柏寿

总经理:刘纯亮

成立时间:2002 年 6 月 13 日

注册资本:壹亿元人民币

设立批准文号:中国证监会证监基字[2002]25 号

工商登记注册的法人营业执照文号:440301501129644(市局)

经营范围:基金管理业务;设立与发起基金;特定客户资产管理;境外证券

投资管理及经中国证券监督管理委员会批准的其他业务

存续期间:持续经营

2、股东及其出资比例

股东名称持股比例

国投泰康信托有限公司 51%

瑞士银行股份有限公司(UBS AG) 49%

合计 100%

3、内部组织结构及职能

本基金管理人内部共设有研究部、基金投资部、专户投资部、交易部、运营

部、信息技术部、机构服务部、产品及业务拓展部、市场服务部、国际业务部、

监察稽核部、人力资源部、财务部、总经理办公室等职能部门,并在北京、深圳、

广州设立有分公司,在香港设立有子公司,并设立了国投瑞银专项子公司。

研究部是公司的研究支持部门,为基金及其他产品投资提供决策依据;

基金投资部负责基金的投资管理;

专户投资部负责专户产品的投资管理;

交易部负责公司投资交易的具体执行;

运营部负责基金和其他产品的会计、清算及注册登记;

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信息技术部负责为公司正常运转提供信息系统支持;

机构服务部负责直销和机构客户服务;

产品及业务拓展部负责产品设计和部分营销支持;

市场服务部负责营销决策、支持和客户服务;

国际业务部负责 QDII 基金产品等及国际业务;

监察稽核部负责公司法律、合规监察、风险控制、内部审计事务;

人力资源部负责人事劳资管理;

财务部负责公司财务管理;

总经理办公室协助总经理研究公司发展战略及公司文秘工作。

4、人员情况

截至 2015 年 6 月 30 日,公司共有员工 168 人,所有人员在最近三年内均没

有受到所在单位或有关管理部门的处罚。

5、信息披露负责人及咨询电话:刘凯,(0755)83575990

6、基金管理业务情况

截至 2015 年 6 月 30 日,国投瑞银基金管理有限公司旗下共管理 44 只基金

产品,管理的基金总资产 1,158.37 亿元。

7、本基金基金经理

刘钦先生,中国籍,江西财经大学经济学硕士,11 年证券从业经历。曾任

国信证券经济研究所策略分析师,国信弘盛投资有限公司投资副总监,国信证券

资产管理总部总经理助理兼投资经理。2011 年 5 月加入国投瑞银基金管理有限

公司研究部。2011 年 11 月 18 日至 2015 年 2 月 4 日期间任国投瑞银成长优选股

票型证券投资基金基金经理助理,2013 年 8 月 5 日至 2015 年 2 月 4 日期间任国

投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理助理。2015 年 2 月 5 日起任国投瑞银

瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015 年 4 月 16 日起兼任国投瑞银

优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015 年 4 月 22 日起兼任国投

瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015 年 5 月 19 日起兼任国

投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015 年 6 月 19 日起兼任国

投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

(二)基金托管人

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1、基金托管人概况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

2、主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有

丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,

60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服

务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投

资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、

境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权

基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中

国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管

增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

3、基金托管业务经营情况

截至 2015 年 6 月 30 日,中国银行已托管 382 只证券投资基金,其中境内基

金 356 只,QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型

等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居

同业前列。

(三)基金验资机构

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

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办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人:杨绍信

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

签章注册会计师:薛竞、叶尔甸

联系人:刘莉

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六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘要。

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七、基金财务状况

深圳证券交易所在国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金募集期间未

收取任何费用,其他各基金销售机构根据本基金《招募说明书》设定的认购费用

收取认购费。

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金截止 2015 年 8 月 7 日资产负债

表如下:

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金

2015 年 8 月 7 日资产负债表

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

资产

银行存款 482,300,342.72

结算备付金 4,242,105.90

存出保证金 527,311.63

交易性金融资产 632,561,495.41

其中:股票投资 481,871,495.41

债券投资 150,690,000.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收证券清算款 119,154,699.42

应收利息 1,781,314.94

应收股利 -

应收申购款 -

其他资产 -

资产总计 1,240,567,270.02

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负债及所有者权益

负债

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 4,507,296.39

应付管理人报酬 351,814.11

应付托管费 58,635.69

应付交易费用 1,081,649.12

应付税费 -

应付赎回款 -

应付利息 -

其他负债 80,286.39

负债合计 6,079,681.70

所有者权益

实收基金 1,377,739,275.28

未分配利润 -143,251,686.96

所有者权益合计 1,234,487,588.32

负债及所有者权益总计 1,240,567,270.02

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八、基金投资组合

截止到 2015 年 8 月 7 日,国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的投

资组合如下:

(一)基金资产组合情况

金额单位:人民币元

项目金额占基金总资

序号

产的比例(%)

1 权益投资 481,871,495.41 38.84

其中:股票 481,871,495.41 38.84

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 150,690,000.00 12.15

其中:债券 150,690,000.00 12.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 486,542,448.62 39.22

8 其他资产 121,463,325.99 9.79

9 合计 100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代占基金资产净值比

行业类别公允价值

码例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 269,752,818.00 21.85

电力、热力、燃气及水生

D - -

产和供应业

E 建筑业 68,231,548.84 5.53

F 批发和零售业 5,243,302.00 0.42

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

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信息传输、软件和信息技

I 84,601,572.20 6.85

术服务业

J 金融业 33,812,408.92 2.74

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 5,415,396.00 0.44

理业

居民服务、修理和其他服

O - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 14,814,449.45 1.20

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 481,871,495.41 39.03

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值净值比例

(%)

1 002314 雅致股份 7,718,501 68,231,548.84 5.53

2 002535 林州重机 4,444,444 53,822,216.84 4.36

3 002427 尤夫股份 3,328,895 50,732,359.80 4.11

4 600728 佳都科技 1,225,970 36,239,673.20 2.94

5 600390 金瑞科技 3,176,043 35,794,004.61 2.90

6 601998 中信银行 4,241,153 32,402,408.92 2.62

7 002171 楚江新材 1,048,918 19,363,026.28 1.57

8 300056 三维丝 396,000 18,433,800.00 1.49

9 002052 同洲电子 1,538,300 17,305,875.00 1.40

10 002632 道明光学 823,045 16,748,965.75 1.36

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 150,690,000.00 12.21

其中:政策性金融债 150,690,000.00 12.21

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 150,690,000.00 12.21

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投

资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 150211 15国开11 1,500,000 150,690,000.00 12.21

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支

持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

(八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投

资明细

本基金本报告期末未持有权证资产。

(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目

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的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作

等特点,通过股指期货提高投资组合的运作效率。

(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

2、本基金投资国债期货的投资政策

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目

的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作

等特点,通过国债期货提高投资组合的运作效率。

(十一)投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚的情形。

2、基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

3、期末其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号名称金额

1 存出保证金 527,311.63

2 应收证券清算款 119,154,699.42

3 应收股利 -

4 应收利息 1,781,314.94

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 121,463,325.99

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序股票代流通受限部分占基金资产流通受限情况

股票名称

号码的净值比例(%) 说明

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公允价值

1 002314 雅致股份 68,231,548.84 5.53 非公开发行锁定期

2 002535 林州重机 53,822,216.84 4.36 非公开发行锁定期

3 002427 尤夫股份 50,732,359.80 4.11 非公开发行锁定期

4 600390 金瑞科技 35,794,004.61 2.90 非公开发行锁定期

5 300056 三维丝 18,433,800.00 1.49 重大资产重组停牌

6 002632 道明光学 16,748,965.75 1.36 非公开发行锁定期

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市

场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本

基金管理公司的规定。

上市交易公告书

九、重大事件揭示

本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的

重大事件。

上市交易公告书

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺:

(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所

有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督

管理。

(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传

播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

上市交易公告书

十一、基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:

(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门

的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产

托管事宜。

(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资

范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提

和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、

基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时

对书面通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,

同时书面通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

上市交易公告书

十二、备查文件目录

本基金备查文件包括下列文件:

(一)中国证监会核准基金募集的文件;

(二)国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同;

(三)国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议;

(四)国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;

(五)法律意见书;

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(七)基金托管人业务资格批件和营业执照;

(八)中国证监会要求的其他文件。

存放地点:基金管理人和基金托管人的住所

查阅方式:基金投资者可在营业时间免费查阅,或通过指定的信息披露媒体、

本基金管理人网站(www.ubssdic.com)查阅。

上市交易公告书

附件:基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的

费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

上市交易公告书

(二)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集基金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资人的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户的业务规则;

上市交易公告书

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7) 依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露

及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

上市交易公告书

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料 15 年以上;

(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在

基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

上市交易公告书

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户及投资所需其他账户、为基

金办理证券交易资金清算。

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他账户,按

照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价

上市交易公告书

格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

(一)召开事由

上市交易公告书

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法

律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定的除外:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金

份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额

持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费或其他应由基金承担的费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,且在不对份额持有人权益

产生实质性不利影响的情况下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调整收

费方式,或者增加新的基金份额类别;

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监

上市交易公告书

会许可的范围内,在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,调整有

关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;

(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基

金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代

表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

上市交易公告书

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决

意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开及法律法规、

中国证监会允许的其他方式,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同

时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

上市交易公告书

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2)。

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例

的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月

以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有

人大会,应当有代表 1/3 以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人

参加,方可召开。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表

决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2);

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例

的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月

以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有

人大会,应当有代表 1/3 以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人

参加,方可召开。

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

上市交易公告书

出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表

决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书

面、网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定

和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作

为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持

基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

上市交易公告书

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决

议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理

人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并应当以特别决议通过方

为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

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金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内

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容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对

本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金的收益与分配

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金的收益分配,每

年不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配

利润的 90%。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条

件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,且每次基金收益分配比例不低于截

至收益分配基准日可供分配利润的 30%;

2、本基金收益分配方式为现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作

日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间

不得超过 15 个工作日。

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(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投

资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方

法,依照《业务规则》执行。

四、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费;

5、基金上市费及年费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的账户开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一

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次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月第 2-5 个工作日内从基金财产中一

次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类中第 3-10 项费用”,根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法

规规定和基金合同约定调低基金管理费率或基金托管费率。

调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒

介上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

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五、基金的投资

(一)投资目标

在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资

产的持续稳健增值。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票

(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括

国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、

次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券

回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为:封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为

0%-100%;转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为

0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产的 3%。在封闭期内,每个交易日日

终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易

保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除

国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政

府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

(三)投资策略

本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精选策略、折价与套利策略、

债券投资策略等。

1、类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券

及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和

收益的优化平衡。

本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、

市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性

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相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。

(1)宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环

境进行分析,研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包

括:GDP 增长率,进出口总额与汇率变动,固定资产投资增速,PPI 和 CPI 数据,

社会商品零售总额的增长速度,重点行业生产能力利用率等;

(2)政策因素。进行政策的前瞻性分析,研究不同政策发布对不同类别资

产的影响。分析内容包括:规范与发展资本市场的政策与举措,财政政策与货币

政策,产业政策,地区经济发展政策,对外贸易政策等;

(3)市场利率水平。分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影

响。分析指标包括存贷款利率、短期金融工具利率和债券收益率曲线形态变化,

等等;

(4)资金供求因素。指证券市场供求的平衡关系,主要考量指标包括:货

币供应量及流向的变化,保证金数据,市场换手率水平;IPO 及再融资速度,限

售股份释放日期与数量,各类型开放式基金认购与赎回状况,融资融券政策的进

展,等等;

(5)投资价值。包括内在价值—市场整体或行业盈利状况(收入、利润、

现金流等)变化,市场价值—市场或行业 P/E、P/B 与 P/CF 等的估值水平的变化

以及国际比较;

(6)市场运行内在动量。指证券市场自身的内在运行惯性与回归(规律)。

参考内容包括:对政策的市场反应特征,国际股市趋势性特征,投资人基于对上

市公司投资价值认可程度的市场信心,市场投资主题,等等;但是,分析核心着

眼于发现驱动证券市场向上或向下的基本因素。

本基金管理人综合以上因素的分析结果,给出股票、债券和货币市场工具等

资产投资机会的整体评估,作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、

债市等的相对风险收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。

此外,本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,根

据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调

整。

2、股票投资管理

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(1)行业配置策略

在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权

重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的

基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。

(2)优选个股策略

1)确定股票初选库

本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量分析方

面,基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利趋势、价格动量等

量化指标对个股进行初选。为克服纯量化策略的缺点,投研团队还将根据行业景

气程度、个股基本面预期等基本面分析指标,结合对相关上市公司实地调研结果,

提供优质个股组合并纳入股票初选库。

2)股票基本面分析

本基金严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。虽然证券的市场价格波动

不定,但随着时间的推移,价格一定会反映其内在价值。

个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业

环境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短

期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点等,从而明确财

务预测(包括现金流贴现模型输入变量)的重要假设条件,并对这些假设的可靠

性加以评估。

A. 价值评估。分析师根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性方法,

分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值。主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、

P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。

B. 成长性评估。主要基于收入、EBITDA、净利润等的预期增长率来评价

公司盈利的持续增长前景。

C. 现金流预测。通过对影响公司现金流各因素的前瞻性地估计,得到公司

未来自由现金流量。

D. 行业所处阶段及其发展前景的评估。沿着典型的技术生命周期,产业的

发展一般经历创新期、增长繁荣期 I、震荡期、增长繁荣期 II 和技术成熟期。其

中增长繁荣期 I 和增长繁荣期 II 是投资的黄金期。

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3)现金流贴现股票估值模型

用现金流贴现模型等方法对股票估值是基本面分析中的重要内容。本基金采

用的现金流贴现模型是一个多阶段自由现金流折现模型,其中,自由现金流的增

长率被分成四个阶段。

A. 初始阶段:这个阶段现金流的增长率会受到内外部因素的影响。外部因

素包括总体经济状况和其他因素,比如货币政策、税收政策、产业政策对收入和

成本的影响等等。公司内部因素包括新产品的引入导致的市场份额变化、业务重

整、以及资金面变化,比如债务削减和资本回购。

B. 正常阶段:在初始阶段结束时,我们假设公司处于一个正常的经济环境

中,既非繁荣也非衰退,公司达到了可持续的长期增长水平。现在,公司现金流

的增长速度和所在的行业增长速度基本一致。

C. 变迁阶段:在这个阶段,公司资本支出比率、权益回报、盈利增长和 BETA

值都向市场平均水平靠拢。这是市场竞争的结果,因为高额的利润会吸引新的进

入者,竞争越来越激烈,新进入者不断挤压利润空间,直到整个行业利润水平跌

落到市场平均水平,在这个水平上,不会再有新的进入者。

D. 终极阶段:在最后阶段,资本支出比率、BETA 和现金流增长率都等于

市场平均水平。

模型最后得到股票的内在价值,即四阶段现金流的现值总和。

市场价格与内在价值的差额是基金买入或卖出股票的依据。市场价格低于内

在价值的幅度,表明股票的吸引力大小。本基金在使用现金流贴现模型方法的同

时,还将考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的具体情况。在实践中,现金

流量贴现模型可能有应用效果不理想的情形,为此,我们不排斥选用其它合适的

估值方法,如 P/E、P/B、EV/EBITDA、PE/G、P/RNAV 等。

4)构建及调整投资组合

本基金结合多年的研究经验,在充分评估风险的基础上,将分析师最有价值

的研究成果引入,评估股票价格与内在价值偏离幅度的可靠性,买入估值更具吸

引力的股票,卖出估值吸引力下降的股票,构建股票投资组合,并对其进行调整。

5)权证投资管理

A. 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方

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式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。

B. 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以

及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、

持有或沽出权证。

3、折价与套利策略

(1)可转债投资策略:本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、

流动性等因素的基础上,采用定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,审慎

筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面

优良的品种进行投资。本基金还将密切关注转换溢价率等指标,积极捕捉相关套

利机会。

(2)定向增发策略:本基金通过对相关行业及主题的研究精选,以及对相

关个股基本面的细致分析,结合定向增发一二级市场价差的大小,理性做出投资

决策。在股票上市或锁定期结束后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的

判断,结合具体的市场环境,选择适当的时机卖出。

(3)大宗交易策略:本基金将积极寻找大宗交易机会,并综合考虑股票基

本面因素、折价情况、交易数量、二级市场价格与流动性、交易对手方等多种因

素,合理进行投资决策。

4、债券投资管理

本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合

风险。

(1)基本价值评估

债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线 ( Equilibrium Yield

Curves)。均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线

的合理位置。风险补偿包括五个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、

期限补偿、流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析,

得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是

估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。

基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限配置的预期超额回

报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部收益率

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低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。

(2)债券投资策略

债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券

选择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具

体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。

久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,以及基金债

券投资对风险收益的特定要求,确定债券组合的久期配置。

收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理

形态。然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下

的价值偏离程度。在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率

大小进行配置。

类别选择策略是指在国债、金融债、企业债和次级债等债券类别间的配置。

债券类别间估值比较基于类别债券市场基本因素的数量化分析(包括利差波动、

信用转变概率、流动性等数量分析),在遵循价格/内在价值原则下,根据类别资

产间的利差合理性进行债券类别选择。

个券选择策略是指,通过自下而上的债券分析流程,鉴别出价值被市场误估

的债券,择机投资低估债券,抛出高估债券。个券分析建立在价格/内在价值分

析基础上,并将考虑信用风险、流动性和个券的特有因素等。

对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施

等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充分考虑信用风险、流动性风险的基

础上,进行投资决策。

对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、

提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础

上,以数量化模型确定其内在价值。

(3)组合构建及调整

本公司债券策略组将结合各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价

值偏离幅度是否可靠,据此构建债券投资组合。

债券策略组每两周开会讨论债券投资组合,买入低估债券,卖出高估债券。

同时从风险管理的角度,评估调整对组合久期、类别权重等的影响。

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5、衍生品投资策略

(1)股指期货投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目

的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆

操作等特点,提高投资组合的运作效率。

(2)国债期货投资策略

为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保

值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,

本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理

的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,以达到风险管理的

目标。

(四)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%;转换为上市开

放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;

(2)在封闭期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基

金(LOF)后,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保

证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值

的 5%;

(3)封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的 200%;转换为上市开

放式基金(LOF)后,本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的 10%;

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

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(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的 0.5%;

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%;

(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年,债券

回购到期后不得展期;

(16)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值

的 10%;

(17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过

基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,

不得超过基金资产净值的 15%;

(18)转换为上市开放式基金(LOF)后,任何交易日日终,持有的买入国

债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的

95%;在封闭期内,任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值

与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%;其中,有价证券指股票、

债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金

融资产(不含质押式回购)等;

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(19)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基

金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合

约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;

(20)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包

括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

(21)相关法律法规以及监管部门和本《基金合同》规定的其它投资比例限

制。

除上述第(13)项以外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规

模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,

基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规另有规定时,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开

始。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的

规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资

不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者

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从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益

冲突,符合中国证监会的规定,事先得到基金托管人的同意并履行信息披露义务。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受