二季报点评：长城创业板指数增强C基金季度涨幅-4.63%

证券之星消息，日前长城创业板指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.91亿元，季度净值涨幅为-4.63%。

从业绩表现来看，长城创业板指数增强C基金过去一年净值涨幅为-23.0%，在同类基金中排名400/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-32.46%，成立以来的最大回撤为-59.02%。

从基金规模来看，长城创业板指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为5.91亿元，较上一期规模5.99亿元变化了-809.57万元，环比变化了-1.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.4%，债券占净值比2.41%，现金占净值比3.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.78%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.25%。

基金十大重仓股如下：

长城创业板指数增强C现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业8年又191天，2019年1月29日正式接手管理长城创业板指数增强C，任职期间累计回报为46.97%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城智盈添益债券发起式A（020181），季度净值涨幅为1.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股主要指数沪深300、中证500、中证1000、创业板指呈下跌趋势,风格来看,小盘与成长性指数下跌更大;创业板由于新能源产业链、医药等占比过高,指数下跌拖累较大;受“国九条”和退市新规影响,微小市值个股流动性风险表现突出,红利与价值类因子较为抗跌;相比一季度,随着个股波动逐渐降低,市场从尾部风险交易回归到常态化的市场参与结构,交易性数据产生的因子有效性逐渐回归。报告期内,本基金主要通过深度学习等神经网络方法广泛挖掘市场有效因子,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合;基于市场对于中小股票的认知变化,模型在股票池的基础构建中优化了价值性的筛选因子,量化算法在因子挖掘中利用了不同风险下数据的学习提高因子稳健性;得益于市场交易结构恢复正常,人工智能算法因子超额收益恢复,产品在二季度战胜业绩基准。

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