二季报点评：同泰沪深300量化增强C基金季度涨幅-0.89%

证券之星消息，日前同泰沪深300量化增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-0.89%。

从业绩表现来看，同泰沪深300量化增强C基金过去一年净值涨幅为-14.87%，在同类基金中排名269/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-30.88%，成立以来的最大回撤为-45.91%。

从基金规模来看，同泰沪深300量化增强C基金2024年二季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1114.75万元变化了-136.27万元，环比变化了-12.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.02%，无债券类资产，现金占净值比1.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.07%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.78%。

基金十大重仓股如下：

同泰沪深300量化增强C现任基金经理为马毅。其中在任基金经理马毅已从业2年又140天，2024年1月23日正式接手管理同泰沪深300量化增强C，任职期间累计回报为6.96%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为同泰恒利纯债A（008728），季度净值涨幅为1.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,中西方处于不同的通胀与货币政策环境中。国内货币政策处于宽松周期,经济处于修复通道中;美联储暂停加息后,通胀数据还没有支持其过早进入降息周期。受多因素影响,权益市场震荡反弹至5月下旬受阻而出现回调。统计月度因子表现前三变动如下:4月(估值、波动率、反转),5月(动量、市值、流动性),6月(市值、动量、估值)。本基金2月启用新版本量化指增策略,基于约束优化算法构建沪深300风格因子指数,同时基于风格动量的统计原理,定期筛选前几类强势量化因子组合调整持仓,管理目标是跟踪住沪深300指数的前提下获得一定的超额回报。本季度组合管理回报率较沪深300有一定的超额,其中6月当月超额贡献最大。

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