招商中证1000指数：招商中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书(更...

招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要




          招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
                                 (2020 年第 1 号)


                       基金管理人：招商基金管理有限公司
                       基金托管人：中国银行股份有限公司


                                   重要提示
    招商中证 1000 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理
委员会 2016 年 12 月 19 日《关于准予招商中证 1000 指数增强型证券投资基金注册的批复》
（证监许可【2016】3117 号文）注册公开募集。本基金的基金合同于 2017 年 3 月 3 日正式
生效。本基金为契约型开放式。
    招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册审
查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资
者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。
    本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连
续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明
书和基金合同。
    《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工
作日内，更新招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人可以不再更新基金招募说明
书。



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    关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后
开始执行。
    本本基金本次更新招募说明书主要根据《信息披露办法》和修订后的基金合同对相关信
息进行了更新，更新截止日为 2020 年 2 月 25 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载
内容截止日为 2019 年 3 月 3 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2018 年 12 月 31 日，
财务和业绩表现数据未经审计。



                                 §1 基金管理人


1.1 基金管理人概况

    公司名称：招商基金管理有限公司
    注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
    设立日期：2002 年 12 月 27 日
    注册资本：人民币 13.1 亿元
    法定代表人：刘辉
    办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
    电话：（0755）83199596
    传真：（0755）83076974
    联系人：赖思斯
    股权结构和公司沿革：
    招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文
批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一
千万元（RMB1,310,000,000 元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称
“招商银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）
持有公司全部股权的 45%。
    2002 年 12 月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成
立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，
ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公
司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。
    2005 年 4 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人
民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。




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    2007 年 5 月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持
有的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受
让招商证券持有的公司 3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：
招商银行持有公司全部股权的 33.4%，招商证券持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset
Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同时，公司注册资本金由人民
币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。
    2013 年 8 月 ， 经 公 司股 东 会 审 议 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 复 同 意 ， ING Asset
Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让
给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的
55％，招商证券持有全部股权的 45％。
    2017 年 12 月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商
证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由
人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。
    公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因
您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4
月 9 日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商
银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。
    招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成
为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券交易所
上市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：
6099）。
    公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”
为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。



1.2 主要人员情况


1.2.1 董事会成员

    刘辉女士，经济学硕士，招商银行股份有限公司行长助理。1995 年 4 月加入招商银行，
2010 年至 2013 年担任总行计划财务部副总经理，2013 年至 2015 年担任总行市场风险管理
部总经理，2015 年至 2017 年担任总行资产负债管理部总经理兼总行投资管理部总经理，
2017 年 12 月起担任总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。2019 年 4 月
起担任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理，同时兼任招银金融租赁有限公司
董事、招银国际金融有限公司董事。现任公司董事长。

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    邓晓力女士，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001 年加入招商证券，
并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。
在加入招商证券前，邓女士曾任 Citigroup（花旗集团）信用风险高级分析师。现任招商证
券股份有限公司副总裁，分管招商资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司；兼任
中国证券业协会风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。
    金旭女士，北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。
2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1
月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司
北京代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。
2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司，现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香
港）有限公司董事长。
    吴冠雄先生，硕士研究生，22 年法律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北
方工业公司任法律事务部职员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners
任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事
务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至
今兼任北京市华远集团有限公司外部董事，2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有
限公司独立董事，2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司（香港联交所上市公司）
独立董事，2016 年 11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询
委员会委员。现任公司独立董事。
    王莉女士，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆
明军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处
干部、银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、
副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股
有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。
    何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士，26 年会计从业经历。曾先后就职于加拿大
National Trust Company 和 Ernst & Young，1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所，
2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管
合伙人。2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事，2017 年 9 月至今任汇丰
前海证券公司独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会
纪律评判小组委员。现任公司独立董事。
    孙谦先生，新加坡籍，经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大
学、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕
士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会
计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特


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聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所
博士后工作站导师，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任
公司独立董事。



1.2.2 监事会成员

    赵斌先生，毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业，分别获经济
学学士学位、理学硕士学位。1992 年 7 月至 1996 年 4 月历任招商银行证券部员工、福田营
业部交易室主任；1996 年 4 月至 2006 年 1 月历任招商证券股份有限公司海口营业部、深圳
龙岗证券营业部、深圳南山南油大道证券营业部负责人；2006 年 1 月至 2016 年 1 月历任招
商证券私人客户部总经理、零售经纪总部总经理。赵斌先生于 2007 年 7 月至 2011 年 5 月
担任招商证券职工代表监事，2008 年 7 月起担任招商期货有限公司董事，2015 年 7 月起担
任招商证券资产管理有限公司董事。2016 年 1 月至 2018 年 11 月，担任招商证券合规总监、
纪委书记，2018 年 11 月起担任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。
    彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。
2001 年 9 月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总
经理助理、副总经理。2011 年 11 月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年 6 月
起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016 年 2 月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信
贷部总经理。2017 年 3 月起任招商银行郑州分行行长。2018 年 1 月起任总行资产负债管理
部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。
    罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先
后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司
成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官，
现任首席市场官兼市场推广部总监、渠道财富管理部总监 、公司监事。
    鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士；2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle
ERP 系统实施顾问；2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006
年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011 年 2 月至 2014 年 3 月
任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司战略与人力资源总
监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。
    李扬先生，中央财经大学经济学硕士，2002 年加入招商基金管理有限公司，历任基金
核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品研发一部总监、公司监事。



1.2.3 公司高级管理人员

    金旭女士，总经理，简历同上。

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    钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国
农村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997 年 4 月至 2000 年 1 月于
申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投
资股份有限公司总经理；2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经
理；2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2015 年
6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司，
现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。
    沙?V先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000 年 11 月加入宝盈基金管理有
限公司，历任 TMT 行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008 年 2 月加入国泰基金管理
有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总
经理；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有
限公司董事。
    欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任
风险控制岗从事风险管理工作；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部
高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产
管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。
    杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招
商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)
负责人及总经理助理，现任公司副总经理。
    潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法
务工作；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加
入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；
2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。



1.2.4 基金经理

    王平先生，管理学硕士，FRM。2006 年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管
理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管
理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资
基金基金经理（管理时间：2016 年 3 月 15 日至今）、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证
券投资基金基金经理（管理时间：2016 年 10 月 27 日至今）、招商财经大数据策略股票型
证券投资基金基金经理（管理时间：2016 年 11 月 2 日至今）、招商沪深 300 指数增强型证



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券投资基金基金经理（管理时间：2017 年 2 月 10 日至今）、招商中证 1000 指数增强型证
券投资基金基金经理（管理时间：2017 年 3 月 3 日至今）、招商盛合灵活配置混合型证券
投资基金基金经理（管理时间：2017 年 4 月 29 日至今）、招商中证 500 指数增强型证券投
资基金基金经理（管理时间：2017 年 5 月 17 日至今）。



1.2.5 投资决策委员会成员

    公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理沙?V、副总经理杨渺、
总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、交易
业务总监兼交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。



1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。


                                §2 基金托管人


2.1 基本情况

    名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
    住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
    首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
    注册资本：人民币 29,438,779.1241 万元整
    法定代表人：刘连舸
    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
    托管部门信息披露联系人：王永民
    传真：（010）66594942
    中国银行客服电话：95566



2.2 基金托管部门及主要人员情况

    中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券


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商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。



2.3 证券投资基金托管情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，中国银行已托管 700 只证券投资基金，其中境内基金 662 只，
QDII 基金 38 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。



                               §3 相关服务机构


3.1 基金份额销售机构


3.1.1 直销机构

    直销机构：招商基金管理有限公司
    招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
    招商基金官网交易平台
    交易网站：www.cmfchina.com
    客服电话：400-887-9555（免长途话费）
    电话：（0755）83196437
    传真：（0755）83199059
    联系人：陈梓
    招商基金战略客户部
    地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
    电话：010-56937566
    联系人：莫然
    地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
    电话：（021）38577388
    联系人：胡祖望
    招商基金机构理财部
    地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
    电话：（0755）83190401
    联系人：任虹虹

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   地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
   电话：18600128666
   联系人：贾晓航
   地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
   电话：（021）38577379
   联系人：伊泽源
   招商基金直销交易服务联系方式
   地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台
   电话：（0755）83196359 83196358
   传真：（0755）83196360
   备用传真：（0755）83199266
   联系人：冯敏



3.1.2 代销机构

                 代销机构                                  代销机构信息
 招商银行股份有限公司                       注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银
                                            行大厦
                                            法定代表人：李建红
                                            电话：（0755）83198888
                                            传真：（0755）83195050
                                            联系人：邓炯鹏
 中国银行股份有限公司                       注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1
                                            号
                                            法定代表人：刘连舸
                                            电话：95566
                                            传真：（010）66594853
                                            联系人：张建伟
 交通银行股份有限公司                       注册地址：中国（上海）自由贸易试验区
                                            银城中路 188 号
                                            法定代表人：彭纯
                                            电话：（021）58781234
                                            传真：（021）58408483
                                            联系人：王菁
 中国邮政储蓄银行股份有限公司               注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
                                            法定代表人：李国华
                                            电话：95580
                                            传真：（010）68858117
                                            联系人：王硕
 宁波银行股份有限公司                       注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号


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                                         法定代表人：陆华裕
                                         电话：0574-87050038
                                         传真：0574-87050024
                                         联系人：王佳毅
苏州银行股份有限公司                     注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路
                                         728 号
                                         法定代表人：王兰凤
                                         电话：96067
                                         传真：0512-69868373
                                         联系人：葛晓亮
华安证券股份有限公司                     注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天
                                         鹅湖路 198 号
                                         公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天
                                         鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
                                         法定代表人：李工
                                         电话：0551-5161666
                                         传真：0551-5161600
                                         联系人：甘霖
                                         客服电话：95318、400-80-96518
                                         网址：www.hazq.com
第一创业证券股份有限公司                 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路
                                         115 号投行大厦 20 楼
                                         办公地址：广东省深圳市福田区福华一路
                                         115 号投行大厦 15-20 楼
                                         法定代表人：刘学民
                                         地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行
                                         大厦 18 层
                                         联系人：李晓伟
                                         电话：0755-23838076
                                         传真：0755-25838701
                                         网址：www.fcsc.cn
                                         客服电话：4008881888
宜信普泽投资顾问（北京）有限公司         注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号
                                         楼 15 层 1809
                                         办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号
                                         SOHO 现代城 C1809
                                         法定代表人：戎兵
                                         电话：010-52413385
                                         传真：010-85894285
                                         联系人：魏晨
                                         统一客服电话：400-6099-200
                                         公司网站地址： www.yixinfund.com


泰诚财富基金销售（大连）有限公司         注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中


                                                                                    10
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                                           龙园 3 号
                                           办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中
                                           龙园 3 号
                                           法定代表人：林卓
                                           联系人：徐江
                                           电话：0411-88891212-119
                                           传真：0411-84396536
                                           统一客服电话：400-6411-001
                                           公司网站地址： www.haojiyoujijin.com


海通证券股份有限公司                       注册地址：上海市淮海中路 98 号
                                           办公地址：上海市广东路 689 号
                                           法定代表人：王开国
                                           电话：021-23219000
                                           传真：021-23219100
                                           联系人：金芸、李笑鸣
                                           客服电话：95553
                                           网址： www.htsec.com


世纪证券有限责任公司                       注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
                                           招商银行大厦 40-42 层
                                           办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
                                           招商银行大厦 40-42 层
                                           法定代表人：姜昧军
                                           联系人：王雯
                                           电话：0755-83199599
                                           传真：0755-83199545
                                           统一客服电话：4008323000
                                           公司网站地址： www.csco.com.cn


上海长量基金销售投资顾问有限公司           注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号
                                           2 幢 220 室
                                           法定代表人：张跃伟
                                           电话：400-820-2899
                                           传真：021-58787698
                                           联系人：敖玲

深圳众禄基金销售股份有限公司               注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
                                           发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
                                           法定代表人：薛峰
                                           电话：0755-33227950
                                           传真：0755-82080798
                                           联系人：童彩平



                                                                                       11
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蚂蚁（杭州）基金销售有限公司               注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路
                                           东2号
                                           法定代表人：陈柏青
                                           电话：0571-28829790
                                           传真：0571-26698533
                                           联系人：韩松志


诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限       注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路
公司                                       7650 号 205 室
                                           法定代表人：汪静波
                                           电话：400-821-5399
                                           传真：（021）38509777
                                           联系人：李娟


上海好买基金销售有限公司                   注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37
                                           号 4 号楼 449 室
                                           法定代表人：杨文斌
                                           电话：（021）58870011
                                           传真：（021）68596916
                                           联系人：张茹


上海天天基金销售有限公司                   注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2
                                           号楼 2 层
                                           法定代表人：其实
                                           电话：400-1818-188
                                           传真：021-64385308
                                           联系人：潘世友


浙江同花顺基金销售有限公司                 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元
                                           茂大厦 903 室
                                           法定代表人：凌顺平
                                           电话：0571-88911818
                                           传真：0571-86800423
                                           联系人：刘宁


上海陆金所基金销售有限公司                 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
                                           1333 号 14 楼 09 单元
                                           法定代表人：郭坚
                                           电话：021-20665952
                                           传真：021-22066653
                                           联系人：宁博宇

上海联泰资产管理有限公司                   注册地址：中国（上海）自由贸易区富特
                                           北路 277 号 3 层 310 室


                                                                                      12
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                                           法定代表人：燕斌
                                           电话：400-046-6788
                                           传真：021-52975270
                                           联系人：凌秋艳


深圳市新兰德证券投资咨询有限公司           注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科
                                           技园 4 栋 10 层 1006#
                                           法定代表人：杨懿
                                           电话：400-166-1188
                                           传真：010-83363072
                                           联系人: 文雯


嘉实财富管理有限公司                       注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号
                                           上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单
                                           元
                                           法定代表人：赵学军
                                           电话：400-021-8850
                                           联系人: 余永健
                                           网址： www.harvestwm.cn


珠海盈米财富管理有限公司                   注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路
                                           6 号 105 室-3491
                                           法定代表人：肖雯
                                           电话：020-80629066
                                           联系人: 刘文红
                                           网址： www.yingmi.cn


北京新浪仓石基金销售有限公司               注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号
                                           906
                                           法定代表人：张琪
                                           电话：010-62675369
                                           联系人: 付文红
                                           网址：http://www.xincai.com/

北京蛋卷基金销售有限公司                   注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号
                                           院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
                                           法定代表人：钟斐斐
                                           电话：4000-618-518
                                           联系人：戚晓强
                                           网址：http://www.ncfjj.com/


深圳前海微众银行股份有限公司               注册地址：深圳市南山区桃园路田厦金牛
                                           广场 37 楼
                                           法定代表人：顾敏


                                                                                      13
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                                         电话：400-999-8877
                                         联系人：罗曦
                                         网址：http://www.webank.com/


上海万得投资顾问有限公司                 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区
                                         福山路 33 号 11 楼 B 座
                                         法定代表人：王延富
                                         电话：400-821-0203
                                         联系人：徐亚丹
                                         网址：http://www.520fund.com.cn/


上海华信证券有限责任公司                 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号
                                         环球金融中心 9 楼
                                         法定代表人：郭林
                                         电话：400-820-5999
                                         联系人：徐璐
                                         网址：www.shhxzq.com


北京汇成基金销售有限公司                 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号
                                         11 层 1108
                                         法定代表人：王伟刚
                                         电话：400-619-9059
                                         联系人：丁向坤
                                         网址：http://www.fundzone.cn


上海基煜基金销售有限公司                 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公
                                         路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济
                                         发展区）
                                         法定代表人：王翔
                                         电话: 400-820-5369
                                         联系人：吴鸿飞
                                         网址： www.jiyufund.com.cn


中民财富基金销售（上海）有限公司         注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号
                                         7 层 05 单元
                                         法定代表人：弭洪军
                                         电话：400-876-5716
                                         联系人：茅旦青
                                         网址：www.cmiwm.com


北京肯特瑞基金销售有限公司               注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号
                                         1 号楼 22 层 2603-06
                                         法定代表人：江卉
                                         电话：01089189288


                                                                                    14
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                                           联系人：徐伯宇
                                           网址： http://kenterui.jd.com/


天津万家财富资产管理有限公司               注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎
                                           宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413
                                           室
                                           法定代表人：李修辞
                                           电话：010-59013842
                                           联系人：王茜蕊
                                           网址：http://www.wanjiawealth.com


北京植信基金销售有限公司                   注册地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食
                                           苑 10 号楼
                                           法定代表人：于龙之
                                           客服电话：4006-802-123
                                           邮箱：services@zhixin-inv.com
                                           公司网址：https://www.zhixin-inv.com/


腾安基金销售（深圳）有限公司               注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯
                                           大厦 11 楼
                                           法定代表人：刘明军
                                           客服电话：95017 转 1 转 6 或 0755-
                                           86013388
                                           公司网址：https://www.tenganxinxi.com/


北京恒天明泽基金销售有限公司               注册地址：北京市北京经济技术开发区宏
                                           达北路 10 号 5 层 5122 室
                                           法定代表人：周斌
                                           联系人：马鹏程
                                           联系电话：010-57756074
                                           客服电话：400-786-8868
                                           公司网址：http://www.chtfund.com


济安财富（北京）基金销售有限公司           注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号
                                           院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元
                                           法定代表人：杨健
                                           联系人：李海燕
                                           联系电话：13501184929
                                           客服电话：400-673-7010
                                           公司网址：http://www.jianfortune.com/


中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司         注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家
                                           嘴环路 333 号 729S 室
                                           法定代表人：许欣


                                                                                      15
                                招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要


                                            联系人：从欣雨
                                            联系电话：021-68609600-5981
                                            客服电话：400-700-9700
                                            公司网址：https://www.qiangungun.com/


上海大智慧基金销售有限公司                  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区
                                            杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
                                            法定代表人：申健
                                            联系人：施燕华
                                            联系电话：18901685505
                                            客服电话：021-20292031
                                            公司网址：https://www.wg.com.cn


北京百度百盈基金销售有限公司                注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1
                                            幢 1 层 101
                                            法定代表人：张旭阳
                                            联系人：王语妍
                                            联系电话：13810785862
                                            客服电话：95055-9
                                            公司网址：https://www.baiyingfund.com/

   基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。



3.2 注册登记机构

   名称：招商基金管理有限公司
   地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
   法定代表人：刘辉
   电话：（0755）83196445
   传真：（0755）83196436
   联系人：宋宇彬



3.3 律师事务所和经办律师

   名称：上海源泰律师事务所
   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
   负责人：廖海
   电话：（021）51150298
   传真：（021）51150398
   经办律师：刘佳、张雯倩

                                                                                       16
                               招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要


    联系人：刘佳



3.4 会计师事务所和经办注册会计师

    名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
    注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
    执行事务合伙人：曾顺福
    电话：021-6141 8888
    传真：021-6335 0177
    经办注册会计师：汪芳、吴凌志
    联系人：汪芳



                                §4 基金名称

    招商中证 1000 指数增强型证券投资基金



                                §5 基金类型

    股票型证券投资基金



                                §6 投资目标

    本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力争
控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化
跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增
值。



                                §7 投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债）、可交换债、次级债、短期融
资券、中期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权
证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。

                                                                                      17
                              招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要


    在履行适当程序后，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资
于中证 1000 指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日
日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的
政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。



                                §8 投资策略

    本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置
及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
    1、股票投资策略
    （1）标的指数
    中证 1000 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股是选择中证 800 指数样本股之外
规模偏小且流动性好的 1000 只股票组成。如果中证 1000 指数被停止编制及发布，或中证
1000 指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致中证 1000
指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的
指数，本基金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提
下，更换本基金的标的指数和投资对象；并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相
关性等诸多因素选择确定新的标的指数。基金管理人应在调整前在中国证监会指定媒介上
公告，并在更新的招募说明书中列示。
    （2）多因子量化增强模型
    1）因子分析
    本基金基于标的指数成份股及其他股票的各项历史数据，对价值、成长、趋势、情绪、
分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股表现的影响进行统计分析，找到可能影
响股票回报的因子。具体分析的因子包括以下几个类别：
    价值指标：P/E、企业价值/EBITDA、P/B、PEG 等；
    成长指标：主营业务利润复合增长率等；
    盈利指标：净资产报酬率、总资产报酬率等；
    运营指标：存货周转率、总资产周转率等；
    一致预期指标：分析师预测数据；
    市场行为指标：动量、反转、换手率等。


                                                                                     18
                              招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要


    2）模型的构建
    在按类别分析的基础上，本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关
系，即因子预测能力，筛选出针对不同市场环境的有效因子，并根据预测能力和因子间相
关性来最终构建多因子量化增强模型。
    3）模型的应用与调整
    在正常的市场情况下，本基金将主要依据多因子量化增强模型的运行结果来进行组合
的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场趋势的
变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时，基金经
理将根据公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断，临时调整各因子类别
的具体组成及权重。
    （3）风险监控与组合优化
    1）风险监控模型
    本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，本基金将建立专门的风险预算控
制模型，力争将组合相对于中证 1000 指数的跟踪误差控制在一定范围内。
    2）组合优化模型
    在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上，基金管理人将根据预期收益、
风险预算和交易成本的水平，采用风险优化模型对股票投资组合进行优化。
    2、债券投资策略
    本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加
合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金将以市场利率趋势研判为主，基
于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析，在保证流动性和风险可控的前提
下，灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略和利差套利策略等对高流动
性、低风险的债券品种进行主动投资。
    3、股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和
风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行
趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
    4、国债期货投资策略
    本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险
管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期
货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国


                                                                                     19
                                 招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要


债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的
久期，降低投资组合的整体风险。
   5、权证投资策略
   本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，
充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选
择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
   6、资产支持证券投资策略
   本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略，
在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行资产支持证券产品的投资。
   7、融资及转融通证券出借业务投资策略
   为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投
资管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资
的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目
的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历
史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比
例。



                             §9 投资决策程序

   本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投
资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、
密切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序
如下：
   （1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；
   （2）投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分析与支持；
   （3）基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合；
   （4）基金经理发送投资指令；
   （5）交易部审核与执行投资指令；
   （6）数量分析人员对投资组合的分析与评估；
   （7）基金经理对组合的检讨与调整。
   在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的投资风险、操作风险等进行监
控，并定期对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会和基金经理等，以供决策
参考。




                                                                                        20
                                  招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要



                                §10 业绩比较基准

       本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%。
       如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数
替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作
为跟踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可
以依据维护投资人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较
基准和基金名称。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性
影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大
会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩
比较基准、标的指数涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就变
更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。



                                §11 风险收益特征

       本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风
险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。



                             §12 基金投资组合报告

       招商中证 1000 指数增强型证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董
事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
       本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日，来源于《招商中证 1000 指数增强
型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告》。



1 报告期末基金资产组合情况

 序号             项目               金额（元）            占基金总资产的比例（%）
   1      权益投资                      28,972,319.30                                91.63
          其中：股票                    28,972,319.30                                91.63
   2      基金投资                                   -                                    -
   3      固定收益投资                       38,910.30                                0.12
          其中：债券                         38,910.30                                0.12
                 资产支持证券                        -                                    -

                                                                                         21
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    4   贵金属投资                                  -                                    -
    5   金融衍生品投资                              -                                    -
    6   买入返售金融资产                            -                                    -
        其中：买断式回购的                          -                                    -
        买入返售金融资产
    7   银行存款和结算备付               2,530,285.54                                8.00
        金合计
    8   其他资产                            76,852.05                                0.24
    9   合计                           31,618,367.19                               100.00


2 报告期末按行业分类的股票投资组合


2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

 代码              行业类别              公允价值（元）        占基金资产净值比例(%)
A       农、林、牧、渔业                         365,072.00                          1.18
B       采矿业                                   549,448.35                          1.77
C       制造业                                14,852,957.42                         47.88
D       电力、热力、燃气及水生产和               598,247.80                          1.93
        供应业
E       建筑业                                   374,312.00                          1.21
F       批发和零售业                           2,106,523.35                          6.79
G       交通运输、仓储和邮政业                   428,151.00                          1.38
H       住宿和餐饮业                                       -                             -
I       信息传输、软件和信息技术服             2,397,844.20                          7.73
        务业
J       金融业                                             -                             -
K       房地产业                               1,160,366.70                          3.74
L       租赁和商务服务业                          46,154.00                          0.15
M       科学研究和技术服务业                               -                             -
N       水利、环境和公共设施管理业             1,224,385.90                          3.95
O       居民服务、修理和其他服务业                         -                             -
P       教育                                               -                             -
Q       卫生和社会工作                                     -                             -
R       文化、体育和娱乐业                       435,140.00                          1.40
S       综合                                               -                             -
        合计                                  24,538,602.72                         79.11


2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

 代码              行业类别              公允价值（元）        占基金资产净值比例(%)
A       农、林、牧、渔业                                   -                             -


                                                                                        22
                                      招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要


B          采矿业                                     104,535.00                           0.34
C          制造业                                   3,040,654.00                           9.80
D          电力、热力、燃气及水生产和                 288,175.00                           0.93
           供应业
E          建筑业                                         6,272.00                         0.02
F          批发和零售业                                  46,324.00                         0.15
G          交通运输、仓储和邮政业                     150,065.00                           0.48
H          住宿和餐饮业                                          -                               -
I          信息传输、软件和信息技术服                 146,124.00                           0.47
           务业
J          金融业                                          174.00                          0.00
K          房地产业                                   246,440.00                           0.79
L          租赁和商务服务业                                      -                               -
M          科学研究和技术服务业                       242,505.58                           0.78
N          水利、环境和公共设施管理业                            -                               -
O          居民服务、修理和其他服务业                            -                               -
P          教育                                                  -                               -
Q          卫生和社会工作                                        -                               -
R          文化、体育和娱乐业                         162,448.00                           0.52
S          综合                                                  -                               -
           合计                                     4,433,716.58                          14.29


2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

        本基金本报告期末未持有港股通投资股票。



3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细

                                                                                  占基金资产净
 序号       股票代码       股票名称      数量（股）        公允价值（元）
                                                                                  值比例（％）
    1      300232         洲明科技              33,800               322,452.00            1.04
    2      300369         绿盟科技              35,400               306,564.00            0.99
    3      603636         南威软件              31,827               305,539.20            0.99
    4      002091         江苏国泰              54,177               303,391.20            0.98
    5      002020         京新药业              35,200               302,720.00            0.98
    6      600420         现代制药              33,060               302,168.40            0.97
    7      002335         科华恒盛              19,900               299,893.00            0.97
    8      600261         阳光照明              87,700               299,057.00            0.96


                                                                                                 23
                                          招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要


  9            002449         国星光电              28,760            298,528.80              0.96
  10           000791         甘肃电投              58,180            294,390.80              0.95


3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

                                                                                      占基金资产
                                                                        公允价值
       序号              股票代码        股票名称      数量（股）                     净值比例
                                                                        （元）
                                                                                        （％）
           1            002406        远东传动               46,100      243,869.00           0.79
           2            601928        凤凰传媒               19,200      152,448.00           0.49
           3            300403        汉宇集团               30,100      151,102.00           0.49
           4            300656        民德电子                7,300      150,745.00           0.49
           5            600660        福耀玻璃                6,600      150,348.00           0.48


4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

   序号                    债券品种           公允价值（元）          占基金资产净值比例（％）
       1           国家债券                                    -                                  -
       2           央行票据                                    -                                  -
       3           金融债券                                    -                                  -
                   其中：政策性金融债                          -                                  -
       4           企业债券                                    -                                  -
       5           企业短期融资券                              -                                  -
       6           中期票据                                    -                                  -
       7           可转债（可交换债）                 38,910.30                               0.13
       8           同业存单                                    -                                  -
       9           其他                                        -                                  -
       10          合计                               38,910.30                               0.13


5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

                                                                                      占基金资产
                                                                        公允价值
 序号               债券代码             债券名称      数量（张）                     净值比例
                                                                        （元）
                                                                                        （％）
   1            110047                山鹰转债                  390       38,910.30           0.13


6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。


                                                                                                 24
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7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。



8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。



9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货合约。



9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和
风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行
趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。



10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


10.1 本期国债期货投资政策

    本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险
管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期
货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的
久期，降低投资组合的整体风险。



10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有国债期货合约。



                                                                                        25
                                   招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要



10.3 本期国债期货投资评价

       本基金本报告期未持有国债期货合约。



11 投资组合报告附注


11.1

       报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



11.2

       本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。



11.3 其他资产构成

           序号                         名称                           金额（元）
            1           存出保证金                                                  5,979.13
            2           应收证券清算款                                                     -
            3           应收股利                                                           -
            4           应收利息                                                     505.75
            5           应收申购款                                                70,367.17
            6           其他应收款                                                         -
            7           待摊费用                                                           -
            8           其他                                                               -
            9           合计                                                      76,852.05


11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

       本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。



                                                                                           26
                                  招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要



11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

     本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。



                                 §13 基金的业绩

     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资
者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
     本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

招商中证 1000 指数 A：
                                                               业绩比
                               基金份               业绩比
                                         净值增                较基准
                               额净值               较基准
           阶段                          长率标                收益率     ①－③     ②－④
                               增长率               收益率
                                         准差②                标准差
                                 ①                   ③
                                                                 ④
  2017.03.03-2017.12.31        -7.96%      0.95%   -16.32%       0.97%      8.36%     -0.02%
  2018.01.01-2018.12.31      -29.25%       1.47%   -35.29%       1.48%      6.04%     -0.01%
自基金成立起至 2018.12.31    -34.88%       1.26%   -45.86%       1.27%     10.98%     -0.01%


招商中证 1000 指数 C：
                             基金份                 业绩比    业绩比较
                                         净值增
                             额净值                 较基准    基准收益
          阶段                           长率标                            ①－③     ②－④
                             增长率                 收益率    率标准差
                                         准差②
                               ①                     ③        ④
 2017.03.03-2017.12.31         -7.23%      0.95%   -16.32%        0.97%      9.09%    -0.02%
 2018.01.01-2018.12.31       -29.54%       1.47%   -35.29%        1.48%      5.75%    -0.01%
自基金成立起至 2018.12.31    -34.63%       1.26%   -45.86%        1.27%     11.23%    -0.01%

     注：本基金合同生效日为 2017 年 3 月 3 日。



                             §14 基金的费用概览


14.1 基金费用的种类

     1、基金管理人的管理费；

                                                                                         27
                                 招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要


    2、基金托管人的托管费；
    3、C 类基金份额的基金销售服务费；
    4、标的指数许可使用费；
    5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
    6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
    7、基金份额持有人大会费用；
    8、基金的证券、期货交易费用；
    9、基金的银行汇划费用；
    10、基金相关账户的开户及维护费用；
    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。



14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
    H=E×1.20%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第 2-5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
    H=E×0.15%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第 2-5 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
    3、C 类基金份额的基金销售服务费
    销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基
金份额分为不同的类别，其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费
年费率为 0.4%。



                                                                                        28
                                招商中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要


    销售服务费计算方法如下：
    H=E×R÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
    R 为 C 类基金份额适用的销售服务费率
    销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第 2-5 个工作日
内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休
日等，支付日期顺延。
    4、标的指数许可使用费
    本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公
司支付指数许可使用费。通常情况下，指数许可使用费按照前一日基金资产净值的 0.016%
的年费率进行计提，且收取下限为每季人民币 5 万元（即不足 5 万元部分按照 5 万元收取）。
计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
    计算方法如下：
    H=E×0.016%÷当年天数
    H 为每日应计提的标的指数许可使用费
    E 为前一日的基金资产净值
    指数许可使用费每日计提，逐日累计，每季支付一次，由基金管理人向基金托管人发
送指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十
个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数许可使用费。
    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书
及其更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
    上述“14.1 基金费用的种类”中第 5－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。



14.3 不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用：
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
    3、《基金合同》生效前的相关费用；



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    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。



14.4 费用调整

    在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情
况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。
    调整基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议，调低销
售服务费率，无须召开基金份额持有人大会审议。
    基金管理人应于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



14.5 基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



14.6 与基金销售有关的费用

    1、申购费用
    本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。本基金
A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费
率按单笔分别计算。
    本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：

              申购金额（M）                               申购费率
                  M＜100 万                                 1.2%
             100 万≤M＜500 万                              0.8%
            500 万≤M＜1000 万                              0.4%
                  M≥1000 万                            每笔 1000 元
    本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。
    A 类基金份额申购费用的计算方法：
    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
    申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额
    申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍
去，舍去部分归基金财产。
    2、赎回费用
    本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：



                                                                                        30
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             连续持有时间（N）                            赎回费率
                  N＜7 日                                   1.5%
               7 日≤N＜30 日                              0.75%
              30 日≤N＜180 日                              0.5%
             180 日≤N＜365 日                             0.25%
                  N≥365 日                                  0%
    赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值×赎回费率
    赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍
去，舍去部分归基金财产。
    赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 A 类基
金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%的赎回费，对持续持有期少于 30
日且不少于 7 日的投资人收取 0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续
持有期少于 3 个月且不少于 30 日的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 75%计入
基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回
费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，应当将赎回费总额的 25%
计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，
不需召开持有人大会。
    本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：

             连续持有时间（N）                            赎回费率
                  N＜7 日                                   1.5%
               7 日≤N＜30 日                               0.5%
                  30 日≤N                                    0
    赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值×赎回费率
    赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第 2 位，小数点后第 3 位开始舍
去，舍去部分归基金财产。
    赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C 类基
金份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

    3、转换费用

    （1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
    （2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规
及基金合同、招募说明书的规定收取。

    （3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转

入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率

（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差


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费用。
    （4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
    4、基金管理人官网交易平台交易
    www.cmfchina.com 网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及
基金管理人公告。
    5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质不利影响的前
提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
    6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人权
益产生实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金
促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适
当调低本基金的申购费率和赎回费率
    基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公
告。




                   §15 对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2020 年 1 月 15 日刊登的本基金招募说明
书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行
了内容补充和数据更新。
    本次主要更新的内容如下：
    1、更新了“重要提示”。
    2、更新了“释义”。
    3、更新了“基金管理人”。
    4、更新了“相关服务机构”。
    6、更新了“基金份额的申购与赎回”。
    7、更新了“基金的投资”。
    8、更新了“基金资产的估值”。
    9、更新了“基金的收益与分配”。
    10、更新了“基金的会计与审计”。
    11、更新了“基金的信息披露”。


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12、更新了“风险揭示”。
13、更新了“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”。
14、更新了“基金合同的内容摘要”。
15、更新了“基金托管协议的内容摘要”。
16、更新了“招募说明书存放及其查阅方式”。

                                                             招商基金管理有限公司
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