二季报点评：创金合信行业轮动量化选股股票C基金季度涨幅-2.25%

证券之星消息，日前创金合信行业轮动量化选股股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-2.25%。

从业绩表现来看，创金合信行业轮动量化选股股票C基金过去一年净值涨幅为-24.75%，在同类基金中排名738/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-25.73%，成立以来的最大回撤为-25.73%。

从基金规模来看，创金合信行业轮动量化选股股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模795.66万元变化了-438.12万元，环比变化了-55.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.23%，无债券类资产，现金占净值比11.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.92%，第一大重仓股为东航物流（601156），持仓占比为0.6%。

基金十大重仓股如下：

创金合信行业轮动量化选股股票C现任基金经理为董梁 李添峰。其中在任基金经理董梁已从业6年又338天，2023年6月27日正式接手管理创金合信行业轮动量化选股股票C，任职期间累计回报为-24.42%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信港股通量化股票A（007354），季度净值涨幅为9.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,在风格分化的结构性特征下,A股呈现震荡走势,风格上表现出明显的大盘特征,行业表现相对较好的是银行、煤炭和公用事业等,表现靠后的是休闲服务、房地产、计算机等。二季度的行情走势大致可以分为三个阶段:初期,市场在经历一季度快速回升后进入震荡盘整阶段;中期,由于中国资产估值相对较低,地产政策超预期,外资大幅流入A股与港股,市场超预期上涨;后期,地产政策落地后,数据尚未出现显著改善,小盘股流动性再次承压,市场情绪回落,成交萎缩,短期波动加剧。本基金采用量化行业轮动模型进行行业配置,综合考虑了景气、趋势、拥挤等指标,在当前存量博弈市场中,偏向于卖出近期涨幅较多、交易出现拥挤的行业,买入具有基本面支撑、前期跌幅相对较多、成交相对不拥挤的行业。展望三季度,全球局势复杂化加剧,美联储存在降息预期,国内经济预计延续震荡修复态势。本基金继续采用量化行业轮动模型,并且收紧股票池,减少小微盘股票的占比,规避小微盘股票因流动性不足导致的回撤风险。若市场环境出现较大幅度变化,我们的量化模型也将会随之对行业配置方向做出适当调整。

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