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华安季季鑫:2017年第三季度报告

来源:巨潮网 2017-10-25 11:06:42
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华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

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华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安季季鑫短期理财债券

基金主代码 040030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 23 日

报告期末基金份额总额 7,648,360,046.05 份

投资目标 在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。

本基金采用“运作期滚动”的方式运作,在运作期内,本

基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用

投资策略 持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比

例恒定。集中申购期内,本基金将采用流动性管理与组合

调整相结合的策略。

业绩比较基准 无

本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于

证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其

风险收益特征

预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基

金。

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基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安季季鑫短期理财债券 A 华安季季鑫短期理财债券 B

下属分级基金的交易代码 040030 040031

报告期末下属分级基金的份

110,360,046.05 份 7,538,000,000.00 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华安季季鑫短期理财债券 A 华安季季鑫短期理财债券 B

1.本期已实现收益 2,108,271.77 56,531,325.24

2.本期利润 2,108,271.77 56,531,325.24

3.期末基金资产净值 110,360,046.05 7,538,000,000.00

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于短期理财债券基金

采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安季季鑫短期理财债券 A:

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收益

阶段 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 率标准差④

过去三个月 1.0708% 0.0024% - - - -

2、华安季季鑫短期理财债券 B:

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收益

阶段 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 率标准差④

过去三个月 1.1430% 0.0023% - - - -

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华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012 年 5 月 23 日至 2017 年 9 月 30 日)

1、 华安季季鑫短期理财债券 A

2、 华安季季鑫短期理财债券 B

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

金融学硕士(金融工程方向),20 年

证券、基金从业经历。曾任长城证券

有限责任公司债券研究员,华安基金

管理有限公司债券研究员、债券投资

风险管理员、固定收益投资经理。

2008 年 4 月起担任华安稳定收益债

券型证券投资基金的基金经理。2011

本基金

年 6 月起同时担任华安可转换债券债

的基金

券型证券投资基金的基金经理。2012

贺涛 经理、固 2013-10-08 2017-07-31 20 年

年 12 月至 2017 年 6 月担任华安信用

定收益

增强债券型证券投资基金的基金经

部总监

理。2013 年 6 月起同时担任华安双债

添利债券型证券投资基金的基金经

理、固定收益部助理总监。2013 年 8

月起担任固定收益部副总监。2013

年 10 月至 2017 年 7 月,同时担任本

基金、华安现金富利投资基金、华安

月月鑫短期理财债券型证券投资基

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金、华安月安鑫短期理财债券型证券

投资基金的基金经理。2014 年 7 月至

2017 年 7 月,同时担任华安汇财通货

币市场基金的基金经理。2015 年 2

月至 2017 年 6 月担任华安年年盈定

期开放债券型证券投资基金的基金

经理。2015 年 5 月起担任固定收益部

总监。2015 年 5 月至 2017 年 7 月,

担任华安新回报灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。2015 年 9

月起担任华安新乐享保本混合型证

券投资基金的基金经理。2015 年 12

月至 2017 年 7 月,同时担任华安乐

惠保本混合型证券投资基金的基金

经理。2016 年 2 月起,同时担任华安

安华保本混合型证券投资基金的基

金经理。2016 年 7 月起同时担任华安

安进保本混合型发起式证券投资基

金的基金经理。2016 年 11 月起,同

时担任华安睿享定期开放混合型发

起式证券投资基金、华安新希望灵活

配置混合型证券投资基金的基金经

理。2017 年 2 月起,同时担任华安新

活力灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理。

金融工程硕士,具有基金从业资格证

书,10 年基金行业从业经历。2007

年 7 月应届生毕业进入华安基金,历

任金融工程部风险管理员、产品经

理、固定收益部研究员、基金经理助

理等职务。2014 年 11 月至 2017 年 7

月同时担任本基金、华安月月鑫短期

理财债券型证券投资基金、华安月安

鑫短期理财债券型证券投资基金的

基金经理。2014 年 11 月起,同时担

本基金 任华安汇财通货币市场基金、华安双

朱才敏 的基金 2014-11-20 2017-07-31 10 年 债添利债券型证券投资基金的基金

经理 经理。2015 年 5 月起同时担任华安新

回报灵活配置混合型证券投资基金

的基金经理。2016 年 4 月起,同时担

任华安安禧保本混合型证券投资基

金的基金经理。2016 年 9 月起,同时

担任华安新财富灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。2016 年 11

月起,同时担任华安新希望灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理;

2016 年 12 月起,同时担任华安新泰

利灵活配置混合型证券投资基金的

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华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

基金经理。2017 年 3 月起,同时担任

华安睿安定期开放混合型证券投资

基金的基金经理。

硕士研究生,具有基金从业资格证

书.曾任安永华明会计师事务所审计

师,2010 年 3 月加入华安基金管理有

限公司,先后从事基金运营、债券交

易和债券研究等工作,2014 年 9 月起

本基金 担任基金经理助理,2016 年 3 月起担

李邦长 的基金 2016-03-02 - 7年 任华安月月鑫短期理财债券型证券

经理 投资基金、华安季季鑫短期理财债券

型证券投资基金、华安月安鑫短期理

财债券型证券投资基金、华安日日鑫

货币市场基金的基金经理.2016 年 11

月起,同时担任华安鼎丰债券型发起

式证券投资基金的基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行

业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说

明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风

险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理

有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合

资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环

节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮

件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投

资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以

保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合

经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要

经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,

实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经

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理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行

申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行

比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银

行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询

价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投

资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意

向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的

监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投

资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行

的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益

输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),

定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易

日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基

金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间

的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基

金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,

对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,

除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,全球经济周期延续回升态势,贸易形势改善。美国经济维持复苏态势,居民消费稳健

增长,通胀回升,失业率进一步下滑。9 月美联储议息会议维持原利率区间,12 月加息概率抬升;

欧元区经济基本面好转,信贷环境改善,通胀逐步回升,欧央行考虑货币政策正常化的同时关注汇

率对经济增长的影响;日本通胀超预期,制造业 PMI 上行,经济复苏动力增强。国内经济方面,工

业生产和工业企业利润增速有所回落,制造业、房地产和基建投资放缓,仍表现出较强韧性,通胀

表现温和;央行在流动性管理方面继续通过公开市场操作和 MLF 续作等方式来维稳资金面波动,临

近季末,资金利率波动有所加大。9 月 30 日,央行根据国务院部署,公布定向降准具体部署,改善

市场情绪。由于货币政策稳健中性和经济基本面的较强韧性,三季度十年期国债维持 3.6%收益中枢

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窄幅震荡,3Y-5Y 期 AAA 级中短期票据震荡上行 10bp 左右,信用利差有所扩大。

本报告期内,合理安排组合久期,主要投资于利率较高的同业存款和同业存单,同时把握机会,

配置银行间逆回购以获得可观的持有收益。组合整体在有效控制流动性风险的前提下,保证了适中

的整体收益率。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

华安季季鑫短期理财债券 A:

投资回报:1.0708%

华安季季鑫短期理财债券 B:

投资回报:1.1430%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,政策控风险和金融去杠杆基调预计将维持不变,工业生产受供给侧改革与环保督

查等影响难有显著改善,多个城市房地产调控政策继续升级,销售增速的下行带来投资增速的回落

压力,叠加基建的资金约束进一步凸显,投资增速将拖累经济增长,而今年的贸易复苏呈现全球性

和结构性,对经济增长有一定支撑,经济整体失速风险较小。全年来看,通胀预计维持温和,不会

对货币政策构成较大压力,预计央行仍将定调稳健中性。债市影响因素边际上将有所改善,中长久

期品种收益存在一定的下行空间。

操作方面,我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡,优化组合资产配置计划,把握结构

性机会,主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益,提高组合整体收

益,为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念,优化组合结构,控制风险,勤勉

尽责地维护持有人的利益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的

情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 固定收益投资 6,351,387,170.39 68.56

其中:债券 6,351,387,170.39 68.56

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 201,980,822.97 2.18

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 2,707,485,146.90 29.23

4 其他资产 3,253,632.83 0.04

5 合计 9,264,106,773.09 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 29.31

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)

报告期末债券回购融资余额 1,601,476,437.78 20.94

2

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额

占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 40%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

不适用。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

不适用。

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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

不适用。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 6,351,387,170.39 83.04

8 其他 - -

9 合计 6,351,387,170.39 83.04

剩余存续期超过 397 天

10 - -

的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资

债券数量

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比

(张)

例(%)

1 111715331 17 民生银行 CD331 11,000,000 1,090,040,095.16 14.25

2 111708313 17 中信银行 CD313 10,000,000 990,945,541.05 12.96

3 111785120 17 宁波银行 CD179 10,000,000 990,799,526.31 12.95

4 111709361 17 浦发银行 CD361 3,000,000 297,461,443.87 3.89

5 111785146 17 广州银行 CD073 2,000,000 198,147,702.06 2.59

6 111785113 17 贵阳银行 CD132 2,000,000 198,139,292.00 2.59

7 111785169 17 杭州联合银行 2,000,000 198,139,292.00 2.59

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CD104

8 111785133 17 青岛银行 CD156 2,000,000 198,139,292.00 2.59

17 厦门国际银行

9 111785145 2,000,000 198,139,174.15 2.59

CD170

10 111785152 17 盛京银行 CD251 2,000,000 198,139,174.15 2.59

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.13%

报告期内偏离度的最低值 -0.04%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.05%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率

并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

5.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,

也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

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2 应收证券清算款 -

3 应收利息 3,253,632.83

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 3,253,632.83

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华安季季鑫短期理财债券A 华安季季鑫短期理财债券B

本报告期期初基金份额总额 18,878,936.11 4,700,000,000.00

报告期基金总申购份额 508,600,463.27 2,838,000,000.00

报告期基金总赎回份额 417,119,353.33 -

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 110,360,046.05 7,538,000,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无.

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

申购份

类别 序号 例达到或者超过 期初份额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20170701-201709 4,700,00 4,700,000,0

机构 1 - - 61.45%

30 0,000.00 00.00

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产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资

者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》

2、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》

3、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金托管协议》

10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场

所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

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