人保货币市场基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告......16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 中期财务会计报告(未经审计)......16
6.1 资产负债表 ......16
6.2 利润表 ......18
6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 20
6.4 报表附注 ......21
§7 投资组合报告......40
7.1 期末基金资产组合情况......40
7.2 债券回购融资情况 ......41
7.3 基金投资组合平均剩余期限......41
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......43
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......44
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......44
7.9 投资组合报告附注 ......44
§8 基金份额持有人信息......45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......46
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 47
10.1 基金份额持有人大会决议...... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47
10.4 基金投资策略的改变 ......48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......49
10.9 其他重大事件 ......49
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 51
§12 备查文件目录...... 51
12.1 备查文件目录 ...... 51
12.2 存放地点 ...... 51
12.3 查阅方式 ...... 52
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 人保货币市场基金
基金简称 人保货币
基金主代码 004903
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年08月11日
基金管理人 中国人保资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,551,689,922.92份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 人保货币A 人保货币B
下属分级基金的交易代码 004903 004904
报告期末下属分级基金的份额总额 45,178,050.42份 9,506,511,872.50份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上,
追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金在综合根据宏观经济走势、货币政策变化
趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率
投资策略 走势和收益曲线的变化趋势,通过对短期金融工具的
积极管理,在有效控制投资风险和流动性风险的基础
上,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低
风险收益特征 风险低收益的品种,其预期风险和收益水平低于债券
型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中国人保资产管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披 姓名 吕传红 许俊
露负责 联系电话 010-69009696 010-66594319
人 电子邮箱 lvch@piccamc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-820-7999 95566
传真 021-50765598 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区世纪大道119北京市西城区复兴门内大街1
8号世纪汇广场1座20层 号
办公地址 北京市西城区西长安街88号 北京市西城区复兴门内大街1
中国人保大厦8层 号
邮政编码 100031 100818
法定代表人 缪建民 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 fund.piccamc.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国人保资产管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1198号世
纪汇广场1座20层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
人保货币A 人保货币B
本期已实现收益 417,234.89 125,970,180.04
本期利润 417,234.89 125,970,180.04
本期净值收益率 0.8794% 1.0000%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末基金资产净值 45,178,050.42 9,506,511,872.50
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
累计净值收益率 8.5588% 9.3175%
注:1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
人保货币A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 0.1132% 0.0013% 0.1066% 0.0000% 0.006 0.001
6% 3%
过去三个月 0.3440% 0.0015% 0.3241% 0.0000% 0.019 0.001
9% 5%
过去六个月 0.8794% 0.0017% 0.6503% 0.0000% 0.229 0.001
1% 7%
过去一年 2.0719% 0.0017% 1.3183% 0.0000% 0.753 0.001
6% 7%
自基金合同 8.5588% 0.0028% 3.9002% 0.0000% 4.658 0.002
生效起至今 6% 8%
人保货币B
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 收益率① 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 0.1328% 0.0013% 0.1066% 0.0000% 0.026 0.001
2% 3%
过去三个月 0.4039% 0.0015% 0.3241% 0.0000% 0.079 0.001
8% 5%
过去六个月 1.0000% 0.0017% 0.6503% 0.0000% 0.349 0.001
7% 7%
过去一年 2.3179% 0.0017% 1.3183% 0.0000% 0.999 0.001
6% 7%
自基金合同 9.3175% 0.0028% 3.9002% 0.0000% 5.417 0.002
生效起至今 3% 8%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2017 年 8 月 11 日生效。按照基金合同约定,建仓期为 6 个
月。建仓期结束,基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。
2、本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率(税后)。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中国人保资产管理有限公司(简称人保资产)成立于2003年7月16日,是经国务院同意、原中国保监会批准,由中国人民保险集团股份有限公司(股票代码:601319.SH,1339.HK)发起设立的境内第一家保险资产管理公司。目前管理资产逾万亿元人民币,具备保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力(股指期货)和信托产品投资能力,具有国家外管局批准的经营外汇业务资格,获选基本养老保险基金证券投资管理机构,获准发行投资理财产品和受托管理合格投资者资金,获批开展公募基金业务,是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收益的重要机构投资者之一。
成立十余年来,人保资产以保险资金运用为主业,基于资产负债匹配管理理念,探索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控
的资产管理价值链,并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合,坚持以绝对收益为核心的收益缺口管理原则,为委托人贡献了长期稳定的投资收益。
十余年来,中国金融市场日趋成熟,财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发展战略,积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会,在国内保险资产管理机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理和企业年金与养老金投资管理业务,并积极创新和开展股权投资、基础设施债权投资业务、资产管理产品等业务,积极筹备公募基金业务,形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投资计划、企业年金、养老金产品和外汇投资等业务多元化发展的格局,与国内各主要金融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。
自成立以来,人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作,是第一家建立“委托-受托-托管”资金三方存管机制的保险资产管理机构,并探索建立了覆盖投资全流程的风险防控体系;十余年来,人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场多周期磨练的投研管理和业务执行团队,忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。
面向潜力无限、变革加快、竞争激烈的财富管理市场,人保资产将始终坚持人民至上,牢记“人民保险,服务人民”的企业使命,恪守“理念立司、专业兴司、创新强司、正气治司”的企业核心价值观,实现“做人民信赖的卓越品牌”的企业愿景。
人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》(证监许可[2017]107号),于2017年3月29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至2020年6月30日,本公司旗下共管理24只基金产品,产品线逐渐丰富,涵盖了股票指数型、债券型、混合型、货币型产品,基金分别为人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基金、人保研究精选混合型证券投资基金、人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金、人保量化基本面混合型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型证券投资基金、人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、人保中证500指数型证券投资基金、人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保优势产业混合型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金、人保利?Z纯债债券型证券投资基金、人保中高等级信用债债券型证券投资基金、人保鑫享短债债券型证券投资基金、人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金、人保鑫选双债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基 证 说明
金经理(助理) 券
期限 从
任职 离任 业
日期 日期 年
限
北京大学管理学硕士,香
港大学金融学硕士。曾任
英大基金管理有限公司交
易员、交易主管。2017年6
月加入中国人保资产管理
有限公司公募基金事业
部,历任公募基金事业部
固定收益高级交易员、固
定收益基金经理助理。自2
2019- 5 019年7月10日起任人保货
田阳 基金经理 07-10 - 年 币市场基金、人保鑫瑞中
短债债券型证券投资基金
基金经理。自2020年3月6
日起任人保安惠三个月定
期开放债券型发起式证券
投资基金、人保添利9个月
定期开放债券型证券投资
基金基金经理。自 2020年
7月8日起任人保鑫享短债
债券型证券投资基金基金
经理。
中国社科院硕士。2007年7
月至2011年1月任合众人
寿保险股份有限公司信息
张玮 基金经理 2017- 2020- 9 管理中心软件工程师,201
09-12 07-08 年 1年1月至2012年10月任合
众资产管理股份有限公司
交易员,2012年10月至201
4年10月任英大基金管理
有限公司交易管理部债券
交易员,2014年10月至201
6年1月任英大基金管理有
限公司交易管理部副总经
理,2016年1月至2017年3
月任英大基金管理有限公
司固定收益部基金经理。2
016年1月至2017年3月担
任英大纯债债券型证券投
资基金基金经理。2016年3
月至2017年3月任英大策
略优选混合型证券投资基
金基金经理。自2017年3月
起,加入中国人保资产管
理有限公司公募基金事业
部,自2017年9月12日起至
2020年7月8日任人保货币
市场基金基金经理,自201
8年3月23日起至2020年7
月8日任人保纯债一年定
期开放债券型证券投资基
金基金经理,自2018年8月
30日起至2020年7月8日任
人保鑫瑞中短债债券型证
券投资基金基金经理,自2
018年12月12日起至2020
年7月8日任人保福泽纯债
一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理,自201
9年8月14日起任人保中高
等级信用债债券型证券投
资基金基金经理,自2019
年9月11日起任人保鑫享
短债债券型证券投资基金
基金经理。
中国人民大学硕士。2010
年6月加入中国人保资产
管理有限公司,曾任研究
员、高级研究员。2017年4
月至今,任职于人保资产
公募基金事业部,自2017
年8月11日起至2020年3月
6日任人保货币市场基金
基金经理,自2017年12月4
日起至2020年3月6日任人
保双利优选混合型证券投
资基金基金经理,自2018
年12月5日起至2020年3月
6日任人保安惠三个月定
魏?u 基金经理 2017- 2020- 10 期开放债券型发起式证券
08-11 03-06 年 投资基金基金经理,自201
9年4月3日起担任人保鑫
泽纯债债券型证券投资基
金基金经理,自2019年8月
7日起任人保添益6个月定
期开放债券型证券投资基
金基金经理,自2019年8月
14日起任人保利?Z纯债债
券型证券投资基金基金经
理,自2019年9月11日起任
人保鑫享短债债券型证券
投资基金基金经理,自201
9年11月6日起任人保添利
9个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为本基金合同生效日。
2、非首任基金经理,其"任职日期"为公告确定的聘任日期。
3、2020年3月12日,公司发布了《人保货币市场基金基金经理变更公告》,自2020年3月6日起解聘魏?u担任本基金的基金经理,上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证监会北京监管局备案。
4、2020年7月10日,公司发布了《人保货币市场基金基金经理变更公告》,自2020年7月8日起解聘张玮担任本基金的基金经理,上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证监会北京证监局备案。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年的新冠肺炎疫情虽然对我国经济社会发展带来前所未有的冲击,但是我国经济展现出巨大韧性,随着疫情控制逐步推进,经济社会运行逐步趋于正常,复工复产正在逐步接近或达到疫情前水平。
宏观调控方面,面对疫情带来的冲击,积极的财政政策更加积极有为,稳健的货币政策更加灵活适度,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。央行全面降准,降低公开市场操作利率并引导LPR利率下行,同时安排专项再贷款、再贴现额度等政策进行资金投放。货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应,结构性货币政策积极有效,金融服务实体经济特别是中小微、民营企业力度不断加大。
货币市场方面,在央行大力投放下,一季度资金面总体较充裕,长短期资金价格均大幅下行,资金价格波动性较低。5月下旬开始,随着央行致力于整治套利行为,并推
出直达实体经济的再贷款政策,逆回购投放逐步回归常态,资金利率逐渐向政策利率靠拢。
报告期内,本基金在强调流动性管理的同时,充分利用资金面宽松的市场环境,保持合理的久期与杠杆水平。在面对短端资产价格持续调整过程中,把控偏离度,给持有人以稳定的收益预期。同时,抓住阶段性资金价格高企的市场机会,积极配置并调整持仓结构,及早锁定收益率水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.8794%,同期业绩比较基准收益率为0.6503%;截至报告期末人保货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.0000%,同期业绩比较基准收益率为0.6503%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年,国内经济趋于改善的态势不改,需求内生性修复加上政策协同发力共同推进国内经济改善,经济触底回升的态势已基本确立,国内经济增速有望逐季回升、逐步恢复至疫情之前的水平。与此同时,国内经济面临的内外部不确定不稳定因素依然较多:一方面,秋冬疫情演变或存在一定变数,叠加国内洪涝灾害对宏观经济的阶段性冲击,整体经济复苏前景仍存隐忧;另一方面,美国大选将至,中美关系以及地缘政治方面的不确定性风险上升。
货币政策层面,下半年货币政策大概率保持稳定,资金面维持合理充裕,尤其是结构性货币政策将继续发力。前期推出的再贷款、直达实体经济工具继续落地,专项债和特别国债加紧发行,M2和社融增速仍将保持高位,但公开市场降息和全面降准等措施不可作过多期待。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值委员会,成员主要由公募基金事业部投资部门、研究部门、合规风控部门及公司运营管理部门人员组成,以上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议,但不参与具体决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金成立日起每日将已实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按日结转为基金份额,使基金账面份额净值始终保持1.00元。
本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润417,234.89元,向B类份额持有人分配利润125,970,180.04元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在人保货币市场基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:人保货币市场基金
报告截止日:2020年06月30日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2020年06月30日 2019年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 9,150,111.84 16,016,607.28
结算备付金 21,111,111.11 15,476,190.48
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 7,631,872,232.03 10,630,120,261.61
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 7,631,872,232.03 10,477,069,415.72
资产支持证券 - 153,050,845.89
投资
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,853,024,229.46 2,259,553,355.28
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 38,445,799.47 66,913,370.24
应收股利 - -
应收申购款 257,272.32 2,061.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 9,553,860,756.23 12,988,081,845.89
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2020年06月30日 2019年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 11.00 -
应付管理人报酬 1,261,386.79 1,904,466.69
应付托管费 420,462.27 634,822.23
应付销售服务费 92,874.21 138,166.84
应付交易费用 6.4.7.7 95,105.48 102,947.44
应交税费 192,539.66 254,745.13
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 108,453.90 89,000.00
负债合计 2,170,833.31 3,124,148.33
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 9,551,689,922.92 12,984,957,697.56
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 9,551,689,922.92 12,984,957,697.56
负债和所有者权益总 9,553,860,756.23 12,988,081,845.89
计
注:报告截止日2020年6月30日,基金份额净值人民币1.0000元,基金份额总额
9,551,689,922.92份,其中归属于A类基金份额为45,178,050.42份,归属于B类基金份额为9,506,511,872.50份。
6.2 利润表
会计主体:人保货币市场基金
本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日
单位:人民币元
本期2020年01月01 上年度可比期间
项 目 附注号 日 至2020年06月3 2019年01月01日至201
0日 9年06月30日
一、收入 140,965,915.32 373,946,264.05
1.利息收入 141,041,534.71 368,771,410.58
其中:存款利息收入 6.4.7.11 5,101,015.54 2,173,331.15
债券利息收入 113,422,766.87 362,062,614.87
资产支持证券利息 796,287.19 601,325.65
收入
买入返售金融资产 21,721,465.11 3,934,138.91
收入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-” -75,619.39 5,174,853.47
填列)
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -75,601.16 5,176,032.55
资产支持证券投资 6.4.7.13. -18.23 -1,179.08
收益 3
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益(损 6.4.7.17 - -
失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)
5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.18 - -
号填列)
减:二、费用 14,578,500.39 44,383,917.32
1.管理人报酬 6.4.10.2. 9,532,432.83 17,021,888.11
1
2.托管费 6.4.10.2. 3,177,477.62 5,673,962.64
2
3.销售服务费 6.4.10.2. 691,823.35 1,229,627.12
3
4.交易费用 6.4.7.19 - -
5.利息支出 904,938.40 20,196,327.23
其中:卖出回购金融资产 904,938.40 20,196,327.23
支出
6.税金及附加 125,696.86 106,848.00
7.其他费用 6.4.7.20 146,131.33 155,264.22
三、利润总额(亏损总额 126,387,414.93 329,562,346.73
以“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-” 126,387,414.93 329,562,346.73
号填列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:人保货币市场基金
本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日
单位:人民币元
本期
项 目 2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 12,984,957,697.56 - 12,984,957,697.56
(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动 - 126,387,414.93 126,387,414.93
数(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值 -3,433,267,774.64 - -3,433,267,774.64
变动数(净值减少以
“-”号填列)
其中:1.基金申购款 15,508,514,772.59 - 15,508,514,772.59
2.基金赎回 -18,941,782,547.2 - -18,941,782,547.23
款 3
四、本期向基金份额
持有人分配利润产 - -126,387,414.93 -126,387,414.93
生的基金净值变动
(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益 9,551,689,922.92 - 9,551,689,922.92
(基金净值)
上年度可比期间
项 目 2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 36,482,122,667.77 - 36,482,122,667.77
(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动 - 329,562,346.73 329,562,346.73
数(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值 -17,761,386,983.6 - -17,761,386,983.63
变动数(净值减少以 3
“-”号填列)
其中:1.基金申购款 43,008,472,859.27 - 43,008,472,859.27
2.基金赎回 -60,769,859,842.9 - -60,769,859,842.90
款 0
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动 - -329,562,346.73 -329,562,346.73
(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益 18,720,735,684.14 - 18,720,735,684.14
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
曾北川 韩松 沈静
――――――――― ――――――――― ―――――――――
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
人保货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人中国人保资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保货币市场基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2017]1016号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为4,799,072,168.81份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(17)第00346号的验资报告。基金合同于2017年8月11日正式生效。本基金的管理人为中国人保资产管理有限公司,托管人为中国银行股份有限公司。
根据基金合同相关规定,本基金份额分为A类基金份额(以下简称"人保货币A")和B类基金份额(以下简称"人保货币B")两类份额。其中,人保货币A是指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别;人保货币B是指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2020年6月30日的财务状况以及2020年1月1日至2020年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2020年06月30日
活期存款 9,150,111.84
定期存款 -
其中:存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 9,150,111.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末2020年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
交易所市 - - - -
场
债 银行间市
券 场 7,631,872,232.03 7,631,924,200.00 51,967.97 0.0005
合计 7,631,872,232.03 7,631,924,200.00 51,967.97 0.0005
资产支持证券 - - - -
合计 7,631,872,232.03 7,631,924,200.00 51,967.97 0.0005
注:1.偏离金额=影子定价-摊余成本
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目 本期末2020年06月30日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 300,000,000.00 -
银行间市场 1,553,024,229.46 -
合计 1,853,024,229.46 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 41,312.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9,500.00
应收债券利息 37,602,739.00
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 792,248.04
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 38,445,799.47
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 95,105.48
合计 95,105.48
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 108,453.90
合计 108,453.90
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 人保货币A
金额单位:人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
(人保货币A) 基金份额(份) 账面金额
上年度末 50,218,126.73 50,218,126.73
本期申购 38,179,445.25 38,179,445.25
本期赎回(以“-”号填列) -43,219,521.56 -43,219,521.56
本期末 45,178,050.42 45,178,050.42
6.4.7.9.2 人保货币B
金额单位:人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
(人保货币B) 基金份额(份) 账面金额
上年度末 12,934,739,570.83 12,934,739,570.83
本期申购 15,470,335,327.34 15,470,335,327.34
本期赎回(以“-”号填列) -18,898,563,025.67 -18,898,563,025.67
本期末 9,506,511,872.50 9,506,511,872.50
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 人保货币A
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(人保货币A)
上年度末 - - -
本期利润 417,234.89 - 417,234.89
本期基金份额交易产 - - -
生的变动数
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -417,234.89 - -417,234.89
本期末 - - -
6.4.7.10.2 人保货币B
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(人保货币B)
上年度末 - - -
本期利润 125,970,180.04 - 125,970,180.04
本期基金份额交易产 - - -
生的变动数
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -125,970,180.04 - -125,970,180.04
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 4,954,780.16
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 146,235.38
其他 -
合计 5,101,015.54
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2020年01月01日至2020年06月30日
债券投资收益――买卖债券(、债转 -75,601.16
股及债券到期兑付)差价收入
债券投资收益――赎回差价收入 -
债券投资收益――申购差价收入 -
合计 -75,601.16
6.4.7.13.2 债券投资收益――买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券(、债转
股及债券到期兑 28,333,357,327.60
付)成交总额
减:卖出债券(、
债转股及债券到期 28,143,617,432.41
兑付)成本总额
减:应收利息总额 189,815,496.35
买卖债券差价收入 -75,601.16
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出资产支持证券成交总额 155,287,388.57
减:卖出资产支持证券成本 152,814,018.23
总额
减:应收利息总额 2,473,388.57
资产支持证券投资收益 -18.23
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金于本报告期内无公允价值变动损益。
6.4.7.18 其他收入
本基金于本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金于本报告期内无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
汇划手续费 28,077.43
账户维护费 18,600.00
合计 146,131.33
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报告日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国人保资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国人民保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,与本基金管理人同受一方控制的关联方发生的交易根据实际发生情况于下文分别列示。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无需要支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201
0年06月30日 9年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 9,532,432.83 17,021,888.11
其中:支付销售机构的客户维护费 232,325.34 937,038.09
注:支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,177,477.62 5,673,962.64
注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售 本期
服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 人保货币A 人保货币B 合计
中国银行
股份有限 14,674.14 6,960.46 21,634.60
公司
中国人保
资产管理 25,036.60 595,344.43 620,381.03
有限公司
合计 39,710.74 602,304.89 642,015.63
获得销售 上年度可比期间
服务费的 2019年01月01日至2019年06月30日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 人保货币A 人保货币B 合计
中国银行
股份有限 23,253.57 10,302.83 33,556.40
公司
中国人保
资产管理 39,486.76 980,376.66 1,019,863.42
有限公司
合计 62,740.33 990,679.49 1,053,419.82
注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设A、B两类基金份额:A类基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数;
B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
人保货币A
本期末 上年度末
关联方名 2020年06月30日 2019年12月31日
称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的
比例 比例
人保远望
产业投资 14,015.56 0.03% 13,892.66 0.03%
管理有限
公司
本报告期末除上述情形外无其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间
称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
股份有限 9,150,111.84 4,954,780.16 158,175,316.35 2,173,331.15
公司
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业或协议利率计算。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况――按摊余成本法核算的货币市场基金
人保货币A
单位:人民币元
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
417,234.89 - - 417,234.89 -
人保货币B
单位:人民币元
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
125,970,180.04 - - 125,970,180.0 -
4
6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金的基金管理人建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、内部控制职能部门统筹协调、内部控制评价部门监察监督、业务职能部门负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、有效执行的内部控制组织体系。公募基金事业部办公会议为公募基金业务日常运行管理的议事机构,负责事业部经营管理重要事项的研究与决定,以及拟提交公司审批事项的审核。
为加强公募基金管理的内部控制,防范和化解经营风险,提高经营管理效益,保障基金持有人利益,基金管理人遵照中国法律和公司章程的规定履行职责,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;公募基金事业部及各职能部门根据既定的业务规范、制度执行具体业务;监事会、风险管理委员会、风险控制部、监察审计部为公司不同层面的监督机构,构成公司相对独立的监督系统。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下,其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2020年06月30日 2019年12月31日
A-1 497,006,334.13 500,012,451.23
A-1以下 - -
未评级 2,251,076,805.74 1,898,701,898.48
合计 2,748,083,139.87 2,398,714,349.71
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2020年06月30日 2019年12月31日
A-1 - 153,050,845.89
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 - 153,050,845.89
注:短期信用评级A-1所填列的资产支持证券均为AAA级短期资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2020年06月30日 2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 2,892,939,349.88 4,751,154,022.22
合计 2,892,939,349.88 4,751,154,022.22
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。
针对定期开放运作可能导致的流动性风险,本基金主要通过根据开放前剩余期限长短情况动态调整投资组合进行应对。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
截止本报告期末上年度末,本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。基于本基金产品特点,短期债券是其主要投资品种,利息收入是本基金的主要收入来源,生息资产占基金资产绝对比重较高,因此短期利率风险是本基金的主要风险。此外,本基金的债券投资在存续年度一般情况下是按摊余成本进行后续计量的,并每日计算投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指针之间的偏离程度,对发生重大差异的,需改按公允价值进行后续计量。因此,本基金的利率风险还表现于当投资组合的公允价值受市场利率的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控,通过对短期利率水平的预测、收益率曲线分析、利率重定价日
组合及类别品种配置、调整投资组合的久期、凸性等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2020年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
06月30
日
资产
银行存 9,150,111.84 - - - - - 9,150,111.84
款
结算备 21,111,111.11 - - - - - 21,111,111.11
付金
交易性 2,601,231,060. 4,400,816,175. 7,631,872,232.
金融资 03 39 629,824,996.61 - - - 03
产
买入返 1,853,024,229. 1,853,024,229.
售金融 46 - - - - - 46
资产
应收利 - - - - - 38,445,799. 38,445,799.47
息 47
应收申 - - - - - 257,272.32 257,272.32
购款
资产总 4,484,516,51 4,400,816,17 629,824,996.6 - - 38,703,071. 9,553,860,756.
计 2.44 5.39 1 79 23
负债
应付赎 - - - - - 11.00 11.00
回款
应付管 1,261,386.7
理人报 - - - - - 9 1,261,386.79
酬
应付托 - - - - - 420,462.27 420,462.27
管费
应付销
售服务 - - - - - 92,874.21 92,874.21
费
应付交 - - - - - 95,105.48 95,105.48
易费用
应交税 - - - - - 192,539.66 192,539.66
费
其他负 - - - - - 108,453.90 108,453.90
债
负债总 - - - - - 2,170,833.3 2,170,833.31
计 1
利率敏 4,484,516,51 4,400,816,17 629,824,996.6 36,532,238. 9,551,689,922.
感度缺 2.44 5.39 1 - - 48 92
口
上年度 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
末2019
年12月
31日
资产
银行存 16,016,607.28 - - - - - 16,016,607.28
款
结算备 15,476,190.48 - - - - - 15,476,190.48
付金
交易性 2,687,657,662. 6,523,857,650. 1,418,604,948. 10,630,120,26
金融资 48 52 61 - - - 1.61
产
买入返 2,177,653,355. 2,259,553,355.
售金融 28 81,900,000.00 - - - - 28
资产
应收利 - - - - - 66,913,370. 66,913,370.24
息 24
应收申 - - - - - 2,061.00 2,061.00
购款
资产总 4,896,803,81 6,605,757,65 1,418,604,94 - - 66,915,431. 12,988,081,84
计 5.52 0.52 8.61 24 5.89
负债
应付管 1,904,466.6
理人报 - - - - - 9 1,904,466.69
酬
应付托 - - - - - 634,822.23 634,822.23
管费
应付销
售服务 - - - - - 138,166.84 138,166.84
费
应付交 - - - - - 102,947.44 102,947.44
易费用
应交税 - - - - - 254,745.13 254,745.13
费
其他负 - - - - - 89,000.00 89,000.00
债
负债总 - - - - - 3,124,148.3 3,124,148.33
计 3
利率敏 4,896,803,81 6,605,757,65 1,418,604,94 63,791,282. 12,984,957,69
感度缺 5.52 0.52 8.61 - - 91 7.56
口
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末,在"影子定价"机制有效的前提下,若其他市场变量保持不变,
市场利率上升或下降25个基点,对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值或未来现金流量受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债,其账面价值与公允价值相若。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2020年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为人民币7,631,872,232.03元,无属于第一层次和第三层次的余额。(于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为人民币10,479,883,455.99 元,属于第三层次的余额为150,236,805.62 元,无属于第一层次的余额。)
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 7,631,872,232.03 79.88
其中:债券 7,631,872,232.03 79.88
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,853,024,229.46 19.40
其中:买断式回购的买入返售金 - -
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 30,261,222.95 0.32
4 其他各项资产 38,703,071.79 0.41
5 合计 9,553,860,756.23 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.79
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00
其中:买断式回购融资 - 0.00
注:本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)
1 30天以内 42.77 0.00
其中:剩余存续期超过397天 0.00 -
的浮动利率债
2 30天(含)―60天 29.50 0.00
其中:剩余存续期超过397天 0.00 -
的浮动利率债
3 60天(含)―90天 16.59 0.00
其中:剩余存续期超过397天 0.00 -
的浮动利率债
4 90天(含)―120天 4.17 0.00
其中:剩余存续期超过397天 0.00 -
的浮动利率债
5 120天(含)―397天(含) 6.59 0.00
其中:剩余存续期超过397天 0.00 -
的浮动利率债
合计 99.62 0.00
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 949,054,439.15 9.94
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,041,795,303.13 10.91
其中:政策性金融债 1,041,795,303.13 10.91
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,748,083,139.87 28.77
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,892,939,349.88 30.29
8 其他 - -
9 合计 7,631,872,232.03 79.90
10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基
金资
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 产净
值比
例(%)
1 112011044 20平安银行CD0 3,000,000 298,999,109.0 3.13
44 4
2 200201 20国开01 2,500,000 251,167,141.0 2.63
3
3 170209 17国开09 2,000,000 201,074,538.2 2.11
0
4 190211 19国开11 2,000,000 200,353,037.8 2.10
6
5 180015 18附息国债15 2,000,000 200,119,955.7 2.10
6
6 012000245 20陕延油SCP00 2,000,000 200,000,750.2 2.09
1 1
7 209920 20贴现国债20 2,000,000 199,781,486.8 2.09
8
8 111907131 19招商银行CD1 2,000,000 199,748,531.8 2.09
31 7
9 111910309 19兴业银行CD3 2,000,000 199,689,528.8 2.09
09 2
10 111910324 19兴业银行CD3 2,000,000 199,663,603.7 2.09
24 1
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1303%
报告期内偏离度的最低值 -0.0143%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0697%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和或折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
7.9.2 平安银行CD044(112011044.IB)为人保货币前十大持仓证券。2020年1月20日平安银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局行政处罚。平安银行股份有限公司因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成;代理保险销售的人员为非商业银行人员;汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平;个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平;个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平;汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失;汽车消费及经营贷款审查不到位;个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押;个别汽车消费贷
款和汽车抵押贷款用途管控不力,贷款资金被挪用;个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力,贷款资金被挪用;部分个人消费贷款未按要求进行受托支付;信用卡现金分期用途管控不力;代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致,未采用较高风险评级的评级结果;代销产品底层资产涉及本行非标资产,没有实现代销业务与其他业务的风险隔离;"双录"管理审慎性不足,理财销售人员销售话术不当等原因,被罚款720万元。 本基金投资20平安银行CD044的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除20平安银行CD044外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 38,445,799.47
4 应收申购款 257,272.32
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 38,703,071.79
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有 机构投资者 个人投资者
份额 人户 户均持有的
级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例
人保 6,19 7,292.66 14,564,917.94 32.2 30,613,132.48 67.76%
货币A 5 4%
人保 42 226,345,52 9,506,511,872. 100.0 0.00 0.00%
货币B 0.77 50 0%
合计 6,23 1,531,455.8 9,521,076,790. 99.6 30,613,132.48 0.32%
7 2 44 8%
注:机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 银行类机构 1,517,545,402.44 15.89%
2 银行类机构 1,039,981,149.02 10.89%
3 银行类机构 952,817,123.67 9.98%
4 银行类机构 856,872,748.69 8.97%
5 银行类机构 512,278,494.28 5.36%
6 银行类机构 503,321,706.74 5.27%
7 基金类机构 503,211,176.12 5.27%
8 券商类机构 424,700,106.78 4.45%
9 银行类机构 401,816,746.04 4.21%
10 券商类机构 208,203,657.31 2.18%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
(份) 例
人保货币A 1,856,919.08 4.11%
基金管理人所有从业人员持 人保货币B - 0.00%
有本基金
合计 1,856,919.08 0.02%
注:对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资 人保货币A 0
和研究部门负责人持有本开放式 人保货币B 0
基金 合计 0
人保货币A 0~10
本基金基金经理持有本开放式基 人保货币B 0
金
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位:份
人保货币A 人保货币B
基金合同生效日(2017年08月11 592,735,703.01 4,206,336,465.80
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 50,218,126.73 12,934,739,570.83
本报告期基金总申购份额 38,179,445.25 15,470,335,327.34
减:本报告期基金总赎回份额 43,219,521.56 18,898,563,025.67
本报告期期末基金份额总额 45,178,050.42 9,506,511,872.50
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立之日起至今聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,本报告期内未发生变动。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易 占当期 占当期
券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例
量
东兴 1 - - - - -
证券
光大 1 - - - - -
证券
英大 1 - - - - -
证券
招商 1 - - - - -
证券
华泰 2 - - - - -
证券
银河 2 - - - - -
证券
本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。
1、基金交易单元的选择标准如下:
(1) 基本情况:包括但不限于资本充足,财务状况及最近三年盈利情况良好;主要股东实力强大;具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合进行证券交易的需要,并能为投资组合提供全面的信息服务;
(2) 公司治理:公司治理完善,股东会、董事会、监事会及管理层权责明确,内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足投资组合运作高度保密的要求;
(3) 研究实力:有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员;研究覆盖面广,能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域,并能在符合相关法规及执业规范的前提下,根据公司的特定要求,提供专题研究报告;研究报告应分析严谨,观点独立、客观,并具备较强风险意识和风险测算能力;2、基金交易单元的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:
本基金本报告期内新增东兴证券深交所交易单元1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期 占当期 成 成
券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总
的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例
比例
东兴证 - - - - - - - -
券
光大证 - - - - - - - -
券
英大证 - - - - - - - -
券
招商证 - - - - - - - -
券
华泰证 - - 19,260,000,000.00 100.00% - - - -
券
银河证 - - - - - - - -
券
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中国人保资产管理有限公司
1 旗下基金2019年4季度报告 中国证监会指定报刊及网站 2020-01-20
的提示性公告
2 人保货币市场基金基金经理 中国证监会指定报刊及网站 2020-03-12
变更公告
中国人保资产管理有限公司
关于旗下部分基金根据《公
3 开募集证券投资基金信息披 中国证监会指定报刊及网站 2020-03-17
露管理办法》修订基金合同、
托管协议的提示性公告
中国人保资产管理有限公司
4 旗下部分基金招募说明书更 中国证监会指定报刊及网站 2020-03-17
新的提示性公告
中国人保资产管理有限公司
5 旗下基金2019年年度报告的 中国证监会指定报刊及网站 2020-03-25
提示性公告
中国人保资产管理有限公司
关于旗下部分基金在北京蛋
6 卷基金销售有限公司开通定 中国证监会指定报刊及网站 2020-04-08
投并参与费率优惠活动的公
告
中国人保资产管理有限公司
关于旗下部分基金在北京汇
7 成基金销售有限公司开通定 中国证监会指定报刊及网站 2020-04-08
投并参与费率优惠活动的公
告
中国人保资产管理有限公司
8 旗下基金2020年1季度报告 中国证监会指定报刊及网站 2020-04-22
提示性公告
中国人保资产管理有限公司
关于旗下部分基金在江苏汇
9 林保大基金销售有限公司开 中国证监会指定报刊及网站 2020-04-28
通定投并参与费率优惠活动
的公告
人保货币市场基金2020年"
10 劳动节"假期暂停大额申购、 中国证监会指定报刊及网站 2020-04-29
定期定额投资业务的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
机 20200527-20200 4,232,817,123.6 3,280,000,000.0
构 1 527;20200605-2 - 7 0 952,817,123.67 9.98%
0200623
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生
流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续
六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外,当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予人保货币市场基金募集注册的文件;
2、《人保货币市场基金基金合同》;
3、《人保货币市场基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内人保货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
基金管理人办公地址:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦
基金托管人地址:北京市西城区复兴门内大街1号
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。
客户服务中心电话:400-820-7999
中国人保资产管理有限公司
二??二??年八月三十一日
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