二季报点评：创金合信沪深300指数增强C基金季度涨幅-2.26%

证券之星消息，日前创金合信沪深300指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.06亿元，季度净值涨幅为-2.26%。

从业绩表现来看，创金合信沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为-5.83%，在同类基金中排名102/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-18.83%，成立以来的最大回撤为-39.54%。

从基金规模来看，创金合信沪深300指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为2.06亿元，较上一期规模2.09亿元变化了-374.77万元，环比变化了-1.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.45%，债券占净值比6.77%，现金占净值比6.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.18%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.29%。

基金十大重仓股如下：

创金合信沪深300指数增强C现任基金经理为董梁 孙悦。其中在任基金经理董梁已从业6年又339天，2018年11月19日正式接手管理创金合信沪深300指数增强C，任职期间累计回报为42.3%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信港股通量化股票A（007354），季度净值涨幅为9.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内外宏观环境相对平稳。美国方面,5月核心PCE物价指数同比增速为2.6%,显示通胀压力有所缓解。由于美联储货币政策仍然受到多重因素影响,后续降息节奏仍然有较大不确定性。国内方面,经济延续复苏态势,市场内生动力企稳,政策同时发力。数据方面,6月份制造业PMI为49.5%,与上月持平。1-5月规模以上工业企业利润同比增长3.4%,延续增长态势。大类资产方面,原油价格、美元指数、黄金价格窄幅震荡,美股上涨。国内市场方面,主要指数有一定调整,大盘风格强于小盘风格,价值风格强于成长风格。本基金以沪深300指数为基准,2024年二季度,沪深300指数小幅调整,指数成份股内,行业表现分化较大,相对表现最好的行业是公用事业、交通运输、国防军工,表现最差的是休闲服务、房地产、计算机。风格方面,成份股内动量因子表现较好,beta因子表现较差。在产品管理过程中,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测,采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差,在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中,持续对多因子模型进行改进,加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力,同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略,增厚投资组合收益。

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