易方达保本一号混合：基金合同

易方达基金管理有限公司

易方达保本一号混合型证券投资基金

基金合同

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二零一五年十二月

目 录

第一部分 前言............................................................................................................................... 1

第二部分 释义............................................................................................................................... 3

第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 9

第四部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 11

第五部分 基金备案..................................................................................................................... 13

第六部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 14

第七部分 基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 22

第八部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................. 29

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 37

第十部分 基金的托管................................................................................................................. 40

第十一部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 41

第十二部分 基金的保本............................................................................................................. 43

第十三部分 基金保本的保证 ..................................................................................................... 45

第十四部分 保本周期到期 ......................................................................................................... 51

第十五部分 基金的投资............................................................................................................. 56

第十六部分 基金的财产............................................................................................................. 64

第十七部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 65

第十八部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 70

第十九部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 72

第二十部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 73

第二十一部分 基金的信息披露 ................................................................................................. 74

第二十二部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 79

第二十三部分 违约责任............................................................................................................. 81

第二十四部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 82

第二十五部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 83

第二十六部分 其他事项............................................................................................................. 84

第二十七部分 基金合同摘要 ..................................................................................................... 85

附件:易方达保本一号混合型证券投资基金保证合同 ........................................................... 108

1

第一部分 前言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的

权利义务,规范基金运作。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同

法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售

管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以

下简称“《信息披露办法》”) 、《关于保本基金的指导意见》(以下简称“《指导

意见》”)和其他有关法律法规。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权

益。

二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其

他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与

基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投

资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事

人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

三、易方达保本一号混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基

金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监

会”) 注册。

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前

景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资

于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在

极端情况下仍然存在本金损失的风险。另外,本基金对基金份额持有人在保本周

期内申购或转换入,或在当期保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出的

基金份额不提供保本保证。

1

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金基金管理人和担保人签订《保证合同》,该《保证合同》作为本基金

合同的附件,投资者购买本保本基金基金份额的行为视为同意《保证合同》的约

定。

四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其

内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基

金合同为准。

五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的

法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。

2

第二部分 释义

在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指易方达保本一号混合型证券投资基金

2、基金管理人:指易方达基金管理有限公司

3、基金托管人:指招商银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同:指《易方达保本一号混合型证券投资基金基金

合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达保本一

号混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《易方达保本一号混合型证券投资基金招募说明书》及

其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额

发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基

金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《指导意见》:指中国证监会 2010 年 10 月 26 日颁布并实施的《关于保

本基金的指导意见》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

3

会

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内

依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

22、担保人:指与基金管理人签订保证合同,为基金管理人对基金份额持有

人承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带责任保证的机构。本基金第一个保本

周期的担保人为北京首创融资担保有限公司或基金保本周期内增加或更换的保

本保证人

23、保本义务人:指与基金管理人签订风险买断合同,为本基金的某保本周

期承担保本偿付责任的机构

24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构:指易方达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服

务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为易方达基金管理

有限公司或接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

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28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

日期

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长

不得超过 3 个月

33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、保本周期:指基金管理人提供保本的期限。本基金每个保本周期为三年。

本基金的第一个保本周期自基金合同生效之日起至 3 个公历年后的年度对应日

(如该对应日为非工作日或次 3 个公历年无该对应日,则顺延至下一工作日)止;

本基金第一个保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并

转入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期以基金管理人届时公告为准。本

基金合同中若无特别所指,保本周期即为当期保本周期

35、保本周期到期日或到期日:指保本周期届满的最后一日(如该日为非工

作日或次 3 个公历年无该日,则顺延至下一工作日)。本基金合同中若无特别所

指,保本周期到期日即为当期保本周期到期日

36、保证合同:指基金管理人和担保人签署的《易方达保本一号混合型证券

投资基金保证合同》

37、持有到期:指在本基金募集期内认购本基金,或在过渡期内申购本基金,

或从上一个保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期的基金份额持有

人在当期保本周期内一直持有其基金份额的行为

38、保本金额:本基金的第一个保本周期的保本金额是指投资人在本基金募

集期内认购并持有到期的本基金基金份额的投资金额,即基金份额持有人认购并

持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用以及募集期间的利息收入之和,本

基金第一个保本周期后各保本周期的保本金额不低于过渡期申购(含过渡期申请

购买及过渡期内转换入)并持有到期的基金份额在当期份额折算日(即当期保本

5

周期开始日的前一工作日,下同)的资产净值及其申购费用之和以及上一保本周

期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在当期份额折算日的资产净值,具体

金额以基金管理人届时的招募说明书或者相关公告为准

39、持有到期的基金份额的可赎回金额:指从保本周期起始日开始一直持有

到保本周期到期日的基金份额,按照保本周期到期日基金份额净值计算的期末资

产净值,即基金份额持有人在募集期内认购、在过渡期内申购或从上一个保本周

期结束后选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期

到期日基金份额净值的乘积

40、保本赔付差额:指根据本基金合同,在第一个保本周期到期日,基金份

额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加

上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金

额的差额;以及在其后各保本周期到期日,基金份额持有人过渡期申购、或从上

一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分

基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分

41、到期操作期间:指基金管理人在保本周期到期日前公告指定的、保本周

期到期日及之后 5 个工作日(含第 5 个工作日)。在此期间内,基金份额持有人

可做出到期选择

42、过渡期:指基金管理人有权根据其业务需要,将到期操作期间截止日次

一工作日起至下一个保本周期起始日前一工作日的时间区间设为过渡期,过渡期

的具体起讫日期由基金管理人确定并届时公告

43、折算日:指本基金第一个保本周期后各保本周期起始日的前一工作日,

即过渡期最后一个工作日

44、基金份额折算:指在折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括

投资人过渡期申购的基金份额和基金份额持有人在上一个保本周期结束后选择

或默认选择转入下一个保本周期的基金份额)在其持有的基金份额所代表的资产

净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.00 元的基金份额,

基金份额数额按折算比例相应调整

45、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

46、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

6

47、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

48、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

49、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

50、《业务规则》:指《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是

规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理

人和投资人共同遵守

51、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

52、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为,本基金合同中若无特别所指,则不包括过渡期申购

53、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求

将基金份额兑换为现金的行为

54、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为

55、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

56、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

57、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

58、元:指人民币元

59、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

60、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

61、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

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62、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

63、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

64、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

及其他媒介

65、年度对应日:指递增年份的同月同日,如 2015 年 m 月 n 日的年度对日

为 2015 年以后每一年的 m 月 n 日

66、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

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第三部分 基金的基本情况

一、基金名称

易方达保本一号混合型证券投资基金

二、基金的类别

保本混合型证券投资基金

三、基金的运作方式

契约型开放式

四、基金的投资目标

本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险,并力争实现基金资

产的稳健增值。

五、基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。

六、基金份额面值和认购费用

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

本基金认购费率最高不超过5%,具体费率按招募说明书的规定执行。

七、基金存续期限

不定期

八、保本周期

本基金每个保本周期为三年。本基金的第一个保本周期自基金合同生效之日

起至 3 个公历年后的年度对应日(如该对应日为非工作日或次 3 个公历年无该对

应日,则顺延至下一工作日)止。

本基金第一个保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存

续并转入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期、保本安排和保障机制以基

金管理人届时公告为准。本基金合同中若无特别所指,保本周期即为当期保本周

期。

九、基金的保本

本基金第一个保本周期的保本金额为本基金募集期内认购本基金的投资人

认购并持有到期的基金份额的投资金额,即基金份额持有人认购并持有到期的基

9

金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。本基金第一个保本

周期后各保本周期的保本金额不低于过渡期申购(含过渡期申请购买及过渡期内

转换入)并持有到期的基金份额在当期份额折算日(即当期保本周期开始日的前

一工作日,下同)的资产净值及其申购费用之和以及上一保本周期转入当期保本

周期并持有到期的基金份额在当期份额折算日的资产净值,具体金额以公司届时

的招募说明书或者相关公告为准。

十、增设新的份额类别

在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可根

据基金发展需要,为本基金增设新的份额类别,而无需召开基金份额持有人大会

审议。

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第四部分 基金份额的发售

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

1、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售

公告。

2、发售方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

3、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

资人。

4、规模上限

本基金首次募集规模上限详见本基金招募说明书。募集期内超过募集规模上

限时采取比例配售的方式进行确认,具体办法参见本基金基金份额发售公告。基

金管理人可以根据实际情况与担保人协商后确定本基金第一个保本周期之后各

保本周期的份额规模上限,并提前公告。

二、基金份额的认购

1、认购费用

本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费

用不列入基金财产。

2、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

3、基金认购份额的计算

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基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

4、认购份额余额的处理方式

认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

三、基金份额认购金额的限制

1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔认购金额进行限制,具体限

制请参看招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具

体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。

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第五部分 基金备案

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,

基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金

管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法

定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案

手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,

任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同

期活期存款利息。

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百

人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披

露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提

出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基

金份额持有人大会进行表决。

法律法规或基金合同另有规定时,从其规定。

13

第六部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按

销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购

或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或

转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金

份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算;

14

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按后进先出的原则,

对该基金份额持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份

额后赎回,后确认的份额先赎回,以确定所适用的赎回费率。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人按规定提交申购申

请并全额交付款项,申购申请即为有效。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款

项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情

形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+ 1 日内对该交易的

有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应及时到销售网点柜台或以销售

机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还

给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

五、申购和赎回的数量限制

1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的金额以及每次赎回的

最低份额,具体规定请参见招募说明书。

15

2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具

体规定请参见招募说明书。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请

参见招募说明书。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍

五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市

后计算,并在 T+ 1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟

计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说

明书。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有

效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结

果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产

承担。

3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》,

赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列

示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的

费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入,保留到小数点后 2 位,

由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎

回基金份额时收取。所收取的赎回费用归入基金资产的比例不得低于法律法规或

中国证监会规定的比例下限,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具

体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明

书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最

16

迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。

在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

七、申购和赎回的登记

正常情况下,投资者 T 日申购基金成功后,登记机构在 T+1 日为投资者增

加权益并办理登记手续,投资人自 T+2 日起(含该日)有权赎回该部分基金份

额。

基金份额持有人 T 日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在 T+1 日为

其办理扣除权益的登记手续。

在法律法规允许的范围内,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基

金管理人最迟于开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂

停接收投资人的申购申请。

3、证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购申请

时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人

的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况

消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

17

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接

受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。

6、为了保障基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前 30

个工作日内视情况暂停本基金的日常赎回和转换出业务。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓

支付赎回款项时,基金管理人应报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形,

按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可

能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎

回业务的办理。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,

按正常赎回程序执行。

18

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前

提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回

申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自

动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获

受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到

全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分

作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为

有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款

项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

法,同时在指定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购情况的,基金管理人应按相关法律法规要求在规定期

限内在指定媒介上刊登暂停公告;发生上述暂停赎回情况的,基金管理人应在当

日向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的

有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也

可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行

发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金

与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

19

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,

并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管、质押

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办

理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

十六、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十七、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有

人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对

上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者安排本基金的一类或多类基金份额

20

在证券交易所上市交易、申购和赎回,或者办理基金份额的转让、过户、质押等

业务,届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。

21

第七部分 基金合同当事人及权利义务

一、基金管理人

(一) 基金管理人简况

名称:易方达基金管理有限公司

住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室

法定代表人:刘晓艳

设立日期:2001 年 4 月 17 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监基金字[2001]4 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿贰仟万元人民币

存续期限:持续经营

(二) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

22

并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申

请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7) 依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

23

确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露

及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料 15 年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

24

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)按照本基金合同的约定履行保本义务;

(27)建立并保存基金份额持有人名册;

(28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金托管人

(一) 基金托管人简况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987 年 4 月 8 日

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本:252.198 亿元

法定代表人:李建红

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号

电话:0755—83199084

传真:0755—83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

(二) 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

25

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金

清算。

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约

定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价

格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了

26

适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

三、基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

27

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁。

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

28

第八部分 基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》,但本基金合同另有规定的除外;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式,依据本基金合同的约定直接转换的除外;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并,但本基金合同另有约定的除外;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)保本周期内更换担保人或保本义务人或变更保本保障机制,但因担保

人或保本义务人发生合并或分立、由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保

人或保本义务人的权利和义务的,或确定担保人或保本义务人已丧失继续履行保

证责任能力或歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产的情况下更换新

的担保人或保本义务人或变更保本保障机制的,或法律法规/中国证监会允许基

金管理人可为保本基金直接提供保本保证而无须其他机构另行提供担保,本基金

变更为由基金管理人直接提供保本保证的除外;

(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金

份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会;

(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

29

持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额

持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费

用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,在法律法规和《基

金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(6)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;

(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基

30

金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代

表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托方式、授权委托证明的内容要求、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决

31

意见的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会等方式及法律法规、中

国证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同

时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人

的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定;

(2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在

权益登记日基金总份额的 50%(含 50%,如将来法律法规修改,以届时有效的

法律法规为准)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表

决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%,如将

来法律法规修改,以届时有效的法律法规为准);

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

32

出具书面意见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人

出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

3、重新召集基金份额持有人大会的条件

基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加,方可

召开。

参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人

可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原

定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当

有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。

4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式

进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中

列明。

五、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

33

布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该

次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金

份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的 50%以上(含 50%,如将来法律法规修改,以届时有效的法律法规为准)

通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均

以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二,如将来法律法规修改,以届时有效的法律

法规为准)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、

终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾

34

的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

七、计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会

35

备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容

被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,

无需召开基金份额持有人大会审议。

36

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形

(一) 基金管理人职责终止的情形

有下列情形之一的,基金管理人职责终止:

1、被依法取消基金管理资格;

2、被基金份额持有人大会解任;

3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;

4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。

(二) 基金托管人职责终止的情形

有下列情形之一的,基金托管人职责终止:

1、被依法取消基金托管资格;

2、被基金份额持有人大会解任;

3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;

4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。

二、基金管理人和基金托管人的更换程序

(一) 基金管理人的更换程序

1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上(含

10%)基金份额的基金份额持有人提名;

2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名

的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的

三分之二以上(含三分之二,如将来法律法规修改,以届时有效的法律法规为准)

表决通过;

3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基

金管理人;

4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会备案;

5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在 2 个工作日内在指定媒介公

告;

6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资

37

料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临

时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核

对基金资产总值;

7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务

所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案;

8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,

应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。

(二) 基金托管人的更换程序

1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上(含

10%)基金份额的基金份额持有人提名;

2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名

的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的

三分之二以上(含三分之二,如将来法律法规修改,以届时有效的法律法规为准)

表决通过;

3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基

金托管人;

4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会备案;

5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在 2 个工作日内在指定媒介公

告。

6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务

资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时

基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值;

7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务

所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。

(三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。

1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金

总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管

人;

2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;

38

3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托

管人后 2 个工作日内在指定媒介上联合公告。

39

第十部分 基金的托管

基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立

托管协议。

订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保

管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利

义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。

40

第十一部分 基金份额的登记

一、基金的份额登记业务

本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容

包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

二、基金登记业务办理机构

本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构

办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代

理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、

清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权

利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。

三、基金登记机构的权利

基金登记机构享有以下权利:

1、取得登记费;

2、建立和管理投资者基金账户;

3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明

细等数据备份至国务院证券监督管理机构认定的机构。其保存期限自基金账户销

户之日起不得少于二十年;

4、在法律法规允许的范围内,制定和调整登记业务相关规则,并依照有关

规定于开始实施前在指定媒介上公告;

5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

四、基金登记机构的义务

基金登记机构承担以下义务:

1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;

2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业

务;

3、保存基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录 15 年以

上;

41

4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对

投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律

法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外;

5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供

其他必要的服务;

6、接受基金管理人的监督;

7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

42

第十二部分 基金的保本

一、保本

本基金第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份

额与到期日基金份额净值的乘积(即“认购并持有到期的基金份额的可赎回金额”)

加上该部分基金份额在第一个保本周期的累计分红款项之和计算的总金额低于

其保本金额,基金管理人应支付该差额(即保本赔付差额),并在保本周期到期

日后 20 个工作日内(含该日)将该差额支付给基金份额持有人,担保人对此提

供不可撤销的连带责任保证。

其后各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期

转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在

当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额,由当期有效的基金合同、

《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将该差额(即

保本赔付差额)支付给基金份额持有人。

本基金第一个保本周期的保本金额,为本基金募集期内认购本基金的投资人

认购并持有到期的基金份额的投资金额,即基金份额持有人认购并持有到期的基

金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。

本基金第一个保本周期后各保本周期的保本金额不低于过渡期申购(含过渡

期申请购买及过渡期内转换入)并持有到期的基金份额在当期份额折算日(即当

期保本周期开始日的前一工作日,下同)的资产净值及其申购费用之和以及上一

保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在当期份额折算日的资产净

值,具体金额以公司届时的招募说明书或者相关公告为准。

二、保本周期

本基金每个保本周期为三年。本基金的第一个保本周期自基金合同生效之日

起至 3 个公历年后的年度对应日(如该对应日为非工作日或次 3 个公历年无该对

应日,则顺延至下一工作日)止。

本基金第一个保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存

续并转入下一保本周期,该保本周期的具体起讫日期、保本安排和保障机制以基

金管理人届时公告为准。本基金合同中若无特别所指,保本周期即为当期保本周

期。

43

三、适用保本条款的情形

1、基金份额持有人认购并持有到期、或过渡期申购并持有到期、或从上一

保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额。

2、除本基金合同另有约定外,对于认购并持有到期、或过渡期申购并持有

到期、或从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份

额,基金份额持有人无论做出何种到期选择(含默认处理方式),当期都同样适

用保本条款。

四、不适用保本条款的情形

1、在保本周期到期日,按基金份额持有人认购并持有到期、或过渡期申购

并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎

回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的总金

额不低于其保本金额;

2、基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期选择或默认选

择转入当期保本周期,但在基金当期保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转

换出的基金份额;

3、基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额;

4、在某一保本周期内发生本基金合同规定的基金合同终止的情形;

5、在某一保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,

且担保人或保本义务人不同意继续承担保证责任;

6、在某一保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的

净值减少;

7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基金

管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或出现本基金合同规

定的其他情形令基金管理人免于履行保本义务的。因不可抗力事件直接导致担保

人或保本义务人无法履行保证责任的。

44

第十三部分 基金保本的保证

本部分所述基金保本的保证责任仅适用于第一个保本周期。本基金第一个保

本周期后各保本周期涉及的基金保本事宜,由基金管理人与担保人或保本义务人

届时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定,并由基金管理人届时公告。

一、为确保履行保本条款,保障基金份额持有人利益,本基金的第一个保本

周期由北京首创融资担保有限公司作为担保人。

二、担保人与基金公司签订《易方达保本一号混合型证券投资基金保证合同》。

基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该保证合同的约定。本基金由担保

人提供不可撤销的连带责任保证;保证范围为在保本周期到期日,基金份额持有

人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额

在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的总金额低于保本金额的差额部分。

担保人承担保证责任的最高限额不超过 51 亿元人民币。保证期间为基金保本周

期到期日起 6 个月。

三、保本周期内,担保人出现足以影响其担保能力情形的,应在该情形发生

之日起 3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到通知之

日起 3 个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法,并在指定媒介

上公告上述情形。当确定担保人已丧失继续履行保证责任的能力或歇业、停业、

被吊销企业法人营业执照、宣告破产的情况下,基金管理人更换新的担保人或保

本义务人或变更保本保障机制无须召开基金份额持有人大会。新的担保人或保本

义务人必须具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人或保本义务人的

资质和条件。基金管理人与新的担保人或保本义务人签订《保证合同》或《风险

买断合同》后,报中国证监会备案。基金管理人在中国证监会备案后 2 个工作日

内在至少一家指定媒介上公告担保人的有关事项以及基金管理人与新担保人签

订的《保证合同》。若法律法规或中国证监会允许基金管理人可为保本基金直接

提供保本保证而无须其他机构另行提供担保,本基金可以由基金管理人直接担任

提供保本保证,上述事项无需召开基金份额持有人大会。

四、如果符合条件的基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金

额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认

购保本金额,且基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保本义务的,

45

基金管理人应立即通知担保人,并在保本周期到期日后 7 个工作日内,向担保人

发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支

付的本基金保本赔付差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的

代偿金额以及基金管理人的指定账户信息)。担保人将在收到基金管理人发出的

《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的

代偿金额一次性足额划入本基金管理人的指定账户中,由基金管理人将该差额支

付给基金份额持有人。若担保人在保本周期到期日后 20 个工作日(含第 20 个工

作日)内未主动履行保证责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,基金份

额持有人有权直接就差额部分向基金管理人或担保人追偿。担保人将代偿金额全

额划入本基金基金管理人的指定账户后即为全部履行了保证责任,担保人无须对

基金份额持有人逐一进行清偿。代偿款的分配与支付由基金管理人负责,担保人

对此不承担责任。代偿款分配的具体规定和支付日期以基金管理人届时公告为准。

五、除本部分第八款所指的“保本周期内更换担保人的,原担保人承担的所

有与本基金保证责任相关的权利义务由继任的担保人承担”以及《保证合同》中

所列明的免责情形外,担保人不得免除保证责任。当发生以下情形时,担保人不

承担任何担保义务:

1、在保本周期到期日,按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可

赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的总

金额不低于其保本金额的;

2、基金份额持有人认购,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回

或转换转出的基金份额;

3、基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;

4、在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;

5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且

担保人不同意继续承担担保责任;

6、在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净值

减少;

7、未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任

的部分,担保人对加重部分不承担保证责任,根据法律法规要求进行修改的除外;

46

8、因不可抗力原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管

理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的

其他情形基金管理人免于履行保本义务;或因不可抗力事件导致基金担保人无法

履行保证责任的。

六、因不可抗力事件直接导致任何一方无法按约定履行全部或部分义务或延

迟履行义务的(视不可抗力事件的影响程度而定),该方将免于承担责任,但应

及时通知他方不可抗力事件的发生及其影响并提供相应的证明文件。不可抗力事

件是指无法预见、无法避免并无法克服的客观情况,包括地震、台风、火灾、水

灾等自然灾害,以及罢工、政治动乱、战争等事件。

七、保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。

八、更换担保人

保本周期内更换担保人应经基金份额持有人大会审议通过,但因担保人发生

合并或分立、由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务的,

或确定担保人已丧失继续履行保证责任能力或歇业、停业、被吊销企业法人营业

执照、宣告破产的情况下更换新的担保人的,或法律法规或中国证监会允许基金

管理人可为保本基金直接提供保本保证而无须其他机构另行提供担保,本基金变

更为由基金管理人直接提供保本保证的除外。担保人的更换必须符合基金份额持

有人的利益。

保本周期内更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权

利义务由继任的担保人承担。在新任担保人接任之前,原担保人应继续承担保证

责任。

九、担保人情况

(一)基本情况简介

为确保履行保本条款,保障基金份额持有人利益,本基金的第一个保本周期

由北京首创融资担保有限公司作为担保人。

担保人名称:北京首创融资担保有限公司

法定代表人:马力

注册资本:10.02308 亿元

设立日期:1997 年 12 月 5 日

47

工商登记号:110000005120019

住所及邮政编码:北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层

03B-03G(100031)

电话:010-58528653

传真:010-58528448

(二)历史沿革及股权结构

首创担保前身为 1997 年 12 月成立的北京首创信保投资管理有限责任公司,

是北京市政府为了扶持北京市中小企业发展、解决中小企业融资过程中的担保问

题而推动成立的政策性担保公司,初始注册资本 2,500 万元,由北京首都创业集

团(以下简称“首创集团”)全资持有。2003 年 11 月更名为“北京首创投资担保

有限责任公司”。2003 年 7 月经北京市人民政府批准进行战略重组,注册资本增

至 2.07 亿元,其中 1.50 亿元增资为公司受托管理的由北京市政府出资设立的中

小企业担保基金,经市政府同意划转为公司的注册资本,并由首创集团代为持有。

2005 年 5 月注册资本增加到 3.07 亿元。2012 年注册资本增至 10.02308 亿元,公

司更名为“北京首创融资担保有限公司”,其中第一大股东首创集团持股比例

71.74%,第二大股东北京市国有资产经营有限责任公司持股比例 21.54%。

(三)主营业务情况

1、经营范围

首创担保是北京市政府为扶持当地中小企业发展,解决中小企业融资过程中

担保问题而组建的一家政策性担保机构,经营范围主要包括为中小企业提供贷款、

融资租赁及其他经济合同的担保及担保信息查询。

2、业务及财务情况

首创担保是是北京市中小企业融资担保的主渠道之一,同时也是全国中小企

业信用担保体系试点担保机构。首创担保在发展过程中得到了北京市及区县政府、

北京市财政局、北京市发改委等政府部门的大力支持,并受托管理各类政府投入

资金,包括由北京市政府出资设立的专项担保资金(主要为北京市中小企业担保资

金、北京市出口和旅游企业担保金和北京市下岗失业人员小额贷款担保基金)以

及各区县的合作担保资金。

截止到 2014 年末,公司总资产 40.40 亿元,净资产 26.75 亿元,2014 年公

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司实现经营业务总收入 27028.26 万元,实现利润总额 22703.23 万元,实现净利

润 13576.11 万元,担保余额 199.05 亿元。公司对外提供的担保资产规模为净资

产总额的 7.44 倍,符合保本基金中关于担保公司已经对外提供的担保资产规模

不应超过其净资产总额的二十五倍的要求。另外公司已担保的保本基金资产规模

为 20.95 亿元,符合保本基金资产规模不超过其净资产总额的十倍的要求。

(三)《保证合同》的主要内容

《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投

资者依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《保证合同》的当

事人,其购买基金份额的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。

1、担保范围和担保限额

(1)本基金为本基金募集期内认购并持有到期的基金份额持有人提供的保

本金额为其认购并持有到期的基金份额的投资金额,即基金份额持有人认购并持

有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。

(2)担保人承担保证责任的金额即保证范围为:保本周期到期日,基金份

额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期

保本周期内的累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额的差额部分(该差

额部分即为保本赔付差额)。“持有到期”是指在本基金的募集期内认购本基金的

基金份额持有人在当期保本周期内一直持有其基金份额的行为;认购并持有到期

的基金份额的“可赎回金额”指在保本周期到期日,基金份额持有人认购并持有到

期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积。基金份额持有人在保本周

期内申购或转换转入的或保本周期到期日前赎回或转换转出的部分不在担保范

围之内。

第一个保本周期到期日是指本基金第一个保本周期届满的最后一日。本基金

的第一个保本周期为 3 年,自《基金合同》生效之日起至 3 个公历年后的年度对

应日(如该对应日为非工作日或次 3 个公历年无该对应日,则顺延至下一工作日)

止。

2、担保期间

担保期间为本基金第一个保本周期到期日起六个月止。

3、担保方式

49

在担保范围、担保限额、担保期间内,本担保人承担不可撤销的连带责任保

证。

4、适用法律及争议解决方式

在本保证合同履行期间,凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争

议、纠纷,双方应尽量友好协商解决。协商不成时,任何一方均可向中国国际经

济贸易仲裁委员会提起仲裁,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束

力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。

(四)保证费用的费率和支付方式

1、保证费率

本基金第一个保本周期内的保证费用从基金管理费收入中计提。保证费用的

计算方法如下:

每月应支付的保证费用=对应月份计提的管理费×0.2%/基金管理费率。保证

费用计算期间自基金合同生效之日起,至担保人解除保证责任之日或保本周期到

期日较早者止。

2、支付方式

在基金保本周期内,本基金的保证费用从基金管理人的管理费收入中列支。

保证费用每月计算,按月支付。由基金管理人于每月收到基金管理费之后的 5

个工作日内支付给担保人。担保人于收到款项后的 5 个工作日内向基金管理人出

具合法发票。

50

第十四部分 保本周期到期

一、保本周期到期后基金的存续形式

保本周期届满时,本基金如同时符合以下保本基金存续条件,将转入下一保

本周期,下一保本周期的具体起讫日期以基金管理人届时公告为准:

1、如符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、经基金管理人认可

的担保人或保本义务人与本基金管理人签订《保证合同》或《风险买断合同》;

或者在法律法规或中国证监会允许基金管理人为保本基金直接提供保本保证而

无须其他机构另行提供担保时,由基金管理人直接提供保本保证;

2、本基金满足法律法规和本基金合同规定的其他存续要求。

如保本周期届满时,本基金未能符合上述保本基金存续条件,经与基金托管

人协商一致,基金管理人有权直接终止本基金合同并进行清算,无需经基金份额

持有人大会审议;或在不违反法律法规规定的情况下,根据届时有效法律法规履

行必要程序后,将本基金与其他合适的基金合并。具体办理规则详见基金管理人

届时的相关公告。

如果本基金不符合法律法规和本基金合同对基金的存续要求,则本基金将根

据本基金合同的规定终止。

二、保本周期到期的处理方式

1、本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日(含第 5 个

工作日)。

2、在本基金的到期操作期间,如本基金符合保本基金存续条件,基金份额

持有人可以将持有的部分或全部基金份额做出如下选择:

(1)赎回基金份额;

(2)转换为基金管理人管理的其他基金,可转入的基金将另行公告。

基金份额持有人可以将其持有的所有基金份额选择上述两种处理方式之一,

也可以部分选择赎回或转换出。

对于基金份额持有人在到期操作期间没有作出到期选择的份额,则视为基金

份额持有人默认转入下一保本周期。

3、保本周期到期后,如本基金未能符合保本基金存续条件,且基金管理人

决定直接终止基金合同并进行清算,则视为基金份额持有人默认同意直接终止基

51

金合同并进行清算。

4、保本周期到期后,如本基金未能符合保本基金存续条件,且在不违反法

律法规规定的情况下,基金管理人决定将本基金与其他合适的基金合并,基金份

额持有人在本基金的到期操作期间可以将持有的部分或全部基金份额做出如下

选择:

(1)赎回基金份额;

(2)转换为基金管理人管理的其他基金,可转入的基金将另行公告。

基金份额持有人可以将其持有的所有基金份额选择上述两种处理方式之一,

也可以部分选择赎回或转换出。

对于基金份额持有人在到期操作期间没有作出到期选择的份额,则视为基金

份额默认并入其他合适的基金份额。

5、基金管理人默认基金份额持有人进行到期操作的日期为到本基金的到期

操作期间的最后一个工作日。

6、到期操作期间,基金份额持有人选择赎回时无需支付赎回费用;选择转

换为基金管理人管理的其他基金时无需支付赎回费用和申购补差费用;在本基金

符合保本基金存续条件时转入下一保本周期和在本基金未能符合保本基金存续

条件时合并入其他合适的基金,无需支付赎回费用和认购/申购费用。

7、为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期

到期前 30 个工作日内视情况暂停本基金的日常赎回和转换出业务,并提前公告。

8、在本基金的到期操作期间,本基金接受赎回、转换出申请,不接受申购

和转换入申请。

9、基金赎回或转换出采取“未知价”原则,即赎回价格或转换出的价格以申

请当日收市后本基金基金份额净值计算。

10、本基金的到期操作期间,除暂时无法变现的基金财产之外,基金管理人

应使基金财产保持为现金形式,在到期操作期间(除保本周期到期日),基金管

理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管费。对于暂时无法变现的

基金财产,在到期操作期间后如具备变现条件的,基金管理人可根据市场情况安

排变现。

三、保本周期到期的保本条款

52

1、关于保本周期到期时适用保本条款的情形、保本赔付程序等请参见本基

金合同“第十二部分 基金的保本”和“第十三部分 基金保本的保证”。

2、保本周期到期日后的下一工作日至其实际操作日(含该日)的净值下跌

风险由基金份额持有人自行承担。

四、过渡期和过渡期申购

到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的期

间为过渡期;过渡期最长不超过 20 个工作日。

投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过

渡期内,投资者转换转入本基金基金份额,视同为过渡期申购。

1、基金管理人将根据担保人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度

确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的方法。

2、过渡期申购采取“未知价”原则,即过渡期申购价格以申请当日收市后计

算的本基金基金份额净值为基准进行计算。

3、投资者进行过渡期申购的,其持有相应基金份额至过渡期最后一日(含

该日)期间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。

4、过渡期申购费率

过渡期申购费率具体在相关公告中列示。过渡期申购费用由过渡期申购的投

资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各

项费用。

5、过渡期申购的日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确定

并提前公告。

6、过渡期内,本基金将暂停办理日常赎回、转换转出业务。

7、过渡期内,除暂时无法变现的基金财产之外,基金管理人应使基金财产

保持为现金形式,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管

费。

五、下一保本周期资产的形成

1、持有到期的基金份额

对于投资者认购或者申购(包括转换转入)的基金份额,默认选择转入下一

保本周期的,转入下一保本周期的转入金额等于默认选择转入下一保本周期的相

53

应基金份额在下一保本周期开始前一工作日(即折算日)所对应的基金资产净值。

2、过渡期申购的基金份额

对于投资者过渡期申购的基金份额,转入下一保本周期的转入金额等于相应

基金份额在下一保本周期开始前一工作日(即折算日)所对应的基金资产净值。

六、基金份额折算

过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金份额折

算日。

在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者过渡期

申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份

额)所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.00

元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整。

在基金份额持有人赎回基金份额时,持有期的计算仍以投资者认购、申购(包

括转换转入)或者过渡期申购基金份额的实际操作日期计算,不受基金份额折算

的影响。

七、下一保本周期

折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日,本基金进入下一保本周期运

作。

基金份额持有人在当期保本周期的到期操作期间默认选择转入下一保本周

期的基金份额以及过渡期申购的基金份额,经基金份额折算后,适用下一保本周

期的保本条款。

基金份额持有人持有经折算的基金份额至下一保本周期到期的,如果下一保

本周期到期日的基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有

到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额,则基金管理人

应向基金份额持有人补足该差额(即保本赔付差额),并由担保人或保本义务人

提供保本保障。下一保本周期保本金额的确定以届时的招募说明书或者相关公告

为准。

八、合并入其他合适的基金

1、保本周期届满时,若本基金未能符合保本基金存续条件,经与基金托管

人协商一致,基金管理人有权直接终止本基金合同并进行清算,无需经基金份额

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持有人大会审议;或在不违反法律法规规定的情况下,根据届时有效法律法规履

行必要程序后,将本基金与其他合适的基金合并。具体办理规则详见基金管理人

届时的相关公告。

2、保本周期届满,如本基金与其他合适的基金合并,基金的份额类别、申

购和赎回、投资、收益分配、费用等方面依据合并后基金合同的约定。

九、保本周期到期相关业务公告

1、保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续。基

金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放

申赎的相关事宜进行公告。

2、保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,基金管理人需对保本

周期到期时处理方式、有关业务规则等进行公告。

3、在保本周期到期前,基金管理人将进行提示性公告。

55

第十五部分 基金的投资

一、投资目标

本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险,并力争实现基金资

产的稳健增值。

二、投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票

(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、期权、债

券(包括国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、

可转换债券、证券公司短期公司债、资产支持证券等)、银行存款、债券回购、

货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如利率远期、利率期货

等),基金管理人可以将其纳入投资范围。

本基金各类资产的投资比例为:股票、权证、期权和买入、卖出股指期货、

国债期货合约价值的轧差合计占基金资产净值的比例不超过 40%;债券、银行存

款、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于

60%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的

5%。

三、投资策略

本基金通过采取投资组合保险策略,动态调整安全资产和风险资产的投资比

例,以确保基金在保本周期到期时,力争实现基金资产在保本基础上增值的目的。

1、资产配置策略

本基金的资产配置策略主要指安全资产与风险资产两种类别资产的配置。本

基金借鉴恒定比例组合保险(Constant-Proportion Portfolio Insurance, CPPI)策略

的原理在安全资产与风险资产之间进行动态配置,风险资产的放大倍数可根据基

金管理人对市场趋势的判断进行调整。

CPPI 策略是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通过数量分析,

动态调整风险资产与安全资产的比例,使风险资产的损失小于组合安全垫,以确

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保投资组合在保本周期到期日的价值不低于基金价值底线,从而达到对投资组合

保值增值的目的。

恒定比例组合保险策略原理可以用以下模型加以说明:

Et = M × (At Ft )

其中,Et代表 t 时刻投资于风险资产的额度,M 代表风险乘数,At代表 t 时

刻基金资产净值,Ft 代表 t 时刻最低保险额度,称为基金价值底线, 则称

为安全垫。

该策略的具体实施方案如下:

①确定基金价值底线的贴现值Ft 。根据设定的保本周期到期日投资组合价值

底线、合理的贴现率和未来将提取的费用,确定基金价值底线的贴现值;

②确定当期组合安全垫 。利用当期的基金资产净值减去当期基金价

值底线的贴现值Ft ,得到当期组合安全垫的金额;

③确定风险资产当期风险乘数 M 上限。根据各类风险资产的风险收益特性,

设定各类风险资产风险乘数上限值;

④确定风险资产当期最高配置额度Et。利用当期组合安全垫的金额乘以风险

乘数,得到风险资产当期最高配置额度;

⑤根据对宏观经济、股票市场走势、投资机会的判断,决定对各类风险资产

的投资比例,风险资产的投资金额不得高于风险资产当期最高配置额度,其余资

产投资于安全资产,从而实现基金资产在保本基础上力争稳健增值的目标。

2、债券投资策略

本基金管理人将分析宏观经济运行趋势及货币财政政策变化,预测未来市场

利率趋势及市场信用环境变化,综合考虑利率风险、信用风险、流动性风险和集

中度风险等,构造债券组合。本基金将主要通过久期配置、类属配置、期限结构

配置与个券选择四个层次进行投资管理。

(1)在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏

观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债

券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。

(2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供

求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益

57

特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。

(3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,

在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构

建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。

(4)在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根

据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合

考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背

景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评

估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策

略,严格控制组合整体的违约风险水平。

对于证券公司短期公司债券,在基金管理人的“内部信用评级体系”中,对

可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背

景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资

决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监

测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的

久期,保证本基金的流动性。为防范大额赎回可能引发的流动性风险,本基金将

尽量选择可回售给发行方的证券公司短期公司债券进行投资;同时,紧急情况下,

为保护基金份额持有人的利益,基金管理人还可以启用风险准备金防范流动性风

险。

另外,本基金还将对市场资金面和债券市场基本面进行综合分析的基础上,

比较存款利率、债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,积极参与债券回购

交易,放大组合收益。

3、股票投资策略

本基金二级市场股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选高成长

性的优势企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集

中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、

成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分

析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,

构建股票投资组合,并持续地进行组合的优化调整,控制流动性风险和集中性风

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险,保证股票组合的稳定性和收益性。

4、银行存款投资策略

本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析,在对交易对手信用

风险进行评估的基础上,向交易对手银行进行询价,确定各存款银行的投资比例。

5、可转换债券投资策略

可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基

金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券

进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积

极参与可转债新券的申购。

6、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自

上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用

数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险

溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下

而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析

和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

7、股指期货、国债期货投资策略

本基金参与股指期货、国债期货投资应符合基金合同规定的保本策略和投资

目标。本基金在股指期货、国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值

为目的,按照相关法律法规的有关规定,谨慎进行投资。具体而言,本基金将进

行如下投资:

(1)利用股指期货、国债期货调整风险资产比例

本基金将适当通过买卖股指期货、国债期货对风险资产头寸进行调整,当需

要增加风险资产头寸时,则采取多头套期保值策略,构建股指期货、国债期货多

头头寸;反之,当需要降低风险资产头寸时,则采取空头套期保值策略,构建股

指期货、国债期货空头头寸。通过股指期货、国债期货建立或调整仓位,往往能

够有效降低冲击成本,提高基金投资总收益。

(2)利用股指期货、国债期货对冲市场系统性风险

本基金将在对股票市场、债券市场未来走势研判的基础上,适当选择通过买

59

卖股指期货、国债期货来对冲投资组合面临的市场系统性风险,降低基金的潜在

损失。

8、权证、期权投资策略

权证、期权为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控

制下跌风险、实现保值和锁定收益。

9、其他金融工具投资策略

随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将

增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发

展动向。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,如利率远期、利

率期货等金融衍生工具,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标

的投资策略,谨慎地进行投资。

10、在基金的到期操作期间和过渡期内,除暂时无法变现的基金财产之外,

基金管理人应使基金财产保持为现金形式。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)股票、权证、期权和买入、卖出股指期货、国债期货合约价值的轧差

合计占基金资产净值的比例不超过 40%;债券、银行存款、债券回购、货币市场

工具等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于 60%;

(2)现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值

的 5%。;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的 10%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

60

该资产支持证券规模的 10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(12)本基金参与股指期货、国债期货交易应当符合基金合同约定的保本策

略和投资目标,且每日所持股指期货、国债期货合约及有价证券的最大可能损失

不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。本基金在每个交易日日终

持有的股票、权证、期权和买入、卖出股指期货、国债期货合约价值的轧差合计

占基金资产净值的比例不超过 40%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、

国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金

或到期日在一年以内的政府债券;

(13)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规

定,明确基金投资流通受限证券的比例并抄送基金托管人,根据比例进行投资。

基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律

风险和操作风险等各种风险;

(14)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 200%;

(15)本基金投资于权证、期权的比例限制须遵循最新的法律法规规定;

(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支

付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,

基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当在每个保本周期开始之日起 6 个月内使基金的投资组合比

例符合本基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合

61

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

3、管理人运用基金财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其

他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先

原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价

格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关

联交易应提交管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人

董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定,本基金可不受

相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定进行变更的,本

基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律

法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人

大会审议。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中国人民银行公布的三年期银行整存整取定期存款利

率(税后)

本基金选择三年期银行整存整取定期存款收益率作为业绩比较基准的原因

如下:在目前国内金融市场环境下,银行整存整取定期存款可以近似理解为保本

定息产品。本基金是保本混合型基金产品,保本周期为三年,保本但不保证收益

率。以三年期银行整存整取定期存款收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使

62

本基金保本受益人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金

保本保证的有效性。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出,或者市场上出现更加适用于本基金的业绩基准时,基金管理人可

以根据本基金的投资范围和投资策略,遵循维护投资者合法权益的原则,根据实

际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,

并报中国证监会备案,并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金是保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,理论上其风

险收益水平低于股票型基金。

63

第十六部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

64

第十七部分 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资

等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的股票、权证等,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收

盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券

发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估

值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格

的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易

市价,确定公允价格;

(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种,选取第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价;

(3)交易所上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;

(4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定

公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价

值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交

易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

65

3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

5、期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交

易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

6、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定

的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人

对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误

时,视为基金份额净值错误。

66

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

67

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国

证监会备案。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力,或证券交易所、期货公司、登记结算机构及存款银行等

第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基

68

金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,

由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金

管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

69

第十八部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、证券账户开户费用、相关账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按不高于前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。具体费

率按招募说明书的规定执行。管理费的计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺

延。到期操作期间(保本周期到期日除外)及过渡期内本基金不计提管理费。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

70

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内

从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。到期操

作期间(保本周期到期日除外)及过渡期内本基金不计提托管费。

3、上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

4、证券账户开户费用:本基金的证券账户开户费经管理人与托管人核对无

误后,自基金成立一个月内由托管人从基金资产中划付,如基金资产余额不足支

付该开户费用,由管理人于基金成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,托管人

不承担垫付开户费用义务。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法

律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率和基金

托管费率等相关费率。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

71

第十九部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12

次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配

利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、保本周期内本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投

资;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工

作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

六、基金收益分配中发生的费用

在保本周期内,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资

者自行承担,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手

续费用时,不足部分由基金管理人垫付。

72

第二十部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计

年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

73

第二十一部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒

介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并

保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简

称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和

方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金

信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

74

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月

结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书

摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的

中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

(四)基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应

当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,

通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金

份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基

金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、

基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

75

(五)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将

年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告

的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,

并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度

报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半

年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人

主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报

告方式。

(七)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报

告书,予以公告,并在公开披露日报中国证监会或基金管理人主要办公场所所在

地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开;

2、终止《基金合同》;

3、转换基金运作方式;

4、更换基金管理人、基金托管人、担保人或保本义务人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

76

7、基金募集期延长;

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托

管人基金托管部门负责人发生变动;

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超

过百分之三十;

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重

行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、基金收益分配事项;

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

18、基金改聘会计师事务所;

19、变更基金销售机构;

20、更换基金登记机构;

21、本基金开始办理申购、赎回;

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、本基金发生巨额赎回并延期支付;

24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26、本基金保本保障机制变更;

27、本基金保本周期即将到期或本基金将进入下一保本周期或本基金合同直

接终止或将本基金与其他合适的基金合并;

28、中国证监会规定的其他事项。

(八)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务

77

人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当公告并依法报国务院证券监督管理机

构备案。

(十)中国证监会规定的其他信息。

若本基金投资股指期货、国债期货、证券公司短期公司债、期权,基金管理

人将按相关法律法规要求进行披露。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管

理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以

供公众查阅、复制。

78

第二十二部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额

持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并

报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生

效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、保本周期届满时,本基金不符合保本基金存续条件,经与基金托管人协

商一致,基金管理人有权直接终止本基金合同并进行清算,无需经基金份额持有

人大会审议;

4、《基金合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

79

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

80

第二十三部分 违约责任

一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等

法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损

害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基

金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接

损失。但是如发生下列情况,当事人可以免责:

1、不可抗力;

2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规

定作为或不作为而造成的损失等;

3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则投资或不投资造成的损失

等。

二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利

益的前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职

责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使

损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支

出的合理费用由违约方承担。

三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金

管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能

发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔

偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影

响。

81

第二十四部分 争议的处理和适用的法律

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金

合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决

的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为深圳

市,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均

有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

82

第二十五部分 基金合同的效力

《基金合同》是约定基金合同当事人权利义务关系的法律文件。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或

授权代表签字或签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案

手续,并经中国证监会书面确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会

备案并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持

有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理

人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

83

第二十六部分 其他事项

《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协

商解决。

84

第二十七部分 基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申

请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构;

85

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7) 依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露

及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配基金收益;

86

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料 15 年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)按照本基金合同的约定履行保本义务;

(27)建立并保存基金份额持有人名册;

(28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二) 基金托管人的权利与义务

87

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金

清算。

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约

定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

88

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价

格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金份额持有人的权利与义务

89

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁。

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

90

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》,但本基金合同另有规定的除外;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式,依据本基金合同的约定直接转换的除外;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并,但本基金合同另有约定的除外;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)保本周期内更换担保人或保本义务人或变更保本保障机制,但因担保

人或保本义务人发生合并或分立、由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保

人或保本义务人的权利和义务的,或确定担保人或保本义务人已丧失继续履行保

证责任能力或歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产的情况下更换新

的担保人或保本义务人或变更保本保障机制的,或法律法规/中国证监会允许基

金管理人可为保本基金直接提供保本保证而无须其他机构另行提供担保,本基金

变更为由基金管理人直接提供保本保证的除外;

(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金

份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会;

(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

91

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额

持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费

用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,在法律法规和《基

金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(6)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;

(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

92

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基

金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代

表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托方式、授权委托证明的内容要求、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

93

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决

意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会等方式及法律法规、中

国证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同

时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人

的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定;

(2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在

权益登记日基金总份额的 50%(含 50%,如将来法律法规修改,以届时有效的

法律法规为准)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表

决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%,如将

94

来法律法规修改,以届时有效的法律法规为准);

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人

出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

3、重新召集基金份额持有人大会的条件

基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加,方可

召开。

参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人

可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原

定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当

有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。

4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式

进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中

列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

95

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该

次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金

份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的 50%以上(含 50%,如将来法律法规修改,以届时有效的法律法规为准)

通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均

以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二,如将来法律法规修改,以届时有效的法律

法规为准)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、

终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

96

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

97

基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内

容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调

整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12

次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配

利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、保本周期内本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投

资;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(四)收益分配方案

98

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工

作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

(六)基金收益分配中发生的费用

在保本周期内,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资

者自行承担,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手

续费用时,不足部分由基金管理人垫付。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、证券账户开户费用、相关账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按不高于前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。具体费

率按招募说明书的规定执行。管理费的计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

99

金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺

延。到期操作期间(保本周期到期日除外)及过渡期内本基金不计提管理费。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内

从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。到期操

作期间(保本周期到期日除外)及过渡期内本基金不计提托管费。

3、上述“(一)基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

4、证券账户开户费用:本基金的证券账户开户费经管理人与托管人核对无

误后,自基金成立一个月内由托管人从基金资产中划付,如基金资产余额不足支

付该开户费用,由管理人于基金成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,托管人

不承担垫付开户费用义务。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据

法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率和基

100

金托管费率等相关费率。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

五、基金财产的投资方向和投资限制

(一)投资目标

本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险,并力争实现基金资

产的稳健增值。

(二)投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票

(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、期权、债

券(包括国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、

可转换债券、证券公司短期公司债、资产支持证券等)、银行存款、债券回购、

货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如利率远期、利率期货

等),基金管理人可以将其纳入投资范围。

本基金各类资产的投资比例为:股票、权证、期权和买入、卖出股指期货、

国债期货合约价值的轧差合计占基金资产净值的比例不超过 40%;债券、银行存

款、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于

60%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的

5%。

(三)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)股票、权证、期权和买入、卖出股指期货、国债期货合约价值的轧差

合计占基金资产净值的比例不超过 40%;债券、银行存款、债券回购、货币市场

工具等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于 60%;

(2)现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值

101

的 5%。;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的 10%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(12)本基金参与股指期货、国债期货交易应当符合基金合同约定的保本策

略和投资目标,且每日所持股指期货、国债期货合约及有价证券的最大可能损失

不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。本基金在每个交易日日终

持有的股票、权证、期权和买入、卖出股指期货、国债期货合约价值的轧差合计

占基金资产净值的比例不超过 40%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、

国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金

或到期日在一年以内的政府债券;

(13)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规

定,明确基金投资流通受限证券的比例并抄送基金托管人,根据比例进行投资。

基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律

102

风险和操作风险等各种风险;

(14)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 200%;

(15)本基金投资于权证、期权的比例限制须遵循最新的法律法规规定;

(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支

付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,

基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当在每个保本周期开始之日起 6 个月内使基金的投资组合比

例符合本基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

3、管理人运用基金财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其

他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先

原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价

格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关

联交易应提交管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人

董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定,本基金可不受

相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定进行变更的,本

基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律

103

法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人

大会审议。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

(一)基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金资产净值、基金份额净值的公告

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应

当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,

通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金

份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基

金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、

基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额

持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并

报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生

效,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

104

基金托管人承接的;

3、保本周期届满时,本基金不符合保本基金存续条件,经与基金托管人协

商一致,基金管理人有权直接终止本基金合同并进行清算,无需经基金份额持有

人大会审议;

4、《基金合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

105

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

八、争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金

合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决

的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为深圳

市,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均

有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》是约定基金合同当事人权利义务关系的法律文件。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或

授权代表签字或签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案

手续,并经中国证监会书面确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会

备案并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持

有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

106

4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理

人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

107

附件:易方达保本一号混合型证券投资基金保证合同

鉴于:

《易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》 以下简称“《基金合同》”)

约定了基金管理人的保本义务(见《基金合同》)。为保护基金投资者合法权益,

依照《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证

券投资基金法》、《关于保本基金的指导意见》等法律法规的规定,基金管理人和

担保人在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的

原则基础上,特订立《易方达保本一号混合型证券投资基金保证合同》(以下简

称“本合同”或“《保证合同》”)。担保人就基金管理人对基金份额持有人认购并

持有到保本周期到期日的基金份额所承担的保本义务的履行提供不可撤销的连

带责任保证。担保人保证责任的承担以本《保证合同》为准。

《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投

资者依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《保证合同》的当

事人,其购买基金份额的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。

本《保证合同》所使用的词语或简称与其在《基金合同》及本担保人与易方

达基金管理有限公司签订的《易方达保本一号混合型证券投资基金担保授信及追

偿合同》中的释义部分具有相同含义。

一、担保范围和担保限额

1、本基金为本基金募集期内认购并持有到期的基金份额持有人提供的保本

金额为其认购并持有到期的基金份额的投资金额,即基金份额持有人认购并持有

到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。

本基金的募集规模上限为 50 亿元人民币(不含募集期利息)。担保人承担保

证责任的最高限额为 51 亿元人民币。

2、担保人承担保证责任的金额即保证范围为:保本周期到期日,基金份额

持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保

本周期内的累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额的差额部分(该差额

部分即为保本赔付差额)。“持有到期”是指在本基金的募集期内认购本基金的基

金份额持有人在当期保本周期内一直持有其基金份额的行为;认购并持有到期的

108

基金份额的“可赎回金额”指在保本周期到期日,基金份额持有人认购并持有到

期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积。基金份额持有人在保本周

期内申购或转换转入的或保本周期到期日前赎回或转换转出的部分不在担保范

围之内。

第一个保本周期到期日是指本基金第一个保本周期届满的最后一日。本基金

的第一个保本周期为 3 年,自《基金合同》生效之日起至 3 个公历年后的年度对

应日(如该对应日为非工作日或次 3 个公历年无该对应日,则顺延至下一工作日)

止。

二、担保期间

担保期间为本基金第一个保本周期到期日起六个月止。

三、担保的方式与担保费用

在担保范围、担保限额、担保期间内,本担保人承担不可撤销的连带责任保

证。

担保人因承担连带保证责任而收取担保费用,担保费用由基金管理人从基金

管理费收入中计提,担保费每月计算,按月支付。基金管理人应于每月收到管理

费之后的五个工作日内向担保人支付担保费。担保人于收到款项后的五个工作日

内向基金管理人出具合法发票。

担保费计算公式:每月应支付的保证费用=对应月份计提的管理费×0.2%/

基金管理费率。担保费的计算期间为基金合同生效日起,至担保人解除保证责任

之日或保本周期到期日较早者止。

四、担保责任的履行及清偿程序

1、在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的可赎回

金额加上相应基金份额的累计分红金额之和低于保本金额,且基金管理人未能按

照《基金合同》的约定全额履行保本义务的,基金管理人应立即通知担保人,并

在保本周期到期日后 7 个工作日内,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》

(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额总额、 基

金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿金额以及基金管理人的指定账

户信息)。

2、担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工

109

作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿金额一次性足额划入本基金管理

人的指定账户中。担保人将差额款项足额划入本基金管理人的指定账户中后即为

全部履行了担保责任,同时,在资金到账三个工作日内基金管理人应向担保人出

具《担保责任履行完毕确认书》,担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿,

代偿款的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。

3、基金管理人应在保本周期到期日后 20 个工作日(含该日)内将保本赔付

差额(含基金管理人自有资金和担保人的代偿款)支付给基金份额持有人。

4、若基金管理人和担保人未履行全部或部分保本义务和保证责任的,自保

本周期到期后第 21 个工作日起,基金份额持有人根据《基金合同》第二十四部

分“争议的处理和适用的法律”的约定,有权直接就差额部分向基金管理人和担

保人追偿,但基金份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在担保期间内提出。

除基金合同另有约定外,对于认购并持有到期、或过渡期申购并持有到期、

或从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额,基

金份额持有人无论做出何种到期选择(含默认处理方式),当期都不影响担保人

对本基金担保责任的履行。

五、除外责任

当发生下列情形时,担保人不承担担保责任:

(一)在保本周期到期日,按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的

可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的

总金额不低于其保本金额的;

(二)基金份额持有人认购,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎

回或转换转出的基金份额;

(三)基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额;

(四)在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;

(五)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,

且担保人不同意继续承担担保责任;

(六)在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的净

值减少;

(七)未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责

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任的部分,担保人对加重部分不承担担保责任,根据法律法规要求进行修改的除

外;

(八)因不可抗力原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金

管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定

的其他情形基金管理人免于履行保本义务;或因不可抗力事件导致基金担保人无

法履行担保责任的。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

六、追偿权、追偿程序和还款方式

担保人根据本合同履行担保责任后,有权向基金管理人追偿。担保人履行了

保证责任后,即有权要求基金管理人归还担保人为履行保证责任支付的全部款项

(包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明代偿款项支付的实际金

额、基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金份额持有人通过召开基

金份额持有人大会向担保人要求代偿的金额及其他担保人为履行保证责任支付

的金额,前述款项重叠部分不重复计算)和自支付之日起的利息(利率为每日万

分之三)及担保人因履行保证责任行使追偿权时产生的其他合理费用和损失,包

括但不限于担保人为代偿追偿产生的律师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评

估费、拍卖费、公证费、差旅费等。

具体追偿程序和还款方式如下:

1、在担保人履行担保责任后的 10 个工作日内,担保人将向基金管理人发出

《确认函》,基金管理人应在收到担保人发出的《确认函》后 3 个工作日内确认

担保人代基金管理人清偿的金额并向担保人发出《<确认函>回执》;

2、基金管理人在发出《<确认函>回执》后 5 个工作日内,应根据担保人代

偿的金额和自身实际情况制作《还款计划书》并发担保人确认;

3、在担保人确认基金管理人的还款计划后,基金管理人应按《还款计划书》

列明的期限和金额向担保人还款。如基金管理人不能按期还款,逾期超过五日,

担保人将向基金管理人发出《催款函》催交欠款;逾期超过十五日,担保人将委

托律师事务所向基金管理人发出《律师函》催交欠款;逾期超过三十日,担保人

将依与基金管理人约定的方式解决争议。

七、适用法律及争议解决方式

在本合同履行期间,凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、

111

纠纷,双方应尽量友好协商解决。协商不成时,任何一方均可向中国国际经济贸

易仲裁委员会提起仲裁,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则

进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,

仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。

八、其他条款

1、基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。

2、本《保证合同》自基金管理人、担保人双方加盖公司公章,或由基金管

理人、担保人双方法定代表人(或其授权代理人)签字(或加盖人名章)并加盖

公司公章后成立,自《基金合同》生效之日起生效。

3、本基金第一个保本周期到期日后,基金管理人、担保人双方全面履行了

本合同规定的义务,本合同终止。

4、担保人若承诺继续对本基金下一个保本周期提供保本保障的,基金管理

人、担保人另行签署合同。

5、本基金参与股指期货交易应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标。

担保人知道本基金投资范围和投资策略中包含股指期货,并了解股指期货的相关

风险,因本基金投资股指期货造成的本金损失风险不影响担保人履行保证责任。

基金管理人正式投资股指期货前必须将股指期货的交易策略告知担保人,并与担

保人协商确定股指期货相关风险控制流程。

6、本保证合同壹式陆份,甲乙双方各持贰份,其他供易方达保本一号混合

型证券投资基金上报证监会审核,均具有同等法律效力。

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