二季报点评：创金合信中证1000指数增强C基金季度涨幅-5.88%

证券之星消息，日前创金合信中证1000指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为-5.88%。

从业绩表现来看，创金合信中证1000指数增强C基金过去一年净值涨幅为-22.96%，在同类基金中排名399/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-32.25%，成立以来的最大回撤为-39.5%。

从基金规模来看，创金合信中证1000指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3751.58万元变化了-427.24万元，环比变化了-11.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.21%，债券占净值比2.56%，现金占净值比6.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.41%，第一大重仓股为安徽合力（600761），持仓占比为1.33%。

基金十大重仓股如下：

创金合信中证1000指数增强C现任基金经理为董梁 孙悦。其中在任基金经理董梁已从业6年又339天，2019年7月5日正式接手管理创金合信中证1000指数增强C，任职期间累计回报为26.53%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信港股通量化股票A（007354），季度净值涨幅为9.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内外宏观环境相对平稳。美国方面,5月核心PCE物价指数同比增速为2.6%,显示通胀压力有所缓解。由于美联储货币政策仍然受到多重因素影响,后续降息节奏仍然有较大不确定性。国内方面,经济延续复苏态势,市场内生动力企稳,政策同时发力。数据方面,6月份制造业PMI为49.5%,与上月持平。1-5月规模以上工业企业利润同比增长3.4%,延续增长态势。大类资产方面,原油价格、美元指数、黄金价格窄幅震荡,美股上涨。国内市场方面,主要指数有一定调整,大盘风格强于小盘风格,价值风格强于成长风格。本基金以中证1000指数为基准,2024年二季度,中证1000指数小幅调整,指数成份股内,行业表现分化较大,相对表现最好的行业是银行、交通运输、钢铁,表现最差的是综合、传媒、纺织服装。风格方面,成份股内动量因子表现较好,beta因子表现较差。在产品管理过程中,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测,采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差,在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中,持续对多因子模型进行改进,加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力,同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略,增厚投资组合收益。最后,由于中证1000指数部分成份股市值偏小,投资风险相对更高,在投资过程中利用量化模型对中小市值股票进行监控,规避基本面出现严重恶化或者发生重大负面事件的股票。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。