二季报点评：中泰沪深300量化优选增强C基金季度涨幅-0.46%

证券之星消息，日前中泰沪深300量化优选增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为-0.46%。

从业绩表现来看，中泰沪深300量化优选增强C基金过去一年净值涨幅为-5.89%，在同类基金中排名101/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-19.6%，成立以来的最大回撤为-32.55%。

从基金规模来看，中泰沪深300量化优选增强C基金2024年二季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模2061.01万元变化了-59.55万元，环比变化了-2.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.14%，无债券类资产，现金占净值比7.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.19%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.67%。

基金十大重仓股如下：

中泰沪深300量化优选增强C现任基金经理为邹巍 李玉刚。其中在任基金经理邹巍已从业4年又223天，2021年7月5日正式接手管理中泰沪深300量化优选增强C，任职期间累计回报为-24.43%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰稳固周周购12周滚动债A（012266），季度净值涨幅为1.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年二季度市场总体情况,总体上没能延续一季度形成的上升趋势,在经过一个多月的小幅波动上升趋势后,市场在季度后半段再次陷入下行通道。沪深300指数季度期初3537.48点,季度最高日收盘点位3690.96点,季度末收于3461.66点。指数年化波动率为11.72%,指数的波动率也较上一季度出现明显的下降,重新回到一种超低波动状态,这也折射出市场参与者缺乏交易热情。从中证各一级行业在本季度的股价表现来看,基本延续了上一季度的行业涨跌态势,公用事业、能源、电信持续上一季度的上涨趋势。地产、医药、消费也在本季度继续下跌。本基金本季度投资策略基本逻辑与上季度保持一致:通过统计量化方法约束投资组合的跟踪误差,通过价值逻辑优选能持续创造超额价值的优秀公司,争取获得相对指数的超额收益。从实际的投资结果上看,我们对基金的跟踪误差控制依旧保持低位,多年来的实践实证了我们量化方法的科学性,在获取业绩增强方面,基金二季度也取得一定的超额收益,弥补了上季度跑输的业绩。接下来的工作中,如何加强对有持续创造价值能力的优质公司的有效识别及对公司是否有足够价格安全边际的判断能力,依旧是我们需要努力的方向。同时我们也还在研究适当放宽对某些特定风格因子的约束,期望能综合利用因子逻辑在不同的市场风格中获得一定Beta收益。

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