二季报点评：创金合信量化多因子股票A基金季度涨幅-7.00%

证券之星消息，日前创金合信量化多因子股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.88亿元，季度净值涨幅为-7.0%。

从业绩表现来看，创金合信量化多因子股票A基金过去一年净值涨幅为-24.61%，在同类基金中排名745/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-32.79%，成立以来的最大回撤为-40.22%。

从基金规模来看，创金合信量化多因子股票A基金2024年二季度公布的基金规模为2.88亿元，较上一期规模4.57亿元变化了-1.7亿元，环比变化了-37.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.18%，债券占净值比4.6%，现金占净值比4.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.96%，第一大重仓股为安徽合力（600761），持仓占比为1.45%。

基金十大重仓股如下：

创金合信量化多因子股票A现任基金经理为董梁 黄小虎。其中在任基金经理董梁已从业6年又339天，2019年7月5日正式接手管理创金合信量化多因子股票A，任职期间累计回报为29.09%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信港股通量化股票A（007354），季度净值涨幅为9.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,美国经济在高利率环境下仍然存在一定的韧性,尽管通胀数据有所回落,但美联储对降息比较谨慎,美元指数强势,多国汇率承压。国内方面,二季度地产和消费数据走弱,政策积极出台应对,但投资者信心有所下滑,整体A股市场表现承压,资金相对集中在蓝筹红利个股,中小市值股票价格波动较大。2024年二季度,基金的业绩基准中证1000指数表现不佳,累计下跌10.02%。基准指数成份股内,表现较好的几个行业是银行7.59%、电力及公用事业5.31%、交通运输2.74%,表现较差的几个行业是综合-25.39%、消费者服务-20.38%、传媒-19.81%。风格方面,红利和动量风格整体占优,二季度对组合超额贡献较多的风格因子包括动量因子和中盘因子。报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,突出对中小股票的风险监测,在此基础上追求超额收益。

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